The exposure value for CCR from sold credit default swaps in the non‐trading book, where they are treated as credit protection provided by the credit institution and subject to a capital requirement for credit risk for the full notional amount, is set to zero.
Engagementsværdien vedrørende modpartsrisiko fra solgte »credit default«-swap uden for handelsbeholdningen ansættes til nul, hvis de behandles som kreditrisikoafdækning, der ydes af kreditinstituttet og er omfattet af et kapitalkrav for kreditrisiko for det fulde nominelle beløb.