Faits: Faits: A. G._, née en 1959, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité d'esthéticienne. Après avoir complété sa formation dans les domaines de la réflexologie, de l'énergétique chinoise, de l'homéopathie et de la physiothérapie, elle a exploité un institut à titre indépendant. Le 5 mars 1999, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant notamment à l'octroi d'une rente. A l'appui de sa requête, elle alléguait souffrir d'une fibromyalgie diffuse. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a requis les avis des médecins traitants de l'assurée, les docteurs A._ et B._. Dans son rapport du 21 avril 1999, le docteur A._ a fait état de douleurs polyarticulaires entrant dans le cadre d'un syndrome fibromyalgique. De son côté, le docteur B._, médecin généraliste, a posé les diagnostics de fibromyalgies, d'état dépressif et d'asthénie. Il a attesté une incapacité de travail de 100 % du 28 août au 30 septembre 1998, de 50 % du 1er au 11 octobre 1998 et de 100 % à partir du 12 octobre suivant. En outre, l'office AI a confié une expertise au docteur C._, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 31 mai 2000, l'expert a posé le diagnostic de fibromyalgie et d'état anxio-dépressif. Il a attesté une incapacité de travail de 50 % dans l'activité lucrative habituelle. Par décision du 18 décembre 2001, l'office AI a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité assortie de rentes complémentaires correspondantes à partir du 1er août 1999. Par décision du 18 décembre 2001, l'office AI a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité assortie de rentes complémentaires correspondantes à partir du 1er août 1999. B. G._ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise sur le plan physique. Par jugement du 17 juin 2002, la juridiction cantonale a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision après instruction complémentaire sous la forme d'une expertise rhumatologique. Par jugement du 17 juin 2002, la juridiction cantonale a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision après instruction complémentaire sous la forme d'une expertise rhumatologique. C. L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 18 décembre 2001. L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 