title: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/313 ze dne 1. března 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o doplňkové měření sledování likvidity pro podávání zpráv týkajících se likvidity (Text s významem pro EHP)

text:
               5.3.2016

               CS

               Úřední věstník Evropské unie

               L 60/5

         PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/313
   ze dne 1. března 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o doplňkové měření sledování likvidity pro podávání zpráv týkajících se likvidity
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 415 odst. 3 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:

               (1)

               Kapitola 7 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (2) stanoví podmínky podávání zpráv týkajících se likvidity ze strany úvěrových institucí na individuálním a konsolidovaném základě. Za účelem zvýšení účinnosti dohledu nad likviditou je na místě požadovat vykazování doplňkového měření sledování likvidity podle čl. 415 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013. To by mělo poskytnout úplnější přehled likviditní pozice instituce přiměřený povaze, rozsahu a komplexnosti činností dané instituce.

               (2)

               Doplňková měření sledování likvidity, jež mají být vykazována, by měla zahrnovat: měření založená na koncentraci financování v členění podle protistrany a druhu produktu, neboť tato měření identifikují protistrany a nástroje, které jsou natolik relevantní, že výběr prostředků nebo klesající tržní likvidita by mohly vyvolat problémy s likviditou; měření založená na koncentraci vyrovnávací kapacity v členění podle emitenta nebo protistrany, neboť uvedená měření poskytují informace o koncentraci vykazujících institucí v členění podle deseti největších držeb aktiv nebo položek likvidity poskytnutých instituci, a měření založená na cenách za financování s odlišnými dobami trvání a prodloužení financování, která představují informace, jež jsou cenné v průběhu určitého období, tak jak jsou orgány dohledu informovány o změnách v maržích, objemech a dobách financování.

               (3)

               Vykazování doplňkových měření sledování likvidity by měly příslušné orgány použít jako součást procesu přezkumu a hodnocení v rámci dohledu, jakož i v rámci kolegií orgánů dohledu a jako nástroj včasného varování pro každodenní dohled.

               (4)

               Vykazování doplňkového měření sledování likvidity by mělo být sladěno s úrovní uplatňování a vykazování pro požadavek týkající se krytí likvidity v souladu s články 6 až 10 a s čl. 415 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013.

               (5)

               V zájmu zajištění proporcionality by mělo být namísto měsíčního vykazování povoleno čtvrtletní vykazování, pokud instituce není součástí skupiny, jejíž dceřiné společnosti nebo mateřské instituce se nacházejí v jiných jurisdikcích, než je jurisdikce jejího příslušného orgánu, a bilanční suma instituce představuje pouze malou část součtu individuálních bilančních sum všech institucí v dotyčném členském státě a celkový objem aktiv instituce není významný.

               (6)

               Vzhledem k významu vykazování doplňkového měření sledování likvidity pro náležitý dohled a jako nástroj včasného varování pro každodenní dohled by se toto nařízení mělo použít co nejdříve. Nicméně pro usnadnění počátečního provádění tohoto nařízení institucemi a příslušnými orgány během prvních šesti měsíců jeho uplatňování by měl termín pro předkládání údajů týkající se měsíčního vykazování doplňkového měření sledování likvidity připadnout nikoli na patnáctý, nýbrž na třicátý kalendářní den po referenčním datu sledovaného období.

               (7)

               Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).

               (8)

               Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3).

               (9)

               V souladu s postupem stanoveným v článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010 schválila Komise pozměněný návrh prováděcích technických norem předložený orgánem EBA s odůvodněním navrhovaných změn. Orgán EBA předložil formální stanovisko, v němž navrhované změny přijal s výjimkou těch, které se týkají vykazování likvidních aktiv a očekávaného peněžního přítoku a odtoku (tabulka splatností), a uvedl řadu důvodů ve prospěch svého přístupu.

               (10)

               Komise pečlivě posoudila důvody předložené orgánem EBA ve prospěch přijetí pravidel pro vykazování pro tabulku splatností na základě prozatímního přístupu k vykazování podle nařízení (EU) č. 575/2013. Tento přístup však bude třeba změnit, aby byl plně v souladu s konečným přístupem stanoveným v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 (4), jehož použitelnost nastala dne 1. října 2015.

               (11)

               Komise plně uznává význam tabulky splatností jako nástroje dohledu. Komise se však domnívá, že přínosy pro dohled dosažené povinným vykazováním podle tabulky splatností, vycházejícího z neaktuálního přístupu k vykazování, nejsou přiměřené dodatečné regulační zátěži a zdvojení nákladů na dodržování předpisů. Orgán EBA by měl tabulku splatností co nejdříve aktualizovat na základě vykazování, jež bude plně v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 a předložit ji Komisi ke schválení. Mezitím a do doby, než bude schváleno povinné vykazování pro tabulku splatností tam, kde je nezbytné a opodstatněné, mohou orgány dohledu požadovat dodatečné vykazování, jež v tomto prováděcím nařízení není stanoveno, rovněž podle čl. 412 odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013.

               (12)

               Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

         PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 se mění takto:

               1.

               V článku 1 se doplňuje nové písmeno g), které zní:

                           „g)

                           doplňkové měření sledování likvidity v souladu s čl. 415 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.“;

               2.

               vkládá se nová kapitola 7b, která zní:
               „KAPITOLA 7b

                  FORMÁT A ČETNOST ZPRÁV O DOPLŇKOVÉM MĚŘENÍ SLEDOVÁNÍ LIKVIDITY NA INDIVIDUÁLNÍM A KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

               Článek 16b

               1.   Za účelem podávání zpráv o doplňkovém měření sledování likvidity v souladu s čl. 415 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předkládají instituce s měsíční periodicitou všechny tyto informace:

                           a)

                           informace uvedené v příloze XVIII v souladu s pokyny v příloze XIX;

                           b)

                           informace uvedené v příloze XX v souladu s pokyny v příloze XXI.

                     2.   Odchylně od odstavce 1 smí instituce podávat zprávy o doplňkovém měření sledování likvidity se čtvrtletní periodicitou, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

                           a)

                           instituce není součástí skupiny, jejíž dceřiné společnosti nebo mateřské instituce se nacházejí v jiných jurisdikcích, než je jurisdikce příslušného orgánu dané instituce;

                           b)

                           poměr individuální bilanční sumy instituce vůči součtu individuálních bilančních sum všech institucí v dotyčném členském státě je nižší než 1 % po dobu dvou po sobě následujících let, které předcházejí sledovanému roku;

                           c)

                           celková aktiva instituce vypočítaná v souladu se směrnicí Rady 86/635/EHS (5) jsou nižší než 30 miliard EUR.

                     Pro účely písmene b) jsou údaje o bilanční sumě pro výpočet daného poměru založeny na auditovaných údajích z konce roku pro rok před rokem předcházejícím referenčnímu datu sledovaného období.
               3.   Pro účely povinností stanovených v odstavcích 1 a 2 je prvním měsícem, za který se mají podat zprávy o doplňkovém měření sledování likvidity, duben 2016.

                  (5)  Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).“;"

               3.

               v článku 18 se doplňuje šestý pododstavec, který zní:
               „Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. a) je v případě měsíců od dubna 2016 do října 2016 včetně termínem pro měsíční vykazování doplňkového měření sledování likvidity třicátý kalendářní den po referenčním datu sledovaného období.“;

               4.

               Doplňují se přílohy XVIII až XXI v souladu se zněním přílohy tohoto nařízení.

         Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. března 2016.

            Za Komisi

            předseda

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).

      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1).

      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA XVIII

               DOPLŇKOVÉ MĚŘENÍ SLEDOVÁNÍ LIKVIDITY PODLE ČL. 415 ODST. 3 PÍSM. b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013

                           ŠABLONY DMSL

                           Číslo šablony

                           Kód šablony

                           Název šablony / skupiny šablon

                           ŠABLONY PRO DOPLŇKOVÉ NÁSTROJE SLEDOVÁNÍ

                        67

                        C 67.00

                        KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE PROTISTRANY

                        68

                        C 68.00

                        KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE DRUHU PRODUKTU

                        69

                        C 69.00

                        CENY ZA RŮZNÉ DOBY TRVÁNÍ FINANCOVÁNÍ

                        70

                        C 70.00

                        REFINANCOVÁNÍ

               C 67.00 – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE PROTISTRANY

                        osa z

                     Měny celkem a významné měny

                           Koncentrace financování podle protistrany

                           Název protistrany

                           Kód LEI

                           Odvětví protistrany

                           Sídlo protistrany

                           Druh produktu

                           Přijatá částka

                           Vážený průměr počáteční splatnosti

                           Vážený průměr zbytkové splatnosti

                           Řádek

                           ID

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        010

                                       1.

