When the portfolio duration diverges from the target duration, the strategy should not be considered as a duration netting arrangement as laid down in the criteria related to the commitment method.
Når porteføljens løbetid adskiller sig fra målet for løbetiden, bør strategien ikke betragtes som en nettingordning for løbetid som fastsat i kriterierne i forbindelse med forpligtelsesmetoden.