Rasio Sharpe adalah ukuran untuk menghitung pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, dan rasio ini telah menjadi standar industri untuk perhitungan tersebut. Rasio ini dikembangkan oleh peraih Nobel William F. Sharpe. Rasio Sharpe adalah pengembalian rata-rata yang diperoleh melebihi tingkat bebas risiko per unit volatilitas atau risiko total. Dengan mengurangkan tingkat bebas risiko dari pengembalian rata-rata, kinerja yang terkait dengan aktivitas pengambilan risiko dapat diisolasi. perbedaan antara rasio Sharpe dan rasio Sortino. Rasio Sharpe dan rasio Sortino keduanya merupakan evaluasi pengembalian investasi yang disesuaikan dengan risiko. Rasio Sortino adalah ...