A.- a) J._ a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité le 11 janvier 1996, à la suite d'un empoisonnement à la jambe survenu le 10 octobre 1995. Dans un rapport d'expertise du 30 septembre 1997, le docteur A._, mandaté par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne (OAI), a diagnostiqué des douleurs et paresthésies à la jambe et au pied gauche suite à une intoxication neuromusculaire par une piqûre de poisson-pierre, un état dépresso-anxieux, ainsi qu'une fibromyalgie anamnestique. Il a fixé l'incapacité de travail de J._ à 100 % depuis le 10 octobre 1995. Après avoir enjoint à plusieurs reprises à l'assuré de se soumettre à un examen médical approfondi au Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) ZMB de Bâle, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré au motif qu'il persistait à s'opposer à une mesure d'instruction à laquelle il pouvait se soumettre, par décision du 12 février 1999. Par jugement du 12 octobre 1999, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a admis le recours interjeté par J._ contre cette décision, l'a annulée pour vices de forme et a renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il se détermine à nouveau sur l'exigence d'une expertise médicale pluridisciplinaire. b) Dans le cadre de l'instruction, l'OAI a réuni les avis des docteurs B._, spécialiste en neurologie (rapport du 28 janvier 2000) et C._, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Convoqué à deux reprises (les 15 janvier et 27 février 2001) par le ZMB de Bâle en vue de se soumettre à une expertise pluridisciplinaire ordonnée par l'OAI, J._ a refusé de s'y rendre, en se prévalant d'une contre-indication médicale. Par décision du 10 septembre 2001, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations, conformément à l'avertissement contenu dans sa lettre du 9 août 2001. B.- Par acte du 13 septembre 2001, L._, épouse de J._, a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi à son mari d'une rente d'invalidité et de moyens auxiliaires. Le 11 octobre 2001, le Conseil municipal de la commune de X._ a appuyé le recours et produit un certificat du 5 octobre 2001 du docteur D._, attestant qu'un stage d'observation n'était pas indiqué médicalement. La recourante a refusé de donner suite à la requête du Juge instructeur d'amener son mari à délier le docteur D._ du secret professionnel. Par jugement du 15 novembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a déclaré le recours irrecevable, dans la mesure où il tendait à l'octroi de prestations, et l'a rejeté pour le surplus. C.- Par écriture du 13 décembre 2001, J._ et L._ interjettent un recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OAI de rendre une décision matérielle, sur la base des pièces du dossier. Le 16 janvier 2002, les recourants ont demandé à être entendus personnellement, avec deux de leurs témoins. L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 