title: Directiva 98/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de modificare a Directivei 93/6/CEE a Consiliului privind adecvarea capitalului întreprinderilor de investiții și instituțiilor de credit

eurovoc_concepts:
credit guarantee
credit institution
financial instrument
financial solvency
management audit
share capital

formats: pdf print xhtml

text: 06/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 39 31998L0031 L 204/13 JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE 21. 7. 1998 DIRECTIVA 98/31/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș(cid:13) I A CONSILIULUI din 22 iunie 1998 de modificare a Directivei 93/6/CEE a Consiliului privind adecvarea capitalului întreprinderilor de investiții ș(cid:13)i instituțiilor de credit PARLAMENTUL EUROPEAN Ș(cid:13) I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 57 alineatul (2) prima ș(cid:13)i a treia teză, bază preocupă din ce în ce mai mult Comunitatea ș(cid:13)i con- stituie un pericol pentru imaginea ș(cid:13)i integritatea activități- lor de piață la termen; întrucât se recomandă ca Comisia să aibă în vedere definirea unui cadru prudențial adecvat în vederea împiedicării unor astfel de practici frauduloase în viitor; având în vedere propunerea Comisiei (1), având în vedere avizul Comitetului Economic ș(cid:13)i Social (2), având în vedere avizul Institutului Monetar European (3), hotărând în articolul 189b din tratat (4), conformitate cu procedura prevăzută la (1) întrucât riscurile inerente tranzacțiilor cu produse de bază ș(cid:13)i instrumente derivate din produsele de bază fac obiectul Directivei 89/647/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1989 privind o rată de solvabilitate a instituțiilor de credit (5); întrucât Directiva 89/647/CEE nu tratează, totuș(cid:13)i, cu precizie riscurile de piață legate de aceste poziții; întru- cât este necesară extinderea noțiunii de „portofoliu de negociere” la pozițiile privind produsele de bază ș(cid:13)i instru- mentele derivate din produsele de bază care sunt deținute în scopul negocierilor ș(cid:13)i care sunt expuse în principal ris- curilor de piață; întrucât instituțiile trebuie să se confor- meze prezentei directive în ceea ce priveș(cid:13)te acoperirea ris- curilor legate de produsele de bază în ansamblul activităților lor; întrucât fraudele grave comise de anumiți negociatori de contracte la termen pentru produsele de (2) (3) (4) JO C 240, 6. 8. 1997, p. 24 ș(cid:13)i JO C 118, 17. 4. 1998, p. 16. JO C 19, 21. 1. 1998, p. 9. (1) (2) (3) Aviz adoptat la 7 octombrie 1997. (4) Avizul Parlamentului European din 18 decembrie 1997 (JO C 14, 19. 1. 1998), Poziția comună a Consiliului din 9 martie 1998 (JO C 135, 30. 4. 1998, p. 7) ș(cid:13)i Decizia Parlamentului European din 30 aprilie 1998 (JO C 152, 18. 5. 1998). Decizia Consiliului din 19 mai 1998. JO L 386, 30. 12. 1989, p. 14, directivă modificată ultima dată de Directiva 98/32/CE a Parlamentului European ș(cid:13)i a Consiliului (vezi pagina 26 din prezentul Jurnal Oficial). (5) întrucât Directiva 93/6/CEE a Consiliului din 15 martie întreprinderilor de 1993 privind adecvarea capitalului investiții ș(cid:13)i instituțiilor de credit (6) instaurează o metodă standardizată pentru calculul cerințelor de capital aferente riscurilor pieței întreprinderilor de investiții ș(cid:13)i a instituții- lor de credit; întrucât instituțiile au elaborat propriile lor sisteme de gestiune a riscurilor (modele interne) în vederea măsurării, cu mai mare precizie decât cea permisă de metoda standardizată, riscurile de piață la care sunt expuse; întrucât se recomandă să se încurajeze utilizarea unor metode mai precise de măsurare a riscurilor; întrucât utilizarea acestor modele interne pentru calculul cerințelor de capital necesită mecanisme riguroase de control intern ș(cid:13)i trebuie să fie recunoscută ș(cid:13)i supravegheată de autoritățile competente; întrucât fiabilitatea rezultatelor furnizate de modelele interne trebuie să fie verificată printr-o procedură de control ex post; întrucât ar trebui ca autoritățile competente să poată per- mite ca cerințele de acoperire pentru contractele la termen ș(cid:13)i opțiunile negociate la bursă ș(cid:13)i, cu titlu provizoriu, pen- tru instrumentele derivate extrabursiere compensate de aceeaș(cid:13)i natură, să fie utilizate în locul cerinței de capital cal- culate pentru aceste instrumente conform prezentei directive, cu condiția să nu rezulte o cerință de capital mai mică decât cea calculată după alte metode prevăzute în pre- zenta directivă; întrucât aplicarea acestui principiu nu nece- sită ca echivalența între aceste cerințe de acoperire ș(cid:13)i (6) JO L 141, 11. 6. 1993, p. 1, directivă modificată de Directiva 98/33/CE (vezi pagina 29 din a Parlamentului European ș(cid:13)i a Consiliului prezentul Jurnal Oficial). 40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 06/vol. 3 cerințele de capital calculate după alte metode prevăzute în prezenta directivă să fie în mod constant verificată de instituțiile care aplică acest principiu; (a) punctul 6 litera (a) ș(cid:13)i partea introductivă, precum ș(cid:13)i litera (b) punctele (i) ș(cid:13)i (ii) se înlocuiesc cu următorul text: „(a) (b) (5) (6) (7) (8) (9) întrucât normele adoptate într-un context internațional mai larg în scopul încurajării recurgerii la metode mai sofisticate de gestiune a riscurilor care se bazează pe mode- lele interne pot avea ca efect scăderea cerințelor de capital pentru instituțiile din țările terțe; întrucât acestea sunt în concurență cu întreprinderi de investiții ș(cid:13)i cu instituții de credit care îș(cid:13)i au sediul în statele membre; întrucât, pentru acestea din urmă, numai o modificare a Directivei 93/6/CEE poate constitui o încurajare comparabilă pentru elaborarea ș(cid:13)i utilizarea modelelor interne; întrucât, în scopul calculării cerințelor de capital pentru acoperirea riscurilor de piață, pozițiile în aur ș(cid:13)i în instrumente derivate din aur trebuie tratate de o manieră asemănătoare pozițiilor în devize; întrucât emisia de împrumuturi subordonate nu ar trebui să împiedice în mod automat ca titlurile de proprietate ale unui emitent să fie incluse într-un portofoliu care apelează la o cerință de 2 % pentru acoperirea riscului specific în conformitate cu punctul 33 din anexa I la Directiva 93/6/CEE; întrucât prezenta directivă este în acord cu lucrările reali- zate de către o incintă internațională care reuneș(cid:13)te autori- tățile de reglementare în ceea ce priveș(cid:13)te tratamentul pru- dențial al riscurilor de piață ș(cid:13)i al pozițiilor în produse de bază ș(cid:13)i în instrumente derivate din produsele de bază; întrucât, pentru întreprinderile de investiții ș(cid:13)i instituțiile de credit care au o activitate importantă în produse de bază, dispun de un portofoliu în produse de bază diversificat ș(cid:13)i nu sunt încă în măsură să utilizeze modele de calcul al cerinței de capital pentru acoperirea riscurilor legate de produsele de bază este necesar un regim tranzitoriu pe o bază voluntară în materie de cerință de capital în scopul asigurării unei aplicări armonioase a prezentei directive; (10) întrucât prezenta directivă constituie mijlocul cel mai adec- vat pentru realizarea obiectivelor urmărite ș(cid:13)i nu depăș(cid:13)eș(cid:13)te ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective, pozițiile proprii în instrumente financiare, în pro- duse de bază ș(cid:13)i în instrumente derivate din produsele de bază care sunt deținute de instituții în vederea revinderii lor ș(cid:13)i/sau care sunt luate de către aceste instituții în intenția de a profita pe termen scurt de diferențele reale ș(cid:13)i/sau scontate între prețurile de cumpărare ș(cid:13)i de vânzare ori de alte variații de preț sau de dobânzi, ș(cid:13)i pozițiile în instrumente financiare, în produse de bază ș(cid:13)i în instrumente derivate din produsele de bază rezul- tând din cumpărări ș(cid:13)i din vânzări simultane efec- tuate pe cont propriu (matched principal broking) sau pozițiile deținute în vederea acoperirii altor elemente ale portofoliului de negociere; riscurile legate de operațiunile care nu sunt înche- iate, tranzacțiile incomplete ș(cid:13)i de instrumentele derivate extrabursiere, prevăzute la punctele 1, 2, 3ș(cid:13)i 5 din anexa II, riscurile legate de operațiunile de punere în pensiune ș(cid:13)i de împrumutul de titluri ș(cid:13)i de produse de bază, privind titlurile sau produsele de bază cuprinse în portofoliul de negociere în sensul (a), prevăzute la punctul 4 din anexa II, ș(cid:13)i, cu condiția ca autorită- țile competente să autorizeze, riscurile legate de de operațiunile împrumuturi de titluri ș(cid:13)i de produse de bază, pre- văzute la acelaș(cid:13)i punct 4, care îndeplinesc condițiile enunțate la punctele (i), (ii), (iii) ș(cid:13)i (v) sau condițiile enunțate la punctele (iv) ș(cid:13)i (v) care figu- rează în continuare: în pensiune literei luare de ș(cid:13)i (i) riscurile sunt evaluate zilnic la prețul pieței în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa II; (ii) garanția este adaptată ținând seama de variați- ile semnificative ale valorii sau produselor de bază