Faits: A. A.a Le 17 mai 2009, à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, les Jeunes du parti V._, par leur président A._ et leur secrétaire B._, ont publié, sur le site http://www.xxx.ch, un communiqué intitulé « non à la banalisation de l'homosexualité! ». En substance, les intéressés y condamnaient, en invoquant des lois naturelles, un comportement jugé déviant à l'aune de valeurs traditionnelles telles que la famille et la nation et dont la banalisation était susceptible de mettre en danger l'équilibre psychique et moral de la jeunesse. Ils regrettaient aussi le soutien politique et institutionnel accordé à cette journée mondiale, taxée de « vicieuse ». En date du 3 juin 2009, A._ s'est encore exprimé à ce sujet sur le blog du parti V._. Il y justifiait, en résumé, l'utilisation du terme « déviant » en explicitant le contenu de la « loi naturelle ». Il dépeignait aussi le risque encouru par l'Europe si elle persistait à promouvoir des comportements ne favorisant pas le remplacement des générations et déclarait persister dans ses affirmations en invoquant les Evangiles et la fidélité aux aïeux, loyaux serviteurs de la patrie. A.b Les 15, 21, 22, 24, 28, 29 et 31 juillet, ainsi que les 7 et 13 août 2009, quarante personnes ont déposé plainte pénale pour injure contre A._, B._, C._, D._, E._ et F._, tous membres du comité des Jeunes du parti V._. Les 22, 28 juillet et 13 août 2009, les mêmes ont déposé plainte contre trois personnes qui avaient, sous les pseudonymes « X._ », « Y._ » et « Z._ », publié des commentaires sur Facebook et le site www.suissnet.info, les 15, 17 juillet, 9 et 12 août 2009. C.M._ a aussi déposé plainte contre les auteurs de ces textes pour diffamation et calomnie ainsi que contre les membres précités du comité des Jeunes du parti V._ pour instigation ou complicité de ces deux infractions et d'injure. A.c Les 12 et 13 octobre 2009, les plaignants ont encore déposé plainte pour diffamation, calomnie et injure contre la personne qui, agissant sous le pseudonyme « Y._ », avait publié de nouveaux commentaires, les 11 et 13 octobre 2009, sur le site www.suissnet.info ainsi que contre les membres du comité des Jeunes du parti V._ pour instigation ou complicité de ces mêmes infractions. A.d Par décision du 14 octobre 2009, le juge d'instruction a refusé de donner suite aux plaintes pénales déposées les 15, 21, 22, 24, 28, 29 et 31 juillet 2009 ainsi que les 7 et 13 août 2009, en relation avec le communiqué des jeunes du parti V._ du 17 mai 2009. B. Par décision du 29 mars 2010, après avoir joint les causes, l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal a rejeté, autant que recevables, les recours formés contre le refus de suivre par les quarante plaignants. Ces derniers ont été condamnés solidairement aux frais (600 fr.) et à 300 fr. de dépens en faveur de A._. C. T.B._, E.C._, M.C._, H.C._, B.C._, U.D._, C.D._, M.E._, W.E._, N.F._, Q.G._, S.G._, N.H._, D.H._, K.H._, L.H._, S.H._, T.K._, C.M._, D.M._, Q.N._, N.O._, D.N._, N.P._, E.O._, H.Q._, W.Q._, T.Q._, B.S._, U.S._, C.S._, K.S._, Q.T._, Z.T._, Q.U._, V.T._, H.U._, B.W._, N.W._ et S.Y._ interjettent recours en matière pénale contre cette décision. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit donné suite à leurs plaintes et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue à nouveau. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 