title: KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/429 (2020. gada 14. februāris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

text:
                  30.3.2020

                  LV

                  Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

                  L 96/1

         KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/429
         (2020. gada 14. februāris),
         ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013
         (Dokuments attiecas uz EEZ)
         EIROPAS KOMISIJA,
         ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
         ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 99. panta 5. punktu,
         tā kā:

                     (1)

                     Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014 (2) ir noteiktas vienotas prasības iestādēm attiecībā uz uzraudzības pārskatu sniegšanu kompetentajām iestādēm Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. un 100. panta, 101. panta 4. punkta a) apakšpunkta, 394. panta 1. punkta un 415. un 430. panta nolūkos.

                     (2)

                     Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 (3) tika izveidota jauna vērtspapīrošanas sistēma, tostarp īpašs regulējums attiecībā uz vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem (VPS) vērtspapīrošanas darījumiem. Ar to tika piešķirts preferenciāls režīms VPS vērtspapīrošanai un atsevišķiem MVU sintētiskās vērtspapīrošanas darījumiem, kā arī noteikts regulējums, kas ietver attiecībā uz risku labāk reaģējošu regulatīvo režīmu, ko piemēro ar vērtspapīrošanu saistītiem riska darījumiem. Lai iekļautu ziņošanu par vērtspapīrošanas pozīcijām, uz kurām attiecas šis jaunais vērtspapīrošanas regulējums, ir jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014.

                     (3)

                     Komisijas Regula (EK) Nr. 1126/2008 (4) tika grozīta ar Regulu (ES) 2017/1986 (5), lai minēto regulu saskaņotu ar 16. Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) – “Noma”–, ko Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB) publicēja 2016. gada 13. janvārī. Lai atspoguļotu minētos grozījumus, tagad jāveic grozījumi arī Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014.

                     (4)

                     Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj efektīvi uzraudzīt un novērtēt iestāžu riska profilu un gūt priekšstatu par riskiem, kuri apdraud finanšu nozari. Augstais ieņēmumus nenesošo riska darījumu līmenis ietekmē iestāžu riska profilu, rentabilitāti un maksātspēju, galu galā ietekmējot aizdošanas spējas ekonomikai kopumā. Tādēļ pārskatu sniegšanas prasības būtu jāpārskata, lai stiprinātu kompetento iestāžu spēju novērtēt un uzraudzīt ieņēmumus nenesošus riska darījumus, regulāri apkopojot detalizētāku informāciju par šiem riska darījumiem un novēršot konstatētos datu trūkumus.

                     (5)

                     Turklāt iestāžu izdevumu struktūra un apmērs būtiski ietekmē iestāžu uzņēmējdarbības modeļu rentabilitāti un ilgtspēju. Lai kompetentās iestādes varētu gūt dziļāku ieskatu par šiem izdevumiem, būtu jāuzlabo pārskatu sniegšanas sistēma.

                     (6)

                     Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/61 (6) tika grozīta ar Deleģēto regulu (ES) 2018/1620 (7), lai uzlabotu saskaņotību ar starptautiskajiem standartiem un veicinātu efektīvāku likviditātes pārvaldību, ko veic kredītiestādes. Tāpat Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 būtu jāgroza, lai minētos grozījumus atspoguļotu kredītiestādēm piemērojamo likviditātes seguma prasību ziņošanas sistēmā.

                     (7)

                     Turklāt būtu jāpārskata arī Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 veidnes un norādījumi, lai atkārtoti izvērtētu veidnēs un instrukcijās iekļauto izziņas posteņu ērtības un piemērotību minētās regulas īstenošanas pirmajos gados, kā arī lai labotu drukas kļūdas, kļūdainas atsauces un formatējuma nekonsekvenci, kas tika atklātas, piemērojot minēto regulu.

