Bệnh nhân với tất cả các dạng trầm cảm có nhiều khả năng lạm dụng rượu hoặc các loại thuốc tiêu khiển khác để cố gắng tự điều trị chứng rối loạn giấc ngủ hoặc các triệu chứng lo âu; tuy nhiên, trầm cảm là một nguyên nhân ít phổ biến hơn của rối loạn sử dụng rượu và các rối loạn sử dụng chất gây nghiện khác so với người ta từng nghĩ.