Blacki-Scholesi mudel
Blacki-Scholesi mudel või Blacki-Scholesi-Mertoni mudel on matemaatiline mudel optsioonilepingu hindamiseks. Eelkõige hinnatakse mudelis finantsinstrumentide varieerumist ajas. Eeldatakse, et nendel instrumentidel on hindade normaaljaotus. Kasutades seda eeldust ning võttes arvesse teisi olulisi muutujaid, tuletatakse võrrandist ostuoptsiooni hind.