อเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก
เจ้าหญิงอเล็กซานดรา หรือ "อลิกซ์" ที่เรียกกันในหมู่พระประยูรญาติ ประสูติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2387 ณ พระราชวังสีเหลือง ซึ่งเป็นตึกแถวในสมัยศตวรรษที่ 18 ที่เลขที่ 18 ถนนอมาลีกาด ถัดมาจากพระราชวังอามาเลียนบอร์ก ในกรุงโคเปนเฮเกน พระชนกคือ เจ้าชายคริสเตียน ซึ่งต่อมาเสวยราชสมบัติเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก ส่วนพระชนนีคือ สมเด็จพระราชินีหลุยส์แห่งเดนมาร์ก แม้ว่าพระองค์จะมีพระราชเปตามหัยกาสองพระองค์คือ สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 2 และ สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริคที่ 5 แห่งเดนมาร์ก เป็นพระมหากษัตริย์และทรงมีเชื้อสายของเจ้าชายครองรัฐ ครอบครัวของพระองค์ทรงมีความเป็นอยู่แบบธรรมดา และถึงแม้จะไม่ได้มีความมั่งคั่งมากมาย ก็ยังสามารถมีการอภิเษกสมรสอย่างน่าประทับใจได้ เช่น เจ้าหญิงแด็กมาร์ พระขนิษฐาที่ต่อมาทรงเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรีย เฟโอโดรอฟนาแห่งรัสเซีย พระอัครมเหสีในสมเด็จพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 แห่งรัสเซีย และพระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลาสที่ 2 แห่งรัสเซีย ทำให้พระชนกของพระองค์มีพระสมัญญาว่า "พระสัสสุระแห่งยุโรป" (Father-in-Law of Europe)
จักรพรรดินีมารีเยีย เฟโอโดรอฟนาแห่งรัสเซีย (ดักมาร์แห่งเดนมาร์ก)
สมเด็จพระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรียทรงเข้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2426 ณ พระราชวังเครมลิน ที่กรุงมอสโก เพียงก่อนงานพิธีบรมราชาภิเษก การสบคบคิดวางแผนร้ายครั้งใหญ่ก็ถูกเปิดโปง ซึ่งทำให้การเฉลิมฉลองเงียบเหงาหดหู่ แต่ก็ยังมีแขกเหรื่อจำนวนกว่าแปดพันคนมาร่วมพระราชพิธีอันงามเลิศนี้ เนื่องมาจากภัยอันตรายต่อสมเด็จพระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรีย ภายหลังงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายพลเชเรวิน ซึ่งเป็นหัวหน้าตำรวจรักษาความปลอดภัย ก็เร่งเร้าให้สมเด็จพระจักรพรรดิและครอบครัวเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังกัตชินา ซึ่งเป็นที่ประทับอันปลอดภัยมากกว่า โดยตั้งอยู่ 50 กิโลเมตรนอกกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังหลังใหญ่นี้มีห้องหับราวเก้าร้อยห้องและสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 พระราชวงศ์โรมานอฟได้ให้ความสนใจกับคำแนะนำดังกล่าวนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรียประทับอยู่ที่พระราชวังกัตชินาเป็นเวลาสิบสามปีและทรงเลี้ยงดูพระโอรสพระธิดาจนเจริญพระชนม์ในพระราชวังแห่งนี้ด้วย