A.- S._, ressortissant du Kosovo, né en 1959, est arrivé pour la première fois en Suisse en 1980, au bénéfice d'une autorisation de séjour de trois mois. Il a bénéficié d'une autorisation de même durée en 1982 et 1985. De mars 1987 à octobre 1991, il a fréquenté l'Ecole de français moderne à Lausanne et a bénéficié d'une autorisation de séjour pour études. De 1993 à 1996, il a travaillé en Suisse en qualité de chorégraphe dans un cabaret, les autorités vaudoises lui ayant délivré chaque année plusieurs permis de séjour de courte durée. Du 1er mars au 31 octobre 1997, il a séjourné en Suisse, au bénéfice de huit permis de séjour successifs d'une durée d'un mois chacun. Marié depuis le 25 mars 1987, sa femme et ses deux enfants sont demeurés dans son pays d'origine. Le 31 octobre 1997, S._ a déposé, pour lui et sa famille, une demande d'autorisation annuelle de séjour, qui a été rejetée, en dernière instance cantonale, par arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud 24 novembre 1998. B.- Le 2 décembre 1998, S._ a saisi les autorités vaudoises de police des étrangers d'une demande visant à l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21). Cette autorité a transmis le dossier à l'Office fédéral des étrangers avec son préavis favorable. L'Office fédéral des étrangers a rejeté la requête par décision du 23 juillet 1999, au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'un cas de rigueur revêtant une gravité exceptionnelle au sens de la législation et de la pratique restrictive en la matière. Saisi d'un recours de S._, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté, par décision du 17 novembre 1999, notamment parce que l'ampleur des séjours cumulés de l'intéressé en Suisse ne suffisaient pas, à eux seuls, à constituer un cas d'extrême gravité. C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, S._ conclut à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 et demande au Tribunal fédéral de le mettre au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f OLE. Il présente également une demande d'effet suspensif. Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours. D.- A la suite de la lettre du Tribunal fédéral du 15 décembre 1999, le Service de la population et des migrations du canton de Vaud a expressément autorisé le recourant à séjourner dans le canton et à y travailler jusqu'à droit connu sur le recours. 