                                    DESET NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PROTISTRAN, KAŽDÁ S PODÍLEM PŘESAHUJÍCÍM 1 % CELKOVÉHO OBJEMU ZÁVAZKŮ

                        020

                        1,01

                        030

                        1,02

                        040

                        1,03

                        050

                        1,04

                        060

                        1,05

                        070

                        1,06

                        080

                        1,07

                        090

                        1,08

                        100

                        1,09

                        110

                        1,10

                        120

                                       2.

                                    VŠECHNY OSTATNÍ ZÁVAZKY

               C 68.00 – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE DRUHU PRODUKTU

                        osa z

                     Měny celkem a významné měny

                           Koncentrace financování podle druhu produktu

                           Řádek

                           ID

                           Název produktu

                           Celková přijatá částka

                           Částka, která je kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi

                           Částka, která není kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi

                           Vážený průměr počáteční splatnosti

                           Vážený průměr zbytkové splatnosti

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                           PRODUKTY PŘESAHUJÍCÍ 1 % CELKOVÉHO OBJEMU ZÁVAZKŮ

                        010

                        1

                           RETAILOVÉ FINANCOVÁNÍ

                        020

                        1,1

                        Vklady na požádání

                        030

                        1,2

                        Termínované vklady s počáteční splatností kratší než 30 dnů

                        040

                        1,3

                        Termínované vklady s počáteční splatností delší než 30 dnů

                        050

                        1.3.1

                        s pokutou za předčasný výběr, jejíž výše významně přesahuje ztrátu úroků za dobu zbývající do termínu splatnosti

                        060

                        1.3.2

                        bez pokuty za předčasný výběr, jejíž výše významně přesahuje ztrátu úroků za dobu zbývající do termínu splatnosti

                        070

                        1,4

                        Spořicí účty

                        080

                        1.4.1

                        s výpovědní lhůtou pro výběr delší než 30 dnů

                        090

                        1.4.2

                        bez výpovědní lhůty pro výběr delší než 30 dnů

                        100

                        2

                           VELKOOBCHODNÍ FINANCOVÁNÍ

                        110

                        2,1

                        Nezajištěné velkoobchodní financování

                        120

                        2.1.1

                        z toho finanční zákazníci

                        130

                        2.1.2

                        z toho nefinanční zákazníci

                        140

                        2.1.3

                        z toho od subjektů ve skupině

                        150

                        2,2

                        Zajištěné velkoobchodní financování

                        160

                        2.2.1

                        z toho repa

                        170

                        2.2.2

                        z toho emise krytých dluhopisů

                        180

                        2.2.3

                        z toho emise cenných papírů krytých aktivy

                        190

                        2.2.4

                        z toho od subjektů ve skupině

               C 69.00 – CENY ZA RŮZNÉ DOBY TRVÁNÍ FINANCOVÁNÍ

                        osa z

                     Měny celkem a významné měny

                           Ceny za různé doby trvání financování

                           Jednodenní

                           1 týden

                           1 měsíc

                           3 měsíce

                           6 měsíců

                           1 rok

                           2 roky

                           5 let

                           10 let

                           Rozpětí

                           Objem

                           Rozpětí

                           Objem

                           Rozpětí

                           Objem

                           Rozpětí

                           Objem

                           Rozpětí

                           Objem

                           Rozpětí

                           Objem

                           Rozpětí

                           Objem

                           Rozpětí

                           Objem

                           Rozpětí

                           Objem

                           Řádek

                           ID

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        010

                        1

                           Celkový objem financování

                        020

                        1,1

                        z toho: retailové vklady

                        030

                        1,2

                        z toho: nezajištěné velké komerční vklady

                        040

                        1,3

                        z toho: zajištěné financování

                        050

                        1,4

                        z toho: prioritní nezajištěné cenné papíry

                        060

                        1,5

                        z toho: kryté dluhopisy

                        070

                        1,6

                        z toho: cenné papíry zajištěné aktivy včetně ABCP

               C 70.00 – REFINANCOVÁNÍ

                        osa z

                     Měny celkem a významné měny

                           Refinancování

                           Jednodenní

                           > 1 den ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        010

                        1.1

                           1

                           financování celkem

                        020

                        1.1.1

                           retailové vklady

                        030

                        1.1.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        040

                        1.1.3

                           zajištěné financování

                        050

                        1,2

                           2

                           financování celkem

                        060

                        1.2.1

                           retailové vklady

                        070

                        1.2.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        080

                        1.2.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 14 dní ≤ 1 měsíc

                           > 1 měsíc ≤ 3 měsíce

                           > 3 měsíce ≤ 6 měsíců

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        010

                        1.1

                           1

                           financování celkem

                        020

                        1.1.1

                           retailové vklady

                        030

                        1.1.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        040

                        1.1.3

                           zajištěné financování

                        050

                        1,2

                           2

                           financování celkem

                        060

                        1.2.1

                           retailové vklady

                        070

                        1.2.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        080

                        1.2.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 6 měsíců

                           ‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

                           Průměrná doba financování (v dnech)

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Termín splatných prostředků

                           Termín refinancovaných prostředků

                           Termín nových prostředků

                           Celkový profil financování

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        010

                        1.1

                           1

                           financování celkem

                        020

                        1.1.1

                           retailové vklady

                        030

                        1.1.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        040

                        1.1.3

                           zajištěné financování

                        050

                        1,2

                           2

                           financování celkem

                        060

                        1.2.1

                           retailové vklady

                        070

                        1.2.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        080

                        1.2.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           Jednodenní

                           > 1 den ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        090

                        1,3

                           3

                           financování celkem

                        100

                        1.3.1

                           retailové vklady

                        110

                        1.3.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        120

                        1.3.3

                           zajištěné financování

                        130

                        1.4

                           4

                           financování celkem

                        140

                        1.4.1

                           retailové vklady

                        150

                        1.4.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        160

                        1.4.3

                           zajištěné financování

                        170

                        1.5

                           5

                           financování celkem

                        180

                        1.5.1

                           retailové vklady

                        190

                        1.5.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        200

                        1.5.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 14 dní ≤ 1 měsíc

                           > 1 měsíc ≤ 3 měsíce

                           > 3 měsíce ≤ 6 měsíců

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        090

                        1,3

                           3

                           financování celkem

                        100

                        1.3.1

                           retailové vklady

                        110

                        1.3.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        120

                        1.3.3

                           zajištěné financování

                        130

                        1.4

                           4

                           financování celkem

                        140

                        1.4.1

                           retailové vklady

                        150

                        1.4.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        160

                        1.4.3

                           zajištěné financování

                        170

                        1.5

                           5

                           financování celkem

                        180

                        1.5.1

                           retailové vklady

                        190

                        1.5.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        200

                        1.5.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 6 měsíců

                           ‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

                           Průměrná doba financování (v dnech)

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Termín splatných prostředků

                           Termín refinancovaných prostředků

                           Termín nových prostředků

                           Celkový profil financování

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        090

                        1.3

                           3

                           financování celkem

                        100

                        1.3.1

                           retailové vklady

                        110

                        1.3.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        120

                        1.3.3

                           zajištěné financování

                        130

                        1.4

                           4

                           financování celkem

                        140

                        1.4.1

                           retailové vklady

                        150

                        1.4.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        160

                        1.4.3

                           zajištěné financování

                        170

                        1.5

                           5

                           financování celkem

                        180

                        1.5.1

                           retailové vklady

                        190

                        1.5.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        200

                        1.5.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           Jednodenní

                           > 1 den ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        210

                        1.6

                           6

                           financování celkem

                        220

                        1.6.1

                           retailové vklady

                        230

                        1.6.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        240

                        1.6.3

                           zajištěné financování

                        250

                        1.7

                           7

                           financování celkem

                        260

                        1.7.1

                           retailové vklady

                        270

                        1.7.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        280

                        1.7.3

                           zajištěné financování

                        290

                        1.8

                           8

                           financování celkem

                        300

                        1.8.1

                           retailové vklady

                        310

                        1.8.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        320

                        1.8.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 14 dní ≤ 1 měsíc

                           > 1 měsíc ≤ 3 měsíce

                           > 3 měsíce ≤ 6 měsíců

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        210

                        1.6

                           6

                           financování celkem

                        220

                        1.6.1

                           retailové vklady

                        230

                        1.6.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        240

                        1.6.3

                           zajištěné financování

                        250

                        1.7

                           7

                           financování celkem

                        260

                        1.7.1

                           retailové vklady

                        270

                        1.7.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        280

                        1.7.3

                           zajištěné financování

                        290

                        1.8

                           8

                           financování celkem

                        300

                        1.8.1

                           retailové vklady

                        310

                        1.8.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        320

                        1.8.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 6 měsíců

                           ‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

                           Průměrná doba financování (v dnech)

