Faits: A. M._ appartient à la communauté des gens du voyage. Il a exercé les activités de rémouleur, de réparateur de parapluies et de brocanteur. Le 29 octobre 2003, il a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction du cas, l'office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OAI) a notamment confié un mandat d'expertise psychiatrique au docteur E._ (rapport du 7 janvier 2005), selon laquelle l'assuré était atteint d'un état dépressif majeur de gravité légère à moyenne et de claustrophobie avec agoraphobie de gravité légère, ces affections conduisant à une diminution de sa capacité de travail de plus de 30 %. Par décision du 11 février 2005, la demande de prestations a été rejetée; l'OAI l'a confirmée sur opposition le 11 juillet 2008, après avoir mis en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique confiée au docteur A._, établie le 7 avril 2008. B. M._ a formé recours contre cette dernière décision, dans lequel il a conclu à son annulation en mettant en cause la valeur probante des expertises mises en oeuvre par l'administration. Il a fait valoir qu'il est incapable d'exercer seul une activité professionnelle et a contesté pouvoir se faire accompagner toujours par son père ou des proches. Il a ainsi demandé qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, de préférence en allemand et par des psychiatres qui n'ont pas de préjugés au sujet des gens du voyage. Le Tribunal administratif, Cour des assurances sociales, de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours par jugement du 22 décembre 2008. C. M._ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. D. Le juge chargé de l'instruction de la présente affaire a recueilli des renseignements supplémentaires dans le cadre de la procédure probatoire, en soumettant un questionnaire au docteur A._. Ses réponses du 9 juillet 2009 ont été communiquées aux parties. Le recourant s'est déterminé par réponse du 14 octobre 2009. L'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 