Sachverhalt: A. A.a. X._ erstattete am 27. Januar 2006 Strafanzeige gegen Unbekannt wegen schwerer Körperverletzung und Gefährdung des Lebens im Kantonsspital St. Gallen. Auf seine Beschwerde gegen den Entscheid der Anklagekammer des Kantons St. Gallen, kein Strafverfahren zu eröffnen, trat das Bundesgericht mit Urteil 1P.378/2006 vom 13. Juli 2006 nicht ein. A.b. Der Einzelrichter Alttoggenburg-Wil verurteilte X._ am 8. April 2008 wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das SVG sowie Widerhandlung gegen das Waffengesetz zu bedingter Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu Fr. 70.-- und Fr. 800.-- Busse. Sein Revolver wurde eingezogen. Auf seine Beschwerde gegen das bestätigende Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 7. Januar 2009 trat das Bundesgericht mit Urteil 6B_192/2009 vom 14. April 2009 nicht ein. A.c. Der Einzelrichter des Kreisgerichts Wil verurteilte X._ am 22. April 2010 wegen mehrfacher Pornografie, mehrfachen Gewaltdarstellungen sowie Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen zu bedingter Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu Fr. 70.-- und Fr. 2'000.-- Busse. Insbesondere hatte er mit der Nichtveräusserung seiner Schusswaffe gegen eine Verfügung verstossen, die ihm den Waffenbesitz untersagte. Seine Beschwerde gegen das bestätigende Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 3. November 2010 wies das Bundesgericht mit Urteil 6B_1053/2010 vom 7. Januar 2011 ab, soweit es darauf eintrat. A.d. Das Kreisgericht Wil verurteilte X._ am 6. Mai 2011 wegen mehrfacher Pornografie zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 70.--. Innerhalb der Probezeit beging er die nachfolgend (Bst. B.a) angeklagten Straftaten. B. B.a. Nach der Anklageschrift warf X._ am 14. und 15. Dezember 2012 je einen Zettel mit handschriftlichen Notizen in den Briefkasten einer Polizeistation in Wil. Darin kündigte er die Tötung eines "beliebigen Kantonspolizisten" an, falls sich ergeben sollte, dass seine Verfahrensrechte bei einer am 14. Dezember 2012 durchgeführten, gerichtlichen Mieterausweisung verletzt wurden. Zudem lud er im November und Dezember 2012 in mehreren Malen elf Bilder mit sexuellen Handlungen von Menschen mit Tieren oder Gewalttätigkeiten bewusst vom Internet herunter und speicherte sie auf dem Notebook seiner Mutter ab. B.b. Das Kreisgericht Wil sprach X._ am 17. September 2013 der mehrfachen Drohung sowie der mehrfachen Pornografie (Art. 197 Ziff. 3 StGB) schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr (unter Anrechnung von 274 Tagen Haft). Es ordnete eine stationäre therapeutische Massnahme an (Art. 59 StGB). Die vom Kantonsgericht St. Gallen am 3. November 2010 sowie vom Kreisgericht Wil am 6. Mai 2011 ausgesprochenen bedingten Geldstrafen von 180 und 30 Tagessätzen zu je Fr. 70.-- erklärte es für vollziehbar. Zwei Dolche und ein Klappmesser zog es ein. Es verlängerte die Sicherheitshaft. B.c. Das Kantonsgericht St. Gallen änderte am 17. März 2014 auf (eine den Schuldspruch und den Widerruf nicht betreffende) Berufung von X._ das kreisgerichtliche Urteil im Strafpunkt und verurteilte ihn zu 1 Jahr Freiheitsstrafe unter Anrechnung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft im Umfang von einem Jahr. Es bestätigte die Massnahme und verlängerte die Sicherheitshaft. B.d. Auf die Beschwerde von X._ gegen den Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen über die Verlängerung der Sicherheitshaft trat die I. öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundesgerichts mit Urteil 1B_116/2014 vom 25. März 2014 nicht ein. C. X._ erhebt Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, das kantonsgerichtliche Urteil bezüglich der Anordnung der stationären Therapie aufzuheben, eine ambulante Massnahme gemäss Art. 63 StGB anzuordnen und die kantonalen Kosten entsprechend aufzuerlegen. Es sei ihm die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen. D. Das Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen versetzte X._ mit Vollzugsauftrag vom 26. Juni 2014 per 30. Juni 2014 in den vorzeitigen Massnahmenvollzug. 