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Termín splatných prostředků

                           Termín refinancovaných prostředků

                           Termín nových prostředků

                           Celkový profil financování

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        210

                        1.6

                           6

                           financování celkem

                        220

                        1.6.1

                           retailové vklady

                        230

                        1.6.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        240

                        1.6.3

                           zajištěné financování

                        250

                        1.7

                           7

                           financování celkem

                        260

                        1.7.1

                           retailové vklady

                        270

                        1.7.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        280

                        1.7.3

                           zajištěné financování

                        290

                        1.8

                           8

                           financování celkem

                        300

                        1.8.1

                           retailové vklady

                        310

                        1.8.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        320

                        1.8.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           Jednodenní

                           > 1 den ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        330

                        1.9

                           9

                           financování celkem

                        340

                        1.9.1

                           retailové vklady

                        350

                        1.9.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        360

                        1.9.3

                           zajištěné financování

                        370

                        1.10

                           10

                           financování celkem

                        380

                        1.10.1

                           retailové vklady

                        390

                        1.10.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        400

                        1.10.3

                           zajištěné financování

                        410

                        1,11

                           11

                           financování celkem

                        420

                        1.11.1

                           retailové vklady

                        430

                        1.11.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        440

                        1.11.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 14 dní ≤ 1 měsíc

                           > 1 měsíc ≤ 3 měsíce

                           > 3 měsíce ≤ 6 měsíců

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        330

                        1.9

                           9

                           financování celkem

                        340

                        1.9.1

                           retailové vklady

                        350

                        1.9.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        360

                        1.9.3

                           zajištěné financování

                        370

                        1.10

                           10

                           financování celkem

                        380

                        1.10.1

                           retailové vklady

                        390

                        1.10.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        400

                        1.10.3

                           zajištěné financování

                        410

                        1,11

                           11

                           financování celkem

                        420

                        1.11.1

                           retailové vklady

                        430

                        1.11.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        440

                        1.11.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 6 měsíců

                           ‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

                           Průměrná doba financování (v dnech)

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Termín splatných prostředků

                           Termín refinancovaných prostředků

                           Termín nových prostředků

                           Celkový profil financování

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        330

                        1.9

                           9

                           financování celkem

                        340

                        1.9.1

                           retailové vklady

                        350

                        1.9.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        360

                        1.9.3

                           zajištěné financování

                        370

                        1.10

                           10

                           financování celkem

                        380

                        1.10.1

                           retailové vklady

                        390

                        1.10.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        400

                        1.10.3

                           zajištěné financování

                        410

                        1,11

                           11

                           financování celkem

                        420

                        1.11.1

                           retailové vklady

                        430

                        1.11.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        440

                        1.11.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           Jednodenní

                           > 1 den ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        450

                        1,12

                           12

                           financování celkem

                        460

                        1.12.1

                           retailové vklady

                        470

                        1.12.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        480

                        1.12.3

                           zajištěné financování

                        490

                        1,13

                           13

                           financování celkem

                        500

                        1.13.1

                           retailové vklady

                        510

                        1.13.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        520

                        1.13.3

                           zajištěné financování

                        530

                        1,14

                           14

                           financování celkem

                        540

                        1.14.1

                           retailové vklady

                        550

                        1.14.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        560

                        1.14.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 14 dní ≤ 1 měsíc

                           > 1 měsíc ≤ 3 měsíce

                           > 3 měsíce ≤ 6 měsíců

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        450

                        1,12

                           12

                           financování celkem

                        460

                        1.12.1

                           retailové vklady

                        470

                        1.12.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        480

                        1.12.3

                           zajištěné financování

                        490

                        1,13

                           13

                           financování celkem

                        500

                        1.13.1

                           retailové vklady

                        510

                        1.13.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        520

                        1.13.3

                           zajištěné financování

                        530

                        1,14

                           14

                           financování celkem

                        540

                        1.14.1

                           retailové vklady

                        550

                        1.14.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        560

                        1.14.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 6 měsíců

                           ‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

                           Průměrná doba financování (v dnech)

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Termín splatných prostředků

                           Termín refinancovaných prostředků

                           Termín nových prostředků

                           Celkový profil financování

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        450

                        1,12

                           12

                           financování celkem

                        460

                        1.12.1

                           retailové vklady

                        470

                        1.12.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        480

                        1.12.3

                           zajištěné financování

                        490

                        1,13

                           13

                           financování celkem

                        500

                        1.13.1

                           retailové vklady

                        510

                        1.13.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        520

                        1.13.3

                           zajištěné financování

                        530

                        1,14

                           14

                           financování celkem

                        540

                        1.14.1

                           retailové vklady

                        550

                        1.14.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        560

                        1.14.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           Jednodenní

                           > 1 den ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        570

                        1,15

                           15

                           financování celkem

                        580

                        1.15.1

                           retailové vklady

                        590

                        1.15.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        600

                        1.15.3

                           zajištěné financování

                        610

                        1,16

                           16

                           financování celkem

                        620

                        1.16.1

                           retailové vklady

                        630

                        1.16.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        640

                        1.16.3

                           zajištěné financování

                        650

                        1,17

                           17

                           financování celkem

                        660

                        1.17.1

                           retailové vklady

                        670

                        1.17.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        680

                        1.17.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 14 dní ≤ 1 měsíc

                           > 1 měsíc ≤ 3 měsíce

                           > 3 měsíce ≤ 6 měsíců

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        570

                        1,15

                           15

                           financování celkem

                        580

                        1.15.1

                           retailové vklady

                        590

                        1.15.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        600

                        1.15.3

                           zajištěné financování

                        610

                        1,16

                           16

                           financování celkem

                        620

                        1.16.1

                           retailové vklady

                        630

                        1.16.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        640

                        1.16.3

                           zajištěné financování

                        650

                        1,17

                           17

                           financování celkem

                        660

                        1.17.1

                           retailové vklady

                        670

                        1.17.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        680

                        1.17.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 6 měsíců

                           ‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

                           Průměrná doba financování (v dnech)

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Termín splatných prostředků

                           Termín refinancovaných prostředků

                           Termín nových prostředků

                           Celkový profil financování

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        570

                        1,15

                           15

                           financování celkem

                        580

                        1.15.1

                           retailové vklady

                        590

                        1.15.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        600

                        1.15.3

                           zajištěné financování

                        610

                        1,16

                           16

                           financování celkem

                        620

                        1.16.1

                           retailové vklady

                        630

                        1.16.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        640

                        1.16.3

                           zajištěné financování

                        650

                        1,17

                           17

                           financování celkem

                        660

                        1.17.1

                           retailové vklady

                        670

                        1.17.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        680

                        1.17.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           Jednodenní

                           > 1 den ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        690

                        1,18

                           18

                           financování celkem

                        700

                        1.18.1

                           retailové vklady

                        710

                        1.18.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        720

                        1.18.3

                           zajištěné financování

                        730

                        1,19

                           19

                           financování celkem

                        740

                        1.19.1

                           retailové vklady

                        750

                        1.19.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        760

                        1.19.3

                           zajištěné financování

                        770

                        1.20

                           20

                           financování celkem

                        780

                        1.20.1

                           retailové vklady

                        790

                        1.20.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        800

                        1.20.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 14 dní ≤ 1 měsíc

                           > 1 měsíc ≤ 3 měsíce

                           > 3 měsíce ≤ 6 měsíců

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        690

                        1,18

                           18

                           financování celkem

                        700

                        1.18.1

                           retailové vklady

                        710

                        1.18.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        720

                        1.18.3

                           zajištěné financování

                        730

                        1,19

                           19

                           financování celkem

                        740

                        1.19.1

                           retailové vklady

                        750

                        1.19.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        760

                        1.19.3

                           zajištěné financování

                        770

                        1.20

                           20

                           financování celkem

                        780

                        1.20.1

                           retailové vklady

                        790

                        1.20.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        800

                        1.20.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 6 měsíců

                           ‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

                           Průměrná doba financování (v dnech)

