Datenschutz, hat sich ergeben: A.- Anlässlich eines Polenaufenthaltes wurde I._ am 29. Juni 1997 in Krakau auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren, musste hospitalisiert werden und konnte vorerst nicht in die Schweiz zurückkehren. Aufgrund eines anonymen Telefonanrufs bei seiner Arbeitgeberin, der H._ AG, entstand der Verdacht, der Unfall sei möglicherweise vorgetäuscht und der Arztbericht könnte gefälscht sein. Die Angelegenheit wurde zwischen der Arbeitgeberin und der Winterthur-Versicherung als Kranken- und Unfallversicherer im obligatorischen Bereich besprochen. In der Folge wurden verschiedene Abklärungen getroffen. Die Winterthur-Versicherung führte ein entsprechendes Dossier. Darin befanden sich schliesslich verschiedene Akten wie u.a. ein Bericht der Arbeitgeberin (sog. Bericht P._), ein spezialärztliches Gutachten von Dr. S._ (welches nach Rückkehr von I._ in die Schweiz erstellt worden ist), Korrespondenz mit der schweizerischen Botschaft in Polen; dem sind im Laufe der Zeit weitere Dokumente beigefügt worden. In diesen Akten befinden sich in verschiedener Weise direkte oder indirekte Hinweise auf den Verdacht, dass der fragliche Unfall vom 29. Juni 1997 möglicherweise fingiert gewesen sein könnte. In der Zwischenzeit anerkannte die Winterthur- Versicherung ihre Leistungspflicht. B.- Im Hinblick auf ein zweites ärztliches Gutachten erhielt I._ Einsicht in die Akten der Winterthur- Versicherung. Er verlangte darauf von dieser, sieben genau bezeichnete Dokumente aus den Akten zu entfernen und zu vernichten, da diese eine unvoreingenommene Begutachtung gefährden könnten. In der Folge wurde zwischen den Parteien streitig, welche Akten dem Gutachter überhaupt herausgegeben werden dürften. In diesem Zusammenhang ersuchte I._ erneut um Akteneinsicht. Sie wurde ihm von der Winterthur- Versicherung grundsätzlich gewährt, hingegen in Bezug auf die sog. Meinungsbildungsakten verweigert. Mit Verfügung vom 24. September 1999 bestätigte die Versicherung die Verweigerung der Akteneinsicht in die sog. Meinungsbildungsakten. - Gegen diese Verfügung hat I._ am 27. Oktober 1999 bei der Eidg. Datenschutzkommission Beschwerde erhoben. Am 27. Dezember 1999 lehnte es die WinterthurVersicherung mit förmlicher Verfügung ab, die erwähnten sieben Dokumente aus den Akten zu entfernen. - Auch gegen diese Verfügung hat I._ bei der Eidg. Datenschutzkommission am 27. Januar 2000 Beschwerde erhoben. Die Eidg. Datenschutzkommission hat die beiden Beschwerdeverfahren vereint und mit Urteil vom 12. Mai 2000 (Zustellung am 20. November 2000) die erste Beschwerde betreffend Verweigerung der Einsicht in die Meinungsbildungsakten gutgeheissen und die Sache zu neuer Prüfung an die Winterthur-Versicherung zurückgewiesen (Dispositiv Ziff. 1) und die zweite Beschwerde betreffend Entfernung und Vernichtung von Aktenstücken abgewiesen (Dispositiv Ziff. 2). C.- Gegen diesen Entscheid der Eidg. Datenschutzkommission hat I._ beim Bundesgericht am 8. Januar 2001 Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Er ersucht um Aufhebung von Dispositiv Ziffer 2 (Abweisung) und Ziffer 3 (Kostenpunkt) des angefochtenen Entscheides. Eventualiter verlangt er, den fraglichen Dokumenten sei ein Berichtigungsvermerk mit einem vorgeschlagenen Text anzufügen. Er macht im Wesentlichen geltend, die sieben Dokumente enthielten Behauptungen und Verdächtigungen oder erweckten zumindest den Eindruck, er habe einen Unfall vorgetäuscht. Sie seien daher aus den Akten zu entfernen oder zumindest zu berichtigen, nachdem sich aufgrund anderer Akten gezeigt habe, dass er tatsächlich einen Unfall erlitten hatte. Im Umstand, dass die Eidg. Datenschutzrekurskommission zu seinem Berichtigungsbegehren nicht Stellung genommen hat, erblickt er eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Die Winterthur-Versicherung als Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Den gleichen Antrag stellt die Eidg. Datenschutzkommission in ihrer verspäteten Vernehmlassung. 