如何從Black-Scholes獲得真實概率？
如何從Black-Scholes期權定價公式中獲得真實概率？
假設我們知道標的資產的風險調整貼現率（物理量度中的漂移項）和無風險利率。任務是找到一個真實的（不是風險中性的）期權收益。
您不能從期權價格中推斷出現實世界的概率。
這看起來很奇怪，但這裏有一個簡單的例子可以幫助你理解。
Suppose that everyone in the market agrees on the
real-world probabilities, and that they are not changing for any
external reason.
然後假設一家大型養老基金的投資委員會決定，他們需要增加他們購買的期權的數量，因為他們感到他們希望對抗不利行為持有更多保護（並且因為大多數養老基金都是凈多頭股票，這可能意味著他們想要購買價外拋售期權來防止在股市中出現拋售）。
比如說，養老基金會來到經銷商（可能是投資銀行），並且會購買一整筆看跌期權。當然，市場價格會上漲（簡單的供求規律，需求增加），這意味著暗示的價格會上漲。
總之：真實世界概率沒有變化，但隱含波動率的巨大變化將導致隱含的基本概率分布的變化。
我找到了兩個可能的解決方案：
Minimize the Nav Ball - this prevents shift
from activating the thrusters
Double-click to focus - If you can see an
object, you can double click to focus on it.