A.- Mit Schreiben vom 29. März 2001 wies das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum X._ (nachfolgend: RAV) den 1950 geborenen B._ an, vom 2. April bis 25. Mai 2001 den Kurs "MOA/VFAM Programm", durchgeführt durch die Firma Y._, zu besuchen. Am Freitag, den 6. April 2001, konnte er den Kurs erstmals besuchen. Am Montag, den 9. April 2001, brach er den Kurs nach einem Gespräch mit A._ vom RAV und der Kursleiterin Z._ ab. Mit Verfügung vom 9. April 2001 wies das RAV den Versicherten erneut an, den obigen Kurs zu besuchen. Mit weiterer Verfügung vom 3. Mai 2001 stellte das Amt für Industrie, Arbeit und Gewerbe des Kantons Schwyz (nachfolgend: KIGA) den Versicherten ab 10. April 2001 für 25 Tage in der Anspruchsberechtigung ein, da er dem zugewiesenen Kurs ab 9. April 2001 ferngeblieben sei. B.- Gestützt auf die Rechtsmittelbelehrung reichte der Versicherte am 9. Mai 2001 (Postaufgabe) gegen die Verfügung vom 9. April 2001 beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz Beschwerde ein, welches sie im Sinne der Erwägungen abwies, soweit es darauf eintrat (Entscheid vom 29. August 2001). C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt der Versicherte sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und der angefochtenen Verfügung. Die Vorinstanz sowie das KIGA beantragen Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Staatssekretariat für Wirtschaft auf eine Stellungnahme verzichtet. 