Aufenthaltsbewilligung, hat sich ergeben: A.- Der aus Albanien stammende G.A._, geboren ........ 1978, reiste am 1. Juli 1998 als Asylbewerber in die Schweiz ein und wurde dem Kanton Zürich zugeteilt. Auf das Asylgesuch wurde nicht eingetreten. Im September 1998 zog G.A._ in den Kanton Luzern und lebte seit November 1998 mit der Schweizer Bürgerin C.B._ in deren Wohnung in D._. Gemäss seinen Aussagen in der Strafuntersuchung reiste er Mitte Januar 1999 in sein Heimatland, um Papiere für die geplante Heirat mit C.B._ zu beschaffen. Ende Februar/anfangs März 1999 reiste er sodann illegal von Albanien über Italien wieder in die Schweiz zurück. Am 28. Dezember 1998 erliess die Bezirksanwaltschaft Zürich gegen G.A._ einen Strafbefehl wegen Ladendiebstahls, lautend auf sieben Tage Gefängnis, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von zwei Jahren. Dieser Strafbefehl konnte ihm nicht eröffnet werden. Am 13. Juli 1999 wurde G.A._ wegen Verdachts auf Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz verhaftet und am 6. Oktober 1999 nach Albanien ausgeschafft. Das Bundesamt für Ausländerfragen verfügte gegen ihn am 5. Oktober 1999 eine Einreisesperre auf unbestimmte Dauer. Am 13. Juli 2000 heirateten G.A._ und C.B._ in Albanien. Am 18. Juli 2000 stellte G.A._ ein Einreisegesuch und mit Datum vom 4. Dezember 2000 stellte C.A._-B. _ das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs. In der Folge hob das Bundesamt für Ausländerfragen die gegen G.A._ verfügte Einreisesperre am 18. Juni 2001 wieder auf. Mit Urteil vom 6. April 2001 verurteilte das Kriminalgericht des Kantons Luzern G.A._ wegen mehrfachen Widerhandelns gegen Art. 19 Ziff. 1 des Betäubungsmittelgesetzes (BtmG; SR 812. 121), begangen als schwerer Fall nach Art. 19 Ziff. 2 lit. a und b BtmG, sowie wegen Verstosses gegen Art. 23 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG; SR 142. 20) zu 18 Monaten Gefängnis, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von drei Jahren. Zusätzlich wurde eine bedingte Landesverweisung von fünf Jahren ausgesprochen. In der Folge lehnte das Amt für Migration die Gesuche um Einreise bzw. um Erteilung der Aufenthaltsbewilligung mit Verfügung vom 9. August 2001 ab. B.- Dagegen beschwerten sich G. und C.A._-B. _ beim Verwaltungsgericht des Kantons Luzern. Mit Urteil vom 15. November 2001 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. C.- Mit Eingabe vom 19. Dezember 2001 erhoben G.A._ und C.A._-B. _ Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht mit dem Antrag, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern aufzuheben und das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs sowie das persönliche Einreisegesuch gutzuheissen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, das Amt für Migration des Kantons Luzern und das Bundesamt für Ausländerfragen beantragen die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. 