hat sich ergeben: A.- Im Frühling 1988 schlossen sich die Klägerinnen und die Kleinert Unternehmungen Holding AG (KLUH) sowie deren Tochtergesellschaft, die Kleinert Geschäftshäuser AG (KLAG), zu einer Bauherrengemeinschaft zusammen. Ziel war die Erstellung und spätere gemeinsame Nutzung des "Handelszentrums Wallisellen". Jede Klägerin schloss mit der KLUH und mit der KLAG einen mit Ausnahme der Beteiligungsquote gleichlautenden Grundsatzvertrag über die Beteiligung am Handelszentrum Wallisellen ab. In diesem Grundsatzvertrag übertrugen die Anleger die Geschäftsführung der einfachen Gesellschaft bestehend aus der KLUH und der KLAG und erteilten ihr den Auftrag zur Realisierung des Bauprojekts. Das Bauvorhaben sollte durch Eigenmittel der Anleger von insgesamt Fr. 80 Mio. und im Mehrbetrag durch Fremdkapital finanziert werden. Bis zur Konsolidierung des Baukredits sollten die Anleger gegenüber den kreditgebenden Banken lediglich als Drittpfandgeber auftreten und die KLUH alleinige Schuldnerin sein. B.- Den Zahlungsverkehr besorgte die Zürcher Kantonalbank über ein Kapitaleinzahlungskonto und ein Baukreditkonto, beide lautend auf die KLUH. Am 16. Mai 1988 schlossen die Klägerinnen mit der Beklagten eine Vereinbarung, wonach für bestimmte Vergütungen von den beiden Konti das Visum der VISURA Treuhand-Gesellschaft (VISURA) erforderlich sei. Die Beklagte gab die entsprechenden Zahlungen gemäss den Vergütungsaufträgen der KLUH jeweils erst nach Vorliegen des erforderlichen Kontrollvisums frei. Am 4. Juli 1990 erteilten zwei für das Baukreditkonto zeichnungsberechtigte Mitarbeiter der KLAG der Beklagten den Auftrag, von dem Baukreditkonto Fr. 5'000'000.-- mit dem Vermerk "Kapitalübertrag" auf ein Konto der KLUH bei einer anderen Bank zu überweisen; am 12. Juli 1990 folgte ein weiterer Auftrag über Fr. 3'000'000.--. Die Beklagte führte beide Zahlungsaufträge aus, ohne das erforderliche Visum der VISURA einzuholen. C.- Die KLAG beauftragte die VISURA, per 31. Mai 1991 eine Zwischenrevision der bisher aufgelaufenen Anlagekosten sowie eine Prüfung des Zahlungsverkehrs auf dem Kapitaleinzahlungskonto bei der Beklagten durchzuführen. Die VISURA erstattete der Miteigentümergemeinschaft am 8. Juli 1991 Bericht. Sie hielt fest, dass die KLAG und die KLUH die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel bisher projektgebunden verwendet hätten. Die noch nicht verwendeten Mittel seien bei der KLUH angelegt. Diese Anlage sei im vorhandenen Umfang vertretbar, sofern die von der KLAG budgetierten Mietzinse erreicht würden. Die Beklagte verlangte darauf für ihre Pensionskasse, die zu den Anlegern gehörte, erläuternde Angaben. Am 26. August 1991 erklärte die VISURA, die KLUH rechne mit einer Risikomarge, welche gerechtfertigt sei, wenn die von der KLUH errechneten Faktoren (Soll-Nettomietzinse, Baukosten) tatsächlich realisiert würden. Sonst müsse die KLUH einen Teil des Geldes zurückerstatten. Mit Schreiben vom 27. August 1991 wies die VISURA die Beklagte darauf hin, dass mehrere Überweisungen ohne Visum erfolgt seien, und ersuchte sie, künftig Auszahlungen nur mit ihrem Visum auszuführen. D.- Auf Druck der Klägerinnen schied die KLUH mit Vereinbarung vom 15. Januar 1992 aus der Bauherren- und Miteigentümergemeinschaft aus und übertrug ihren Miteigentumsanteil von 3% auf die Klägerinnen. Am 6. Februar übernahmen die Klägerinnen den laufend nachgeführten Schuldsaldo auf dem Baukreditkonto. Die KLUH ersuchte am 7. Februar 1992 um Nachlassstundung. Die Klägerinnen meldeten im Nachlassverfahren diverse Forderungen an, welche vom eingesetzten Schiedsgericht im Umfang von Fr. 24'270'204.60 geschützt wurden. Darin sind auch die Fr. 8'000'000.-- der beiden streitigen Vergütungen enthalten. E.- Am 18. April 1996 klagten die Klägerinnen beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Beklagte und verlangten Fr. 8'000'000.-- nebst Zins. Am 4. Februar 1999 wies das Handelsgericht die Klage ab. Gegen dieses Urteil haben die Klägerinnen Berufung erhoben. Sie beantragen, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage gutzuheissen. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten sei. 