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Termín splatných prostředků

                           Termín refinancovaných prostředků

                           Termín nových prostředků

                           Celkový profil financování

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        690

                        1,18

                           18

                           financování celkem

                        700

                        1.18.1

                           retailové vklady

                        710

                        1.18.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        720

                        1.18.3

                           zajištěné financování

                        730

                        1,19

                           19

                           financování celkem

                        740

                        1.19.1

                           retailové vklady

                        750

                        1.19.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        760

                        1.19.3

                           zajištěné financování

                        770

                        1.20

                           20

                           financování celkem

                        780

                        1.20.1

                           retailové vklady

                        790

                        1.20.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        800

                        1.20.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           Jednodenní

                           > 1 den ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        810

                        1,21

                           21

                           financování celkem

                        820

                        1.21.1

                           retailové vklady

                        830

                        1.21.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        840

                        1.21.3

                           zajištěné financování

                        850

                        1,22

                           22

                           financování celkem

                        860

                        1.22.1

                           retailové vklady

                        870

                        1.22.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        880

                        1.22.3

                           zajištěné financování

                        890

                        1,23

                           23

                           financování celkem

                        900

                        1.23.1

                           retailové vklady

                        910

                        1.23.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        920

                        1.23.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 14 dní ≤ 1 měsíc

                           > 1 měsíc ≤ 3 měsíce

                           > 3 měsíce ≤ 6 měsíců

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        810

                        1,21

                           21

                           financování celkem

                        820

                        1.21.1

                           retailové vklady

                        830

                        1.21.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        840

                        1.21.3

                           zajištěné financování

                        850

                        1,22

                           22

                           financování celkem

                        860

                        1.22.1

                           retailové vklady

                        870

                        1.22.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        880

                        1.22.3

                           zajištěné financování

                        890

                        1,23

                           23

                           financování celkem

                        900

                        1.23.1

                           retailové vklady

                        910

                        1.23.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        920

                        1.23.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 6 měsíců

                           ‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

                           Průměrná doba financování (v dnech)

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Termín splatných prostředků

                           Termín refinancovaných prostředků

                           Termín nových prostředků

                           Celkový profil financování

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        810

                        1,21

                           21

                           financování celkem

                        820

                        1.21.1

                           retailové vklady

                        830

                        1.21.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        840

                        1.21.3

                           zajištěné financování

                        850

                        1,22

                           22

                           financování celkem

                        860

                        1.22.1

                           retailové vklady

                        870

                        1.22.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        880

                        1.22.3

                           zajištěné financování

                        890

                        1,23

                           23

                           financování celkem

                        900

                        1.23.1

                           retailové vklady

                        910

                        1.23.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        920

                        1.23.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           Jednodenní

                           > 1 den ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        930

                        1,24

                           24

                           financování celkem

                        940

                        1.24.1

                           retailové vklady

                        950

                        1.24.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        960

                        1.24.3

                           zajištěné financování

                        970

                        1,25

                           25

                           financování celkem

                        980

                        1.25.1

                           retailové vklady

                        990

                        1.25.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1000

                        1.25.3

                           zajištěné financování

                        1010

                        1,26

                           26

                           financování celkem

                        1020

                        1.26.1

                           retailové vklady

                        1030

                        1.26.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1040

                        1.26.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 14 dní ≤ 1 měsíc

                           > 1 měsíc ≤ 3 měsíce

                           > 3 měsíce ≤ 6 měsíců

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        930

                        1,24

                           24

                           financování celkem

                        940

                        1.24.1

                           retailové vklady

                        950

                        1.24.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        960

                        1.24.3

                           zajištěné financování

                        970

                        1,25

                           25

                           financování celkem

                        980

                        1.25.1

                           retailové vklady

                        990

                        1.25.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1000

                        1.25.3

                           zajištěné financování

                        1010

                        1,26

                           26

                           financování celkem

                        1020

                        1.26.1

                           retailové vklady

                        1030

                        1.26.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1040

                        1.26.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 6 měsíců

                           ‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

                           Průměrná doba financování (v dnech)

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Termín splatných prostředků

                           Termín refinancovaných prostředků

                           Termín nových prostředků

                           Celkový profil financování

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        930

                        1,24

                           24

                           financování celkem

                        940

                        1.24.1

                           retailové vklady

                        950

                        1.24.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        960

                        1.24.3

                           zajištěné financování

                        970

                        1,25

                           25

                           financování celkem

                        980

                        1.25.1

                           retailové vklady

                        990

                        1.25.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1000

                        1.25.3

                           zajištěné financování

                        1010

                        1,26

                           26

                           financování celkem

                        1020

                        1.26.1

                           retailové vklady

                        1030

                        1.26.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1040

                        1.26.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           Jednodenní

                           > 1 den ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        1050

                        1,27

                           27

                           financování celkem

                        1060

                        1.27.1

                           retailové vklady

                        1070

                        1.27.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1080

                        1.27.3

                           zajištěné financování

                        1090

                        1,28

                           28

                           financování celkem

                        1100

                        1.28.1

                           retailové vklady

                        1110

                        1.28.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1120

                        1.28.3

                           zajištěné financování

                        1130

                        1,29

                           29

                           financování celkem

                        1140

                        1.29.1

                           retailové vklady

                        1150

                        1.29.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1160

                        1.29.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 14 dní ≤ 1 měsíc

                           > 1 měsíc ≤ 3 měsíce

                           > 3 měsíce ≤ 6 měsíců

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        1050

                        1,27

                           27

                           financování celkem

                        1060

                        1.27.1

                           retailové vklady

                        1070

                        1.27.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1080

                        1.27.3

                           zajištěné financování

                        1090

                        1,28

                           28

                           financování celkem

                        1100

                        1.28.1

                           retailové vklady

                        1110

                        1.28.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1120

                        1.28.3

                           zajištěné financování

                        1130

                        1,29

                           29

                           financování celkem

                        1140

                        1.29.1

                           retailové vklady

                        1150

                        1.29.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1160

                        1.29.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 6 měsíců

                           ‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

                           Průměrná doba financování (v dnech)

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Termín splatných prostředků

                           Termín refinancovaných prostředků

                           Termín nových prostředků

                           Celkový profil financování

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        1050

                        1,27

                           27

                           financování celkem

                        1060

                        1.27.1

                           retailové vklady

                        1070

                        1.27.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1080

                        1.27.3

                           zajištěné financování

                        1090

                        1,28

                           28

                           financování celkem

                        1100

                        1.28.1

                           retailové vklady

                        1110

                        1.28.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1120

                        1.28.3

                           zajištěné financování

                        1130

                        1,29

                           29

                           financování celkem

                        1140

                        1.29.1

                           retailové vklady

                        1150

                        1.29.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1160

                        1.29.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           Jednodenní

                           > 1 den ≤ 7 dní

                           > 7 dní ≤ 14 dní

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        1170

                        1.30

                           30

                           financování celkem

                        1180

                        1.30.1

                           retailové vklady

                        1190

                        1.30.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1200

                        1.30.3

                           zajištěné financování

                        1210

                        1,31

                           31

                           financování celkem

                        1220

                        1.31.1

                           retailové vklady

                        1230

                        1.31.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1240

                        1.31.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 14 dní ≤ 1 měsíc

                           > 1 měsíc ≤ 3 měsíce

                           > 3 měsíce ≤ 6 měsíců

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        1170

                        1.30

                           30

                           financování celkem

                        1180

                        1.30.1

                           retailové vklady

                        1190

                        1.30.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1200

                        1.30.3

                           zajištěné financování

                        1210

                        1,31

                           31

                           financování celkem

                        1220

                        1.31.1

                           retailové vklady

                        1230

                        1.31.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1240

                        1.31.3

                           zajištěné financování

                           Refinancování

                           > 6 měsíců

                           ‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

                           Průměrná doba financování (v dnech)

                           Splatné

                           Refinancování

                           Nové prostředky

                           Čistá hodnota

                           Termín splatných prostředků

                           Termín refinancovaných prostředků

                           Termín nových prostředků

                           Celkový profil financování

                           Řádek

                           ID

                           Den

                           Položka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        1170

                        1.30

                           30

                           financování celkem

                        1180

                        1.30.1

                           retailové vklady

                        1190

                        1.30.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1200

                        1.30.3

                           zajištěné financování

                        1210

                        1,31

                           31

                           financování celkem

                        1220

                        1.31.1

                           retailové vklady

                        1230

                        1.31.2

                           nezajištěné velké komerční vklady

                        1240

                        1.31.3

                           zajištěné financování

            PŘÍLOHA XIX

               POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ŠABLONY PRO DOPLŇKOVÉ NÁSTROJE SLEDOVÁNÍ Z PŘÍLOHY XVIII

            1.   Doplňkové nástroje sledování
            1.1.   Obecné poznámky

                        1.

