Faits: Faits: A. F._, née en 1961, sans formation professionnelle, a travaillé en qualité d'employée de maison depuis 1993 à raison de 4 heures par jour, 4 jours par semaine. Elle a présenté, dès 1999, diverses périodes d'incapacité de travail. Le 6 février 2001, elle a cessé toute activité pour raisons de santé. Elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, sous forme de rente, le 15 juin 2001 auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office). Dans un rapport du 16 janvier 2001, les docteurs A._ et B._, de la Clinique rhumatologique et de réadaptation de X._, ont posé les diagnostics de fibromyalgie et d'état dépressif. Ils ont estimé que la capacité de travail de l'assurée dans son ancienne activité exercée à 50 % était nulle. L'office a également recueilli les avis des docteurs C._, médecin traitant de F._ (rapport du 12 juillet 2001) et D._ (rapport des 23/24 août 2001). L'assurée a suivi un traitement auprès du docteur E._, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a fait part de son appréciation du cas à l'office (avis du 27 mars 2002). Le docteur D._ s'est encore exprimé dans un rapport du 29 juillet 2002. L'office a procédé à une enquête économique de laquelle il est ressorti que l'assurée confie la plupart de ses tâches ménagères aux membres de sa famille et que le total des empêchements dans les activités habituelles est de 59 % (rapport du 19 novembre 2001). Par décision du 21 octobre 2002, l'office a rejeté la demande de rente de l'assurée, motif pris qu'elle ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante. Par décision du 21 octobre 2002, l'office a rejeté la demande de rente de l'assurée, motif pris qu'elle ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante. B. F._ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais. Elle réclamait notamment la mise en oeuvre d'une expertise médicale. La juridiction cantonale a admis le recours. Elle a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction, sous la forme d'une expertise rhumato-psychiatrique (jugement du 28 mars 2003). La juridiction cantonale a admis le recours. Elle a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction, sous la forme d'une expertise rhumato-psychiatrique (jugement du 28 mars 2003). C. L'office interjette recours contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. F._ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales déclare ne pas avoir d'observation à formuler quant à l'opportunité de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires et il s'en remet à justice. 