                     (8)

                     Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai pēc iespējas drīzāk saņemt informāciju no iestādēm, izmantojot veidnes, kuras grozītas ar šo īstenošanas regulu, lai tās varētu efektīvi īstenot savas uzraudzības funkcijas. Savienības jaunais vērtspapīrošanas regulējums kļūst pilnībā piemērojams 2020. gada 1. janvārī pēc pārejas noteikumu termiņa beigām. Tādējādi šajā īstenošanas regulā izklāstītās pārskatītās pārskatu sniegšanas prasības par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām būtu jāpiemēro no 2020. gada 30. marta. Lai iestādēm un kompetentajām iestādēm būtu pietiekami daudz laika īstenot pārskatītās ziņošanas prasības attiecībā uz ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem, pārādsaistībām, uz kurām attiecas pārskatīšanas pasākumi, pamatdarbībām un administratīvajiem izdevumiem un finanšu informāciju, kuras izklāstītas šīs īstenošanas regulas III līdz V pielikumā, minētās pārskatītās ziņošanas prasības būtu jāpiemēro no 2020. gada 1. jūnija. Visbeidzot, ņemot vērā grozījumus, kuri izdarīti ar Deleģēto regulu (ES) 2018/1620, ko piemēro no 2019. gada 30. aprīļa, šīs īstenošanas regulas noteikumi par pārskatu sniegšanu attiecībā uz likviditāti būtu jāpiemēro no 2020. gada 1. aprīļa.

                     (9)

                     Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

                     (10)

                     EBI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanās par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (8) 37. pantu. Saskaņā ar minētās regulas 15. panta 1. punkta otro daļu EBI par īstenošanas tehnisko standartu projekta daļām, uz kurām balstīta šī regula, nav veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu, kas ir vai nu redakcionāla rakstura, vai ietver tikai ierobežotu vienību skaitu uzraudzības pārskatu sniegšanas sistēmā. Šāda apspriešanās būtu nesamērīga attiecībā pret attiecīgo īstenošanas tehnisko standartu projekta darbības jomu un ietekmi.

                     (11)

                     Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 būtu attiecīgi jāgroza,

               IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

            1. pants
            Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 groza šādi:

                        1)

                        regulas 5. pantu groza šādi:

                                    a)

                                    panta a) punktu groza šādi:

                                                i)

                                                punkta 7) apakšpunktu svītro;

                                                ii)

                                                punkta 8) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

                                                            “8)

                                                            informāciju par vērtspapīrošanas riska darījumiem, kuri precizēti I pielikuma 13.01. veidnē, ievērojot norādes II pielikuma II daļas 3.7. punktā.”;

                                    b)

                                    b) punkta 1) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

                                                “1)

                                                informāciju par visiem vērtspapīrošanas riska darījumiem, kā noteikts I pielikuma 14. un 14.01. veidnē, ievērojot norādes II pielikuma II daļas 3.9. punktā.
                                                Iestādes tiek atbrīvotas no šīs vērtspapīrošanas informācijas iesniegšanas, ja tās ir daļa no grupas tajā pašā valstī, kurā uz tām attiecas pašu kapitāla prasības;”;

                        2)

                        regulas 9. panta 2. punktu groza šādi:

                                    i)

                                    punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

                                                “c)

                                                informāciju, kas noteikta III pielikuma 4. daļā, izņemot informāciju, kas noteikta 47. veidnē, – reizi gadā;”;

                                    ii)

                                    pievieno šādus h) un i) apakšpunktus:

                                                “h)

                                                informāciju, kas noteikta III pielikuma 2. daļas 23.-26. veidnē, ja ir izpildīti abi turpmāk minētie nosacījumi – reizi ceturksnī:

                                                            i)

                                                            iestāde nav maza un nesarežģīta iestāde, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 145. apakšpunktā;

                                                            ii)

                                                            attiecība starp iestādes ieņēmumus nenesošo aizdevumu un avansu bruto uzskaites vērtību un to aizdevumu un avansu bruto kopējo uzskaites vērtību, kuri klasificēti ieņēmumus nenesošo riska darījumu kategorijā, kā izklāstīts šīs regulas V pielikuma 2. daļas 17. iedaļā, ir vienāda ar 5 % vai to pārsniedz. Piemērojot šo punktu, minētā attiecība izslēdz aizdevumus un avansus, kas klasificēti kā turēti pārdošanai, naudas atlikumus centrālajās bankās un citus pieprasījuma noguldījumus gan skaitītājā, gan saucējā.

