Faits: A. Le 19 octobre 2006, Stéphane Clavien a déposé auprès de la Commune de Miège en Valais une demande d'autorisation de séjour CEE/AELE de courte durée en vue d'exercer une activité lucrative en faveur de Claude Vorilhon, qu'il souhaitait engager comme représentant commercial pour vendre les vins qu'il produits. Le 7 février 2007, la Municipalité de Miège a préavisé négativement cette demande au motif que Claude Vorilhon était responsable d'un mouvement qui défendait des thèses que la population de Miège ne partageait pas et qu'il tournait en ridicule les habitants et les autorités de cette commune sur un site internet (www.miège.net). Sur demande du Service cantonal de l'état civil et des étrangers (ci-après: le Service des étrangers), Claude Vorilhon a produit des extraits de ses casiers judiciaires français et canadien, tous deux vierges. Statuant le 14 février 2007, le Service des étrangers a refusé de délivrer l'autorisation de séjour et signifié à Claude Vorilhon qu'il était tenu de quitter la Suisse à l'issue de son séjour touristique. Selon le Service des étrangers, ce dernier avait, dans les années septante, fondé le Mouvement raëlien, se faisait appeler Raël, portait le titre de Prophète et vivait des dons de ses adeptes. Il était dès lors douteux qu'il entende réellement assumer un emploi de représentant commercial. Se référant en outre à des articles publiés dans la revue "Apocalypse", aux stages de "méditation sensuelle" régulièrement organisés par le Mouvement et aux abus commis à l'étranger par certains raëliens au détriment de mineurs, le Service des étrangers a considéré que la doctrine de Claude Vorilhon pouvait provoquer des "dérives sexuelles" à l'égard des mineurs. Il a encore souligné que Claude Vorilhon prônait le clonage humain, prohibé par l'art. 119 Cst., ainsi que la géniocratie, modèle de société fondé sur le quotient intellectuel des individus, qui, bien que présenté comme une utopie, était de nature à choquer les convictions démocratiques et anti-discriminatoires. Par décision du 19 septembre 2007, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté les recours séparés, mais identiques, de Stéphane Clavien et de Claude Vorilhon contre la décision du 14 février 2007. Contre cette décision, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal cantonal pour violation de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de l'art. 27 Cst. Ils ont conclu à la réforme de la décision du 19 septembre 2007 par l'octroi d'une autorisation de séjour CEE/AELE, subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision. Ils exposaient en substance que les articles parus dans la revue "Apocalypse" n'émanaient pas de Claude Vorilhon, que les écrits contenus dans les livres n'étaient que des manifestations d'idées couvertes par la liberté d'opinion et d'expression et que rien ne permettait de conclure à une tolérance pour les dérives sexuelles à l'égard des enfants, ni par conséquent à la violation de l'ordre public. B. Par arrêt du 17 avril 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Claude Vorilhon avait toléré la publication d'articles qui décrivaient les enfants comme des objets sexuels privilégiés et publiait des textes qui pouvaient conduire à des comportements prohibés à l'égard des mineurs, ce que ses dénégations, publiées notamment sur le site "nopedo.org", ne suffisaient pas à infirmer complètement s'agissant des mineurs pubères. Claude Vorilhon ne pouvait se prévaloir de la liberté économique, puisqu'il ne disposait pas d'un droit de présence stable en Suisse. Stéphane Clavien pouvait en revanche s'en prévaloir, mais l'art. 27 Cst. n'était pas violé, parce que le libre choix des employés ne valait qu'à l'égard des personnes admises sur le marché de l'emploi. C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, Claude Vorilhon et Stéphane Clavien demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 17 avril 2008 par le Tribunal cantonal en ce sens qu'une autorisation de courte durée CE/AELE est délivrée à Claude Vorilhon, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Ils se plaignent de la violation des art. 5 al. 1 annexe I ALCP, 15, 16 et 23 Cst. ainsi que 9 et 10 CEDH. Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. D. Par ordonnance du 19 juin 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande de mesures provisionnelles formulée par les intéressés. 