Pada tahun 2017, Headey menjadi salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di televisi dan memperoleh US$1,1 juta per episode Game of Thrones. Dia juga dikenal karena memainkan karakter utama Sarah Connor di Fox's Terminator: The Sarah Connor Chronicles dan raja obat bius jahat Madeline Ma-Ma Madrigal di Dredd.