Kellija kritērijs
Kellija kritērijs (arī Kellija stratēģija vai Kellija likme) varbūtību teorijā ir formula likmju izmēram, kas maksimizē ilgtermiņa gaidāmo vērtību kapitāla logaritmam. Šis formulējums ir ekvivalents ilgtermiņa ģeometriskā vidējā augšanas koeficienta maksimizēšanai. Formulu pielieto azartspēļu teorijā, kā arī ar šo ideju var skaidrot diversifikāciju un investīciju menedžēšanu.