스트레스 테스트를 통한 주택금융공사 장기고정금리 주택담보대출의 손실위험분석 
외환위기 이후 금융시스템 안정의 중요성이 부각되면서 스트레스 테스트에 관한 관심이 늘고 있다. 일반적으로 스트레스 테스트란 예외적이지만 발생 가능한 경제적 충격시 금융시스템 내에 발생할 수 있는 손실의 규모를 측정하는 방법이다. 금융시스템의 안정성 및 건전성이 주요한 정책 목표인 금융감독 당국에게 스트레스 테스트는 금융시스템의 안정성 측정을 위한 주요 수단 중 하나로써 사용되고 있다. Virolainen(2004)는 핀란드 은행의 기업대출부문의 안정성에 대한 스트레스 테스트를 실시했다. 이 연구는 산업별 부도율을 이용하여 거시경제변수에 대한 민감도가 상이한 산업별 특성을 반영하였다. Hoggarth, Ricardo and Saporta(2005)는 영국의 은행부문을 대상으로 한 다양한 스트레스 테스트 방법과 그 결과를 제시하고 있다. Wong, Choi and Fong(2006)은 거시경제모형을 이용하여 외부 충격에 대한 홍콩 소매금융부문의 안정성을 분석하였다. 
경제적 충격 시 농업시스템 내에서 발생할 수 있는 손실의 규모를 측정하는 방법이 뭐야