Unfortunately, contemporary economic theory, with its presumption of perfect price discovery in asset markets, has discouraged economists and policymakers from paying any attention to the role of asset-price swings in managing systemic risk.
Současná ekonomická teorie opírající se o předpoklad dokonalého odhalení ceny na trzích aktiv bohužel odrazuje ekonomy a politiky od toho, aby věnovali jakoukoliv pozornost roli výkyvů cen aktiv při řízení systémového rizika.