la care se referă operațiu- nea sau tranzacția respectivă, după o regulă considerată acceptabilă de către autoritățile competente;” titlurilor ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: Articolul 1 Directiva 93/6/CEE se modifică după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică după cum urmează: (b) punctele 15 ș(cid:13)i 16 se înlocuiesc cu următoarele: „ (15) «warrant»: un titlu care conferă deținătorului său dreptul de a cumpăra un activ subiacent la un preț determinat până la data sau la data de expi- rare a warrant-ului. Acesta poate fi lichidat prin livrarea activului subiacent respectiv sau printr-o plată în numerar; 06/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 41 (16) «finanțarea stocurilor»: poziții la care stocul fizic a fost vândut la termen ș(cid:13)i la care costul finanțării este înghețat până la data vânzării la termen;”; (ii) cerințele de capital calculate în conformitate cu anexele III ș(cid:13)i VIIș (cid:13)i, după caz, în conformitate cu anexa VIII, în ceea ce priveș(cid:13)te ansamblul operațiunilor lor;”. (c) la punctul 17, primul paragraf următoarele: se înlocuieș(cid:13)te cu 3. La articolul 5, alineatul (2) se înlocuieș(cid:13)te cu următoarele: „(17) «punere în pensiune» ș(cid:13)i «luare în pensiune»: o ope- rațiune prin care o instituție sau contrapartida sa transferă titluri sau produse de bază sau drepturi garantate referitoare la proprietatea titlurilor sau produselor de bază, atunci când această garanție este emisă de către o piață recunoscută care deține drepturile asupra titlurilor sau a produselor de bază ș(cid:13)i că operațiunea nu permite unei instituții să transfere sau să dea în gaj un titlu sau un produs de bază mai multor contrapartide odată, angajându-se să le răscumpere (sau să răscumpere titlurile sau produsele de bază care prezintă ace- leaș(cid:13)i caracteristici) la un preț determinat ș(cid:13)i la o dată viitoare stabilită sau care urmează să fie stabilită de către instituția care efectuează transferul. Aceasta este o operațiune de «punere în pensiune» pentru întreprinderea care vinde titlurile sau produsele de bază ș(cid:13)i o operațiune de «luare în pensiune» pentru întreprinderea care le cumpără. ”; (d) punctul 18 se înlocuieș(cid:13)te cu următoarele: unei garanții „(18) «împrumuturi de titluri sau de produse de bază» ș(cid:13)i «creanțe de titluri sau de produse de bază»: o tran- zacție prin care o instituție sau contrapartida sa transferă titluri sau produse de bază contra care remiterii împrumută se angajează să restituie titlurile sau produsele de bază echivalente la o dată viitoare sau atunci când instituția care transferă titlurile sau produsele de bază i le va cere. Acesta este un împrumut de titluri sau de produse de bază pentru instituția care transferă titlurile sau produsele de bază ș(cid:13)i o creanță de titluri sau de produse de bază pentru instituția căreia acestea îi sunt transferate. adecvate, cel Un împrumut de titluri sau de produse de bază este considerat ca fiind o tranzacție inter- profesională atunci când contrapartida este supusă unei coordonări prudențiale la nivel comunitar sau este o instituție de credit din zona A în sensul Directivei 89/647/CEE sau este o întreprindere de investiții recunoscută de o țară terță, sau atunci când tranzacția este încheiată cu o cameră de com- pensație sau cu o piață recunoscută. ” 2. La articolul 4 alineatul (1) primul paragraf punctele (i) ș(cid:13)i (ii) se înlocuiesc cu următoarele: „(i) cerințele de capital calculate în conformitate cu anexele I, II ș(cid:13)i VIș(cid:13)i, după caz, în conformitate cu anexa VIII, în ceea ce priveș(cid:13)te portofoliul lor de negocieri; „(2) Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (1), instituțiile care îș(cid:13)i calculează cerințele de capital pentru porto- foliul lor de negociere conform anexelor I ș(cid:13)i IIș(cid:13)i, după caz, conform anexei VIII, supraveghează ș(cid:13)i controlează marile lor riscuri în conformitate cu Directiva 92/121/CEE, sub rezerva modificărilor prevăzute la anexa VI la prezenta directivă. ”. 4. La articolul 7, alineatul (10) ș(cid:13)i teza introductivă de la alinea- tul (11) se înlocuiesc cu următoarele: „(10) Atunci când nu se face uz de facultatea de exonerare prevăzută la alineatele (7) ș(cid:13)i (9), autoritățile competente pot, în scopul calculării, pe o bază consolidată, a cerințelor de capital enunțate în anexele I ș(cid:13)i VIII ș(cid:13)i a riscurilor față de clienții avuți în vedere în anexa VI, să autorizeze ca pozițiile din portofoliul de negocieri al unei instituții să compenseze pozițiile din por- tofoliul de negocieri al unei alte instituții în conformitate cu normele enunțate în anexele I, VI ș(cid:13)i VIII. În plus, acestea pot permite ca pozițiile în devize ale unei insti- tuții să compenseze pozițiile în devize ale unei alte instituții conform normelor enunțate în anexa III ș(cid:13)i/sau în anexa VIII. În acelaș(cid:13)i mod, ele pot permite ca pozițiile din produsele de bază ale unei instituții să le compenseze pe cele ale unei alte instituții conform normelor enunțate în anexa VII ș(cid:13)i/sau în anexa VIII. (11) Autoritățile competente pot de asemenea să permită compensarea respectivă a portofoliului de negocieri ș(cid:13)i a pozi- țiilor în devize ș(cid:13)i în produse de bază a instituțiilor situate în țări terțe, sub rezerva ca următoarele condiții să fie îndeplinite simultan:”. 5. La articolul 8, alineatul (5) se înlocuieș(cid:13)te cu următoarele: să competente impun instituțiilor „(5) Autoritățile le semnaleze de îndată toate cazurile în care contrapartidele lor la operațiunile de luare în pensiune ori de punere în pensiune sau în care tranzacțiile cu împrumuturi de titluri ș(cid:13)i de produse de bază ș(cid:13)i cu creanțe de titluri ș(cid:13)i de produse de bază nu se achită de obligațiile lor. Cel târziu la trei ani de la data prevă- zută la articolul 12, Comisia elaborează un raport pentru Con- siliu privind cazurile mai sus amintite ș(cid:13)i implicațiile lor asupra regimului prevăzut în prezenta directivă pentru operațiunile ș(cid:13)i tranzacțiile respective. Acest raport descrie de asemenea 42 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 06/vol. 3 maniera în care instituțiile îndeplinesc condițiile din articolul 2 punctul 6 litera (b) punctele (i)–(v), care le sunt aplicabile, ș(cid:13)i în special condiția (v). Acesta descrie în plus toate modificările intervenite în volumul respectiv de împrumuturi tradiționale ale instituțiilor ș(cid:13)i de împrumuturi prin intermediul operațiu- nilor de luare în pensiune ș(cid:13)i de creanță de titluri sau de pro- duse de bază. În cazul în care Comisia, pe baza acestui raport ș(cid:13)i a altor informații, hotărăș(cid:13)te că sunt necesare măsuri de salv- gardare suplimentare pentru prevenirea abuzurilor, aceasta prezintă propuneri adecvate. ” 6. Se adaugă articolul 11a cu următorul conținut: „Articolul 11a Până la 31 decembrie 2006, statele membre pot autoriza instituțiile lor să utilizeze coeficienți de diferență de procente, carry rates ș(cid:13)i outright rates minimale care figurează în tabelul de mai jos în locul celor indicate la punctele 13, 14, 17 ș(cid:13)i 18 din anexa VII, cu condiția ca aceste instituții, conform autorități- lor lor competente: (i) să aibă o activitate importantă în produse de bază; (ii) să aibă un portofoliu diversificat în produse de bază; (iii) să nu fie încă în măsură să utilizeze modelele interne pentru calculul cerințelor de capital pentru acoperirea riscurilor legate de produsele de bază conform ane- xei VIII. Statele membre informează Comisia privind folosirea prezen- tului articol. ” 7. Anexele I, II, III, ș(cid:13)i V se modifică conform anexei la prezenta directivă ș(cid:13)i se adaugă anexele VII ș(cid:13)i VIII. Articolul 2 (1) Statele membre pun în vigoare dispozițiile legale, de regle- mentare ș(cid:13)i administrative necesare pentru a se conforma prezen- tei directive în termen de 24 de luni de la intrarea sa în vigoare. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Articolul 3 Prezenta directivă intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Tabel Metale prețioase (cu excepția aurului) Metale de bază Produse agricole perisabile Altele, inclusiv produse energetice Articolul 4 Prezenta directivă se adresează statelor membre. Coeficient de diferențe de rată (%) Carry rate (%) Outright rate (%) 1,0 0,3 8 1,2 0,5 1,5 0,6 1,5 0,6 10 12 15 Adoptată la Luxemburg, 22 iunie 1998. Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu Preș(cid:13)edintele Preș(cid:13)edintele J. M. GIL-ROBLES J. CUNNINGHAM 06/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 43 ANEXĂ 1. Anexa I se modifică după cum urmează: (a) la punctul 4, se elimină ultima tezăș(cid:13)i se adaugă următorul paragraf: „Autoritățile competente pot permite ca cerința de capital corespunzătoare unui contract financiar la termen negociat la bursă să fie egală cu acoperirea cerută de către bursă, în cazul în care acestea au certitudinea că aceasta dă măsura exactă a riscului legat de contractul la termen ș(cid:13)i că este cel puțin egală cu cerința de capital a unui contract la termen care ar rezulta dintr-un calcul realizat utilizând metoda expusă în prezenta anexă sau prin aplicarea metodei modelelor interne descrise în anexa VIII. Până la 31 decembrie 2006, autoritățile competente pot de asemenea permite ca cerința de capital a unui contract de instrumente derivate extrabursiere de tipul prevăzut în prezentul punct, compensat de către o cameră de compensație recunoscută de acestea, să fie egală cu acoperirea cerută de camera de compensație, în cazul în care acestea au certitudinea că ea dă măsura exactă a riscului legat de contractul de instrumente derivate ș(cid:13)i că este cel puțin egală cu cerința de capital a contractului respectiv care ar rezulta dintr-un calcul realizat utilizând metoda expusă în prezenta anexă sau prin aplicarea metodei modelelor interne descrise în anexa VIII. ”; (b) la punctul 5, al treilea paragraf se înlocuieș(cid:13)te cu următorul text: „Autoritățile competente cer ca riscurile legate de opțiuni altele decât riscul delta să fie acoperite. Acestea pot permite ca cerința referitoare la o opțiune emisă negociată la bursă să fie egală cu acoperirea cerută de către bursă, în cazul în care au certitudinea că aceasta dă măsura exactă a riscului legat de opțiune ș(cid:13)i că este cel puțin egală cu cerința de capital a unei opțiuni care ar rezulta dintr-un calcul realizat cu metoda expusă în prezenta anexă sau prin aplicarea metodei modelelor interne descrise în anexa VIII. Până la 31 decembrie 2006, autoritățile competente pot de asemenea permite ca cerința de capital a unei opțiuni în afara bursei, compensată de către o cameră de compensație recunoscută de acestea, să fie egală cu acoperirea cerută de camera de compensație, în cazul în care au certitudinea că aceasta dă măsura exactă a riscului legat de opțiune ș(cid:13)i că este cel puțin egală cu cerința de capital a unei opțiuni extrabursiere care ar rezulta dintr-un calcul realizat utilizând metoda expusă în prezenta anexă sau prin aplicarea metodei modelelor interne descrise în anexa VIII. Autoritățile competente pot permite în plus ca cerința referitoare la o opțiune cumpărată la bursă sau în afara bursei să fie aceeaș(cid:13)i ca pentru instrumentul subiacent al opțiunii, cu condiția ca cerința astfel calculată să nu fie mai mare decât valoarea de piață a opțiunii. Cerința corespunzătoare unei opțiuni emise în afara bursei se calculează în raport cu instrumentul subiacent. ”; (c) punctul 6 se înlocuieș(cid:13)te cu următorul text „6. Tratamentul pentru opțiuni prevăzut la punctul 5 se aplică de asemenea la warrant-uri referitoare la titlurile de creanță ș(cid:13)i de proprietate. ”; (d) punctul 33 litera (i) se înlocuieș(cid:13)te cu următorul text: „(i) nu poate fi vorba despre titluri de emitent care au emis numai titluri de creanță negociate necesitând o cerință de 8 % conform tabelului 1 care figurează la punctul 14 sau necesitând o cerință inferioară numai în temeiul unei garanții sau al unei cauțiuni;”; 2. Anexa II se modifică după cum urmează: (a) punctul 1 se înlocuieș(cid:13)te cu următorul text: „1. În cazul operațiunilor cu titluri de creanță, titluri de proprietate ș(cid:13)i produse de bază (cu excluderea punerilor în pensiune ș(cid:13)i a luărilor în pensiune, precum ș(cid:13)i a împrumutului de titluri sau de produse de bază ș(cid:13)i a creanțelor de titluri sau de produse de bază), care nu sunt încheiate după data de livrare prevăzută, instituția trebuie să calculeze diferența de preț la care este expusă. Este vorba despre diferența dintre prețul de plată convenit pentru titlul de creanță, titlul de proprietate sau produsul de bază considerat ș(cid:13)i valoarea sa curentă de piață, atunci când această diferență poate determina o pierdere pentru instituție. Aceasta multiplică diferența respectivă cu un factor adecvat din coloana A din tabelul care figurează la punctul 2 pentru calcularea propriei cerințe de capital. ”; 44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 06/vol. 3 (b) punctele 3. 1 ș(cid:13)i 3. 2 se înlocuiesc cu următorul text: „3. 1. O instituție este obligată să dispună de fonduri sub formă de capital pentru a acoperi riscul de contrapartidă: (i) în cazul în care a plătit titluri sau produse de bază înainte de a le primi sau în care a livrat titluri sau produse de bază înainte de primirea plății; ș(cid:13)i (ii) în cazul operațiunilor transfrontaliere, în cazul în care au trecut una sau mai multe zile de la efectuarea plății sau livrării respective. 3. 2. Cerința de capital este egală cu 8 % din valoarea titlurilor sau a produselor de bază sau a sumei datorate instituției, multiplicată cu ponderea riscului aplicabilă contrapartidei interesate. ”; (c) titlul ș(cid:13)i primul paragraf de la punctul 4. 1 se înlocuiesc cu următorul text: „Darea în pensiune, luarea în pensiune, împrumutul de titluri sau de produse de bază ș(cid:13)i creanța de titluri sau de produse de bază 4. 1. În cazul operațiunilor de dare în pensiune ș(cid:13)i de împrumuturi de titluri sau de produse de bază referitoare la titluri sau produse de bază cuprinse în portofoliul de negociere, instituția calculează diferența între valoarea de piață a titlurilor sau a produselor de bază ș(cid:13)i valoarea pe care a împrumutat-o sau valoarea de piață a garanției, atunci când această diferență este pozitivă. În cazul operațiilor de luare în pensiune ș(cid:13)i de împrumuturi de titluri sau de produse de bază, calculează diferența dintre suma pe care ea a împrumutat-o sau valoarea de piață a garanției ș(cid:13)i valoarea de piață a titlurilor sau a produselor de bază pe care le-a primit, atunci când diferența este pozitivă. ” 3. Anexa III se modifică după cum urmează: (a) punctul 1 se înlocuieș(cid:13)te cu următorul text: „(1) În cazul în care suma poziției sale nete globale în devize ș(cid:13)i a poziției sale nete în aur, calculată după metoda descrisă în continuare, reprezintă mai mult de 2 % din totalul fondurilor sale proprii, instituția multiplică suma poziției sale nete în devize ș(cid:13)i a poziției sale nete în aur cu 8 % în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului de schimb. Până la 31 decembrie 2004, autoritățile competente pot autoriza instituțiile să calculeze cerințele de fonduri proprii multiplicând cu 8 % suma prin care suma poziției nete globale în devize ș(cid:13)i a poziției nete în aur reprezintă mai mult de 2 % din totalul fondurilor proprii. ”; (b) punctele 3. 1 ș(cid:13)i 3. 2 se înlocuiesc cu următorul text: „3. 1. În primul rând, instituția calculează poziția sa netă deschisă în fiecare deviză (inclusiv în moneda în care ea stabileș(cid:13)te documentele destinate autorităților competente) ș(cid:13)i în aur. Această poziție este suma elementelor următoare (pozitive sau negative): — poziția netă în numerar (adică toate elementele de activ minus toate elementele de pasiv, inclusiv dobânzile necuvenite, în deviza considerată sau, pentru aur, poziția netă a numerarului în aur); — poziția netă la termen (adică toate sumele de primit minus toate sumele de plătit în temeiul operațiunilor la termen de schimb ș(cid:13)i în aur, inclusiv contractele financiare la termen în devize ș(cid:13)i în aur ș(cid:13)i capitalul din schimburile de devize care nu sunt incluse în poziția în numerar); — garanțiile irevocabile (ș(cid:13)i instrumentele similare) care vor fi cu siguranță necesare ș(cid:13)i probabil nu vor putea fi recuperate; — veniturile ș(cid:13)i cheltuielile viitoare nete care nu sunt încă scadente, dar care sunt deja integral acoperite (veniturile ș(cid:13)i cheltuielile nete viitoare care nu sunt contabilizate încă, dar care sunt deja acoperite în întregime prin operațiuni de schimb la termen pot fi cuprinse în calcul, la alegerea instituțiilor care stabilesc documentele destinate autorităților competente ș(cid:13)i cu acordul prealabil al acestora din urmă); instituția va trebui să respecte această alegere; — echivalentul delta net (sau calculat pe baza lui delta) al portofoliului total de opțiuni în devize sau în aur; — valoarea de piață a celorlalte opțiuni (respectiv altele decât cele în devize sau în aur); 06/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 45 — orice poziție pe care o instituție o ia în mod deliberat cu scopul de a se proteja împotriva efectului negativ al ratelor de schimb asupra procentului de capital propriu poate fi exclusă din calculul pozițiilor nete deschise în devize. Aceste poziții ar trebui să aibă un caracter structural de unde să nu rezulte elemente care fac parte din portofoliul de negociere. Excluderea lor, precum ș(cid:13)i orice modificare a condițiilor acestuia necesită autorizarea autorităților competente. Acelaș(cid:13)i tratament, care este supus aceloraș(cid:13)i condiții ca ș(cid:13)i cele descrise mai sus, poate fi aplicat pozițiilor unei instituții care se raportează la elemente deduse deja din calculul fondurilor proprii. 3. 