Faits: A. Au début des années quatre-vingt, X._, né en 1965, a intégré le club Y._. En 1992, X._, qui avait obtenu, au sein du club, une formation de pilote de planeur, est entré au comité, en qualité de chef instructeur. En 1993, il a été élu trésorier, puis caissier de 1996 à 1997. Le 24 janvier 1998, il a succédé à A._ à la présidence. Il a été remplacé à la fonction de caissier par B._, auquel ont succédé C._ en 2001 et D._ en 2003. Il a quitté la présidence lors de l'assemblée générale du 5 février 2005. Comme caissier, X._ était chargé du paiement des factures du club, tâche qu'il n'a pas abandonnée lorsqu'il est devenu président. Bien que les statuts prévoyaient la signature collective à deux, l'autorisation d'agir individuellement sur les comptes bancaires et postaux du club a été octroyée au président et au caissier. Le club fonctionnait sur la base du bénévolat. A.a Entre le 2 août 1996 et le 15 février 2005, X._ a, à des fins personnelles et selon diverses méthodes, prélevé dans les comptes du club Y._ un montant total de 645'693 fr. 85, après déduction des paiements et avances de l'intéressé pour le club. A.b Durant la période qu'il a passée au comité de l'association, X._ a présenté à l'assemblée générale des bilans et comptes de pertes et profits qui ne correspondaient pas à la vérité dans le but de masquer des recettes et donc de diminuer le volume apparent des produits enregistrés. Ainsi, en 1997, à la suite d'un accident d'avion, la Winterthur Assurances a versé une indemnité de 80'000 fr. à l'association, montant que X._ n'a pas porté dans la comptabilité. En 2002, l'assurance a versé 300'000 fr. à titre de dédommagement pour trois planeurs, mais X._ n'a porté que 100'000 fr. dans les produits du compte d'exploitation, soustrayant sans droit le solde. Le 14 février 2005, X._, qui avait quitté le comité du club à l'assemblée du 5 février précédent, a retiré 14'714 fr. 85 au moyen de la postcard de l'association. E._, le nouveau caissier, lui a demandé de justifier ce retrait. X._ lui a alors remis un faux ordre de paiement signé de sa main faisant état d'une transaction fictive, à savoir le rachat par l'association d'un beamer pour 6'000 fr. ainsi qu'un deuxième ordre de paiement falsifié incluant le montant d'une fausse facture pour la commande d'appareils par le club. B. F._, membre du club et propriétaire d'un planeur acheté en 1999 au prix de 51'000 fr., remorque et équipements compris, est décédé à Vienne en novembre 2001. B.a Le 9 février 2002, X._ a établi le relevé des heures de vol effectuées en 2001 par F._ dans le cadre de l'activité du club Y._. Il a introduit dans ce décompte des temps de vol effectués et déjà payés par d'autres membres. Il a encore ajouté des dettes et un arriéré fictifs au 31 décembre 2000. Compte tenu d'un solde créditeur de 5'245 fr. 75, la facture adressée à la succession présentait finalement un solde débiteur de 6'145 fr. 45., qui a été payé par le liquidateur, G._. B.b En août 2002, en compagnie de H._, X._ s'est rendu à Vienne chercher les biens laissés par F._, notamment son planeur. Dans le but de minimiser la valeur réelle de cet objet aux yeux de l'héritière, I._, et de la convaincre d'en faire cadeau au club, il a confectionné et envoyé par télécopie à G._ un faux rapport d'expertise daté du 12 mars 2003, émanant soi-disant de la société J._, qui avait construit l'appareil. En réalité, il s'agissait d'un photomontage, non reconnaissable comme tel, sur lequel X._ avait apposé une signature fictive. Le document indiquait que la valeur du planeur était de l'ordre de 5'000 euros. Le 25 avril 2003, avec l'annonce de la réception du rapport précité, X._ a fait parvenir à G._ une facture des frais qu'il disait avoir encourus lors de son voyage à Vienne. Les montants allégués, pour un total de 10'777 fr. 70, étaient gonflés ou inventés et la surfacturation a été établie à 10'552 fr. 70. Faute de pièces justificatives, l'exécuteur testamentaire a refusé de payer. Le 26 septembre 2003, G._ a délivré à X._ une autorisation écrite de vendre le planeur et d'encaisser le produit de la réalisation pour le compte de l'hoirie. X._ l'a vendu, le 8 octobre 2003, à un membre du club, pour la somme de 10'000 fr. qu'il a utilisée pour ses propres besoins, la gardant, à ses dires, en compensation de sa facture de 10'777 fr. 70. C. Par jugement du 15 octobre 2007, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion a condamné X._, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de la détention préventive. Par jugement du 6 mars 2009, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a admis partiellement l'appel de X._ en ce sens qu'elle l'a condamné, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de la détention préventive, et mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine, à concurrence de quinze mois, pendant un délai d'épreuve de trois ans. D. Invoquant une violation des art. 42, 43, 47, 138, 146 et 251 CP, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation du jugement cantonal, subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à une peine entièrement compatible avec le sursis total et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à une peine compatible avec le sursis partiel, la peine ferme correspondant alors à une durée de six mois. Il requiert également l'effet suspensif. 