Sachverhalt: J._ reichte dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich am 29. August 2005 ein Schreiben ein, in welchem er um eine Fristverlängerung im Hinblick auf die Anfechtung eines Einspracheentscheids der Ausgleichskasse des Kantons Zürich vom 29. Juli 2005 betreffend subsidiärer Schadenersatzpflicht der Arbeitgeberorgane für entgangene Beiträge ersuchte. Am 5. September 2005 setzte ihm das kantonale Gericht eine nicht erstreckbare Frist von zehn Tagen ab Erhalt der Verfügung, um die Eingabe mit einem Rechtsbegehren und einer hinreichenden Begründung zu ergänzen. Am 20. September reichte J._ eine verbesserte Beschwerdeschrift ein. Das Sozialversicherungsgericht trat auf die Beschwerde nicht ein mit der Begründung, die Eingabe vom 29. August 2005 habe den gesetzlichen Anforderungen an eine Beschwerdeschrift nicht genügt; die Verbesserung sei nicht innert gesetzter Nachfrist erfolgt (Beschluss vom 4. Oktober 2005). J._ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Rechtsbegehren, der Nichteintretensentscheid des kantonalen Gerichts sei aufzuheben, und es sei die Sache in ein parallel laufendes Verfahren zu integrieren. Die Ausgleichskasse und das Bundesamt für Sozialversicherung verzichten auf Vernehmlassung. 