2. Autoritățile competente pot permite instituțiilor să utilizeze valoarea actuală netă în cazul calculului poziției nete deschise în fiecare deviză ș(cid:13)i în aur. ”; (c) la punctul 4, prima teză se înlocuieș(cid:13)te cu următorul text: „(4) În al doilea rând, pozițiile nete scurte ș(cid:13)i lungi în fiecare deviză, alta decât cea în care sunt stabilite documentele destinate autorităților competente ș(cid:13)i pozițiile nete scurte sau lungi în aur sunt convertite în procente de numerar în moneda în care sunt stabilite documentele. ”; (d) punctul 7 se înlocuieș(cid:13)te cu următorul text: „(7) În al doilea rând, până la 31 decembrie 2004, autoritățile competente pot permite instituțiilor să aplice o altă metodă decât cea indicată la punctele 1-6 în sensul prezentei anexe. Cerința de capital care rezultă din această metodă trebuie să fie suficientă pentru depăș(cid:13)irea echivalentului de 2 % din poziția netă deschisă calculată în conformitate cu punctul 4 ș(cid:13)i pe baza unei analize a miș(cid:13)cărilor ratelor de schimb referitoare la toate perioadele periculoase de zece zile lucrătoare din cursul a trei ani precedenți, pentru depăș(cid:13)irea pierderilor probabile în 99 % sau mai multe din situații. Cealaltă metodă descrisă în primul paragraf nu poate fi utilizată decât în condițiile următoare: (i) formula de calcul ș(cid:13)i coeficienții de corelare sunt stabilite de către autoritățile competente, pe baza unei analize a miș(cid:13)cărilor ratelor de schimb; (ii) autoritățile competente examinează periodic coeficienții de corelare în funcție de evoluția de pe piețele de schimb. ” 4. Anexa V se modifică după cum urmează: (a) la punctul 2, prima teză se înlocuieș(cid:13)te cu următorul text: „Fără a aduce atingere prevederilor punctului 1, autoritățile competente pot autoriza instituțiile care sunt obligate să respecte cerințele de capital prevăzute în anexele I, II, III, IV, VI, VII ș(cid:13)i VIII să utilizeze o altă definiție pentru a se conforma numai acestor cerințe. ”; (b) punctul 4 se înlocuieș(cid:13)te cu următorul text: „(4) Împrumuturile subordonate prevăzute la punctul 2 litera (c) nu trebuie să depăș(cid:13)ească 150 % din fondurile proprii reziduale de bază în vederea satisfacerii cerințelor de capital prevăzute în anexele I, II, III, IV, VI, VII ș(cid:13)i VIII, acestea neputându-se apropia de acest plafon decât în cazuri speciale admise de autoritățile competente. ”; (c) punctele 6 ș(cid:13)i 7 se înlocuiesc cu următorul text: „(6) Autoritățile competente pot autoriza întreprinderile de investiții să depăș(cid:13)ească plafonul stabilit la punctul 4 pentru împrumuturi subordonate, în cazul în care le consideră adecvate din punct de vedere prudențial ș(cid:13)i cu condiția ca totalul acestor împrumuturi subordonate ș(cid:13)i al elementelor prevăzute la punctul 5 să nu depăș(cid:13)ească 200 % din fondurile proprii de bază reziduale în vederea satisfacerii cerințelor prevăzute în anexele I, II, III, IV, VI, VII ș(cid:13)i VIII sau 250 % din această sumă în cazul în care întreprinderile de investiții deduc elementul prevăzut la punctul 2 litera (d) la calculul fondurilor proprii. (7) Autoritățile competente pot autoriza instituțiile de credit să depăș(cid:13)ească plafonul stabilit la punctul 4 pentru împrumuturile subordonate, în cazul în care le consideră adecvate din punct de vedere prudențial ș(cid:13)i cu condiția ca totalul acestor împrumuturi subordonate ș(cid:13)i a elementelor prevăzute la punctul 5 să nu depăș(cid:13)ească 250 % din fondurile proprii de bază reziduale în vederea satisfacerii cerințelor prevăzute în anexele I, II, III, VI, VII ș(cid:13)i VIII. ” 46 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 06/vol. 3 5. Se adaugă anexele VII ș(cid:13)i VIII următoare: „ANEXA VII RISC PRIVIND PRODUSELE DE BAZĂ 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fiecare poziție în produse de bază sau în instrumente derivate din produsele de bază este exprimată în unități de măsură standard. Cursul în numerar pentru fiecare produs de bază este exprimat în moneda în care sunt stabilite documentele destinate autorităților competente. Pozițiile în aur sau în instrumente derivate din aur trebuie să fie considerate ca fiind expuse riscului de schimb ș(cid:13)i tratate în conformitate cu anexa III sau, după caz, cu anexa VIII, pentru calculul riscului de piață. În sensul prezentei anexe, pozițiile care sunt numai finanțatoare de stocuri pot fi excluse numai din calculul riscului privind produselor de bază. Riscurile procentelor de dobândă ș(cid:13)i de schimb care nu sunt acoperite de dispozițiile prezentei anexe sunt incluse în calculul riscului general referitor la titlurile de creanță negociate ș(cid:13)i în calculul riscului de schimb. În cazul poziției scurte ajunsă la scadență înaintea poziției lungi, instituțiile se protejează de asemenea împotriva riscului de lipsă de lichidități care poate apărea pe diverse piețe. În sensul punctului 19, excedentul de la poziția lungă (scurtă) a instituției asupra poziției sale scurte (lungi) pentru acelaș(cid:13)i produs de bază ș(cid:13)i pentru contractele financiare la termen, opțiuni ș(cid:13)i warrant-uri pentru acelaș(cid:13)i produs de bază reprezintă poziția sa netă pentru acest produs de bază. Autoritățile competente admit ca pozițiile în instrumente derivate să fie tratate, în funcție de modalitățile stabilite la punctele 8, 9 ș(cid:13)i 10, ca poziții în produs de bază subiacent. 7. Autoritățile competente pot considera pozițiile următoare ca poziții în acelaș(cid:13)i produs de bază: — poziții din subcategorii diferite de produse de bază atunci când acestea pot fi livrate unul pentru altul; ș(cid:13)i — poziții în produse de bază similare dacă acestea sunt uș(cid:13)or substituibile ș(cid:13)i se poate stabili în mod clar o corelare minimală de 0,9 pe o perioadă de cel puțin un an între miș(cid:13)cările de prețuri. Instrumente particulare 8. Contractele financiare la termen pentru produsele de bază ș(cid:13)i angajamentele la termen privind cumpărarea sau vânzarea de produse de bază sunt încorporate în sistemul de măsură sub formă de valori noționale exprimate în unități de măsură standard ș(cid:13)i primesc o scadență în funcție de data expirării. Autoritățile competente pot permite ca cerințele de capital corespunzătoare unui contract financiar la termen negociat la bursă să fie egale cu acoperirea cerută de către bursă, în cazul în care au certitudinea că aceasta dă măsura exactă a riscului legat de contractul la termen ș(cid:13)i că ea este cel puțin egală cu cerința de capital a unui contract la termen care rezultă dintr-un calcul realizat utilizând metoda expusă în prezenta anexă sau prin aplicarea metodei modelelor interne descrise în anexa VIII. Până la 31 decembrie 2006, autoritățile competente pot de asemenea permite ca cerințele de capital ale unui contract de instrumente derivate extrabursiere referitoare la produse de bază de tipul prevăzut în prezentul punct, compensate de către o cameră de compensație recunoscută de acestea, să fie egale cu acoperirea cerută de camera de compensație, în cazul în care au certitudinea că acestea dau măsura exactă a riscului legat de contractul de instrumente derivate ș(cid:13)i că ea este cel puțin egală cu cerința de capital din contractul respectiv care rezultă dintr-un calcul realizat utilizând metoda expusă în prezenta anexă sau prin aplicarea metodei modelelor interne descrise în anexa VIII. 9. Contractele de schimb de produse de bază în care o parte este un preț stabilit ș(cid:13)i cealaltă este prețul curent al pieței sunt încorporate, prin corespondența cu tabelul scadențelor, ca un ansamblu de poziții egale cu valoarea noțională din contract, cu o poziție pentru fiecare plată a contractului de schimb din intervalul corespunzător din tabelul scadențelor care figurează la punctul 13. Pozițiile vor fi lungi în cazul în care instituția plăteș(cid:13)te o rată fixă ș(cid:13)i primeș(cid:13)te o rată variabilă ș(cid:13)i scurte în cazul invers. Contractele de schimb de produse de bază, ale căror părți se referă la produse diferite, sunt prevăzute în tranș(cid:13)ele corespunzătoare conform tabelului scadențelor. 06/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 47 10. Opțiunile privind produsele de bază sau instrumentele derivate din produsele de bază sunt tratate drept poziții de valoare egală cu suma instrumentului subiacent al opțiunii multiplicat cu delta în sensul prezentei anexe. Pozițiile astfel obținute pot fi compensate cu poziții de semn opus pentru acelaș(cid:13)i produs de bază subiacent sau acelaș(cid:13)i instrument derivat din produsul de bază. Delta-ul utilizat este cel al pieței în cauză, cel calculat de către autoritățile competente sau, atunci când nici unul din acestea nu este disponibil sau pentru opțiuni privind piața extrabursieră, este calculat de către instituția în sine, cu condiția ca autoritățile competente să considere că modelul utilizat de către instituție este rezonabil. Totuș(cid:13)i, autoritățile competente pot de asemenea să ceară ca instituțiile să calculeze delta lor după metoda pe care o specifică. Autoritățile competente cer ca riscurile, altele decât riscul delta, legate de opțiunile privind produsele de bază, să fie acoperite. Acestea pot permite ca cerința referitoare la o opțiune privind produsul de bază emisă la bursă să fie egală cu acoperirea cerută de bursă, în cazul în care au certitudinea că aceasta dă măsura exactă a riscului legat de opțiune ș(cid:13)i că ea este cel puțin egală cu cerința de capital a unei opțiuni care rezultă dintr-un calcul realizat utilizând metoda expusă în prezenta anexă sau prin aplicarea metodei modelelor interne descrise în anexa VIII. Până la 31 decembrie 2006, autoritățile competente pot de asemenea permite ca cerința de capital a unei opțiuni extrabursiere privind produsele de bază compensate de către o cameră de compensație recunoscută de ele, să fie egală cu acoperirea cerută de camera de compensație, în cazul în care au certitudinea că aceasta dă măsura exactă a riscului legat de opțiune ș(cid:13)i că este cel puțin egală cu cerința de capital a unei opțiuni extrabursiere care rezultă dintr-un calcul realizat utilizând metoda expusă în prezenta anexă sau prin aplicarea metodei modelelor interne descrise în anexa VIII. Ele pot permite în plus ca cerința referitoare la o opțiune privind produsul de bază cumpărat la bursă sau în afara bursei să fie aceeaș(cid:13)i ca ș(cid:13)i pentru produsul de bază subiacent, sub rezerva ca cerința astfel calculată să nu fie mai mare decât valoarea de piață a opțiunii. Cerința corespunzătoare unei opțiuni emise în afara bursei este calculată în raport cu produsul de bază subiacent. 