Monte Carlo meetodid
Monte Carlo meetodid on rühm arvutialgoritme, mis kasutavad tulemuste arvutamiseks korduvat juhuslikku valimit. Kõige enam kasutatakse Monte Carlo meetodeid arvutisimulatsioonides matemaatiliste ja füüsikaliste süsteemide jaoks. Need meetodid on eelkõige mõeldud arvutiga arvutamiseks ja neid kasutatakse siis, kui deterministliku algoritmiga (sama sisend annab alati sama väljundi) täpse vastuse saamine on teostamatu. Monte Carlo meetodi defineerimisel puudub konsensus. Monte Carlo meetodid on eriti kasulikud paardunud vabadusastmetega süsteemide, näiteks vedelike ja rakustruktuuride simuleerimiseks. Neid kasutatakse suure sisendmääramatusega nähtuste modelleerimiseks, näiteks ärinduses riski arvutamiseks. Samuti kasutatakse neid rohkesti matemaatikas, näiteks paljumõõtmeliste (mitmekordsete) ja keeruliste ääretingimustega määratud integraali lahendamiseks ja füüsikas näiteks termodünaamilise tasakaalu simuleerimiseks kineetilise Monte Carlo meetodiga. Nimetuse „Monte Carlo meetod“ võtsid kasutusele John von Neumann, Stanislaw Ulam ja Nicholas Metropolis 1940. aastatel, kui nad tegelesid Manhattani projektiga. Nimetus tuli Monte Carlo kasiino järgi, kus Ulami onu tihti oma raha maha mängis. Monte Carlo meetodeid on mitmesuguseid, kuid nad kipuvad järgima teatud raamistikku: defineerida sisendite määramispiirkond genereerida juhusliku jaotusega sisendväärtusi üle määramispiirkonna arvutada sisendid deterministlikult koondada tulemused.