Distributio normalis
Distributio normalis sive distributio Gaussiana est distributio probabilistica continua et symmetros, cui congruit densitas probabilistica f : R → R 0 + ,   x ↦ f ( x ) , {\displaystyle f\colon \mathbb {R} \to \mathbb {R} _{0}^{+},\ x\mapsto f(x),} f ( x ) = 1 σ 2 π exp ⁡ ( − 1 2 [ x − μ σ ] 2 ) , {\displaystyle f(x)={\frac {1}{\sigma {\sqrt {2\pi }}}}\exp \left(-{\frac {1}{2}}\left[{\frac {x-\mu }{\sigma }}\right]^{2}\right),} ubi μ {\displaystyle \,\mu } est valor medius exspectatus huius distributionis et σ {\displaystyle \,\sigma } deviatio canonica. Haec densitas, ob suam campanae similem formam, saepe etiam dicitur curva campanae forma Gaussiana. Cum σ 2 {\displaystyle \,\sigma ^{2}} deviationem canonicam quadratam designat, quae variantia quoque appellatur; modo mathematico haec distributio etiam symbolo N ( μ , σ 2 ) {\displaystyle {\mathcal {N}}(\mu ,\sigma ^{2})} describitur. Variabile fortuitum X {\displaystyle \,X} sic distributum deinde repraesentatur X ∼ N ( μ , σ 2 ) . {\displaystyle X\sim {\mathcal {N}}(\mu ,\sigma ^{2}).}