11. Warrant-urile privind produsele de bază sunt tratate ca opțiuni privind produsele de bază, conform modalităților expuse la punctul 10. 12. Instituția care transferă produse de bază sau drepturi garantate referitoare la proprietatea produselor de bază printr-o operațiune de punere în pensiune ș(cid:13)i întreprinderea care împrumută produse de bază în cadrul unui acord de împrumut de produse de bază include aceste produse de bază în calculul cerințelor lor de capital în temeiul prezentei anexe. (a) Corespondența tabelului de scadențe 13. Instituția utilizează un tabel de scadențe separat pentru fiecare produs de bază conform tabelului de mai jos. Toate pozițiile de produs de bază prevăzut ș(cid:13)i toate pozițiile considerate ca poziții ale aceluiaș(cid:13)i produs de bază în conformitate cu punctul 7 sunt atribuite intervalelor de termene de scadență adecvate. Stocurile fizice sunt atribuite primului interval. Termene de scadență (1) 0 ≤ 1 lună > 1 ≤ 3 luni > 3 ≤ 6 luni > 6 ≤ 12 luni > 1 ≤ 2 ani > 2 ≤ 3 ani > 3 ani Coeficient de diferență a ratelor (în %) (2) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 14. Autoritățile competente pot permite ca pozițiile pentru acelaș(cid:13)i produs sau pozițiile considerate ca atare în conformitate cu punctul 7 să fie compensate ș(cid:13)i atribuite intervalelor de scadență adecvate pe o bază netă pentru: — pozițiile din contracte care ajung la scadență la aceeaș(cid:13)i dată ș(cid:13)i 48 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 06/vol. 3 — pozițiile din contracte care ajung la scadență într-un interval de zece zile în cazul în care contractele sunt negociate pe piețe care au date de livrare zilnice. 15. 16. Instituția stabileș(cid:13)te ulterior suma pozițiilor lungi ș(cid:13)i cea a pozițiilor scurte în fiecare interval. Suma primelor (secundelor) care sunt compensate de către secunde (primele) într-un interval dat constituie poziția compensată în acest interval, în timp ce poziția lungă sau scurtă reziduală reprezintă poziția necompensată a aceluiaș(cid:13)i interval. Partea din poziția lungă (scurtă) necompensată într-un interval de scadențe dat care este compensată prin poziția scurtă (lungă) necompensată într-un interval ulterior constituie poziția compensată între aceste două intervale. Partea din poziția lungă sau scurtă necompensată care nu poate fi astfel compensată reprezintă poziția necompensată. 17. Cerința de capital pentru instituție în ceea ce priveș(cid:13)te fiecare produs de bază, calculată pe baza tabelului de scadențe corespunzătoare, este egală cu suma elementelor următoare: (i) (ii) totalul pozițiilor lungi ș(cid:13)i scurte compensate, multiplicat cu coeficientul adecvat de diferență a ratelor, indicat în coloana 2 a tabelului care figurează la punctul 13, pentru fiecare interval de scadență ș(cid:13)i cu cursul în numerar al produsului de bază; poziția compensată între două intervale de scadențe pentru fiecare interval în care este reportată o poziție necompensată, multiplicată cu 0,6 % (carry rate)ș(cid:13)i cu cursul în numerar al produsului de bază; (iii) pozițiile reziduale necompensate, multiplicate cu 15 % (outright rate)ș (cid:13)i cu cursul în numerar al produsului de bază. 18. Cerința totală de capital pentru instituție în ceea ce priveș(cid:13)te riscul privind produsele de bază este egală cu suma cerințelor de capital calculate pentru fiecare produs de bază conform punctului 17. (b) Abordare simplificată 19. Cerința de capital a instituției pentru fiecare produs de bază este egală cu suma următoarelor două elemente: (i) (ii) 15 % din poziția netă, lungă sau scurtă, multiplicată cu cursul în numerar al produsului respectiv; 3 % din poziția brută, lungă ș(cid:13)i scurtă, multiplicată cu cursul în numerar al produsului respectiv. 20. Cerința totală de capital pentru instituție în ceea ce priveș(cid:13)te riscul privind produsele de bază este egală cu suma cerințelor de capital calculate pentru fiecare produs de bază în conformitate cu punctul 19. ANEXA VIII MODELE INTERNE 1. 2. Autoritățile competente pot, în condițiile definite în prezenta anexă, să autorizeze instituțiile să-ș(cid:13)i calculeze cerințele de capital referitoare la riscul de poziție, la riscul de schimb ș(cid:13)i/sau la riscul privind produsele de bază, cu ajutorul propriilor lor modele interne de gestiune a riscurilor în locul metodelor descrise în anexele I, III ș(cid:13)i VII sau în combinație cu acestea. Recunoaș(cid:13)terea expresă de către autoritățile competente este necesară în toate cazurile pentru utilizarea acestor modele în scopul supravegherii fondurilor proprii. Înainte de a-ș(cid:13)i da recunoaș(cid:13)terea, autoritățile competente se asigură că sistemul instituției de gestiune a riscurilor se bazează pe o concepție sănătoasă ș(cid:13)i este pus în aplicare în mod integru ș(cid:13)i că îndeplineș(cid:13)te, în special, următoarele criterii calitative: (i) modelul intern al instituției de măsurare a riscurilor este strâns integrat în gestiunea zilnică a acestor riscuri ș(cid:13)i serveș(cid:13)te drept bază pentru rapoartele adresate direcției generale privind gradul de expunere al instituției; (ii) instituția dispune de o unitate de control al riscurilor care este independentă de unitățile de negociere ș(cid:13)i raportează direct direcției generale. Această unitate este responsabilă de configurarea ș(cid:13)i de exploatarea sistemului de gestiune a riscurilor al instituției. Ea trebuie să stabilească ș(cid:13)i să analizeze rapoartele zilnice asupra rezultatelor produse prin modelele de măsurare a riscurilor ș(cid:13)i asupra măsurilor care trebuie luate în ceea ce priveș(cid:13)te limitele de negociere; 06/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 49 (iii) (iv) (v) consiliul de administrație al instituției ș(cid:13)i direcția sa generală sunt activ asociate procesului de control al riscurilor ș(cid:13)i rapoartele zilnice produse de unitatea de control al riscurilor sunt examinate de către membrii direcției care dispun de autoritatea suficientă pentru a cere simultan o reducere a pozițiilor luate de unul sau altul dintre operatori ș(cid:13)i o diminuare a gradului total de expunere al instituției; instituția posedă efective suficiente, capabile să utilizeze modele complexe în domeniile de negociere, de control al riscurilor, de audit intern ș(cid:13)i de back-office; instituția a stabilit proceduri referitoare la asigurarea ș(cid:13)i la supravegherea respectării documentelor care stabilesc politicile ș(cid:13)i controalele interne referitoare la funcționarea globală a sistemului de măsurare a riscurilor; (vi) modelele instituțiilor au demonstrat că acestea măsoară riscurile cu o precizie rezonabilă; (vii) instituția aplică în mod frecvent un program riguros de simulări de criză, ale cărui rezultate sunt examinate de către direcția generală ș(cid:13)i se reflectă în politicile ș(cid:13)i în limitele pe care aceasta din urmă le adoptă; (viii) instituția procedează, în cadrul procesului său periodic de audit intern, la o analiză independentă a sistemului său de măsurare a riscurilor. Această analiză trebuie să se refere la activitățile unităților de negociere ș(cid:13)i la cele ale unității independente de control al riscurilor. Un bilanț al procesului global de gestiune a riscurilor trebuie să se efectueze cel puțin o dată pe an ș(cid:13)i să ia în considerare: — caracterul adecvat al documentației privind sistemul ș(cid:13)i procesele de gestiune a riscurilor, precum ș(cid:13)i organizarea unității de control al riscurilor; — integrarea măsurilor de riscuri de piață în gestiunea zilnică a riscurilor, precum ș(cid:13)i integritatea sistemului de informații al direcției; — procedurile utilizate de către instituție pentru aprobarea modelelor ș(cid:13)i sistemelor de evaluare a prețului de piață utilizate de către operatorii ș(cid:13)i personalul de post-piață (back-office); — amploarea riscurilor de piață tratate de către modele ș(cid:13)i validarea oricărei modificări semnificative a procesului de măsurare a riscurilor; — precizia ș(cid:13)i exhaustivitatea datelor referitoare la pozițiile, exactitudinea ș(cid:13)i pertinența ipotezelor în materie de instabilitate ș(cid:13)i de corelare ș(cid:13)i exactitudinea calculelor valorii ș(cid:13)i sensibilității la risc; — procedurile utilizate de instituție pentru controlul coerenței, al actualității ș(cid:13)i al fiabilității datelor utilizate în modelele interne, precum ș(cid:13)i al independenței surselor; ș(cid:13)i — procedurile utilizate de instituție pentru evaluarea controalelor ex post efectuate pentru a verifica precizia modelelor. 