Faits: A. A.a X._, né en 1951, et Y._, née en 1953, se sont mariés en 1979. De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs. A.b Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a opposé les parties depuis le 25 mai 2010, dont l'objet principal était la contribution d'entretien due à l'épouse et l'attribution du domicile conjugal. Suite aux recours des parties, la question de la contribution d'entretien a été définitivement tranchée par jugement du 23 février 2011, le Tribunal d'arrondissement de La Côte confirmant le prononcé de première instance du 5 octobre 2010 refusant toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Il ressort de ces décisions que Y._ était alors au chômage depuis 2009, réalisait des revenus de 4'500 fr. par mois (indemnités de chômage, gains intermédiaires) et supportait des charges de 3'025 fr. 30 par mois, de sorte que son disponible était de 1'475 fr. environ. Quant à X._, sa situation financière était opaque et peu d'informations étaient disponibles à ce sujet. Actif notamment dans l'import-export de matériel sportif, il avait occupé plusieurs postes de chef d'entreprise et aussi créé une entreprise en raison individuelle "Z._", destinée à la représentation et au conseil de gestion pour diverses entreprises (cf. prononcé du 5 octobre 2010); au vu de ses revenus déclarés, ceux-ci s'élevaient mensuellement à 4'000 fr. et ses charges à 3'535 fr. 30, de sorte que son disponible était de 465 fr. environ. La question de l'attribution du domicile conjugal a été définitivement tranchée par arrêt du 12 octobre 2011 (5A_575/2011), par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X._ contre l'arrêt cantonal du 1er juillet 2011. En substance, il a considéré que l'autorité cantonale avait retenu, comme déjà le premier juge, que X._ n'avait pas d'intérêt professionnel à conserver le domicile. Dès lors, elle avait attribué le domicile conjugal en fonction du second critère pertinent en la matière, à savoir celui visant à déterminer à quel époux on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager, soit en l'occurrence l'époux. Or, le recourant n'avait pas démontré l'établissement arbitraire des faits selon lesquels le domicile conjugal ne lui servait pas de bureau et ne lui était pas nécessaire pour exercer une activité lucrative, qu'il n'était physiquement pas empêché de déménager et que son épouse se trouvait dans un état de santé psychique fragile de longue date, alors que la détérioration du sien paraissait plus ponctuel, de sorte qu'on pouvait lui imposer, plus qu'à son épouse, de déménager. Dès lors, le Tribunal fédéral a jugé que la décision attribuant le domicile conjugal à l'épouse ne violait pas l'art. 9 Cst. X._ a été expulsé du domicile conjugal le 1er décembre 2011. B. B.a Parallèlement à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, X._ a ouvert une procédure de divorce le 25 mars 2010. Dans le cadre de cette procédure, Y._ a requis le 9 juin 2011, à titre de mesures provisionnelles, une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois dès le 1er avril 2011. Le 20 septembre 2011, X._ a conclu au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, à l'attribution du domicile conjugal. Par ordonnance du 19 mars 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a condamné X._ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant mensuel de 1'165 fr. pour les mois de juin et juillet 2011 et d'un montant mensuel de 120 fr. pour les mois d'août à novembre 2011. Elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Pour allouer une contribution d'entretien à l'épouse, cette magistrate a considéré que les revenus et charges des parties s'étaient modifiés. S'agissant de l'épouse, elle a retenu que, ne touchant plus de prestations de chômage depuis le 31 mars 2011, celle-ci n'avait perçu aucun revenu entre le 1er avril et le 31 juillet 2011 et devait supporter des charges de 2'875 francs. En revanche, au bénéfice d'un contrat de durée déterminée pour l'année scolaire 2011-2012, elle gagnait, dès le 1er août 2012 [recte: 2011], 3'800 fr. par mois, de sorte que son disponible était de 925 fr. à partir de cette date. S'agissant de l'époux, elle a retenu que ses revenus, issus uniquement de son activité auprès de "Z._", étaient de l'ordre de 2'900 fr. par mois, selon le compte de pertes et profits 2010 de cette entreprise. Au vu de ses charges de 1'735 fr. 30, il bénéficiait d'un disponible de 1'165 fr. jusqu'au 30 novembre 2011, alors que, par la suite, ses charges étaient de 3'535 fr., notamment en raison des frais supplémentaires de logement, de sorte que celles-ci étaient plus élevées que ses revenus. Pour refuser de modifier l'attribution du domicile conjugal, la magistrate a retenu en substance que les éléments avancés au sujet de l'état de santé des époux et de l'activité professionnelle de X._ au domicile conjugal ne constituaient pas des éléments nouveaux justifiant de modifier les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 5 octobre 2010. B.b Par appel du 30 mars 2012, X._ a recouru contre cette décision. Il a conclu à la libération de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse et à l'attribution du domicile conjugal. Par arrêt du 14 mai 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cet appel. C. Par acte posé le 5 juillet 2012, X._ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de Y._, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et qu'il soit imparti à Y._ un délai de 30 jours pour quitter le domicile conjugal. En substance, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, au sens de l'art. 9 Cst. Aucune observation n'a été requise. 