스트레스 테스트를 통한 주택금융공사 장기고정금리 주택담보대출의 손실위험분석 
국내에서는 서정의·김좌겸(2005)은 벡터자기회귀모형(VAR)을 이용하여 우리나라 은행부문에 대한 거시적 스트레스 테스트를 시도했다. 전흥배·이정진·최운열(2008)은 가계대출 신용리스크에 대해서 1997년 외환위기 시나리오에 기반해서 스트레스 테스트를 실시하였다. 이지언(2005)은 호주금융감독청(APRA: Australian Prudential Regulation Authority)에서 개발한 스트레스 테스트 모형에 기초하여 우리나라 은행의 주택대출에 대한 스트레스 테스트를 시도하였다. 박연우·방두완(2011)은 스트레스 테스트와 몬테카를로(Monte Carlo) 시뮬레이션을 사용해 국내금융기관의 주택담보대출 신용위험을 분석했는데 이전 논문과 달리 주택담보대출의 부도율(Probability of Default; PD)과 부도가 났을 때의 손실률(Loss Given Default; LGD)을 실증적으로 측정하여 손실규모를 추정했다. 
서정의와 김좌겸이 한국의 증권부문에 대한 미시적 스트레스 테스트를 시도한 모형은 뭘까