Faits: A. X._, né en 1985, est ressortissant du Kosovo. A l'âge de huit ans, il est arrivé en Suisse avec sa mère et ses trois frères pour rejoindre son père. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour puis d'établissement. B. Les années suivantes, X._ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales: le 1er février 2002, il a été reconnu coupable de vol et souillure à la propriété et condamné à trois jours de prestations de travail; le 8 novembre 2002, le Tribunal des mineurs du canton du Jura l'a reconnu coupable d'avoir porté une arme prohibée; le 27 janvier 2004, ledit Tribunal l'a condamné à quinze jours de détention avec sursis pendant un an pour injure, vol, tentative de vol et dommage à la propriété. Le 24 mai 2004, il a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation à une amende pour infraction à la la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). C. Le 6 décembre 2004, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura (ci-après: le Service des habitants; depuis le 1er janvier 2008: le Service de la population) a menacé X._ d'expulsion administrative. Le 11 janvier 2005, X._ s'est marié avec Y._ au Kosovo. La demande d'autorisation pour faire venir celle-ci en Suisse a été rejetée le 16 septembre 2005 au motif que X._ n'avait pas d'emploi depuis le 3 juin 2005, qu'il ne disposait pas d'un logement adéquat, qu'il avait des poursuites pour un montant de 8'900 fr. et que le Conseil municipal de A._ avait émis un préavis défavorable à sa requête. Le 22 novembre 2006, le Tribunal d'arrondissement de B._ a condamné l'intéressé à 36 mois d'emprisonnement ferme pour brigandage commis en bande, tentatives de brigandage commis en bande, brigandage commis en bande et en agissant d'une manière dénotant le caractère particulièrement dangereux de son auteur, vols en bande et par métier, dommages à la propriété et infractions à la LCR. L'intéressé a été libéré conditionnellement par décision du 9 mai 2007. Cette décision fixait un délai d'épreuve d'un an pendant lequel X._ était placé sous patronage. Par décision du 13 juin 2007, le Service des habitants a prononcé l'expulsion administrative de X._ et lui a imparti un délai au 31 juillet 2007 pour quitter la Suisse. Ledit Service a rejeté l'opposition de l'intéressé par décision du 11 septembre 2007 en lui fixant un délai au 31 octobre 2007 pour quitter la Suisse. Le 30 août 2007, la police du canton du Jura a établi un rapport de dénonciation concernant, notamment, Y._, laquelle se trouvait illégalement en Suisse. D. Le Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X._ par arrêt du 31 mars 2008. Il a pris en compte les nombreuses infractions commises par l'intéressé, lesquelles sont devenues, au cours des ans, de plus en plus graves, sa totale indifférence envers les mises en garde reçues, son manque de volonté à garder un travail, ainsi que la présence illégale de son épouse en Suisse. Il existait, dès lors, un intérêt prépondérant à son expulsion. X._ ne pouvait tirer aucun avantage de la durée de son séjour en Suisse ni de la présence de sa famille proche dans ce pays, ce d'autant plus que sa femme, également ressortissante du Kosovo, n'avait pas reçu d'autorisation de séjourner en Suisse. Ainsi, il résultait d'une appréciation globale de toutes les circonstances que l'expulsion de l'intéressé s'avérait proportionnée. Elle était, en outre, compatible avec l'art. 8 CEDH. E. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X._ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Il invoque différentes violations de son droit d'être entendu et estime que l'expulsion administrative a été prononcée en violation du principe de la proportionnalité. Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du recours. F. Le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif par ordonnance du 9 mai 2008. 