                        Souhrnná šablona uvedená v příloze XVIII slouží k monitorování likviditního rizika instituce, které nespadá do působnosti výkazů týkajících se krytí likvidity a stabilního financování.

                  1.2.   Koncentrace financování podle protistrany (C 67.00)

                        1.

                        Cílem této šablony je shromáždit od vykazujících institucí informace týkající se koncentrace financování podle protistrany.

                        2.

                        Pro účely vyplňování této šablony:

                                    a)

                                    instituce vykážou deset největších protistran nebo ekonomicky spjatou skupinu klientů ve smyslu čl. 4 bodu 39 nařízení (EU) č. 575/2013 (nařízení o kapitálových požadavcích), přesáhne-li objem financování získaný od každé z protistran hranici 1 % celkového objemu závazků na podpoložkách oddílu 1 této šablony. Protistrana vykázaná v položce 1.01 tak bude představovat největší částku financování získaného od jedné protistrany, která k datu vykazování přesahuje 1 % hranici, položka 1.02 bude představovat druhou největší částku financování nad úrovní 1 % hranice atd.;

                                    b)

                                    celkový objem všech ostatních závazků vykážou instituce v oddíle 2;

                                    c)

                                    součet celkových částek uvedených v oddíle 1 a v oddíle 2 bude roven celkovému objemu závazků dané instituce vykázanému v rozvaze předkládané v rámci pro finanční vykazování (FINREP).

                        3.

                        U každé protistrany vykážou instituce tyto údaje:

                                    a)

                                    název protistrany;

                                    b)

                                    kód LEI;

                                    c)

                                    odvětví protistrany;

                                    d)

                                    sídlo protistrany;

                                    e)

                                    druh produktu;

                                    f)

                                    přijatou částku;

                                    g)

                                    vážený průměr počáteční splatnosti; a

                                    h)

                                    vážený průměr zbytkové splatnosti;

                              Bližší vysvětlení k těmto údajům je podáno v níže uvedené tabulce.

                        4.

                        Obdrží-li instituce prostředky na financování v rámci více než jednoho druhu produktu, vykáže jako druh ten produkt, v rámci něhož obdržela největší podíl financování. Příslušnému orgánu se poskytnou samostatné informace, ve kterých bude rozepsáno získané financování pro pět nejvýznamnějších produktů podle jejich druhů.

                        5.

                        Při určování totožnosti faktického držitele cenných papírů se lze řídit zásadou vynaložení nejvyššího úsilí. Má-li instituce informace týkající se držitele cenných papírů (tzn. je-li spravující bankou), měla by jejich objem vykázat v rámci vykazování koncentrace protistran. Nejsou-li informace o držiteli cenných papírů k dispozici, nemusí být odpovídající částka vykazována.

                        6.

                        Pokyny týkající se konkrétních sloupců:

                                    Sloupec

                                    Odkazy na právní předpisy a pokyny

                                    010

                                       Název protistrany

                                    Název každé protistrany, která poskytla financování přesahující 1 % celkového objemu závazků, se vykáže ve sloupci 010 v sestupném pořadí, tzn. podle pořadí daného objemem poskytnutého financování.
                                    Vykázaný název protistrany obsahuje název právnické osoby společnosti, od níž pochází příslušné financování, včetně všech označení typu společnosti, jako je SA (société anonyme ve Francii), Plc. (public limited company ve Spojeném království) nebo AG (Aktiengesellschaft v Německu).

                                    020

                                       Kód LEI

                                    Identifikační kód právnické osoby protistrany.

                                    030

                                       Odvětví protistrany

                                    Každé protistraně bude přiděleno jedno odvětví na základě tříd hospodářských odvětví dle FINREP:
                                    i) centrální banky; ii) orgány státní správy; iii) úvěrové instituce; iv) jiné finanční podniky; v) nefinanční podniky; vi) domácnosti.
                                    U ekonomicky spjatých skupin klientů se odvětví nevykazuje.

                                    040

                                       Sídlo protistrany

                                    Užije se kód ISO 3166-1-alfa-2 země registrace protistrany (včetně pseudo-ISO kódů pro mezinárodní organizace, které jsou k dispozici v posledním vydání příručky Eurostatu‚Balance of Payments Vademecum‘).
                                    U ekonomicky spjatých skupin klientů se země nevykazuje.

                                    050

                                       Druh produktu

                                    U protistran vykázaných ve sloupci 010 se uvede druh produktu odpovídající emitovanému produktu, v jehož rámci bylo financování přijato (nebo v případě kombinace různých druhů produktů druh produktu, v jehož rámci byl přijat největší podíl financování), a to za použití následujících tučně vytištěných kódů:

                                                   UWF (nezajištěné velkoobchodní financování získané od finančních zákazníků včetně mezibankovních peněžních prostředků)

                                                   UWNF (nezajištěné velkoobchodní financování získané od nefinančních zákazníků)

                                                   REPO (financování získané na základě rep ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 82 nařízení o kapitálových požadavcích)

                                                   CB (financování získané z emise krytých dluhopisů ve smyslu čl. 129 odst. 4 nebo 5 nařízení o kapitálových požadavcích nebo ve smyslu čl. 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES)

                                                   ABS (financování získané z emise cenných papírů krytých aktivy včetně obchodních cenných papírů krytých aktivy)

                                                   IGCP financování získané od protistran ve skupině.

                                    060

                                       Přijatá částka

                                    Celková částka financování získaná od protistran vykázaných ve sloupci 010 se vykáže ve sloupci 060.

                                    070

                                       Vážený průměr počáteční splatnosti

                                    U částky financování, která byla vykázána ve sloupci 060, získaného od protistrany vykázané ve sloupci 010 se k tomuto financování vykáže ve sloupci 070 vážený průměr počáteční splatnosti (v dnech).
                                    Vážený průměr počáteční splatnosti je průměrná počáteční splatnost (v dnech) financování získaného od dané protistrany, která se stanoví na základě hodnoty jednotlivých částek získaného financování v poměru k celkovému objemu získaného financování.
                                    Například:

                                                1.

                                                Byla přijata 1 miliarda EUR od protistrany A s počáteční splatností 180 dnů.

                                                2.

                                                Bylo přijato 0,5 miliardy EUR od protistrany A s počáteční splatností 360 dnů.

                                          Vážený průměr počáteční splatnosti = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dnů + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 360 dnů
                                    Vážený průměr počáteční splatnosti = 240 dnů

                                    080

                                       Vážený průměr zbytkové splatnosti

                                    U částky financování, která byla vykázána ve sloupci 060, získaného od protistrany vykázané ve sloupci 010 se k tomuto financování vykáže ve sloupci 080 vážený průměr zbytkové splatnosti (v dnech).
                                    Vážený průměr zbytkové splatnosti je průměrná zbývající splatnost (v dnech) financování získaného od dané protistrany, která se stanoví na základě velikosti jednotlivých částek získaného financování v poměru k celkovému objemu získaného financování.
                                    Například:

                                                1.

                                                Byla přijata 1 miliarda EUR od protistrany A se zbytkovou splatností 60 dnů.

                                                2.

                                                Bylo přijato 0,5 miliardy EUR od protistrany A se zbytkovou splatností 180 dnů.

                                          Vážený průměr zbytkové splatnosti = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 60 dnů + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dnů
                                    Vážený průměr zbytkové splatnosti = 100 dnů

                  1.3.   Koncentrace financování podle druhu produktu (C 68.00)

                        1.

                        Cílem této šablony je shromáždit od vykazujících institucí informace týkající se koncentrace financování podle druhu produktu, rozepsané podle následujících typů financování:

                                    1.

                                    Retailové financování:

                                                a)

                                                vklady na požádání;

                                                b)

                                                termínované vklady na dobu nejvýše 30 dnů

                                                c)

                                                termínované vklady na dobu delší než 30 dnů;

                                                            i)

                                                            s pokutou za předčasný výběr, jejíž výše významně přesahuje ztrátu úroků;

                                                            ii)

                                                            bez pokuty za předčasný výběr, jejíž výše významně přesahuje ztrátu úroků;

                                                d)

                                                spořicí účty;

                                                            i)

                                                            s výpovědní lhůtou pro výběr delší než 30 dnů;

                                                            ii)

                                                            bez výpovědní lhůty pro výběr delší než 30 dnů;

                                    2.

