A.- L._ (geb. 1952) ist als selbstständigerwerbstätige Physiotherapeutin bei der Versicherungs-Gesellschaft X._ freiwillig gegen Unfall versichert. Wegen eines am 9. September 1984 erlittenen Auffahrunfalles erbrachte ihr die X._ seither gestützt auf ärztlicherseits attestierte Behandlungsbedürftigkeit und (teilweise) Arbeitsunfähigkeit Krankenpflege und -geld. Mit Verfügung vom 30. September 1994 lehnte die X._ den Rentenanspruch ab; Taggeldleistungen würden bis 31. August 1994 erbracht; die Integritätsentschädigung legte sie auf Fr. 31 320.- fest. Die hiegegen eingereichte Einsprache wies die Gesellschaft mit Entscheid vom 22. Februar 1995 ab. B.- L._ liess Beschwerde an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich erheben mit den Anträgen, es sei ihr eine 50%ige Invalidenrente zuzusprechen und die X._ zu verpflichten, Taggelder bis 1. September 1994 «nach Massgabe der ärztlich attestierten Arbeitsunfähigkeit zu bezahlen». Die X._ schloss auf Abweisung der Beschwerde. Replik- und duplikweise hielten die Parteien an ihren Anträgen fest. Nach Aktenergänzungen hiess das Sozialversicherungsgericht die Beschwerde in dem Sinne gut, dass es, zufolge bejahten natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhanges, den Einspracheentscheid im Rentenpunkt aufhob und die Sache an die X._ zurückwies, damit diese nach weiteren Abklärungen über den Rentenanspruch neu entscheide; in Bezug auf die bis 1. September 1994 geltend gemachte Taggeldberechtigung trat das Gericht auf die Beschwerde nicht ein (Entscheid vom 26. Oktober 1999). C.- Die X._ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen, der Entscheid des kantonalen Gerichts sei aufzuheben und ihr Einspracheentscheid zu bestätigen; zwecks Ergänzungen und neuem Entscheid sei die Sache eventuell an das kantonale Gericht, subeventuell an sie zurückzuweisen. L._ lässt sich mit dem Antrag auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vernehmen. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat keine Stellungnahme eingereicht. 