A.- Par décision du 4 août 1998, l'Office AI du canton de Neuchâtel (ci-après : l'OAI) a mis F._ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er août 1996 au 28 février 1998 - le degré de son invalidité n'excédant plus 25 % depuis lors - en raison d'affections psychique (dépression) et physique (glaucome bilatéral). Par décision du 27 mai 1999, l'OAI a rejeté la nouvelle demande de prestations déposée par l'assuré le 22 janvier 1999, au motif que l'état de santé de ce dernier s'était en réalité amélioré. Le 21 février 2000, F._ a déposé une nouvelle demande de prestations, tendant à l'octroi d'une rente et de mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Il alléguait notamment souffrir d'apnées du sommeil. Dans le cadre de l'instruction de cette nouvelle demande, l'OAI a confié à la Clinique X._ un mandat d'expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 3 janvier 2001, les docteurs A._ et B._, ont conclu à une incapacité de travail de 40 %, susceptible d'évoluer favorablement à moyen terme. Il se sont notamment fondés sur les résultats d'examens ophtalmologique (Dr C._), pneumologique (Dr D._) et psychiatrique (Dr E._). Par décision du 9 mars 2001, l'OAI a octroyé à l'assuré un quart de rente d'invalidité, correspondant à un taux d'invalidité de 40 %, dès le 1er octobre 1999. B.- Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par F._ contre cette décision. C.- Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire sur le plan médical et nouvelle décision, sous suite de frais. L'OAI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. D.- Le 11 décembre 2001, F._ a complété son recours par la production d'une liasse de pièces comprenant notamment deux correspondances du Service de neurologie du Centre hospitalier Y._ et un certificat médical émanant du docteur G._, spécialiste FMH en pneumologie, faisant état d'une incapacité de travail de 100 %. Le 17 janvier 2002, F._ a encore produit un lot de pièces comportant diverses correspondances avec l'OAI. 