A.- E._, de nationalité congolaise, est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 9 février 1999. Le 4 mars 2000, le prénommé a sollicité une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour en faveur de sa fille naturelle L._, née le 20 août 1982, vivant en République démocratique du Congo (ex-Zaïre). Par décision du 28 juillet 2000, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté cette requête. Statuant sur recours le 9 mars 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision. B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, E._ et L._ demandent au Tribunal fédéral, principalement, de réformer l'arrêt du 9 mars 2001 du Tribunal administratif en ce sens qu'une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour, est accordée à l'intéressée. Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du recours. 