Faits: A. Par jugement du 27 octobre 2011, le juge I du district de Sion a acquitté A._ du chef d'accusation de vol et renvoyé les parties plaignantes, X._ et B._, à faire valoir leurs prétentions civiles au for civil. En bref, il était reproché à A._ d'avoir dérobé des billets de loterie, pour un montant de plus de 60'000 fr., dans le kiosque D._ exploité par X._ et dans le kiosque E._, exploité par B._. A._ se rendait régulièrement dans ces kiosques pour acquérir des billets de loterie. Les exploitants des kiosques l'accusaient d'avoir, à chaque fois qu'elle achetait des billets, profité de la situation pour en dérober. Toutefois, le juge I du district de Sion a jugé que les preuves recueillies lors de la procédure ne suffisaient pas pour lui imputer ces vols. B. La partie plaignante, X._, a formé un appel contre le jugement d'acquittement. Par jugement du 29 novembre 2012, la Juge de la Cour pénale II a rejeté l'appel et confirmé le premier jugement. C. Contre ce dernier jugement, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que A._ soit reconnue coupable de vol, qu'une peine à dire de droit lui soit infligée et qu'elle soit condamnée à lui verser un montant de 72'878 fr. 60 au titre de dommage et de 3'000 fr. pour tort moral avec les intérêts moratoires à compter du 11 décembre 2008. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 