                                    Velkoobchodní financování;

                                                a)

                                                nezajištěné velkoobchodní financování;

                                                            i)

                                                            z toho finanční zákazníci

                                                            ii)

                                                            z toho nefinanční zákazníci

                                                            iii)

                                                            z toho od subjektů ve skupině

                                                b)

                                                zajištěné velkoobchodní financování;

                                                            i)

                                                            z toho repa

                                                            ii)

                                                            z toho emise krytých dluhopisů

                                                            iii)

                                                            z toho emise cenných papírů krytých aktivy

                                                            iv)

                                                            z toho od subjektů ve skupině

                        2.

                        Pro účely vyplňování této šablony vykážou instituce celkovou částku financování získaného v rámci každé kategorie produktů, přesahuje-li 1 % celkového objemu závazků.

                        3.

                        U každého druhu produktu vykážou instituce tyto údaje:

                                    a)

                                    celkovou přijatou částku;

                                    b)

                                    částku, která je kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi;

                                    c)

                                    částku, která není kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi;

                                    d)

                                    vážený průměr počáteční splatnosti; a

                                    e)

                                    vážený průměr zbytkové splatnosti.

                              Bližší vysvětlení k těmto údajům je podáno v níže uvedené tabulce.

                        4.

                        Pro účely stanovení druhů produktů, v jejichž rámci bylo přijato financování přesahující 1 % celkového objemu závazků, je měna nevýznamná.

                        5.

                        Pokyny týkající se konkrétních sloupců:

                                    Sloupec

                                    Odkazy na právní předpisy a pokyny

                                    010

                                       Celková přijatá částka

                                    Celková částka financování přijatá v rámci jednotlivých kategorií produktů uvedených ve sloupci ‚Název produktu‘ se vykáže ve sloupci 010 šablony v jediné kombinované vykazovací měně.

                                    020

                                       Částka, která je kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi

                                    Z celkové částky prostředků získaných v rámci jednotlivých kategorií produktů, které jsou uvedeny ve sloupci ‚Název produktu‘, vykázané ve sloupci 010 se vykáže částka, která je krytá systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi.
                                    Pozn.: Částky vykázané ve sloupci 020 a ve sloupci 030 u jednotlivých kategorií produktů uvedených ve sloupci ‚Název produktu‘ se musí rovnat celkové přijaté částce vykázané ve sloupci 010.

                                    030

                                       Částka, která není kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi

                                    Z celkové částky prostředků získaných v rámci jednotlivých kategorií produktů, které jsou uvedeny ve sloupci ‚Název produktu‘, vykázané ve sloupci 010 se vykáže částka, která není krytá systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi.
                                    Pozn.: Částky vykázané ve sloupci 020 a ve sloupci 030 u jednotlivých kategorií produktů uvedených ve sloupci ‚Název produktu‘ se musí rovnat celkové přijaté částce vykázané ve sloupci 010.

                                    040

                                       Vážený průměr počáteční splatnosti

                                    U přijaté částky financování, která byla vykázána ve sloupci 010, v rámci jednotlivých kategorií produktů, které jsou uvedeny ve sloupci ‚Název produktu‘, se k tomuto financování vykáže ve sloupci 040 vážený průměr počáteční splatnosti (v dnech).
                                    Vážený průměr počáteční splatnosti je průměrná počáteční splatnost (v dnech) financování získaného od jedné každé protistrany v rámci emise určitého produktu v poměru k celkovému objemu financování získaného v rámci emise tohoto produktu.
                                    Například:

                                                1.

                                                Byla přijata 1 miliarda EUR od protistrany A v rámci emise produktu X s počáteční splatností 180 dnů.

                                                2.

                                                Bylo přijato 0,5 miliardy EUR od protistrany B v rámci emise produktu X s počáteční splatností 360 dnů.

                                          Vážený průměr počáteční splatnosti = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dnů + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 360 dnů
                                    Vážený průměr počáteční splatnosti = 240 dnů

                                    050

                                       Vážený průměr zbytkové splatnosti

                                    U přijaté částky financování, která byla vykázána ve sloupci 010, v rámci jednotlivých kategorií produktů, které jsou uvedeny ve sloupci ‚Název produktu‘, se k tomuto financování vykáže ve sloupci 050 vážený průměr zbytkové splatnosti (v dnech).
                                    Vážený průměr zbytkové splatnosti je průměrná zbývající splatnost (v dnech) financování získaného od jedné každé protistrany v rámci emise určitého produktu v poměru k celkovému objemu financování získaného v rámci emise tohoto produktu.
                                    Například:

                                                1.

                                                Byla přijata 1 miliarda EUR od protistrany A v rámci emise produktu X se zbytkovou splatností 60 dnů.

                                                2.

                                                Bylo přijato 0,5 miliardy EUR od protistrany B v rámci emise produktu X se zbytkovou splatností 180 dnů.

                                          Vážený průměr zbytkové splatnosti = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 60 dnů + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dnů
                                    Vážený průměr zbytkové splatnosti = 100 dnů

                  1.4.   Ceny za různé doby trvání financování (C 69.00)

                        1.

                        Cílem této šablony je shromáždit informace o průměrném objemu transakcí a cenách, které instituce platí za financování, a to při následujících splatnostech:

                                    a)

                                    jednodenní (sloupce 010 a 020)

                                    b)

                                    1 týden (sloupce 030 a 040)

                                    c)

                                    1 měsíc (sloupce 050 a 060)

                                    d)

                                    3 měsíce (sloupce 070 a 080)

                                    e)

                                    6 měsíců (sloupce 090 a 100)

                                    f)

                                    1 rok (sloupce 110 a 120)

                                    g)

                                    2 roky (sloupce 130 a 140)

                                    h)

                                    5 let (sloupce 150 a 160)

                                    i)

                                    10 let (sloupce 170 a 180)

                        2.

                        Při stanovení splatnosti získaného financování neberou instituce v úvahu období mezi datem realizace obchodu a datem vypořádání, např. tříměsíční závazek s vypořádáním ve dvoutýdenní lhůtě se vykáže jako závazek s tříměsíční splatností (sloupce 070 a 080).

                        3.

                        U každého koše splatnosti je v levém sloupci vykázáno jedno z následujících rozpětí:

                                    1.

                                    rozpětí vztahující se na závazky s roční nebo kratší splatností, splatné daným podnikem, pokud by se staly předmětem derivátového obchodování při uplatnění jednodenního referenčního indexu příslušné měny, a to nejpozději ke dni ukončení obchodu v den uskutečnění transakce;

                                    2.

                                    rozpětí vztahující se na závazky se splatností delší než jeden rok, splatné daným podnikem při emisi, pokud by se staly předmětem derivátového obchodování při uplatnění jednodenního referenčního indexu příslušné měny, tj. tříměsíční referenční sazby EURIBOR v případě EUR nebo LIBOR v případě GBP a USD, a to nejpozději ke dni ukončení obchodu v den uskutečnění transakce.

                        4.

                        Rozpětí se vyjádří v bazických bodech (b.b.) a vypočítá se jako vážený průměr. Například:

                                    1.

                                    Protistrana A poskytla nebo nabídla financování ve výši 1 miliardy EUR s rozpětím 200 b.b. nad převládající sazbou EURIBOR.

                                    2.

                                    Protistrana B poskytla nebo nabídla financování ve výši 0,5 miliardy EUR s rozpětím 150 b.b. nad převládající sazbou EURIBOR.
                                    Vážený průměr rozpětí = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 200 b.b. + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 150 b.b.
                                    Vážený průměr rozpětí = 183 b.b.

                        5.

                        Pro účely výpočtu průměrného splatného rozpětí vypočítají instituce celkové náklady v emisní měně, kdy nechají stranou veškeré měnové swapy, započítají však veškeré prémie či snížení ceny a splatné poplatky či pohledávky, přičemž jako základ použijí termín jakéhokoli teoretického či skutečného swapu úrokových sazeb, jenž odpovídá termínu závazku. Rozpětí je rozdílem sazby u daného závazku a sazby swapu.

                        6.

                        Čistý objem financování získaného v rámci jednotlivých kategorií financování uvedených ve sloupci ‚Položka‘ se vykáže ve sloupci ‚objem‘ v příslušném časovém koši. Například u financování uvedeného v bodě 4 by to bylo 1 500 000 EUR.

                        7.

                        Pokud není co vykazovat, ponechá se pole pro rozpětí prázdné.

                        8.

