Faits : Faits : A. A.a L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a, par décision du 19 janvier 1995, alloué à D._, alors domicilié à Z._ (Vaud), une demi-rente d'invalidité, assortie de rentes complémentaires pour enfant, à partir du 1er juin 1994. Dès novembre 1996, l'office AI a procédé à diverses mesures d'instruction dans le cadre d'une procédure de révision. Le 19 juillet 2000, il a avisé l'assuré qu'il n'avait plus droit à une demi-rente, motif pris que son état de santé s'était amélioré et que sa capacité de travail dans son métier de boulanger était à nouveau de 100% pour autant qu'il ne porte pas de charges lourdes. Par décision du 9 août 2000, l'office AI a confirmé la suppression de la rente avec effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois suivant la notification de celle-ci. Dès novembre 1996, l'office AI a procédé à diverses mesures d'instruction dans le cadre d'une procédure de révision. Le 19 juillet 2000, il a avisé l'assuré qu'il n'avait plus droit à une demi-rente, motif pris que son état de santé s'était amélioré et que sa capacité de travail dans son métier de boulanger était à nouveau de 100% pour autant qu'il ne porte pas de charges lourdes. Par décision du 9 août 2000, l'office AI a confirmé la suppression de la rente avec effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois suivant la notification de celle-ci. B. B.a Par écriture datée du 29 janvier 2001, D._, entre-temps domicilié à Y._ (Fribourg), a fait recours contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, en concluant à son annulation, ainsi qu'au renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Entre autres motifs, il indiquait n'avoir jamais reçu la décision du 9 août 2000. S'étant inquiété de savoir pourquoi sa rente ne lui était plus versée, il avait consulté un avocat, lequel avait interpellé l'office AI à cet égard. En réponse, le 10 janvier 2001, l'office AI avait adressé au conseil de l'assuré une copie de sa décision. Selon D._, la communication du 10 janvier 2001 devait être considérée comme valant notification de la décision de suppression de la demi-rente. Par jugement du 12 mars 2001, le Tribunal administratif fribourgeois, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours de D._ et l'a transmis au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud comme objet de sa compétence. B.b Appelé à préciser les circonstances de la notification du projet de décision du 19 juillet 2000, ainsi que de la décision du 9 août suivant de l'office AI, l'assuré a, par l'intermédiaire de son conseil, expliqué avoir reçu ledit projet et pris contact par téléphone avec l'administration pour faire part de son désaccord. Il lui fut répondu qu'il avait la possibilité de recourir contre la décision qui lui parviendrait à un stade ultérieur. Il confirme n'avoir cependant jamais reçu la décision litigieuse. S'apercevant à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre 2000 qu'il ne touchait plus de prestations de l'assurance-invalidité, il a alors consulté un avocat qui l'a reçu à une première entrevue le 23 novembre 2000. Ce dernier est intervenu par courrier du 28 novembre suivant auprès de l'office AI pour requérir le dossier complet de son client. Le Tribunal cantonal vaudois des assurances a «écarté préjudiciellement» le recours de l'assuré pour cause de tardiveté par jugement du 9 septembre 2002. Le Tribunal cantonal vaudois des assurances a «écarté préjudiciellement» le recours de l'assuré pour cause de tardiveté par jugement du 9 septembre 2002. C. D._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour décision sur le fond. L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 