A.- Par décision du 29 juin 2001, la Caisse suisse de compensation (la caisse) a fixé à 15 769 fr. le montant de l'indemnité forfaitaire due à F._ en lieu et place de la rente simple de vieillesse à laquelle il a droit. B.- a) Le 20 juillet 2001, l'assuré a déféré la décision du 29 juin 2001 à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission de recours) en concluant au versement d'une indemnité plus élevée. Dans sa réponse du 1er octobre 2001, la caisse a indiqué qu'elle avait découvert que des cotisations n'avaient pas été enregistrées sur le compte individuel de l'assuré. Aussi a-t-elle pris ce jour-là une nouvelle décision, annulant et remplaçant la précédente, dans laquelle elle a arrêté l'indemnité forfaitaire à 21 821 fr. La caisse a précisé qu'elle allait verser la différence à l'assuré en novembre, soit 6052 fr. b) Par écriture du 10 octobre 2001, la Présidente de la commission de recours a donné connaissance de la réponse de la caisse à l'assuré. Elle lui a offert la possibilité de présenter des observations, tout en lui demandant de préciser s'il entendait ou non maintenir son recours. Le 19 octobre 2001, l'assuré a daté et signé une déclaration de retrait de recours que la commission de recours lui avait remise, en l'accompagnant d'une lettre dans laquelle il déclarait attendre le versement complémentaire de 6052 fr. Ces documents sont parvenus à leur destinataire le 29 octobre suivant. c) Par jugement du 12 novembre 2001, la commission de recours a pris acte du retrait du recours et rayé l'affaire du rôle. C.- F._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation. Il conclut au paiement d'une indemnité forfaitaire supérieure à celle qui lui a été allouée, alléguant que selon les indications de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS), il aurait dû recevoir environ 45 000 fr. pour les cinq années durant lesquelles il avait travaillé en Suisse. Par ailleurs, il a précisé qu'il avait retiré son recours du 20 juillet 2001 pour obvier au risque de devoir payer des frais de justice en cas de maintien de celui-ci, comme la commission l'en avait averti. La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 