                        Pokyny týkající se jednotlivých řádků:

                                    Řádek

                                    Odkazy na právní předpisy a pokyny

                                    010

                                    1   Celkový objem financování

                                    Celkový objem a vážený průměr rozpětí veškerého získaného financování pro následující doby trvání:

                                                a)

                                                jednodenní (sloupce 010 a 020)

                                                b)

                                                1 týden (sloupce 030 a 040)

                                                c)

                                                1 měsíc (sloupce 050 a 060)

                                                d)

                                                3 měsíce (sloupce 070 a 080)

                                                e)

                                                6 měsíců (sloupce 090 a 100)

                                                f)

                                                1 rok (sloupce 110 a 120)

                                                g)

                                                2 roky (sloupce 130 a 140)

                                                h)

                                                5 let (sloupce 150 a 160)

                                                i)

                                                10 let (sloupce 170 a 180)

                                    020

                                    1.1   z toho: retailové vklady

                                    Z celkového objemu financování vykázaného v položce 1 se uvede celkový objem a vážený průměr rozpětí obdržených retailových vkladů.

                                    030

                                    1.2   z toho: nezajištěné velké komerční vklady

                                    Z celkového objemu financování vykázaného v položce 1 se uvede celkový objem a vážený průměr rozpětí obdržených velkých komerčních vkladů.

                                    040

                                    1.3   z toho: zajištěné financování

                                    Z celkového objemu financování vykázaného v položce 1 se uvede celkový objem a vážený průměr rozpětí získaného zajištěného financování.

                                    050

                                    1.4   z toho: prioritní nezajištěné cenné papíry

                                    Z celkového objemu financování vykázaného v položce 1 se uvede celkový objem a vážený průměr rozpětí získaných prioritních nezajištěných cenných papírů.

                                    060

                                    1.5   z toho: kryté dluhopisy

                                    Z celkového objemu financování vykázaného v položce 1 se uvede celkový objem a vážený průměr rozpětí celkové emise krytých dluhopisů zatěžujících vlastní aktiva dané instituce.

                                    070

                                    1.6   z toho: cenné papíry zajištěné aktivy včetně ABCP

                                    Z celkového objemu financování vykázaného v položce 1 se uvede celkový objem a vážený průměr rozpětí cenných papírů krytých aktivy včetně obchodních papírů krytých aktivy.

                  1.5.   Refinancování (C 70.00)

                        1.

                        Cílem této šablony je shromáždit informace o objemu prostředků v době splatnosti a nově získaných, tj. refinancovaných (roll-over), prostředcích v průběhu jednotlivých dní během jednoho měsíce.

                        2.

                        Prostředky financování v době splatnosti vykážou instituce v těchto časových koších:

                                    a)

                                    jednodenní (sloupce 010 a 040)

                                    b)

                                    v rozmezí 1 dne a 7 dnů (sloupce 050 až 080)

                                    c)

                                    v rozmezí 7 dnů a 14 dnů (sloupce 090 až 120)

                                    d)

                                    v rozmezí 14 dnů a 1 měsíce (sloupce 130 až 160)

                                    e)

                                    v rozmezí 1 měsíce a 3 měsíců (sloupce 170 až 200)

                                    f)

                                    v rozmezí 3 měsíců a 6 měsíců (sloupce 210 až 240)

                                    g)

                                    se splatností delší než 6 měsíců (sloupce 250 až 280)

                        3.

                        U všech časových košů uvedených v předchozím bodě 2 se splatná částka vykáže v levém sloupci, refinancované prostředky se vykážou ve sloupci ‚Refinancování‘, nově získané prostředky se vykážou ve sloupci ‚Nové prostředky‘ a čistý rozdíl (tj. nové prostředky + refinancování – splatná částka) se vykáže v pravém sloupci.

                        4.

                        Celkový čistý objem peněžních toků se vykáže ve sloupci 290 a bude roven součtu všech sloupců obsahujících čisté položky (tj. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

                        5.

                        U splatných termínovaných prostředků financování se průměrná doba financování vykáže (v dnech) ve sloupci 300.

                        6.

                        U refinancovaných prostředků se průměrná doba financování vykáže (v dnech) ve sloupci 310.

                        7.

                        U nových termínovaných prostředků financování se průměrná doba financování vykáže (v dnech) ve sloupci 320.

                        8.

                        U celého profilu financování se průměrná doba financování vykáže (v dnech) ve sloupci 330.

                        9.

                        Pokyny týkající se jednotlivých řádků:

                                    Sloupec

                                    Odkazy na právní předpisy a pokyny

                                    010 až 040

                                       Jednodenní

                                    Celkový objem financování s denní splatností se vykáže ve sloupci 010 řádkových položek 1.1–1.31. U měsíců, které mají méně než 31 dní, se přebytečné řádky ponechají prázdné.
                                    Celkový objem refinancovaných prostředků s denní splatností se vykáže ve sloupci 020 řádkových položek 1.1–1.31.
                                    Celkový objem nově získaných prostředků s denní splatností se vykáže ve sloupci 030 řádkových položek 1.1–1.31.
                                    Čistý rozdíl mezi stávajícími a nově získanými prostředky financování s denní splatností se vykáže ve sloupci 040 řádkových položek 1.1–1.31.

                                    050 až 080

                                       > 1 den ≤ 7 dní

                                    Celkový objem financování se splatností od jednoho dne do jednoho týdne se vykáže ve sloupci 050 řádkových položek 1.1–1.31. U měsíců, které mají méně než 31 dní, se přebytečné řádky ponechají prázdné.
                                    Celkový objem refinancovaných prostředků s denní splatností se vykáže ve sloupci 060 řádkových položek 1.1–1.31.
                                    Celkový objem nově získaných prostředků financování poskytnutých na období v rozmezí od jednoho dne do jednoho týdne se vykáže ve sloupci 70 řádkových položek 1.1–1.31.
                                    Čistý rozdíl mezi stávajícími a nově získanými prostředky financování se vykáže ve sloupci 080 řádkových položek 1.1–1.31.

                                    090 až 120

                                       > 7 dní ≤ 14 dní

                                    Celkový objem financování se splatností od jednoho do dvou týdnů se vykáže ve sloupci 090 řádkových položek 1.1–1.31. U měsíců, které mají méně než 31 dní, se přebytečné řádky ponechají prázdné.
                                    Celkový objem refinancovaných prostředků s denní splatností se vykáže ve sloupci 100 řádkových položek 1.1–1.31.
                                    Celkový objem nově získaných prostředků financování poskytnutých na období v rozmezí od jednoho týdne do dvou týdnů se vykáže ve sloupci 110 řádkových položek 1.1–1.31.
                                    Čistý rozdíl mezi stávajícími a nově získanými prostředky financování se vykáže ve sloupci 120 řádkových položek 1.1–1.31.

                                    130 až 160

                                       > 14 dní ≤ 1 měsíc

                                    Celkový objem financování se splatností od dvou týdnů do jednoho měsíce se vykáže ve sloupci 130 řádkových položek 1.1–1.31. U měsíců, které mají méně než 31 dní, se přebytečné řádky ponechají prázdné.
                                    Celkový objem refinancovaných prostředků s denní splatností se vykáže ve sloupci 140 řádkových položek 1.1–1.31.
                                    Celkový objem nově získaných prostředků financování poskytnutých na období v rozmezí od dvou týdnů do jednoho měsíce se vykáže ve sloupci 150 řádkových položek 1.1–1.31.
                                    Čistý rozdíl mezi stávajícími a nově získanými prostředky financování se vykáže ve sloupci 160 řádkových položek 1.1–1.31.

                                    170 až 200

                                       > 1 měsíc ≤ 3 měsíce

                                    Celkový objem financování se splatností od jednoho do tří měsíců se vykáže ve sloupci 170 řádkových položek 1.1–1.31. U měsíců, které mají méně než 31 dní, se přebytečné řádky ponechají prázdné.
                                    Celkový objem refinancovaných prostředků s denní splatností se vykáže ve sloupci 180 řádkových položek 1.1–1.31.
                                    Celkový objem nově získaných prostředků financování poskytnutých na období v rozmezí od jednoho měsíce do tří měsíců se vykáže ve sloupci 190 řádkových položek 1.1–1.31.
                                    Čistý rozdíl mezi stávajícími a nově získanými prostředky financování se vykáže ve sloupci 200 řádkových položek 1.1–1.31.

