Fatti: A. B._SpA è una società che opera investimenti nei settori dell'informazione e della tecnologia della comunicazione nonché delle biotecnologie e delle cure sanitarie. Essa è quotata nel segmento Star del MTAX, mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana SpA. Nel corso della mattinata del 28 luglio 2005, B._SpA ha informato Borsa Italiana SpA che durante la giornata sarebbe stato diffuso un comunicato suscettibile di influenzare il corso del proprio titolo. Borsa Italiana SpA ne ha di conseguenza sospeso le contrattazioni. Mediante comunicato stampa, alle ore 16.16 B._SpA ha fatto sapere che il consiglio di amministrazione aveva incaricato il proprio presidente C._ di studiare la fattibilità di un'attività di investimento nel rilancio di realtà industriali in difficoltà. Secondo il comunicato, l'operazione prevedeva il reperimento di mezzi finanziari pari indicativamente a 500 milioni di euro ed aveva già suscitato l'interesse di gruppi industriali e finanziari di rilievo, esplicitamente elencati. Il giorno successivo al comunicato, ossia venerdì 29 luglio 2005, le contrattazioni sulle azioni B._SpA sono riprese. Il titolo, che il 27 luglio aveva una quotazione di € 3.17, ha terminato la seduta a € 4.-- ed è salito il lunedì seguente a € 4.62, per poi chiudere la settimana, venerdì 5 agosto, a € 4.15. Constatato un anomalo aumento degli scambi sul titolo nei giorni precedenti l'annuncio, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa italiana (di seguito: Consob) ha aperto un'inchiesta al fine di verificare se queste transazioni non erano state effettuate contravvenendo alla regolamentazione borsistica, segnatamente alle disposizioni relative all'uso di informazioni privilegiate. B. Con lettera del 28 novembre 2005, la Consob ha inoltrato una richiesta di assistenza amministrativa alla Commissione federale delle banche (di seguito: CFB), per ottenere informazioni su diverse transazioni concernenti il titolo B._SpA effettuate dalla E._SA, banca con sede a Lugano, tramite la E._Italia SpA. Il 9 dicembre seguente, la Commissione federale delle banche ha girato alla E._SA i quesiti posti dalla Consob. Il 21 dicembre la banca ha risposto che le operazioni segnalate erano state effettuate da A._, cittadino italiano residente a Londra, titolare e beneficiario economico del conto xxx. Dal 1° gennaio 2005 per tale relazione erano in particolare state effettuate le operazioni seguenti: Data Genere Quantità Prezzo € 17.1.2005 Acquisito 15'000 3.04 12.4.2005 Vendita 7'500 2.95 20.7.2005 Vendita 7'500 2.99 25.7.2005 Acquisito 20'000 3.18 26.7.2005 Acquisito 10'000 3.14 27.7.2005 Acquisito 30'000 3.16 29.7.2005 Vendita 40'000 3.73 29.7.2005 Vendita 20'000 3.72 5.12.2005 Acquisito 10'000 3.18 10.1.2006 Vendita 5'000 3.18 11.1.2006 Vendita 5'000 3.25 16.1.2006 Acquisito 10'000 3.36 Dopo aver dato a A._ la possibilità di determinarsi, con decisione del 1° giugno 2006 la Camera di assistenza amministrativa della Commissione federale delle banche ha deciso di concedere l'assistenza amministrativa alla Consob e di trasmetterle le suddette informazioni. Essa ha ricordato all'autorità estera che i ragguagli forniti potevano venir utilizzati soltanto ai fini dell'attuazione delle normative in materia di borse e di commercio di valori mobiliari e che entro tali limiti le informazioni potevano pure venir ritrasmesse ad altre autorità italiane; se era legata a finalità diverse, la trasmissione ad autorità terze era invece soggetta al preventivo consenso della CFB. C. Il 16 giugno 2006 A._ ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, con cui chiede di annullare la decisione della Commissione federale delle banche del 1° giugno 2006 e di respingere quindi la domanda di assistenza amministrativa del 28 novembre 2005. Censura in sostanza la violazione dei principi di specialità e confidenzialità, nonché di proporzionalità. Chiamata ad esprimersi, la Commissione federale delle banche chiede che il ricorso venga respinto. D. Con decreto del 17 luglio 2002, il Presidente della II Corte di diritto pubblico ha accolto la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso. 