Faits: A. Par ordonnance du 22 juillet 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé Y._ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle commis sur deux fillettes, D._, la fille de sa concubine, et F._, une amie de D._. En revanche, il a considéré que l'enquête n'avait pas permis d'établir que Y._ se serait livré à des gestes déplacés, ni n'aurait confronté à des actes d'ordre sexuel ou impliqué dans des jeux érotiques C.X._, autre amie de D._. B. Le 24 août 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par B.X._ et A.X._, parents de C.X._, et confirmé le non-lieu implicite contenu dans l'ordonnance du 22 juillet 2009 concernant le cas de C.X._. C. Agissant en leur nom et au nom de leur fille C.X._, B.X._ et A.X._ forment un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt cantonal. Ils concluent, principalement, à sa réforme en ce sens que Y._ est renvoyé devant l'autorité de jugement pour les actes dont la fillette se prétend victime et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En outre, ils demandent que leur fille puisse bénéficier d'un conseil LAVI. 