Australian Securities & Investments Commission (ASIC), hat sich ergeben: A.- Die Australian Securities & Investments Commission (im Weitern: ASIC) ermittelt gegen R._ wegen des Verdachts einer Verletzung des australischen "Corporations Law" (sections 995, 999 und 1000). Es wird ihm vorgeworfen, in dem von der "N._ Ltd" herausgegebenen "R._-Report" Kaufempfehlungen für bestimmte Wertschriften abgegeben und dabei seine eigenen Interessen an den entsprechenden Geschäften nicht offen gelegt zu haben. Die ASIC untersucht in diesem Zusammenhang zwischen dem 27. Oktober und 15. Dezember 1998 getätigte Verkäufe von Aktien der Gesellschaft "X._ Ltd" ("[. ..]") bzw. im Februar, März sowie zwischen dem 1. und 16. Juni 1999 getätigte Transaktionen in "unsecured notes" der Gesellschaft "Y._ Limited" ("[. ..]"). B.- Am 13. September 1999 ersuchte die ASIC die Eidgenössische Bankenkommission (im Weiteren auch: Bankenkommission, EBK) bezüglich diverser bei der Bank I._, der Bank A._ AG (heute: [...]) und der Bank T._ AG einzuholender Unterlagen und Auskünfte um Amtshilfe (Art. 38 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effektenhandel [Börsengesetz, BEHG; SR 954. 1]). Die Bankenkommission forderte bei den verschiedenen Instituten die gewünschten Informationen an. Dabei ergab sich, dass die im Amtshilfeersuchen erwähnten Transaktionen über die "L._ Co." bzw. die "W._ Co." abgewickelt worden waren, an denen R._ wirtschaftlich berechtigt ist. Am 30. März 2000 beschloss die Bankenkommission, der ASIC Amtshilfe zu leisten und ihr die Seiten 014-071 der Akten des Verwaltungsverfahrens 99-114 (Bank A._ AG), die Seiten 029-231 der Akten des Verfahrens 99-113 (Bank T._ AG) sowie die Seiten 017-040 und 056-063 der Akten des Verfahrens 99-112 (Bank I._) zu übermitteln (Ziffer 1 der Verfügung). Gleichzeitig wies sie die ASIC darauf hin, dass diese Informationen ausschliesslich zur direkten Beaufsichtigung der Börsen und des Effektenhandels verwendet werden dürften (Ziffer 2 der Verfügung) und die Weiterleitung an Zweitbehörden gemäss Art. 38 Abs. 2 lit. c BEHG ihrer vorgängigen Zustimmung bedürfe (Ziffer 3 der Verfügung). Die Verfahrenskosten von Fr. 5'220.--, bestehend aus einer Spruchgebühr von Fr. 5'000.-- und den Schreibgebühren von Fr. 220.--, auferlegte sie solidarisch der "L._ Co." und der "W._ Co." (Ziffer 5 der Verfügung). C.- Gegen diesen Entscheid haben die "L._ Co." und die "W._ Co." am 17. Mai 2000 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit folgenden Anträgen (bereinigt gemäss Replik): "1. Es sei die Verfügung der Eidgenössischen Bankenkommission vom 30. März 2000 aufzuheben und die Eidgenössische Bankenkommission anzuweisen, der Australian Securities and Investments Commission die Amtshilfe zu verweigern. 2. Eventualiter a) seien von der Australian Securities and Investments Commission vor Gewährung der Amtshilfe zusätzliche Zusicherungen in bezug auf die ausschliessliche Verwendung der Informationen zu Zwecken der direkten Börsen- und Effektenhandelsaufsicht einzuholen, b) sei das vorliegende Verfahren solange zu sistieren, bis die zusätzlichen Zusicherungen der Australian Securities and Investments Commission vorliegen, und c) sei den Beschwerdeführern nach deren Zustellung eine angemessene Frist zur Stellungnahme zu gewähren. 3. Subeventualiter a) seien höchstens die folgenden Aktenstücke, jedoch keine weiteren Informationen, der Australian Securities and Investments Commission weiterzuleiten: - act. 99-112 A01, pag. 17-29, 35 und 56-63; - act. 99-113 A01, pag. 29-189 und 222; - act. 99-114 A01, pag. 14-40 und 62; b) seien die Namen der Beschwerdeführerinnen sowie der Partner und Angestellten der Kanzlei H._ der Australian Securi- ties and Investments Commission nicht bekanntzugeben und auf den zu übermittelnden Aktenstücken unkenntlich zu machen; c) sei die Australian Securities and Investments Commission zusätzlich zu Ziffer 2 des vorinstanzlichen Entscheiddispositivs ausdrücklich, unmissverständlich und eindringlich auf folgendes hinzuweisen: aa) dass die Informationen insbesondere nicht einem Gericht zur Kenntnis gebracht werden dürfen, auch nicht in Zusammenhang mit aufsichtsrechtlich relevanten Gerichtsverfahren; bb) dass die Informationen insbesondere nicht zur Untersuchung und Verfolgung von Straftaten und speziell nicht von Falschaussagedelikten verwendet werden dürfen; cc) dass die Informationen ohne vorgängige ausdrückliche und den konkreten Adressat nennende Zustimmung der Eidgenössischen