Sachverhalt: A. A.a Der 1954 geborene E._ arbeitete nach der gesundheitlich bedingten Aufgabe der Tätigkeit als Bäcker-Konditor mit eigenem Betrieb Ende 2005 ab 10. April 2006 als selbständiger Transportunternehmer im Bereich Bus- und Taxiservice. Im Juli 2006 meldete er sich bei der Invalidenversicherung an und beantragte Arbeitsvermittlung und eine Rente. Mit Verfügungen vom 27. März 2007 verneinte die IV-Stelle des Kantons Graubünden den Anspruch auf Umschulung und auf eine Rente Mit Entscheid vom 11. September 2007 wies das kantonale Verwaltungsgericht die hiegegen erhobene Beschwerde ab. Mit Urteil 9C_858/2007 vom 28. Januar 2008 hob das Bundesgericht dieses Erkenntnis sowie die Verfügungen vom 27. März 2007 auf und wies die Sache an die IV-Stelle zurück, damit sie nach Abklärungen im Sinne der Erwägungen über die Leistungsberechtigung, insbesondere den Anspruch auf Kapitalhilfe und Umschulung, neu verfüge. A.b Am 9. und 10. Juni 2008 wurde E._ im Zentrum X._ untersucht und begutachtet (Expertise vom 18. August 2009). Nach Durchführung des Vorbescheidverfahrens verneinte die IV-Stelle des Kantons Graubünden mit Verfügungen vom 5., 6. und 7. November 2008 den Anspruch auf eine Invalidenrente, auf berufliche Massnahmen/Taggelder und auf Kapitalhilfe. B. Die Beschwerde des E._ gegen die Verfügungen vom 5., 6. und 7. November 2008 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden mit Entscheid vom 2. Juni 2009 ab. C. E._ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen mit dem Rechtsbegehren, die Verfügungen vom 5., 6. und 7. November 2008 seien aufzuheben und die IV-Stelle sei anzuweisen, Eingliederungsmassnahmen (Kapitalhilfe oder Taggelder) zu beurteilen sowie das Verfahren betreffend Rente zu sistieren bis die vollständige Eingliederung erfolgt oder eine Resterwerbsfähigkeit festzustellen sei, unter Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung. Mit Verfügung vom 10. September 2009 ist das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit des Verfahrens abgewiesen worden. 