3. Instituția supraveghează precizia ș(cid:13)i eficacitatea modelelor sale datorită unui program de controale ex post. Controalele ex post trebuie să ofere o comparație, pentru fiecare zi lucrătoare, între măsura valorii de risc (value-at-risk) într-o zi calculate prin modelul instituției pe baza pozițiilor la sfârș(cid:13)itul zilei ș(cid:13)i variația pe o zi a valorii portofoliului constatate la sfârș(cid:13)itul zilei lucrătoare următoare. Autoritățile competente examinează capacitatea instituției de a efectua controale ex post asupra variațiilor, atât efective, cât ș(cid:13)i ipotetice, ale valorii portofoliului. Controalele ex post asupra variațiilor ipotetice ale valorii portofoliului se bazează pe o comparație între valoarea portofoliului la sfârș(cid:13)itul zilei ș(cid:13)i valoarea sa, în poziții neschimbate, la sfârș(cid:13)itul zilei următoare. Autoritățile competente cer instituțiilor să ia măsurile adecvate pentru îmbunătățirea programului lor de controale ex post, în cazul în care acesta este considerat insuficient. 4. În scopul efectuării calculului cerințelor de capital pentru riscurile specifice legate de pozițiile de titluri de creanță negociate ș(cid:13)i de titluri de proprietate, autoritățile competente pot recunoaș(cid:13)te utilizarea modelului intern al unei instituții în cazul în care, în afară de conformitatea cu condițiile care figurează în prezenta anexă, acest model: — explică variația istorică a prețului de portofoliu; — reflectă concentrația în termeni de volum ș(cid:13)i de schimbare a compoziției portofoliului; — nu este afectată de o împrejurare nefavorabilă; — este justificată prin controale ex post care urmăresc să stabilească dacă riscul specific a fost corect luat în calcul. În cazul în care autoritățile competente autorizează realizarea acestui control ex post pe bază de sub-portofolii pertinente, acestea trebuie să fie alese într-o manieră coerentă. 50 RO 5. 6. 7. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 06/vol. 3 Instituțiile care utilizează modele interne care nu sunt recunoscute în conformitate cu punctul 4 fac obiectul unei cerințe de capital distincte pentru riscul specific calculat conform anexei I. În sensul punctului 10 (ii), un factor de multiplicare de cel puțin 3 se aplică rezultatului calculului efectuat de către instituție. Factorul de multiplicare este majorat cu un factor complementar, care variază între 0 ș(cid:13)i 1 conform tabelului prevăzut în continuare, în funcție de numărul de depăș(cid:13)iri evidențiate de controlul ex post al instituției pentru ultimele 250 de zile lucrătoare. Autoritățile competente cer ca instituțiile să calculeze depăș(cid:13)irile de o manieră omogenă pe baza controlului ex post al variațiilor efective sau ipotetice ale valorii portofoliului. Există depăș(cid:13)ire atunci când variația valorii portofoliului pe o zi este mai mare decât măsura valorii de risc (value-at-risk) într-o zi corespondentă, calculată prin modelul instituției. În scopul determinării factorului complementar, numărul de depăș(cid:13)iri este calculat cel puțin trimestrial. Număr de depăș(cid:13)iri mai mic de 5 5 6 7 8 9 10 sau mai multe Factor complementar 0,00 0,40 0,50 0,65 0,75 0,85 1,00 Autoritățile competente pot, în unele cazuri ș(cid:13)i în circumstanțe excepționale, să dispenseze de obligația de majorare a factorului de multiplicare cu factorul complementar conform tabelului de mai sus în cazul în care instituția a demonstrat, spre satisfacția autorităților competente, că o asemenea majorare este nejustificată ș(cid:13)i că modelul este fundamental bun. În cazul în care numeroasele depăș(cid:13)iri arată că modelul nu este suficient de precis, autoritățile competente revocă recunoaș(cid:13)terea modelului sau impun măsuri adecvate, astfel încât modelul să fie rapid îmbunătățit. În scopul de a permite autorităților competente să verifice în permanență adecvarea factorului complementar, instituțiile informează fără întârziere ș(cid:13)i, în orice împrejurare, în termen de cinci zile lucrătoare, autoritățile competente privind depăș(cid:13)irile descoperite de programul lor de control ex post ș(cid:13)i care, în funcție de tabelul de mai sus, implică o creș(cid:13)tere a factorului complementar. 8. În cazul în care modelul instituției este recunoscut de către autoritățile competente în conformitate cu punctul 4, în scopul calculului cerințelor de capital pentru risc specific, instituția majorează atunci cerința sa de capital calculată conform dispozițiilor punctelor 6, 7 ș(cid:13)i 10, majorând valoarea fie: (i) (ii) a părții riscului specific al măsurii valorii de risc care trebuie să fie izolat conform normelor de supraveghere sau la alegerea instituției; a măsurilor valorii de risc a sub-portofoliilor de poziții în titluri de creanță ș(cid:13)i de proprietate conținând un risc specific. Instituțiile care utilizează soluția (ii) sunt obligate să identifice în prealabil structura portofoliilor lor ș(cid:13)i să nu o modifice fără consimțământul autorităților competente. 9. Autoritățile competente pot renunța la obligația unei majorări în conformitate cu punctul 8, în cazul în care instituția aduce dovada că, în conformitate cu normele internaționale acceptate, modelul său tratează de asemenea ș(cid:13)i într-o manieră adecvată riscul circumstanțial ș(cid:13)i riscul de eș(cid:13)ec în ceea ce priveș(cid:13)te pozițiile sale în titluri de creanță negociate ș(cid:13)i titluri de proprietate. 10. Fiecare instituție este supusă unei cerințe de capital echivalente celei mai ridicate dintre valorile următoare: (i) măsura valorii de risc din ziua precedentă, calculată în funcție de parametrii definiți în prezenta anexă; 06/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 51 (ii) media măsurilor valorii de risc zilnice în curs de ș(cid:13)aizeci de zile lucrătoare precedente, multiplicată cu factorul menționat la punctul 6 ș(cid:13)i ajustat cu media factorului prevăzut la punctul 7. 11. Calculul valorii de risc trebuie să respecte următoarele specificații minime: (i) calcul cel puțin zilnic al valorii de risc; (ii) interval unilateral de încredere de 99 %; (iii) perioadă de păstrare echivalentă cu zece zile; (iv) perioadă efectivă de observație de cel puțin un an, numai în cazul în care o perioadă de observație mai scurtă nu se justifică printr-o creș(cid:13)tere semnificativă a instabilității prețurilor; (v) actualizarea trimestrială a datelor. 12. Autoritățile competente se asigură că modelul tratează într-un mod adecvat toate riscurile de preț importante referitoare la poziții în opțiuni sau poziții asimilate ș(cid:13)i că toate celelalte riscuri netratate prin model sunt acoperite de o manieră adecvată prin fonduri proprii. 13. Autoritățile competente se asigură că sistemul tratează un număr suficient de factori de risc, luând în considerare nivelul de activitate al instituției pe diverse piețe. Condițiile minimale care trebuie respectate sunt următoarele: (i) (ii) (iii) (iv) în ceea ce priveș(cid:13)te riscul ratei dobânzilor, sistemul de măsurare a riscurilor cuprinde o serie de factori de risc corespunzători ratei dobânzilor pentru fiecare deviză în care instituția deține poziții de bilanț sau în afara bilanțului sensibile la rata dobânzii. Instituția modelează curbele randamentelor cu ajutorul uneia dintre metodele general admise. Pentru pozițiile cu riscuri importante în devizele importante ș(cid:13)i pe marile piețe, curba randamentelor este împărțită în cel puțin ș(cid:13)ase intervale de scadențe, în scopul tratării variației instabilității ratelor pe parcursul întregii curbe. Sistemul trebuie să țină seama ș(cid:13)i de riscul unei corelări imperfecte a variațiilor între curbe diferite de randament; în ceea ce priveș(cid:13)te riscul de schimb, sistemul de măsurare a riscurilor include factorii de risc corespunzători aurului ș(cid:13)i diverselor devize în care sunt redactate pozițiile instituției; în ceea ce priveș(cid:13)te riscul privind titlurile de proprietate, sistemele de măsurare a riscurilor cuprind un factor de risc distinct cel puțin pentru fiecare din piețele pe care instituția deține poziții semnificative; în ceea ce priveș(cid:13)te riscul privind produsele de bază, sistemul de măsurare a riscurilor cuprinde un factor de risc distinct cel puțin pentru fiecare dintre produsele de bază pentru care instituția deține poziții semnificative. Sistemul de măsurare a riscurilor trebuie de asemenea să raporteze cu privire la riscul legat de miș(cid:13)cările care prezintă o corelare imperfectă între produse de bază similare, dar care nu sunt identice, precum ș(cid:13)i de cel legat de variațiile de preț la termen datorate decalajelor de scadență. El trebuie, de asemenea, să ia în considerare caracteristicile pieței - în special datele de livrare ș(cid:13)i marja de manevră a operatorilor pentru închiderea pozițiilor. 14. Autoritățile competente pot autoriza instituțiile să recurgă la corelări empirice în interiorul categoriilor de risc ș(cid:13)i între acestea, în cazul în care estimează că sistemul pe care îl utilizează instituția pentru a măsura aceste corelări este bun ș(cid:13)i este pus în aplicare într-un mod corect. ”


