Familiennachzug, hat sich ergeben: A.- Die aus der Bundesrepublik Jugoslawien stammende L.S._-J. _ (geb. 1961) reiste am 28. Februar 1986 in die Schweiz ein und heiratete hier in zweiter Ehe den Schweizer P.W._ wodurch sie die hiesige Staatsangehörigkeit erwarb. Die Ehe W._-J. _ wurde 1993 geschieden. Am 13. Oktober des gleichen Jahres heiratete L.J._ ihren Landsmann N.S._. Diese Ehe ging im Oktober 2000 auseinander. B.- Am 16. Dezember 1998 stellte L.S._- J._ ein Familiennachzugsgesuch für ihren Sohn aus erster Ehe B.M._ (geb. 1981) und für ihre aus einer ausserehelichen Beziehung stammende Tochter K.Z._ (geb. 1984). Beide lebten bis zum 13. Mai 1999 bei ihrer Grossmutter mütterlicherseits in Jugoslawien und reisten hernach mit einem Besuchervisum in die Schweiz ein, die sie in der Folge nicht mehr verliessen. C.- Am 25. März 1999 verwarf die Fremdenpolizei des Kantons Zürich das Nachzugsgesuch von L.S._-J. _. Den hiergegen gerichteten Rekurs wies der Regierungsrat des Kantons Zürich am 22. November 2000 ab, soweit er nicht gegenstandslos geworden sei. B.M._ und K.Z._ hätten am 3. Januar 2000 ein Asylgesuch gestellt, womit wegen des Grundsatzes der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens die zuvor eingeleiteten Verfahren um Erteilung einer fremdenpolizeilichen Aufenthaltsbewilligung gegenstandslos geworden seien (Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142. 31]). Auf jeden Fall bestehe kein Anspruch auf eine fremdenpolizeiliche Bewilligung: Sowohl B.M._ wie K.Z._ hätten bisher bei ihrer Grossmutter in X._ gelebt; erst nach einer Trennung von mindestens zwölf Jahren habe L.S._-J. _ ihr Gesuch um Familiennachzug gestellt. Es sei damit geradezu "offenkundig", dass nicht die Mutter, sondern die Grossmutter die vorrangige familiäre Beziehung zu ihnen unterhalte. Hinsichtlich der Tochter K.Z._ bestehe am Rekurs im Übrigen kein aktuelles Interesse mehr, da sie sich bis zum Asylentscheid in der Schweiz aufhalten dürfe. D.- Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich bestätigte auf Beschwerde hin am 11. April 2001 im Resultat den regierungsrätlichen Entscheid: Zur Diskussion stehe der Nachzug durch einen einzelnen Elternteil und nicht durch die gemeinsamen Eltern zur Realisierung des Zusammenlebens der Gesamtfamilie, weshalb geprüft werden müsse, wo die vorrangige familiäre Bindung bestehe und inwiefern sich diese allenfalls verlagert habe. Da bei der Gesuchseinreichung die Beziehung zur Grossmutter überwogen habe und keine wesentliche Veränderung der Verhältnisse dargetan sei, bestehe kein Anspruch auf die beantragte Bewilligung, weshalb der Regierungsrat auf den Rekurs nicht hätte eintreten dürfen. E.- L.S._-J. _ hat hiergegen am 5. Juni 2001 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben und ihren Kindern die Niederlassungsbewilligung - eventuell eine Aufenthaltsbewilligung - zu erteilen. Sie macht geltend, der einzig noch lebende bzw. sich für die Kinder interessierende Elternteil zu sein, weshalb ihr unabhängig von den bisherigen Erziehungsverhältnissen ein Anspruch auf Familiennachzug zukomme. Allein daraus, dass sie auch die hier besseren Ausbildungsmöglichkeiten und Zukunftsaussichten für die Kinder in ihre Überlegungen einbezogen habe, könne nicht auf Rechtsmissbrauch geschlossen werden. Die Staatskanzlei (für den Regierungsrat) und das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich beantragen, die Beschwerde abzuweisen bzw. abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesamt für Ausländerfragen schliesst auf Abweisung der Beschwerde. F.- Mit Verfügung vom 6. Juli 2001 legte der Abteilungspräsident der Eingabe aufschiebende Wirkung bei. 