Faits: A. Ressortissant kosovar, X._ est entré illégalement en Suisse le 3 novembre 1995 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 2 avril 1996. Il a épousé, le 21 mars 1997, une Suissesse, D._, et a bénéficié, au titre du regroupement familial, d'une autorisation de séjour qui a été régulièrement prolongée. Le 4 juin 2002, il a obtenu une autorisation d'établissement. Le 26 février 2003, il s'est vu accorder la naturalisation facilitée qu'il avait sollicitée en mars 2002. Le 24 mars 2004, les époux X.D._ ont introduit une requête commune en divorce; leur divorce, prononcé le 3 janvier 2005, est devenu définitif et exécutoire le 25 janvier 2005. Le 23 mars 2005, X._ a épousé au Kosovo une compatriote, Y._, qui lui avait donné une fille, A._, le *** 2004. Arrivée illégalement en Suisse avec sa fille le 2 juillet 2006, Y._ a obtenu une autorisation de séjour le 15 mars 2007. Les époux X.Y._ ont eu une deuxième fille, B._, le *** 2007. Le 14 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a annulé la naturalisation facilitée de X._. Le 24 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée. Le *** 2009, les époux X.Y._ ont eu une troisième fille, C._. Par lettre du 7 avril 2009, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a fait savoir à X._ qu'en cas d'annulation de la naturalisation, l'étranger n'était pas automatiquement réintégré dans son ancienne autorisation, mais que l'autorité compétente devait statuer sur les nouvelles conditions de séjour en Suisse. Il a donc demandé à l'intéressé d'apporter des preuves de sa bonne intégration. Par décision du 4 juin 2009, le Service des migrations a refusé d'accorder une autorisation d'établissement, respectivement de séjour, à X._ et à ses trois filles ainsi que de prolonger l'autorisation de séjour de Y._; il a également fixé un délai de départ à la famille. Il a retenu que X._ avait commis un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement déjà lorsqu'il avait obtenu son autorisation d'établissement en 2002. Par conséquent, l'intéressé n'avait plus droit à une autorisation d'établissement ni même à une autorisation de séjour. En outre, il a souligné l'absence d'intégration professionnelle et sociale de X._ et l'importante dette sociale de la famille. Au surplus, l'intéressé s'était rendu fréquemment dans sa patrie et en parlait la langue. Sa femme, qui vivait en Suisse depuis moins de trois ans et n'avait aucun emploi, ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration. Quant aux trois filles, elles ne seraient pas déracinées par un départ pour le Kosovo, vu qu'elles étaient âgées seulement de quatre ans et demi, deux ans et quelques mois. B. Par décision du 13 janvier 2010, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département de l'économie) a rejeté le recours de X._ et Y._ contre la décision du Service des migrations du 4 juin 2009, dont il a repris l'argumentation. C. Par arrêt du 17 novembre 2010, la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X._ et Y._ contre la décision du Département de l'économie du 13 janvier 2010 et transmis le dossier au Service des migrations pour fixation d'un nouveau délai de départ. Il a retenu qu'au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, le premier mariage de X._ était vidé de sa substance et que l'intéressé avait dissimulé aux autorités un élément essentiel propre à fonder la révocation de ladite autorisation. Il a considéré que les liens personnels et socioprofessionnels de l'intéressé avec la Suisse n'avaient rien d'exceptionnel, de sorte que sa situation personnelle ne s'opposait pas à la révocation de son autorisation d'établissement. En outre, la famille X.Y._ ne remplissait pas les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité. D. Agissant pour eux-mêmes et pour leurs trois filles, X._ et Y._ ont déposé au Tribunal fédéral un "recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire" contre l'arrêt du Tribunal administratif du 17 novembre 2010. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils se plaignent en substance de constatation manifestement inexacte des faits et de violation du droit fédéral. Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Au nom du Département de l'économie, le Service juridique du canton de Neuchâtel conclut au rejet du recours dans le mesure où il est recevable. Le Service des migrations conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'Office fédéral propose de rejeter le recours. E. Par ordonnance du 13 janvier 2011, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours. 