title: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Ġunju 1998 dwar il-proċedura għall-attestazzjoni ta’ konformità ta’ prodotti għall-bini skond l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE fir-rigward ta’ kisi tas-soqfa, tamboċċi, twieqi fis-soqfa u prodotti anċillariTest b’rilevanza għaż-ŻEE

eurovoc_concepts:
construction equipment
product quality
product safety
quality control of industrial products
quality label

formats: html pdf print

text: 13/Vol. 20 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea 315 31998D0436 L 194/30 IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 10. 7. 1998 ID-DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI tat-22 ta’ Ġunju 1998 dwar il-proċedura għall-attestazzjoni ta’ konformità ta’ prodotti għall-bini skond l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE fir-rigward ta’ kisi tas-soqfa, tamboċċi, twieqi fis-soqfa u prodotti anċillari (innotifikata taħt id-dokument numru C (1998) 1598) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (98/436/KE) IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ, ta’ prodotti, peress li sistemi; l-Anness III jagħti preferenza għal ċerti Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE tas-21 ta’ Diċembru1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-rego- lamenti u tad-disposizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Mem- jirrigwardaw il-prodotti għall-bini (1), kif emendata bid- bri Direttiva 93/68/KEE (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(4) tagħha, li skond l-Artikolu 13(3) l-Kummissjoni hi mitluba tagħżel, bħal bejn iż-żewġ Billi proċeduri tad-Direttiva 89/106/KEE għall-attestazzjoni tal-konformità ta’ prodott, “l-inqas proċedura diffiċli possibbli konsistenti mas-sigurtà”; billi dan iffisser li jeħtieġ li jiġi deċiż jekk, għal xi prodott partikolari jew familja ta’ prodotti, l-eżistenza tas-sistema tal-kontroll tal-produzzjoni tal-fabbrika taħt ir-responsabbiltà tal-fabbrikant hija kondizzjo- ni meħtieġa u suffiċjenti għall-attestazzjoni ta’ konformità, jew raġunijiet marbuta mal-konformità mal-kriterji jekk, għal l-intervent ta’ korp approvat tal- msemmija fl-Artikolu 13(4), attestazzjoni huwa meħtieġ; Billi l-Artikolu 13(4) jenħtieġ li l-proċedura hekk iddeterminata għandha tkun murija fil-mandati u fil-karatteristiċi tekniċi; billi, għalhekk, huwa mixtieq li jkun definit il-kunċett ta’ prodotti jew familja ta’ prodotti kif użat fil-mandati u fil-karatteristiċi tekniċi; iż-żewġ proċeduri Billi li hemm disposizzjoni dwarhom fl- Artikolu 13(3) huma deskritti fid-dettal fl-Anness III tad-Diret- jkunu speċifikati tiva 89/106/KEE; billi għalhekk jeħtieġ li sewwa l-metodi li bihom iż-żewg proċeduri għandhom jitwett- qu, b’referenza għall-Anness III, għal kull prodott jew familja (1) ĠU L 40, tal-11. 2. 1989, p. 12. (2) ĠU L 220, tat-30. 8. 1993, p. 1. Billi l-proċedura riferita fil-punt (a) ta’ l-Artikolu 13(3) tikkor- rispondi mas-sistemi elenkati fl-ewwel possibiltà, mingħajr sor- veljanza kontinwa, u t-tieni u tielet possibiltajiet tal-punt (ii) tas-sezzjoni 2 ta’ l-Anness III, u l-proċedura riferita fil-punt (b) ta’ l-Artikolu 13(3) tikkorrispondi mas-sistemi stabbiliti fil-punt l-Anness III, u fl-ewwel possibiltà, b’sor- (i) tas-sezzjoni 2 ta’ veljanza kontinwa, tal-punt (ii) tas-sezzjoni 2 ta’ l-Anness III; Billi l-miżuri li hemm disposizzjoni dwarhom f’din id-Deċizjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-bini, ADOTTAT DIN ID-DEĊIZJONI: Artikolu 1 Il-prodotti u familji ta’ prodotti elenkati fl-Anness I għandhom ikollhom il-konformità tagħhom attestata bi proċedura li biha l-fabbrikant għandu taħt ir-reponsabbiltà unika tiegħu sistema tal-kontroll tal-produzzjoni tal-fabbrika li tassigura li l-prodott huwa konformi mal-karatteristiċi tekniċi rilevanti. Artikolu 2 Il-prodotti elenkati fl-Anness II għandhom ikollhom il-konfor- mità tagħhom attestata bi proċedura li biha, b’żieda mis- sistema tal-kontroll tal-fabbrika operata mill- fabbrikant, korp approvat tal-attestazzjoni għandu jkun involut fil-valutazzjoni u s-sorveljanza tal-kontroll tal-produzzjoni jew tal-prodott inniffsu. tal-produzzjoni 316 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea 13/Vol. 20 Artikolu 3 Il-proċedura għal-attestazzjoni ta’ konformità kif stabbilita fl-Anness III għandha tkun indikata fil-mandati għal standards armonizzati. Din id-Deċizjoni hija indirizzata lill-Istati Membri. Magħmula fi Brussel, fit-22 ta’ Ġunju 1998. Artikolu 4 Għall-Kummissjoni Martin BANGEMANN Membru tal-Kummissjoni 13/Vol. 20 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea 317 ANNESS I ANNESS II 318 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea 13/Vol. 20 ANNESS III Nota: għall-prodotti li għandhom aktar minn użu intiż wieħed speċifikat fil-familji jirriżultaw mis-sistemi relevanti tal-attestazzjoni ta’ konformità, huma kumulattivi. li ġejjin, id-doveri għall-korp approvat, li KISI TAL-BJUT, TAMBOĊĊI, TWIEQI FIS-SOQFA U PRODOTTI ANĊILLARI (1/6) Sistemi tal-attestazzjoni ta’ konformità FAMILJA TA’ PRODOTTI Għall-prodott(i) u l-użu(i) intiżi elenkati hawn taħt, il-CEN/Cenelec huma mitluba li jispeċifikaw is-sistema(i) li ġejjin tal- attestazzjoni ta’ konformità fl-istandard(s) armonizzat(i) relevanti: Livell(i) jew klassi (jiet) (Resistenza għan-nar) Sistema(i) ta’ attes- tazzjoni ta’ konfor- mità Kwalunkwe 3 Prodott(i) Użu(i) intiżi Għall-użu soġġett għar-reżistenza skond ir-regolamenti tan-nar (e. g. qsim f’kompartimenti minħabba n-nar) lavanja, ġebel u Pjanċi lixxi u bi profili Madum għal bjut, xaħx għas-soqfa Kompositi maqgħuda fil-fabbrika jew panelli ta’ diversi folji ppressati Tamboċċi Twieqi fis-soqfa Sistema 3: ara CPD l-Anness III(2)(ii), it-tieni possibiltà. L-ispeċifikazzjoni għas-sistema għandha tkun b’mod li tista’ titwettaq ukoll meta l-imġieba ma jkunx hemm ħtieġa li tkun iddeterminata għal xi karatteristika partikolari, għaliex mill-inqas Stat Membru wieħed ma jkollu l-ebda ħtieġa legali għal karatteristika bħal din (ara l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 89/106/KEE u, meta applikabbli, il-klawsola 1,2,3 tad- dokumenti interpretattivi). F’dawn il-każi il-verifika tal-karatteristika bħal din m’għandiex tkun imposta fuq il-fabbrikant jekk dan ma jkunx jixtieqx li jiddikjara l-imġieba tal-prodott f’dan ir-rigward. 13/Vol. 20 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea 319 KISI TAL-BJUT, TAMBOĊĊI, TWIEQI FIS-SOQFA U PRODOTTI ANĊILLARI (2/6) Sistemi tal-attestazzjoni ta’ konformità FAMILJA TA’ PRODOTTI Għall-prodott(i) u l-użu(i) intiżi elenkati hawn taħt, il-CEN/Cenelec huma mitluba li jispeċifikaw is-sistema(i) li ġejjin tal- attestazzjoni ta’ konformità fl-istandard(s) armonizzat(i) relevanti: Prodott(i) Użu(i) ntiżi Livell(i) jew klassi (jiet) (Resistenza għan-nar) Sistema(i) tal-attes- tazzjoni ta’ konfor- mità Għall-użu soġġett għar-reżistenza skond ir-regolamenti tan-nar (e. g. qsiem f’kompartimenti minħabba n-nar) (A,B,Ċ) (*) (A,B,Ċ) (**) A (***), D,E,F 1 3 4 lavanja, ġebel u Pjanċi lixxi u bi profili Madum għal bjut, xaħx tas-soqfa Kompositi magħquda fil-fabbrika jew panewijiet ippressati minn diversi folji Tamboċċi Twieqi fis-soqfa Gwarniċuni u fallakki tas-soffitti Sistema 1: ara CPD l-Anness III(2)(i), mingħajr “l-awditjar tat-testijiet” tal-kampjuni. Sistema 3: ara CPD l-Anness III(2)(ii), it-tieni possibiltà. Sisteam 4: ara CPD l-Anness III(2)(ii), it-tielet possibiltà. (*) Materjali li r-reazzjoni tagħhom għall-imġeba tan-nar mhux suxxettibbli għal tibdil matul il-produzzjoni (b’mod ġenerali għal tibdil kimiku, e. g. “fire retardants” jew meta t-tibdil fil-kompożizzjoni jista’ jwassal għal tibdil fir-reazzjoni għall-imġieba tan-nar). (**) Materjal li r-reazzjoni tiegħu għall-imġieba tan-nar mhux suxxettibbli għal tibdil matul il-produzzjoni (***) Materjal ta’ klassi A li skond id-Deċizjoni 96/603/KE ma jeħtieġx testijiet ta’ reazzjoni għan-nar. L-ispeċifikazzjoni għas-sistema għandha tkun b’mod li tista’ titwettaq ukoll meta ir-rendiment m’għandux bżonn li jkun stabbilit għal xi karatteristika partikolari, għaliex mill-inqas Stat Membru wieħed ma jkollu l-ebda ħtieġa legali għall- karatteristika bħal din (ara l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 89/106/KEE u, meta applikabbli, il-klawsola 1,2,3 tad-dokumenti interpretattivi). F’dawn il-każi il-verifika tal-karatteristika bħal din m’għandiex tkun imposta fuq il-fabbrikant jekk dan ma jkunx jixtieqx jiddikjara l-imġieba tal-prodott f’dan ir-rigward. 