A.- Die Firma T._ SA war ab 1. Oktober 1988 bis zur Aufhebung des Vertrages auf den 28. Februar 1991 der Winterthur-Columna Stiftung für berufliche Vorsorge zur Durchführung der beruflichen Vorsorge angeschlossen. Mit Zahlungsbefehl Nr. 910 vom 9. Juli 1998 des Betreibungsamtes O._ leitete die Stiftung für eine Restforderung aus dem Anschlussvertrag die Betreibung ein, worauf die Firma T._ SA ohne Begründung Rechtsvorschlag erhob. B.- Am 1. Juni 1999 reichte die Winterthur-Columna Stiftung für berufliche Vorsorge Klage beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ein mit dem Rechtsbegehren, die Beklagte sei zu verpflichten, ihr Fr. 2562. 85 nebst Zins zu 5,5 % seit 1. Januar 1999 auf Fr. 1287.- sowie die Kosten des Zahlungsbefehls von Fr. 70.- zu bezahlen unter Beseitigung des in der Betreibung Nr. 910 erhobenen Rechtsvorschlages und unter Erteilung der definitiven Rechtsöffnung. Mit Eingabe vom 26. Dezember 1999 anerkannte die Beklagte die Klage unter Vorbehalt der Kosten- und Entschädigungsfolgen. Daraufhin schrieb das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich den Prozess mit Verfügung vom 31. Januar 2000 als durch Anerkennung der Klage erledigt ab und hob den Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. 910 des Betreibungsamtes O._ (Zahlungsbefehl vom 9. Juli 1998) auf (Ziff. 1 des Dispositivs). Der Klägerin sprach es keine Parteientschädigung zu (Ziff. 3 des Dispositivs). C.- Die Winterthur-Columna Stiftung für berufliche Vorsorge führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, in Aufhebung von Ziff. 3 der vorinstanzlichen Verfügung sei die Sache an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich zur Zusprechung einer Parteientschädigung zurückzuweisen. Die Firma T._ SA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das kantonale Gericht verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesamt für Sozialversicherung stellt die Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde in Frage, verzichtet indessen im Übrigen auf eine Stellungnahme. 