두 자산A, B의 베타(β, 체계적 위험)는 각각 1.35와 0.9이다. 자산 A에 40%, 자산B에 60%를 투자하여 구성한 포트폴리오의 베타는?
0.45
1.08
1.17
2.25
두 자산A, B의 베타(β, 체계적 위험)는 각각 1.35와 0.9이다. 자산 A에 40%, 자산B에 60%를 투자하여 구성한 포트폴리오의 베타는?
A. 0.45
B. 1.08
C. 1.17
D. 2.25