Faits: A. Par mémoire du 16 juillet 2008, les époux A._ et B._ (ci-après aussi: les intéressés), originaires de Somalie, ont interjeté un recours auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) contre la décision rendue le 9 juin 2008 par l'Office cantonal de la population leur refusant une autorisation de séjour en Suisse au titre de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791). Le même jour, A._ a requis l'octroi de l'assistance juridique et demandé la nomination comme défenseur d'office de Gian Luigi Berardi. Ce dernier est avocat, inscrit au registre cantonal des avocats et salarié de la Fondation suisse du service social international (ci-après: la Fondation), reconnue d'utilité publique. Par décision du 8 août 2008, faisant référence à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2008 dans une cause similaire concernant aussi la désignation comme défenseur d'office de Gian Luigi Berardi (2C_241/2008), le Président du Tribunal de 1ère Instance avait "limité aux frais à l'exclusion des honoraires de Me Berardi" l'assistance juridique accordée à A._ pour la procédure devant la Commission cantonale de recours. Me Berardi ne pouvait être désigné défenseur d'office aux frais de l'assistance juridique, parce qu'il était salarié de la Fondation d'utilité publique qui représentait les intéressés. La décision du 8 août 2008 a été confirmée par le Vice-Président de la Cour de justice et un recours formé ensuite devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 2D_144/2008 du 23 mars 2009). B. Durant la procédure devant la Commission cantonale de recours, l'Office cantonal de la population a fait savoir aux intéressés, par courrier du 29 octobre 2008, qu'il était disposé à transformer l'admission provisoire en permis de séjour. Le 22 janvier 2009, ces derniers ont retiré leur recours, sous réserve de l'octroi de dépens. Par décision du 5 février 2009, la Commission cantonale de recours a considéré qu'il ne se justifiait pas d'allouer une indemnité de procédure aux intéressées, l'Office cantonal de la population ayant revu sa décision en raison d'un changement de l'état de fait pertinent et non pas en raison de l'intervention de leur mandataire. Par mémoire du 11 mars 2009, les intéressés ont déposé une réclamation contre la décision du 5 février 2009. Par décision du 31 mars 2009, après avoir estimé les chances de succès du recours du 16 juillet 2008 avant qu'il ne devienne sans objet et constaté qu'il aurait dû être rejeté, la Commission cantonale de recours a écarté la réclamation et partant refusé d'accorder des dépens. C. Le 27 mai 2009, les intéressés ont sollicité l'assistance juridique pour former un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue le 31 mars 2009 par la Commission cantonale de recours leur refusant les dépens et demandé la nomination comme défenseur d'office de Me Gian Luigi Berardi. Par décision du 15 juin 2009, le Vice-Président du Tribunal de 1ère instance a rejeté cette demande au motif que la cause était dénuée de chances de succès. Par acte du 22 juillet 2009, les intéressés ont déposé un recours auprès de la Cour de justice contre la décision rendue le 15 juin 2009 par le Vice-Président du Tribunal de 1ère instance. Ils ont conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique, sans requérir expressément la désignation de Me Berardi en qualité de défenseur. D. Par décision du 23 septembre 2009, le Vice-Président de la Cour de justice a annulé la décision du 15 juin 2009 et octroyé aux intéressés l'assistance juridique limitée aux frais pour le recours auprès du Tribunal administratif contre la décision prononcée le 31 mars 2009 par la Commission cantonale de recours. A l'appui de sa décision, il a jugé que la cause n'était pas a priori dénuée de chance de succès. Dans les considérants, il a ajouté que Gian Luigi Berardi ne pouvait pas être nommé au bénéfice de l'assistance juridique compte tenu de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2008 du 27 mai 2008). E. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 23 septembre 2009 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement de réformer la décision du 23 septembre 2009 dans le sens de la désignation comme défenseur de Gian Luigi Berardi. Ils se plaignent de la violation des art. 8, 9 ainsi que 29 al. 2 et 3 Cst. Le Vice-Président de la Cour de justice se réfère à l'arrêt attaqué. Le Vice-Président du Tribunal de 1ère instance conclut à l'irrecevabilité du recours. F. Les recourants ont encore adressé de nombreux courriers au Tribunal fédéral en date du 1er décembre 2009, du 3 décembre 2009 et du 19 janvier 2010. Dans le dernier, ils font état d'une décision rendue le 10 janvier 2010 par le Vice-Président du Tribunal de 1ère instance nommant au bénéfice de l'assistance judiciaire Me Gian Luigi Berardi dans une affaire de police des étrangers. Pour ce motif, ils sollicitent un second échange d'écritures. 