320 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea 13/Vol. 20 KISI TAL-BJUT, TAMBOĊĊI, TWIEQI FIS-SOQFA U PRODOTTI ANĊILLARI (3/6) Sistemi tal-attestazzjoni ta’ konformità FAMILJA TA’ PRODOTTI Għall-prodott(i) u l-użu(i) intiżi elenkati hawn taħt, il-CEN/Cenelec huma mitluba li jispeċifikaw is-sistema(i) li ġejjin tal- attestazzjoni ta’ konformità fl-istandard(s) armonizzat(i) relevanti: Prodott(i) Użu(i) ntiżi Livell(i) jew klassi (jiet) (Resistenza għan-nar) Sistema(i) tal-attes- tazzjoni ta’ konfor- mità Għall-użu soġġett għar-reżistenza skond ir-regolamenti tan-nar Prodotti li jeħtie- ġu l-ittestjar Prodotti ‘meqjusa sodisfaċenti’ mingħajr ittest- jar (*) 3 4 lavanja, ġebel u Pjanċi lixxi u bi profili Madum għal bjut, twavel għat-tisqif Kompositi maqgħuda fil-fabbrika jew panelli ta’ diversi folji ppressati Gomma ta’ l-asfalt tas-soqfa Iċċangar għas-soqfa Tamboċċi Twieqi fis-soqfa Sistemi ta’ aċċess għas-soqfa, passe- relli u serħan għas-saqajn Aċċessorji għas-soffitti Sistema 3 : ara CPD l-Anness III(2)(ii), it-tieni possibiltà. Sistema 4 : ara CPD l-Anness III(2)(ii), it-tielet possibiltà. (*) Għad irid jiġi kkonfermat f’diskussjonijiet mal-Grupp tar-Regolaturi tan-Nar. L-ispeċifikazzjoni għas-sistema għandha tkun b’mod li tista’ tkum implementata ukoll meta l-imġieba ma jkunx hemm bżonn li tkun iddeterminata għal xi karatteristika partikolari, għaliex mill-inqas Stat Membru wieħed ma jkollu l-ebda ħtieġa legali għal karatteristika bħal din (ara l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 89/106/KEE u, meta applikabbli, il-klawsola 1,2,3 tad-dokumenti interpretattivi). F’dawn il-każi il-verifika ta’ karatteristika bħal din m’għandiex tkun imposta fuq il- fabbrikant jekk dan ma jkunx jixtieqx jiddikjara l-imġieba tal-prodott f’dan ir-rigward. 13/Vol. 20 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea 321 KISI TAL-BJUT, TAMBOĊĊI, TWIEQI FIS-SOQFA U PRODOTTI ANĊILLARI (4/6) Sistemi tal-attestazzjoni ta’ konformità FAMILJA TA’ PRODOTTI Għall-prodott(i) u l-użu(i) intiżi elenkati hawn taħt, il-CEN/Cenelec huma mitluba li jispeċifikaw is-sistema(i) li ġejjin tal- attestazzjoni ta’ konformità fl-istandard(s) armonizzat(i) relevanti: Prodott(i) Użu(i) ntiżi Livell(i) jew klassi (jiet) Sistema(i) tal-attes- tazzjoni ta’ konfor- mità Pjanċi lixxi u b’ profili Kompositi maqgħuda fil-fabbrika jew panelli ta’ diversi folji ppressati Tamboċċi Twieqi tas-soqfa Għall-użu li jservi biex titwebbes l- istruttura tas-saqaf 3 Sistema 3 : ara CPD l-Anness III(2)(ii), it-tieni possibiltà. L-ispeċifikazzjoni għas-sistema għandha tkun tali li tista’ titwettaq ukoll meta l-imġieba ma jkunx hemm ħtieġa li tkun iddeterminata għal xi karatteristika partikolari, għaliex mill-inqas Stat Membru wieħed ma jkollu l-ebda ħtieġa legali għal karatteristika bħal din (ara l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 89/106/KEE u, meta applikabbli, il-klawsola 1,2,3 tad-dokumenti interpretattivi). F’dawn il-każi il-verifika tal-karatteristika bħal din m’għandiex tkun imposta fuq il-fabbrikant jekk dan ma jkunx jixtieqx jiddikjara l-imġieba tal-prodott f’dan ir-rigward. 322 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea 13/Vol. 20 KISI TAL-BJUT, TAMBOĊĊI, TWIEQI FIS-SOQFA U PRODOTTI ANĊILLARI (5/6) Sistemi tal-attestazzjoni ta’ konformità FAMILJA TA’ PRODOTTI Għall-prodott(i) u l-użu(i) intiżi elenkati hawn taħt, il-CEN/Cenelec huma mitluba li jispeċifikaw is-sistema(i) li ġejjin tal- attestazzjoni ta’ konformità fl-istandard(s) armonizzat(i) relevanti: Prodott(i) Użu(i) ntiżi Livell(i) jew klassi (jiet) Sistema(i) ta’ attes- tazzjoni ta’ konfor- mità tip ta’ kisi Kull twieqi fis-soqfa u prodotti anċillari tal-bjut, tamboċċi, Għall-użu suġġett għar-regolamenti dwar is-sostanzi perikolużi (*) — 3 Sistema 3: ara CPD l-Anness III(2)(ii), it-tieni possibiltà. (*) B’mod partikolari, dawk is-sustanzi perikolużi definiti fid-Direttiva ta’ Kunsill 76/769/KEE, kif emendata. L-ispeċifikazzjoni għas-sistema għandha tkun b’tali mod li tista’ titwettaq ukoll meta l-imġieba ma jkunx hemm bżonn tkun stabbilita għal xi karatteristika partikolari, għaliex mill-inqas Stat Membru wieħed m’għandu l-ebda ħtieġa legali għall-karatteristika bħal din (ara l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 89/106/KEE u, meta applikabbli, il-klawsola 1,2,3 tad- dokumenti interpretattivi). F’dawn il-każi il-verifika tal-karatteristika bħal din m’għandiex tkun imposta fuq il-fabbrikant jekk dan ma jkunx jixtieqx jiddikjara l-imġieba tal-prodott f’dan ir-rigward. 13/Vol. 20 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea 323 KISI TAL-BJUT, TAMBOĊĊI, TWIEQI FIS-SOQFA U PRODOTTI ANĊILLARI (6/6) Sistemi tal-attestazzjoni ta’ konformità FAMILJA TA’ PRODOTTI Għall-prodott(i) u l-użu(i) intiżi elenkati hawn taħt, il-CEN/Cenelec huma mitluba li jispeċifikaw is-sistema(i) li ġejjin tal- attestazzjoni ta’ konformità fl-istandard(s) armonizzat(i) relevanti: Prodott(i) Użu(i) ntiżi Livell(i) jew klassi (jiet) Sistema(i) ta’ attes- tazzjoni ta’ konfor- mità Għall-użu differenti minn dak spe- ċifikat fil-familji (1/6), (2/6), (3/6), (4/6). (5/6) Għal użu differenti minn dak li hemm speċifikat (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6) fil-familji — — 4 3 lavanja, ġebel u Pjanċi lixxi u bi profili Madum għas-soqfa, xaħx tas-soqfa. Kompositi maqgħuda fil-fabbrika jew panelli ta’ diversi folji ppressati Iċċangar għas-soqfa Gwaniċuni u twavel tas-soffitti Irbit mekkaniku għas-soffitti Aċċessorji għas-soffitti Sistemi ta’ aċċess għas-soqfa, passe- relli u serħan tas-saqajn Ganċijiet ta’ sigurta għas-soqfa u l- pedamenti Gomma ta’ l-asfalt għas-soqfa Twieqi fis-soqfa Tamboċċi Sistema 3: ara CPD l-Anness III(2)(ii), it-tieni possibiltà. Sistema 4: ara CPD l-Anness III(2)(ii), it-tielet possibiltà. L-ispeċifikazzjoni għas-sistema għandha tkun b’tali mod li tista’ titwettaq ukoll meta l-imġieba ma tkunx teħtieġ li tkun iddeterminata għal xi karatteristika partikolari, għaliex mill-inqas Stat Membru wieħed m’għandu l-ebda ħtieġa legali għall-karatteristika bħal din (ara l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 89/106/KEE u, meta applikabbli, il-klawsola 1,2,3 tad- dokumenti interpretattivi). F’dawn il-każi il-verifika tal-karatteristika bħal din m’għandiex tkun imposta fuq il-fabbrikant jekk dan ma jkunx jixtieq li jiddikjara l-imġieba tal-prodott f’dan ir-rigward


title: Rozhodnutí Rady ze dne 22. června 1998 o uzavření Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými

eurovoc_concepts:
United States
agreement (EU)
mutual recognition principle
ratification of an agreement

text: 11/sv. 30 CS Úřední věstník Evropské unie 179 31999D0078 L 31/1 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4. 2. 1999 ROZHODNUTÍ RADY ze dne 22. června 1998 o uzavření Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými (1999/78/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, Znění dohody a jejích příloh jsou připojena k tomuto rozhodnutí. s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 113 ve spojení s čl. 228 odst. 2 první větou a odst. 3 prvním pododstavcem a s čl. 228 odst. 4 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, vzhledem k tomu, že Dohoda o vzájemném uznávání mezi Evrop- ským společenstvím a Spojenými státy americkými, podepsaná dne 18. května 1998 v Londýně, byla sjednána a měla by být schválena; vzhledem k tomu, že určité úkoly týkající se provádění, a zejména pravomoc měnit určité aspekty odvětvových příloh, byly přene- seny na smíšený výbor zřízený dohodou; vzhledem k tomu, že by měly být stanoveny odpovídající vnitřní postupy, aby bylo zajištěno řádné fungování dohody, a že je nezbytné zmocnit Komisi k provedení určitých technických změn v dohodě a k přijetí rozhodnutí k jejímu provedení, ROZHODLA TAKTO: Článek 1 Článek 2 Předseda Rady předá jménem Společenství dopis podle čl. 21 odst. 1 dohody (1). Článek 3 1. Komise zastupuje Společenství ve smíšeném výboru podle článku 14 dohody a ve smíšených odvětvových výborech zříze- ných odvětvovými přílohami, je jí nápomocen zvláštní výbor jme- novaný Radou. Po konzultaci s tímto zvláštním výborem přikročí Komise ke jmenováním, oznámením, výměně informací a k poža- davkům na ověření podle čl. 10 písm. b), čl. 12, čl. 13 a čl. 14 odst. 2 dohody a podle rovnocenných ustanovení jejích odvět- vových příloh. Dohoda o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými včetně jejích příloh se schvaluje jménem Evropského společenství. (1) Datum vstupu dohody v platnost bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství. 180 CS Úřední věstník Evropské unie 11/sv. 30 2. Postoj Společenství k rozhodnutím, která má přijmout smí- šený výbor nebo v případě potřeby smíšené odvětvové výbory, pokud jde o změny odvětvových příloh (čl. 14 odst. 4 písm. b) a články 7, 8 a 9 dohody a odpovídající ustanovení jejích odvět- vových příloh) a o ověření plnění stanovených požadavků podle čl. 7 písm. d) dohody, určuje Komise po konzultaci se zvláštním výborem podle odstavce 1 tohoto článku. 3. Ve všech ostatních případech postoj Společenství ve smíšeném výboru a ve smíšených odvětvových výborech určuje Rada kvali- fikovanou většinou na základě návrhu Komise. Stejný postup se použije v případě rozhodnutí přijatých Společenstvím v rámci článků 16 a 21 dohody. V Lucemburku dne 22. června 1998. Za Radu předseda J. BATTLE