Faits: A. X._, ressortissant de la République de Serbie, né en 1960, est arrivé en Suisse en 1987. Depuis 1990, il a bénéficié d'une autorisation de séjour. Sa femme et ses cinq enfants, nés en 1978, 1981, 1983, 1986 et 1989, sont arrivés en Suisse en octobre 1991 et ont obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel. Par décision du 9 mai 1994, le Service de la police des étrangers (devenu Office des étrangers puis Service des migrations) du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé ainsi que celles de sa femme et de ses enfants, parce que X._ était sans activité lucrative depuis longtemps, que des actes de défaut de biens pour 57'250 fr avaient été délivrés contre lui, qu'il était l'objet de nouvelles poursuites, que les renseignements recueillis sur son compte n'étaient pas favorables et que les services sociaux avaient dû intervenir en faveur de toute sa famille. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 7 février 1995. En février 1995, l'intéressé était déjà impliqué dans des affaires pénales. En août et septembre 1995, le Service de la police des étrangers avait reçu des rapports des polices cantonales lucernoise et neuchâteloise mettant en cause l'intéressé dans un trafic international de véhicules volés et dans des affaires d'abus de confiance, d'escroquerie et de recel. Le 13 novembre 1995, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a décidé de retirer à l'intéressé et son épouse la garde de leur fille aînée, alors âgée de 17 ans, notamment parce qu'elle était battue par son père. En mars 1996, un rapport indiquait que la police bernoise était chargée d'une information pénale contre l'intéressé pour faux dans les titres et escroquerie. En janvier 1998, un autre rapport montrait qu'une plainte pénale avait été déposée par la Ville de La Chaux-de-Fonds pour escroquerie à l'aide sociale. Le 11 juin 1998, X._ a été condamné pour ces derniers faits à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, qui a retenu que les infractions avaient porté sur plus de 40'000 fr. Le 2 octobre 1998, l'Office des étrangers a prolongé les autorisations de séjour de X._ et des membres de sa famille jusqu'au 30 septembre 1999, parce que le comportement de l'intéressé n'avait plus donné lieu à des plaintes depuis un certain temps et parce qu'il faisait des efforts pour trouver un emploi. En lui adressant formellement un sévère avertissement, l'Office des étrangers a exprimé l'espoir qu'il saurait saisir cette ultime chance qui lui était accordée. Le 20 novembre 1998, le Tribunal criminel du canton de Lucerne a condamné l'intéressé à 20 mois de réclusions pour vol en bande, délit impossible d'abus de confiance, prise en dépôt de fausse monnaie et faux dans les titres. Il a prononcé son expulsion pendant cinq ans avec sursis pendant trois ans. Le 2 septembre 1999, l'intéressé a été condamné à 450 fr. d'amende pour infraction (vitesse excessive) à la loi sur la circulation routière dans le canton d'Argovie. Le 29 septembre 1999, l'Office des étrangers a délivré à X._ une autorisation d'établissement. Le 28 avril 2003, l'intéressé a été condamné à 800 fr. d'amende pour infraction (vitesse excessive) à la loi sur la circulation routière dans le canton d'Argovie. Le 8 mai 2003, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a une nouvelle fois condamné l'intéressé pour infraction à la loi sur l'assurance-chômage et à la loi sur l'action sociale à une peine de 5 mois d'emprisonnement ferme. Le 28 avril 2004, le Tribunal pénal du canton de Schwyz a prononcé une peine de 16 mois de réclusion contre l'intéressé pour complicité de brigandage, actes préparatoires délictueux, entraves à l'action pénale, délit impossible d'usage abusif de permis et de plaques d''immatriculation. Le 24 février 2005, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné l'intéressé à 4 ans de réclusion et à l'expulsion pour une durée de 10 ans pour abus de confiance, escroquerie par métier, gestion déloyale et induction de la justice en erreur. Cette condamnation a été confirmée le 6 février 2006 par la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel. Par lettre du 5 février 2007, le Service des migrations a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer son expulsion de Suisse. Ce dernier s'y est opposé en faisant valoir qu'il avait toute sa famille en Suisse et que trois de ses enfants, dont une fille handicapée, vivaient encore à domicile avec sa femme, rentière de l'assurance-invalidité. B. Par décision du 2 juillet 2007, le Service des migrations a prononcé l'expulsion du territoire suisse de X._ pour une durée indéterminée et fixé le délai de départ au jour de sa libération qui devrait intervenir le 1er janvier 2010. Il a retenu les nombreuses condamnations dont l'intéressé avait fait l'objet depuis 1989 et le risque important de récidive, le fait que ses enfants étaient majeurs et que sa femme était peu intégrée en Suisse. Le 13 août 2008. le Département de l'économie a rejeté un recours de l'intéressé contre cette décision, qui a porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. C. Par arrêt du 28 janvier 2009, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a confirmé que le motif de l'expulsion était réalisé, puisque l'intéressé avait été condamné à plusieurs reprises pour divers crimes et délits. Son expulsion correspondait à l'intérêt public, puisqu'il avait commis des infractions par métier ou en bande, dirigées contre les institutions (justice, aide sociale, assurance-chômage et monnaie), que les peines cumulées atteignaient 7 ans et 8 mois et qu'il n'avait pas cessé ses activités criminelles malgré la mise en garde formelle du 2 octobre 1998. Même incompréhensible, la délivrance de l'autorisation d'établissement ne permettait pas à l'intéressé de transgresser les lois suisses. Il y avait trop peu de temps que l'intéressé avait commencé à rembourser ses dettes pour que cet élément plaide en sa faveur. Les quatre enfants aînés avaient acquis la nationalité suisse. Ils n'étaient pas tenus de retourner dans leur ancien pays d'origine. Rien en revanche ne permettait de penser que sa fille handicapée ne pouvait pas bénéficier des conditions de vie requises par son état dans son pays d'origine. L'épouse d'origine serbe avait vécu dans son pays de 1960 à 1991 et ne parlait toujours pas bien le français. Le retour de ces dernières dans leur pays d'origine, bien que difficile, pouvait être exigé. D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X._ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 janvier 2009 par le Tribunal administratif. Il se plaint de la violation des art. 10, 11 al. 3 de loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) ainsi que de l'art. 8 CEDH. Il est d'avis que le Tribunal n'a pas pris en considération tous les éléments pertinents lors de la pesée des intérêts. Le Tribunal administratif renonce à déposer des observations et conclut au rejet du recours. Le Département de l'économie du canton de Neuchâtel et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du recours. 