The exposure between these two bounds is determined as the delta (an options delta measures the sensitivity of an option’s price solely to a change in the price of the underlying asset) adjusted equivalent of the underlying position.
Eksponeringen mellem disse to grænser bestemmes som den deltajusterede ækvivalent af den underliggende position (en options delta måler følsomheden af en options pris udelukkende i forhold til en ændring i prisen for det underliggende aktiv).