Fatti : A.- Mediante decisione 11 gennaio 2001, la Cassa svizzera di compensazione ha disposto l'esclusione di R._, cittadina svizzera residente in Italia, nata l'8 novembre 1940, dall'assicurazione facoltativa AVS/AI per gli svizzeri residenti all'estero per il fatto che, malgrado ripetuti solleciti, l'interessata non aveva trasmesso all'amministrazione la documentazione, relativa al reddito e alla sostanza, necessaria ai fini della determinazione dei contributi. B.- Con giudizio 25 luglio 2001, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero non è entrata nel merito del gravame interpostole in data 9 marzo 2001 da R._, in quanto ritenuto tardivo. C.- R._ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni e rileva in sostanza, a giustificazione del proprio agire, di non avere potuto impugnare precedentemente il provvedimento della Cassa, in quanto venutane a conoscenza dal marito - dal quale vivrebbe di fatto separata da oltre otto anni e presso il quale è stato recapitato l'atto querelato - solo al momento della presentazione del gravame. La Cassa propone la reiezione del gravame mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 