Sachverhalt: A. Aufgrund einer Selbstanzeige vom 19. Juni 2007 über mögliche Abreden zwischen Speditionsunternehmen eröffnete das Sekretariat der Wettbewerbskommission im Einvernehmen mit einem Mitglied ihres Präsidiums am 9. Oktober 2007 eine Untersuchung gegen verschiedene Speditionsunternehmen, darunter die X1_ AG, die X2_ AG, die X3_ AG und die X4_ AG. Gegen diese besteht der Verdacht auf unzulässige Abreden über Gebühren und Tarife im Bereich der Luft-, See- und Bodenfrachtspeditionsleistungen sowie der Lagerlogistik. Aufgrund von Durchsuchungsbefehlen des Präsidenten der Wettbewerbskommission vom 9. Oktober 2007 führte diese am 10. Oktober 2007 Durchsuchungen in den Räumlichkeiten der X1_ AG, der X2_ AG und der X3_ AG in A._ durch; ebenso am 11. Oktober 2007 eine Durchsuchung in den Räumlichkeiten der X4_ AG in B._. Dabei wurden Unterlagen und Datenträger sichergestellt. Auf Einsprache hin wurden diese teilweise versiegelt. B. Am 14. November 2007 ersuchte die Wettbewerbskommission das Bundesstrafgericht darum, die Entsiegelung der am 10. und 11. Oktober 2007 sichergestellten und versiegelten Gegenstände anzuordnen und deren Durchsuchung durch die Mitarbeiter der Wettbewerbskommission zu gestatten. Mit Entscheid vom 14. März 2008 hiess das Bundesstrafgericht (I. Beschwerdekammer) das Gesuch gut. Es ermächtigte die Wettbewerbskommission, die am 10. und 11. Oktober 2007 sichergestellten und versiegelten Gegenstände in Gegenwart der Vertreter der Gesuchsgegnerinnen zu entsiegeln und zu durchsuchen. C. Die X1_ AG, die X2_ AG, die X3_ AG und die X4_ AG führen Beschwerde in Strafsachen mit dem Antrag, das Entsiegelungsgesuch sei abzuweisen; eventualiter sei der Entscheid des Bundesstrafgerichts aufzuheben und die Sache an dieses zur Abklärung des massgeblichen Sachverhalts und zum Entscheid im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen; subeventualiter seien die am 10. und 11. Oktober 2007 beschlagnahmten Beweismittel zu entsiegeln, doch solle das Bundesstrafgericht aus den beschlagnahmten Beweismitteln sämtliche Schriftstücke und elektronischen Datenträger (insbesondere E-Mails, Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsdokumente) aussondern und den Beschwerdeführerinnen retournieren, die von den nachfolgend genannten Rechtsanwälten erstellt oder an diese Rechtsanwälte übermittelt oder für sie angefertigt worden seien: - C._, - D._, - E._; sub-subeventualiter sei die Wettbewerbskommission anzuweisen, die genannten anwaltlichen Beweismittel nach ihrer Entsiegelung auszusondern und den Beschwerdeführerinnen zu retournieren, und es sei der Wettbewerbskommission zu untersagen, diese Beweisstücke zu durchsuchen und beweismässig zu verwerten. D. Das Bundesstrafgericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet. Die Wettbewerbskommission hat sich vernehmen lassen mit dem Antrag, die Beschwerde abzuweisen. E. Die Beschwerdeführerinnen haben eine Replik eingereicht. Sie halten an ihren Anträgen fest. F. Das Bundesstrafgericht hat auf eine Stellungnahme dazu verzichtet. Die Wettbewerbskommission hat eine Duplik eingereicht. Sie hält an dem in der Vernehmlassung gestellten Antrag fest. G. Mit Verfügung vom 15. Mai 2008 hat der Präsident der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt. 