Faits: A. S._, née en 1944, travaillait depuis le 1er juin 2002 comme coordinatrice à mi-temps auprès de l'Association X._ (l'association). Le 29 septembre 2003, elle a résilié son contrat de travail avec effet immédiat. Elle s'est trouvée en congé maladie du mois d'octobre à la mi-novembre 2003 et s'est annoncée le 2 décembre suivant à l'assurance-chômage, en demandant des indemnités à partir du 1er. Depuis de début de son délai-cadre d'indemnisation, l'assurée a encouru diverses mesures de suspensions. Le 17 décembre 2003, l'Office régional de placement pour les districts d'Yverdon et Grandson (l'ORP) a suspendu son droit aux prestations pour une durée de 3 jours parce qu'elle avait omis de chercher un emploi durant la période précédant son inscription au chômage. Cette décision (n° 207560326) n'a pas été attaquée. La Caisse cantonale de chômage (la caisse) a également prononcé une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours au motif qu'elle était sans travail par sa propre faute (décision du 24 février 2004, confirmée sur opposition le 21 septembre 2004). Cette dernière décision fait l'objet d'une procédure au Tribunal fédéral (cause C 74/06). Le 15 mars 2004, l'ORP a encore rendu deux décisions (n° 207858705 et 207858799), par lesquelles il a prononcé une suspension, respectivement de 8 et 10 jours, en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour les mois de janvier et février 2004. Le 22 décembre 2004, le Service de l'emploi du canton de Vaud (le service de l'emploi) a partiellement admis les oppositions formées par l'assurée contre ces décisions et réformé la décision n° 207858799 en ce sens que la durée de la suspension a été réduite de 10 à 8 jours dès le 1er mars 2004. Dans l'intervalle, le 19 octobre 2004, trois nouvelles décisions (n° 208563704, 208563741 et 208563727), confirmées par décision sur opposition du service de l'emploi du 8 septembre 2005, ont été rendues par l'ORP fixant 93 jours cumulés de suspension en raison d'une absence à un entretien de conseil et de recherches d'emploi insuffisantes pour les mois d'août et septembre 2004. Celles-ci font aussi l'objet d'une procédure parallèle au Tribunal fédéral (cause C 78/06). B. Saisi d'un recours de l'assurée contre la décision du service de l'emploi du 22 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté, par jugement du 9 février 2006. C. S._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle demande : 1. que toutes les décisions prises par la Caisse Cantonale d'Assurance chômage et par l'Office régional de placement du Nord Vaudois soient révisées en [sa] faveur. 2. qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité et tort moral [lui] soit versée par l'Etat de Vaud. 3. que l'Etat de Vaud ainsi que l'Organe de surveillance de la Loi fédérale sur le chômage sanctionnent et fixent un cadre clair au sujet de la surveillance des demandeurs d'emplois, ceci en conformité avec les directives du préposé à la protection des données. L'ORP, le service de l'emploi ainsi que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont tous renoncé à présenter une détermination. 