두 확률변수 X, Y는 서로 독립적이며 표준정규분포를 갖는다. 이 때 U=X+Y, V=X-Y로 정의하면 두 확률변수 U, V는 각각 어떤 분포를 따르게 되는가?
U, V 두 변수 모두 N(0, 2)를 따른다.
U~N(0, 2)를 V~N(0, 1)를 따른다.
U~N(0, 1)를 V~N(0, 2)를 따른다.
U, V 두 변수 모두 N(0, 1)를 따른다.
두 확률변수 X, Y는 서로 독립적이며 표준정규분포를 갖는다. 이 때 U=X+Y, V=X-Y로 정의하면 두 확률변수 U, V는 각각 어떤 분포를 따르게 되는가?
A. U, V 두 변수 모두 N(0, 2)를 따른다.
B. U~N(0, 2)를 V~N(0, 1)를 따른다.
C. U~N(0, 1)를 V~N(0, 2)를 따른다.
D. U, V 두 변수 모두 N(0, 1)를 따른다.