Kovarianca
Kovarianca (oznaka , včasih tudi ) je merilo, s katerim določamo, kako sta dve naključni spremenljivki povezani. Poseben primer kovariance je varianca, ki pa opisuje spreminjanje dveh spremenljivk, ki sta identični.

Definicija 

Kovarianca med dvema realnima slučajnima spremenljivkama  in  s končnim drugim momentom, je določena kot:

 

kjer je:
  pričakovana vrednost spremenljivke . 
  (z razsežnostjo ) in  (z razsežnostjo ) sta slučajni spremenljivki.

Zgornji obrazec lahko zapišemo tudi kot:

 

Slučajne spremenljivke, ki imajo kovarianco enako 0, so nekorelirane.

Merska enota za kovarianco je enaka zmnožku merske enote za prvo slučajno spremenljivko in merske enote za drugo slučajno spremenljivko. Korelacija pa je brezrazsežna.

Značilnosti 

 
 
 
 
 
 

kjer so (velja za vse značilnosti):

  realne slučajne spremenljivke
  so konstante (niso slučajne spremenljivke)
  varianca 

Za zaporedje  in  velja:

 

Velja pa tudi:

kjer so:
  konstante.

Kadar sta  in  neodvisna, je njuna kovarianca enaka nič. Zaradi tega velja:

 

Velja tudi Cauchy-Schwarzeva neenakost:

Glej tudi 

 varianca
 korelacija
 kovariančna analiza

Zunanje povezave 

 Kovarianca e-študij  
 Osnove analize kovariance 
 Kratko in intuitivno o verjetnostnem računu 
 Povezanost med pojavi  
 

Bilinearne forme
Statistika
Kovarianca ( oznaka , včasih tudi ) je merilo , s katerim določamo , kako sta dve naključni spremenljivki povezani . Poseben primer kovariance je varianca , ki pa opisuje spreminjanje dveh spremenljivk , ki sta identični . Definicija Kovarianca med dvema realnima slučajnima spremenljivkama in s končnim drugim momentom , je določena kot : kjer je : pričakovana vrednost spremenljivke \ . ( z razsežnostjo ) in ( z razsežnostjo ) sta slučajni spremenljivki . Zgornji obrazec lahko zapišemo tudi kot : Slučajne spremenljivke , ki imajo kovarianco enako so nekorelirane . Merska enota za kovarianco je enaka zmnožku merske enote za prvo slučajno spremenljivko in merske enote za drugo slučajno spremenljivko . Korelacija pa je brezrazsežna . Značilnosti kjer so ( velja za vse značilnosti ) : realne slučajne spremenljivke so konstante ( niso slučajne spremenljivke ) varianca Za zaporedje in velja : Velja pa tudi : kjer so : konstante . Kadar sta in neodvisna , je njuna kovarianca enaka nič . Zaradi tega velja : Velja tudi Cauchy - Schwarzeva neenakost : Glej tudi varianca korelacija kovariančna analiza Zunanje povezave Kovarianca e - študij Osnove analize kovariance Kratko in intuitivno o verjetnostnem računu Povezanost med pojavi Bilinearne forme Statistika