Làm nóng lò ở 375 độ F (190 độ C). Phết khoảng 1 đến 2 thìa cà phê pho mát kem lên mỗi lát xúc xích Ý. Cuộn xúc xích Ý quanh pho mát kem và nhồi vào từng quả chuối tiêu. Đặt ớt nhồi bông lên khay nướng. Nướng trong lò đã làm nóng trước cho đến khi phô mai chảy ra, 30 đến 40 phút.