Markenrecht; UWG, hat sich ergeben: A.-Die Volkswagen AG (Klägerin 1) und die Audi AG (Klägerin 2) vertreiben ihre Fahrzeuge in der Schweiz über die Generalimporteurin AMAG Automobil- und Motoren AG, welche ihrerseits Händlern den Status einer offiziellen AMAG-Vertretung verleiht. Einen entsprechenden Vertrag schloss die AMAG mit der Garage X._ AG (Beklagte) im Februar 1965. Diesen Vertrag kündigte sie auf den 31. Dezember 1996. Die Beklagte betreibt ihren Garagenbetrieb weiterhin für Fahrzeuge der Marken VW und Audi. Sie entfernte nach Beendigung des Vertrages mit der AMAG vertragsgemäss die offizielle Beschilderung, liess jedoch durch die Firma Y._ AG eine neue Leuchtreklame fertigen, die sie auf dem Dach ihres Garagebetriebes montieren liess. B.-Die Klägerinnen stellten beim Handelsgericht des Kantons Zürich folgende Rechtsbegehren: "1. Es sei der Beklagten zu verbieten, die Zeichen "VW" und "Audi" im Geschäftsverkehr, insbesondere zur Kennzeichnung ihres Geschäftslokals, als Bestandteil der Geschäftsbezeichnung, auf Firmenschilder, Briefpapier, auf Service-Stempel, in der Werbung, in Nachschlagverzeichnissen, elektronischen Verzeichnissen oder sonstwie zu gebrauchen; 2. Es sei die Beklagte zu verpflichten, sämtliche zur Kennzeichnung ihres Geschäftslokals dienenden Schilder () mit der Aufschrift ""VW"/"Audi" Spezialist" bzw. ""VW"/"Audi"" gemäss den Abbildungen in Beilage 20 zu entfernen und sämtliche Drucksachen wie Broschüren, Briefschaften, Service-Stempel, Werbematerial usw. , auf welchen die Zeichen "VW" und "AUDI" angebracht sind, zu vernichten; 3. Es sei das Verbot und Gebot gemäss Ziffer 1 und Ziffer 2vorstehend mit der Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB zu verbinden.. " Zur Begründung ihrer Begehren beriefen sich die Klägerinnen namentlich auf ihre diversen, international hinterlegten Wort- und Wort-/Bildmarken "VW" und "AUDI". C.-Das Handelsgericht wies die Klage mit Urteil vom 29. März 2001 ab. Das Kassationsgericht des Kantons Zürich wies eine dagegen erhobene Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerinnen am 22. September 2001 ab, soweit es darauf eintrat. D.-Die Klägerinnen haben eidgenössische Berufung eingereicht mit den Anträgen, es sei das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 29. März 2001 aufzuheben und ihre Klage sei vollumfänglich gutzuheissen, eventuell sei die Sache zur Durchführung des Beweisverfahrens und Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten ist. 