Faits: A. AX._, ressortissante portugaise, née en 1985, est entrée en Suisse le 15 juin 2002 comme jeune fille au pair auprès d'une famille de D._ et a obtenu d'abord une assurance d'autorisation de séjour valable jusqu'au 12 août 2002 puis une autorisation de séjour B (CE/AELE) valable jusqu'au 14 juin 2007. Durant la saison d'hiver 2004/2005, elle a travaillé au restaurant K._avec un contrat de travail de durée déterminée. Dès le 1er mai 2005, elle a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise. Le 13 octobre 2005, elle a donné naissance à un fils, nommé C._, dont elle s'est occupée sans travailler. Le 9 janvier 2006, le Service de la population a informé l'intéressée qu'il pourrait être amené à révoquer son autorisation de séjour puisqu'elle était au bénéfice de l'aide sociale. Au 16 janvier 2007, le montant de l'aide s'élevait au total à 51'271 fr. Au mois de mai, il s'élevait à 59'071 francs. Du 19 décembre 2007 au 7 avril 2008, AX._ a travaillé pour L._, succursale de M._. Son salaire s'élevait à 2'920 fr. dont 990 fr. de salaire en nature (logement et nourriture). Par décision du 24 août 2007, notifiée le 5 septembre 2007, le Service de la population a refusé de transformer les autorisations de séjour de AX._ et de son fils en autorisations d'établissement. Il a prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 24 août 2008 en application "par analogie" de l'art. 6 par. 1 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a constaté en substance que l'intéressée était au bénéfice de l'aide sociale et n'avait pas de travail en Suisse. Le 25 septembre 2007, AX._ a recouru contre la décision du 24 août 2007 auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, concluant à la délivrance d'autorisations d'établissement. B. BX._, né en 1978, est entré en Suisse le 19 octobre 2005 en se légitimant au moyen d'un passeport portugais. Ayant requis une autorisation de séjour CE/AELE avec prise d'activité lucrative en juillet 2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 9 juillet 2007. A la suite d'une dénonciation pour détention d'un faux passeport portugais, l'intéressé a été entendu par la police vaudoise le 19 septembre 2006. Il a expliqué ne pas croire que son passeport était faux, que ce document lui avait été remis par son père qui avait travaillé toute sa vie au Portugal. Il a toutefois admis être né au Cap-Vert dont il est ressortissant. Le rapport de police du 25 septembre 2006 précise que le passeport de l'intéressé a bien été falsifié par le changement de certaines données. Par décision du 7 novembre 2006, notifiée par courrier recommandé le 4 avril 2007, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de BX._ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Il a retenu que l'intéressé n'était pas de nationalité portugaise, qu'il avait effectué de fausses déclarations et présenté un document falsifié pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Le 23 avril 2007, BX._ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre la décision du 7 novembre 2006, concluant à la transformation de son autorisation de séjour de courte durée CE/AELE en autorisation annuelle pour traitement médical et préparation de son mariage avec AX._. Il alléguait avoir ignoré que son passeport était un faux et fait ses déclarations de bonne foi. Il faisait valoir qu'il avait subi un accident provoquant de graves blessures à la main qui nécessitait un traitement médical régulier qui ne pouvait être suivi ni au Portugal ni au Cap-Vert. Il avait en outre entrepris des démarches pour obtenir un passeport portugais. La requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire de recours a été admise. Le 28 juin 2007, BX._ et AX._ se sont mariés devant l'Officier d'état civil de O._. C. Par arrêt du 25 mars 2008, après avoir joint les recours des époux des 23 avril 2007 et 25 septembre 2007, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a remplacé le Tribunal administratif dès le 1er janvier 2008, les a rejetés. La recourante était tombée de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, ce qui justifiait le refus de délivrer une autorisation d'établissement. Le chiffre 2 de l'Echange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans (ci-après: l'Echange de lettres du 12 avril 1990; RS 0.142.116.546) ne lui conférait pas non plus le droit à une telle transformation. S'agissant du recourant, les conditions de la révocation de son autorisation de séjour CE/AELE étaient réunies. En effet, ce dernier ne pouvait pas ignorer que son passeport était faux, puisqu'il indiquait un lieu de naissance au Portugal, alors qu'il avait lui-même affirmé être né au Cap-vert. A cela s'ajoutait que la soeur jumelle du recourant avait déclaré, lors de son audition du 15 septembre 2006 par la police, qu'elle avait acheté son passeport à un inconnu à son arrivée au Portugal à l'âge de 17 ans. Pour le surplus, le recourant n'avait pas démontré être dans l'impossibilité de suivre un traitement médical adéquat au Portugal ou au Cap-Vert. D. Agissant conjointement par la voie du recours en matière de droit public, AX._ et son fils C._ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision rendue le 24 août 2007 par le Service de la population ainsi que l'arrêt rendu le 25 mars 2008 par le Tribunal cantonal et de leur délivrer des autorisations d'établissement, tandis que BX._ demande, également sous suite de frais et dépens, la délivrance d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de son épouse. Ils font valoir l'existence d'un contrat de travail au bénéfice de AX._ depuis le 18 avril 2008. Ils se plaignent de la violation des traités internationaux et du droit fédéral. AX._ demande d'être dispensée des frais de justice. Le Tribunal cantonal et le Service de la population ont déposé leurs dossiers. 