Faits: A. Z._ était assuré pour une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail due à la maladie auprès de l'Avenir Assurance Maladie SA (ci-après: la caisse-maladie), dans le cadre d'un contrat d'assurance collective conclu par le biais de l'Association valaisanne des entrepreneurs. S'étant inscrit au chômage après avoir bénéficié de prestations de l'assurance-accidents, Z._ a obtenu l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation du 16 août 2010 au 15 août 2012 par l'assurance-chômage, qui lui a versé des indemnités journalières. Informée en janvier 2012 par le prénommé qu'il était totalement incapable de travailler depuis le 2 décembre 2011, la caisse-maladie lui a alloué des indemnités journalières. Avertissant l'intéressé qu'elle mettait fin au versement des prestations le 2 mars 2012 (courrier du 5 mars 2012), elle a, à sa demande, rendu une décision (le 21 mars 2012), par laquelle elle a nié son droit à des indemnités journalières au-delà du 2 mars 2012, parce que le droit aux indemnités de chômage aurait pris fin à cette date s'il n'avait été incapable de travailler et qu'il y avait lieu de présumer que l'intéressé n'aurait pas repris d'activité s'il avait été en bonne santé. Sur opposition de l'assuré, elle a confirmé son point de vue le 9 mai 2012. B. Saisi d'un recours de Z._ contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a requis le dossier de l'assurance-chômage du prénommé auprès de la caisse de chômage UNIA. Par jugement du 7 novembre 2012, il a débouté l'assuré. C. Z._ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice des indemnités journalières de la part de la caisse-maladie du 3 mars au 16 août 2012. 