Faits: A. B._, chauffeur de taxi assuré par l'intermédiaire de son employeur contre les pertes de gain en cas de maladie ou d'accidents auprès de Moove Sympany SA (ci-après: l'assureur), a résilié son contrat de travail (lettre du 27 mai 2009) avec effet au 31 juillet 2009 (lettre de l'employeur du 28 mai 2009). L'assuré s'est annoncé malade trois jours avant la dissolution effective du rapport de travail (déclaration du 27 juillet 2009). Le docteur R._, médecin traitant, a attesté une incapacité totale de travail devant durer un mois à partir du 28 juillet 2009 (certificat du 27 juillet 2009). L'assureur a demandé des informations complémentaires au médecin traitant (lettre du 28 juillet 2009). Celui-ci a diagnostiqué un état anxio-dépressif dû au décès de la mère de l'intéressé et confirmé l'incapacité totale de travail pour la période courant du 28 juillet au 28 août 2009 (rapport du 22 septembre 2009). Sollicité, le docteur L._, médecin-conseil de l'assureur, a estimé que les avis du docteur R._ ne pouvaient pas être considérés comme médicalement étayés et que le diagnostic, en soi, ne justifiait pas l'incapacité totale de travail retenue (rapport du 16 octobre 2009). Sur la base de ces éléments, l'assureur a refusé d'accorder les indemnités journalières requises dans la mesure où les informations fournies par le médecin traitant étaient trop brèves pour être probantes et justifier l'incapacité de travail alléguée (décision du 26 octobre 2009 confirmée sur opposition le 11 août 2010). B. B._ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, concluant au paiement d'indemnités journalières pour la période allant du 27 juillet au 31 août 2009, et a produit un nouvel avis du docteur R._ attestant avoir été consulté en raison d'un état anxio-dépressif moyen à grave nécessitant au moins deux à trois mois d'arrêt de travail au vu du décès supplémentaire de la mère de l'assuré (certificat du 10 janvier 2011). L'assureur a conclu au rejet du recours. Le tribunal cantonal a débouté l'intéressé le 4 avril 2011. C. B._ forme un recours en matière de droit public à l'encontre du jugement cantonal. Il en requiert la réforme ou l'annulation et, sous suite de frais et dépens, conclut au paiement d'indemnités journalières pour la période allant du 27 juillet au 31 août 2009 ou au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement. Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 