cual es el riesgo no diversificable
El riesgo sistemático o riesgo no diversificable es un concepto de la teoría de carteras o de las finanzas modernas. Describe el riesgo residual que no puede diversificarse aunque los valores individuales de la cartera estén óptimamente mezclados. El riesgo sistemático es, en teoría, la base sobre la que un inversor expresa su expectativa de rentabilidad ajustada al riesgo, ya que él y todos los demás agentes del mercado pueden eliminar el riesgo no sistemático mezclándolo hábilmente, de modo que no tenga que ser remunerado. El riesgo no sistemático es la proporción que puede eliminarse mediante la diversificación del riesgo. Una medida de riesgo sistemático es el coeficiente beta.