As a result, traders choose too-big-to-fail banks, rather than mid-size institutions, as counter-parties for their short-term trades, causing the large banks’ trading books – and, hence, their profits – to surge.
En consecuencia, los operadores eligen a los bancos demasiado grandes para quebrar, en lugar de instituciones de tamaño medio, como contrapartes para sus operaciones de corto plazo, lo que hace que las carteras de negociación de los grandes bancos -y, por ende, sus ganancias- aumenten.