Bankenkommission an keine weiteren australischen oder anderen Behörden weitergeleitet werden dürfen, insbesondere nicht an: (1) die National Crime Authority, (2) das Australian Taxation Office, (3) die Australian Competition and Consumer Commission, (4) das Australian Transaction Reports and Analysis Centre, (5) den Commonwealth and Defence Force Ombudsman, (6) den Privacy Commissioner, (7) den Inspector-General of Intelligence and Security, (8) das Parliamentary Joint Committee on the Australian Security Intelligence Organisation, (9) das Advisory Committee, das Panel, den Disciplinary Board, den Review Board oder jede andere Agentur im Sinne des Freedom of Information Act 1982, (10) das Australian Bureau of Criminal Intelligence, (11) die Australian Financial Institutions Commission, (12) das Superannuation Complaints Tribunal, (13) das Commonwealth Attorney-General's Department, (14) die Australian Prudential Regulation Authority, (15) an eine Behörde eines australischen Staates oder Territoriums mit Funktionen und Kompetenzen ähnlich denjenigen des Director of Public Prosecutions, (16) die Polizeikräfte oder -dienste eines australischen Staates oder Territoriums, (17) das Department of Fair Trading of New South Wales, (18) das Office of Fair Trading and Business Affairs of Victoria, (19) das Office of Consumer Affairs of Queensland, (20) das Ministry of Fair Trading of Western Australia, (21) das Office of Consumer and Business Affairs of South Australia, (22) das Office of Consumer Affairs an Fair Trading of Tasmania, (23) das Consumer Affairs Bureau of the Australian Capital Territory, (24) die Fair Trading Group of the Northern Territory; (25) den Director of Public Prosecutions; dd) dass die Australian Securities and Investments Commission im Falle, sollte sie zur Herausgabe von Informationen gezwungen werden und für deren Weiterleitung an Drittbehörden keine Zustimmung der Eidgenössischen Bankenkommission vorliegen, alle denkbaren rechtlichen und tatsächlichen Mittel (Klagen, Rechtsmittel, zulässige Beeinflussung von Entscheidträgern etc.) auszuschöpfen habe. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Staatskasse.. " In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragen sie: "1. a) Es sei zu überprüfen, welche Dokumente und Informationen die Beschwerdegegnerin der Australian Securities and Exchange Commission im Verlaufe des vorliegenden Verfahrens übermittelt hat. b) Es sei den Beschwerdeführerinnen hernach Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. 2. a) Es sei der Beschwerdegegnerin sofort und für die gesamte Dauer bis zum Endentscheid im bundesgerichtlichen Verfahren zu verbieten, die Australian Securities and Exchange Commission mit Bezug auf das vorliegende Verfahren ohne Genehmigung des Bundesgerichtes zu kontaktieren. b) Vor Erteilung einer solchen Genehmigung sei den Beschwerdeführerinnen die geplante Kontaktaufnahme detailliert zur Kenntnis zu bringen und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. 3. Es sei B._, [...], als gerichtlicher Gutachter für Fragen des australischen Rechts zu bestellen. 4. Es sei R._, Australien, beizuladen. 5. Es sei eine Hauptverhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen.. " Die "L._ Co." und die "W._ Co." machen geltend, die ASIC sei keine Börsenaufsichtsbehörde im Sinne von Art. 38 BEHG; zudem sei sie - wegen der zahlreich bestehenden Auskunftspflichten gegenüber anderen Behörden - nicht genügend an ein Amtsgeheimnis gebunden. Die von ihr abgegebenen Zusicherungen seien zweideutig und genügten für die Amtshilfe nicht. Diese erweise sich auch als unverhältnismässig, weil kein hinreichender Anlass für sie spreche; überdies verletze sie Art. 8 EMRK. Die Bankenkommission beantragt, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen. D.- Im Rahmen des durch den Beizug weiterer Auskünfte seitens der Bankenkommission nötig gewordenen zweiten Schriftenwechsels hielten die Parteien an ihren Ausführungen fest. E.- Mit Verfügung vom 15. Juni 2000 legte der Abteilungspräsident der Verwaltungsgerichtsbeschwerde in Bezug auf Ziff. 1 bis 3 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids aufschiebende Wirkung bei. Im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels hielt der Instruktionsrichter am 11. Dezember 2000 die Bankenkommission an, im vorliegenden Verfahren nicht mehr ohne seine Genehmigung an die ASIC zu gelangen und, soweit nötig, die erforderlichen (Beweis-)Anträge im gerichtlichen Verfahren zu stellen. 