Sedgwick kết hôn với nam diễn viên Kevin Bacon vào ngày 4 tháng 9 năm 1988. Sedgwick biết được vào năm 2011, thông qua sự xuất hiện của cô trên chương trình truyền hình Hoa Kỳ Finding Your Roots cùng với Henry Louis Gates, rằng cô và Kevin Bacon là chị em họ thứ 9, đã từng bị loại bỏ.