Fatti: A. In data 14 novembre 2007 S._, nata nel 1967, di professione parrucchiera, è rimasta vittima di un tamponamento a catena mentre sostava ad un semaforo, subendo un trauma distorsivo del rachide cervicale con spondilosi C5-C6 e rettilineizzazione della colonna. Al momento dell'infortunio l'interessata, che svolgeva attività lavorativa presso la A._, era assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'Assicurazione Helsana Infortuni SA, la quale ha assunto il caso e corrisposto prestazioni di corta durata. In data 27 novembre 2007 l'assicurata ha ripreso a svolgere attività lavorativa al 50%, dal 21 dicembre 2007 al 1° gennaio 2008 ha lavorato al 25% ed in seguito di nuovo al 50%. Dopo aver sottoposto l'interessata all'esame specialistico del dott. B._, neurologo, con decisione del 28 luglio 2008, confermata in data 9 giugno 2009 anche in seguito all'opposizione presentata dall'assicurata, l'assicuratore infortuni ha decretato la soppressione del diritto a prestazioni assicurative di corta durata per carenza di nesso di causalità naturale con effetto dalla (prima) decisione amministrativa e dichiarato l'assicurata abile al lavoro al 100% dalla medesima data. L'assicurazione ha inoltre negato l'insorgenza del quadro clinico caratterizzante il trauma distorsivo del rachide cervicale, così come l'esistenza di un nesso di casualità adeguato con i disturbi psichici diagnosticati dal dott. F._. B. S._ si è aggravata al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione impugnata, con conseguente assegnazione delle prestazioni di legge alla luce della perizia specialistica da esperire pendente causa. Per pronuncia del 3 novembre 2009 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame, senza procedere all'allestimento di una perizia, poiché da un lato i disturbi ancora lamentati dall'assicurata non erano (più) riconducibili all'infortunio, rispettivamente ulteriori cure non avrebbero prodotto alcun miglioramento, mentre i disturbi psichici non si trovavano in nesso di causalità adeguata con l'incidente. C. Assistita dall'avv. Marco Cereghetti, l'assicurata interpone ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo da un lato (in via principale) l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell'incarto al Tribunale cantonale amministrativo (o all'assicuratore LAINF) per complemento istruttorio e nuova pronuncia/decisione. Dall'altro, in ogni caso, postula l'annullamento del giudizio impugnato con assegnazione delle prestazioni LAINF e, meglio, delle indennità giornaliere e delle spese di cura anche dopo il 28 luglio 2008, non essendo il caso ancora stabilizzato. Nell'ipotesi in cui questa Corte ritenesse il caso stabilizzato, la ricorrente chiede che gli atti siano ritornati all'Helsana, alfine di determinare le prestazioni di lunga durata tramite una nuova decisione. Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi. Chiamati a pronunciarsi sul ricorso, la Helsana Infortuni SA ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. 