Sachverhalt: A. Der 1951 geborene A._ arbeitete bis zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus gesundheitlichen Gründen per 31. Mai 2009 als Betriebsmitarbeiter bei der Firma Z._ GmbH. Am 4. März 2009 meldete er sich unter Angabe verschiedener gesundheitlicher Beeinträchtigungen bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle des Kantons Zürich holte beruflich-erwerbliche sowie medizinische Informationen ein und nahm die medizinischen Unterlagen des privaten Krankentaggeldversicherers CSS Versicherung zu den Akten. Ferner beteiligte sie sich an der von der CSS Versicherung in Auftrag gegebenen Begutachtung (rheumatologisches Gutachten von Dr. med. G._ vom 20. Mai 2009 und psychiatrisches Gutachten von Dr. med. F._ vom 16. Juni 2009) mit Zusatzfragen. Mit Vorbescheid vom 30. Juni 2009 stellte sie die Abweisung des Leistungsgesuchs in Aussicht, wogegen der Versicherte mit Stellungnahme vom 14. September 2009 Einwände erheben liess. Die IV-Stelle hielt mit Verfügung vom 30. Oktober 2009 am Vorbescheid fest und verneinte den Anspruch auf berufliche Massnahmen sowie auf eine Rente. B. Die dagegen eingereichte Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 19. Januar 2011 ab. C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt A._, in Aufhebung des kantonalen Entscheides sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen und diese sei anzuweisen, ihm Gelegenheit zu verschaffen, seine Verfahrensrechte wahrnehmen zu können. Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Beschwerde, während die Vorinstanz und das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung verzichten. 