Sachverhalt: A. Y._ (geb. 1970) kommt aus dem Kosovo. Aus der Ehe mit seiner Landsfrau A._ sind die vier Kinder F._ (geb. 1992), G._ (geb. 1995), H._ (geb. 1997) und I._ (geb. 2000) hervorgegangen. Der 2003 geborene J._ soll seinerseits aus einer Fremdbeziehung der Gattin stammen. Am 27. September 2004 wurde die Ehe geschieden, wobei die drei Töchter und I._ unter das Sorgerecht von Y._ gestellt wurden. B. Vom 24. April 1999 bis zum 2. August 2000 hatte sich die Familie Y._ und A._ im Rahmen eines Asylverfahrens in der Schweiz aufgehalten, wo Y._ die Schweizer Bürgerin X._ (geb. 1964) kennengelernt hatte. Am 7. Dezember 2004 heiratete er diese, worauf ihm eine Aufenthaltsbewilligung im Familiennachzug erteilt wurde. Am 14. Oktober 2008 ersuchte das Ehepaar X._ und Y._ darum, die Y._ zugesprochenen Kinder in die Schweiz nachziehen zu können. Das Migrationsamt des Kantons Thurgau lehnte dies am 3. Dezember 2009 ab, da deren Lebensmittelpunkt im Kosovo liege. Am 28. Juni 2010 erhielt Y._ die Niederlassungsbewilligung. Am 5. August 2010 bzw. 19. Januar 2011 bestätigten das Departement für Justiz und Sicherheit und das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau den negativen Nachzugsentscheid: Das Ehepaar X._ und Y._ verfüge über keine angemessene Wohnung, um die Gesamtfamilie zu beherbergen. Der Familiennachzug erscheine zudem rechtsmissbräuchlich und liege nicht im wohlverstandenen Interesse der Kinder. C. X._ und Y._ beantragen vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau aufzuheben und den vier Kindern F._, G._, H._ und I._ den Aufenthalt in der Schweiz zu bewilligen; eventuell sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, um die zu erteilenden Aufenthaltsbewilligungen mit Auflagen (Wohnung, Integrationsvereinbarung) zu verbinden oder weitere Abklärungen vorzunehmen. X._ und Y._ machen geltend, ihnen sei der Nachzug der Kinder bzw. Stiefkinder zu Unrecht verweigert worden: Sie seien seit sechs Jahren verheiratet, die Mutmassungen bezüglich einer Scheinehe hätten sich als offensichtlich falsch erwiesen. Die "bedarfsgerechte" Wohnung sei bei Anspruchsnachzügen (Art. 42 und Art. 43 AuG [SR 142.20]) keine Bewilligungsvoraussetzung; eine entsprechende Wohnung werde von ihnen beschafft, sobald der Nachzug bewilligt sei. Dieser erfolge weder rechtsmissbräuchlich noch in offensichtlicher Missachtung der Kindsinteressen. Das Departement für Justiz und Sicherheit sowie das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau und das Bundesamt für Migration beantragen, die Beschwerde abzuweisen. X._ und Y._ haben das Bundesgericht am 11. und 26. April sowie am 19. Mai 2011 über den Kauf eines Reihenhauses mit sechseinhalb Zimmern informiert. 