The problem here is that these measures implicitly assume that risk declines when markets are doing well: they demand less capital during calm periods and more capital during volatile periods.
Problémem zde je, že tato opatření implicitně předpokládají, že když se trhům daří dobře, riziko klesá: požadují méně kapitálu během klidných období a více kapitálu během kolísavých období.