Sachverhalt: Mit Verfügung vom 12. November 2002 sprach die IV-Stelle des Kantons Aargau W._ (geb. 1967) Beratung und Unterstützung bei der Stellensuche zu. Mit einer weiteren Verfügung vom 12. Februar 2004 schrieb sie das Leistungsbegehren als erledigt ab. Diese Verfügung bestätigte die IV-Stelle mit unangefochten gebliebenem Einspracheentscheid vom 29. Oktober 2004. Mit Verfügung vom 20. April 2005 trat die nunmehr zuständig gewordene IV-Stelle des Kantons St. Gallen auf ein neues Leistungsgesuch nicht ein. Die dagegen erhobene Einsprache liess W._ zurückziehen. Auf ein weiteres Gesuch trat die IV-Stelle mit Verfügung vom 5. Januar 2006 nicht ein. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 31. Mai 2006 fest. Die hiegegen eingereichte Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 5. Juli 2006 ab. W._ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag auf Überprüfung seines Falles. Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung verzichtet. 