Vynerio procesas
Vynerio (Wiener) procesas (VP) – nepertraukiamas stochastinis procesas (stocastic process) pavadintas Norberto Vynerio (Norbert Wiener) garbei. VP dažnai dar vadinamas Brauno judėjimu. Tai vienas iš geriausiai žinomų Levy procesų (cadlag stochastiniai procesai su stacionariais nepriklausomais augimais), pasitaikančių teorinėje ir taikomojoje matematikoje, ekonomikoje, fizikoje bei kituose socialiniuose ir gamtos moksluose. VP atlieka svarbų vaidmenį tiek teorinėje, tiek taikomojoje matematikoje. Teorinėje matematikoje šis procesas paskatino studijas apie kontinuumo laiko martingalus (martingales). Tai yra pagrindinis procesas, pagal kurį galima aprašyti sudėtingus stochastinius procesus. Teorinė matematika vaidina svarbų vaidmenį stochastiniuose skaičiavimuose, sklaidos procesuose ir net potencialų teorijoje. Taikomojoje matematikoje VP naudojamas Gauso baltajam triukšmui aprašyti. Triukšmo modelis turi daugybę taikymų, pvz., yra naudingas neardomų elektronikos prietaisų gedimų aptikimui. VP taikomas visame matematikos moksle. Fizikoje naudojamas Brauno judėjimui tirti, kai maža medžiagos dalelė juda patalpinta skystyje, arba Fokerio–Planko (Fokker-Planck) ir Lanževeno (Langevin) difuzijos lygtims spręsti. Šis procesas taip pat laikomas kvantinės mechanikos formulavimo pagrindu (Vynerio procesas gali būti apibūdinamas pagal Feinmano–Kaco (Feynman-Kac) formulę arba Šriodingerio (Schrodinger equation) lygties sprendimą). VP taip pat naudingas finansų matematikoje: Bleko–Shoulo (Black-Scholes) opcionų įkainojimo modelis.