                                    210 až 240

                                       > 3 měsíce ≤ 6 měsíců

                                    Celkový objem financování se splatností od tří do šesti měsíců se vykáže ve sloupci 201 řádkových položek 1.1–1.31. U měsíců, které mají méně než 31 dní, se přebytečné řádky ponechají prázdné.
                                    Celkový objem refinancovaných prostředků s denní splatností se vykáže ve sloupci 220 řádkových položek 1.1–1.31.
                                    Celkový objem nově získaných prostředků financování poskytnutých na období v rozmezí od tří měsíců do šesti měsíců se vykáže ve sloupci 230 řádkových položek 1.1–1.31.
                                    Čistý rozdíl mezi stávajícími a nově získanými prostředky financování se vykáže ve sloupci 240 řádkových položek 1.1–1.31.

                                    250 až 280

                                       > 6 měsíců

                                    Celkový objem financování s dobou splatností delší než šest měsíců se vykáže ve sloupci 250 řádkových položek 1.1–1.31. U měsíců, které mají méně než 31 dní, se přebytečné řádky ponechají prázdné.
                                    Celkový objem refinancovaných prostředků s denní splatností se vykáže ve sloupci 260 řádkových položek 1.1–1.31.
                                    Celkový objem nových prostředků financování poskytnutých na období delší než šest měsíců se vykáže ve sloupci 270 řádkových položek 1.1–1.31.
                                    Čistý rozdíl mezi stávajícími a nově získanými prostředky financování se vykáže ve sloupci 280 řádkových položek 1.1–1.31.

                                    290

                                       Celkový čistý objem peněžních toků

                                    Celkový čistý objem peněžních toků je roven součtu všech sloupců obsahujících čisté položky (tj. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) a vykáže se ve sloupci 290.

                                    300 až 330

                                       Průměrná doba financování (v dnech)

                                    Vážený průměr doby financování (v dnech) všech splatných prostředků financování se vykáže ve sloupci 300. Vážený průměr doby financování (v dnech) všech refinancovaných prostředků se vykáže ve sloupci 310, vážený průměr doby financování (v dnech) všech nově získaných prostředků se vykáže ve sloupci 320 a vážený průměr doby financování (v dnech) celkového profilu financování se vykáže ve sloupci 330.

            PŘÍLOHA XX

               DOPLŇKOVÉ MĚŘENÍ SLEDOVÁNÍ LIKVIDITY PODLE ČL. 415 ODST. 3 PÍSM. b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013

                           ŠABLONY DMSL

                           Číslo šablony

                           Kód šablony

                           Název šablony / skupiny šablon

                           ŠABLONY PRO KONCENTRACI VYROVNÁVACÍ KAPACITY

                        71

                        C 71.00

                        KONCENTRACE VYROVNÁVACÍ KAPACITY PODLE EMITENTA/PROTISTRANY

               C 71.00 – KONCENTRACE VYROVNÁVACÍ KAPACITY PODLE EMITENTA/PROTISTRANY

                        osa z

                     Měny celkem a významné měny

                           Koncentrace vyrovnávací kapacity podle emitenta/protistrany

                           Název emitenta/protistrany

                           Kód LEI

                           Odvětví emitenta/protistrany

                           Sídlo emitenta/protistrany

                           Druh produktu

                           Měna

                           Stupeň úvěrové kvality

                           Hodnota tržní/nominální

                           Hodnota kolaterálu způsobilého pro CB

                           Řádek

                           ID

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        010

                                       1.

                                    DESET NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH EMITENTŮ/PROTISTRAN

                        020

                        1,01

                        030

                        1,02

                        040

                        1,03

                        050

                        1,04

                        060

                        1,05

                        070

                        1,06

                        080

                        1,07

                        090

                        1,08

                        100

                        1,09

                        110

                        1,10

                        120

                                       2.

                                    VŠECHNY OSTATNÍ POLOŽKY POUŽITÉ JAKO VYROVNÁVACÍ KAPACITA

            PŘÍLOHA XXI

               POKYNY K VYPLNĚNÍ ŠABLONY TÝKAJÍCÍ SE KONCENTRACE VYROVNÁVACÍ KAPACITY (C 71.00) Z PŘÍLOHY XXII

               Koncentrace vyrovnávací kapacity podle emitenta/protistrany (CCC) (C 71.00)

            Cílem této šablony je shromáždit od vykazujících institucí informace o koncentraci vyrovnávací kapacity vždy pro deset největších držeb aktiv nebo likviditních linek, které byly instituci za tímto účelem poskytnuty. Vyrovnávací kapacita představuje soubor nezatížených aktiv nebo jiných zdrojů financování, které jsou instituci k datu vykázání právně i prakticky dostupné pro vyplnění potenciálních mezer ve financování. Vykazuje se pouze peněžní odtok a přítok na základě smluv existujících k datu vykázání.

                        Sloupec

                        Odkazy na právní předpisy a pokyny

                        010

                           Název emitenta/protistrany

                        Ve sloupci 010 se v sestupném pořadí uvede název deseti největších emitentů/protistran nezatížených aktiv nebo nevyčerpaných přislíbených likviditních linek poskytnutých instituci. Největší položka se zapíše na řádku 1.01, druhá největší položka na řádku 1.02 atd.
                        Jako název emitenta/protistrany se uvede název právnické osoby – společnosti, která příslušná aktiva vydala nebo poskytla likviditní linky, včetně všech označení typu společnosti, jako je SA (société anonyme ve Francii), Plc. (public limited company ve Spojeném království) nebo AG (Aktiengesellschaft v Německu), atd.

                        020

                           Kód LEI

                        Identifikační kód právnické osoby protistrany.

                        030

                           Odvětví emitenta/protistrany

                        Každé protistraně bude přiděleno jedno odvětví na základě tříd hospodářských odvětví dle FINREP:
                        i) centrální banky; ii) orgány státní správy; iii) úvěrové instituce; iv) jiné finanční podniky; v) nefinanční podniky; vi) domácnosti.
                        U ekonomicky spjatých skupin klientů se odvětví nevykazuje.

                        040

                           Sídlo emitenta/protistrany

                        Užije se kód ISO 3166-1-alfa-2 země registrace protistrany (včetně pseudo-ISO kódů pro mezinárodní organizace, které jsou k dispozici v posledním vydání příručky Eurostatu‚Balance of Payments Vademecum‘).
                        U ekonomicky spjatých skupin klientů se země nevykazuje.

                        050

                           Druh produktu

                        U emitentů/protistran vykázaných ve sloupci 010 se uvede druh produktu odpovídající produktu, v jehož rámci jsou držena příslušná aktiva nebo byl přijat pomocný likviditní nástroj, a to za použití následujících tučně vytištěných kódů:

                                       SrB (prioritní dluhopis)

                                       SubB (podřízený dluhopis)

                                       CP (obchodní cenný papír)

                                       CB (kryté dluhopisy)

                                       US (cenné papíry SKIPCP, tj. finanční nástroje představující akcie subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů nebo jím vydané cenné papíry)

                                       ABS (cenný papír krytý aktivy)

                                       CrCl (úvěrová pohledávka)

                                       Eq (akcie kotované na uznané burze, nevydané vlastní emisí nebo finanční institucí)

                                    Zlato

                                       LiqL (nevyčerpaná přislíbená likviditní linka poskytnutá instituci)

                                       OPT (jiný druh produktu)

                        060

                           Měna

                        Emitentům/protistranám vykázaným ve sloupci 010 se přidělí kód ISO měny ve sloupci 060 odpovídající denominaci přijatého aktiva nebo nevyčerpaných přislíbených likviditních linek poskytnutých instituci. Uvede se třípísmenný kód měny podle ISO 4217.

                        070

                           Stupeň úvěrové kvality

                        U emitentů/protistran vykázaných ve sloupci 010 se uvede příslušný stupeň úvěrové kvality v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013, který bude odpovídat položkám vykázaným v tabulce splatností.

                        080

                           Hodnota tržní/nominální

                        Tržní hodnota nebo reálná hodnota aktiv, popřípadě nominální hodnota nevyčerpané likviditní linky poskytnuté dané instituci.

                        090

                           Hodnota kolaterálu způsobilého pro CB

                        Hodnota kolaterálu stanovená v souladu s předpisy centrální banky pro stálé nástroje vztahující se na jednotlivá aktiva, je-li jich použito jako kolaterálu zajišťujícího úvěr získaný od centrální banky.
                        V případě aktiv denominovaných v měně uvedené v prováděcí technické normě vydané na základě čl. 416 odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013 jako měna s velmi úzkou způsobilostí pro centrální banku nechají instituce toto pole prázdné.

                  “