Art. 13b Abs. 2 ANAG, hat sich ergeben: A.- Der 1975 geborene X._ stammt gemäss eigenen Angaben aus der Ukraine und reiste am Morgen des 21. Oktober 2001 von Österreich kommend zu Fuss illegal über die Grenze in die Schweiz ein. Am Abend des 21. Oktober 2001 nahm die Kantonspolizei ihn und seine Begleiter in einem Industrie- und Bürogebäude in St. Margrethen fest. Mit Strafbescheid vom 23. November 2001 verurteilte ihn das Untersuchungsamt Altstätten wegen mehrfachen Diebstahls und Versuchs dazu, mehrfacher Sachbeschädigung, mehrfachen Hausfriedensbruchs sowie rechtswidriger Einreise und rechtswidrigen Aufenthalts zu drei Monaten Gefängnis bedingt, abzüglich 35 Tage Untersuchungshaft. Ebenfalls am 23. November 2001 wies das Ausländeramt des Kantons St. Gallen X._ formlos aus dem Gebiet der Schweiz weg und ordnete über ihn die Ausschaffungshaft an. Mit Entscheid vom 27. November 2001 genehmigte der Einzelrichter der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen die Ausschaffungshaft bis zum 22. Februar 2002. Mit Entscheid vom 19. Februar 2002 verlängerte er die Haft bis zum 21. Mai 2002. B.- Dagegen hat X._ mit Eingabe vom 4. März 2002 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Er beantragt, den Entscheid der Verwaltungsrekurskommission vom 19. Februar 2002 aufzuheben und ihn aus der Ausschaffungshaft zu entlassen. Zudem ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung. Das Ausländeramt und die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen beantragen die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer hat sich nicht mehr zur Sache geäussert. Das Bundesamt für Ausländerfragen hat sich nicht vernehmen lassen. 