期權 cfd 如何到期？
每一股期權有預定的到期日。通常提前一個月設定。與市場上交易的普通期權不同的是，期權 cfd 的到期日在基礎期權的前幾天設定。這是因為，該時間段相關合同的交易活動較少。 
在到期日，期權 cfd 的最終價格基於最後有效價格（非零）。
決定期權價格的主要因素包括：(a) 基礎工具當前的價格，(b) 股市波動性，(c) 到期日和(d) 期權的內在價值。內在價值的定義是，任何指定期權在當前行使時所具有的價值。
此外，期權價格嚴重受到市場供求關係的影響。
期權 cfd 的價格參照期權的價格變動。金融市場經歷劇烈波動時，由於隱含波動率增加，期權 cfd 的變動百分比往往比基礎股票或指數變動更大。
示例1： 字母表（goog）以$1,000進行交易，您以$70買入為期一個月的$1,100看漲期權 cfd。兩個星期後，字母表的價格上漲到 $1,050，期權cfd的價格現在是 $90。這樣，您的潛在收益為 90-70 = $20 每期權cfd。這相當於收益率28%（20/70 = 0.28），遠大於您購買$1,000字母表股票的5%收益率(50/1000 = 0.05) 。
示例2： 字母表（goog）以$1,000進行交易，您以$70買入為期一個月的$1,100看漲期權 cfd。兩個星期後，字母表的價格下跌至$950，期權 cfd 的價格現在是$50。這樣，您的潛在收益為 50-70 = -$20 每期權 cfd。相當於價格變動28%(20/70 = 0.28)，相反，如果購買$1,000字母表股票,，將損失5% (50/1000 = 0.05)。