                                                      Piemēro 4. pantā minētos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus;

                                                i)

                                                informāciju, kas noteikta III pielikuma 4. daļas 47. veidnē, ja ir izpildīti abi šā punkta h) apakšpunkta i) un ii) punkta nosacījumi, – reizi gadā. Piemēro 4. pantā minētos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus.”;

                        3)

                        regulas 11. panta 2. punktu groza šādi:

                                    i)

                                    punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

                                                “c)

                                                informāciju, kas noteikta IV pielikuma 4. daļā, izņemot informāciju, kas noteikta 47. veidnē, – reizi gadā;”;

                                    ii)

                                    pievieno šādus h) un i) apakšpunktus:

                                                “h)

                                                informāciju, kas noteikta IV pielikuma 2. daļas 23.–26. veidnē, ja ir izpildīti 9. panta 2. punkta h) apakšpunkta i) un ii) punkta nosacījumi, – reizi ceturksnī. Piemēro 4. pantā minētos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus;

                                                i)

                                                informāciju, kas noteikta IV pielikuma 4. daļas 47. veidnē, ja ir izpildīti 9. panta 2. punkta h) apakšpunkta i) un ii) punkta nosacījumi, – reizi gadā. Piemēro 4. pantā minētos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus.”;

                        4)

                        regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

                        5)

                        regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu;

                        6)

                        regulas III pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu;

                        7)

                        regulas IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikuma tekstu;

                        8)

                        regulas V pielikumu aizstāj ar šīs regulas V pielikuma tekstu;

                        9)

                        regulas XVIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas VI pielikuma tekstu;

                        10)

                        regulas XIX pielikumu aizstāj ar šīs regulas VII pielikuma tekstu;

                        11)

                        regulas (XXIV pielikumu aizstāj ar šīs regulas VIII pielikuma tekstu;

                        12)

                        regulas XXV pielikumu aizstāj ar šīs regulas IX pielikuma tekstu.

            2. pants
            Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
            Regulas 1. panta 1., 4. un 5. punktu piemēro no 2020. gada 30. marta. Regulas 1. panta 9.–12. punktu piemēro no 2020. gada 1. aprīļa. Regulas 1. panta 2., 3., un 6. līdz 8. punktu piemēro no 2020. gada 1. jūnija.

            Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
            Briselē, 2020. gada 14. februārī

                  Komisijas vārdā –

                  priekšsēdētāja

               Ursula VON DER LEYEN

            (1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

            (2)  Komisijas 2014. gada 16. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).

            (3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.).

            (4)  Komisijas 2008. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).

            (5)  Komisijas 2017. gada 31. oktobra Regula (ES) 2017/1986, ar kuru attiecībā uz 16. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 291, 9.11.2017., 1. lpp.).

            (6)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 11, 17.1.2015., 1. lpp.).

            (7)  Komisijas 2018. gada 13. jūlija Deleģētā regula (ES) 2018/1620, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/61, lai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildinātu attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 271, 30.10.2018., 10. lpp.).

            (8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

            I PIELIKUMS

                     “I PIELIKUMS

                        PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR PAŠU KAPITĀLU UN PAŠU KAPITĀLA PRASĪBĀM

                                    COREP VEIDNES

                                    Veidnes numurs

                                    Veidnes kods

                                    Veidnes/veidņu grupas nosaukums

                                    Saīsinātais nosaukums

                                    KAPITĀLA PIETIEKAMĪBA

                                    CA

                                 1

                                 C 01.00

                                 PAŠU KAPITĀLS

                                 CA1.

                                 2

                                 C 02.00

                                 PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS

                                 CA2.

                                 3

                                 C 02.00

                                 KAPITĀLA RĀDĪTĀJI

                                 CA3.

                                 4

                                 C 04.00

                                 IZZIŅAS POSTEŅI:

                                 CA4.

                                    PĀREJAS NOTEIKUMI

                                    CA5.

                                 5.1

                                 C 05.01

                                    PĀREJAS NOTEIKUMI

                                 CA5.1.

                                 5.2

                                 C 05.02

                                    INSTRUMENTI, ATTIECĪBĀ UZ KURIEM PIEMĒROTAS TIESĪBAS SAGLABĀT IEPRIEKŠ SPĒKĀ ESOŠOS NOSACĪJUMUS: INSTRUMENTI, KAS NAV UZSKATĀMI PAR VALSTS ATBALSTU

                                 CA5.2.

                                    GRUPAS MAKSĀTSPĒJA

                                    GS

                                 6.1

                                 C 06.01

                                 GRUPAS MAKSĀTSPĒJA: INFORMĀCIJA PAR RADNIECĪGĀM SABIEDRĪBĀM — KOPĀ

                                 GS kopā

                                 6.2

                                 C 06.02

                                 GRUPAS MAKSĀTSPĒJA: INFORMĀCIJA PAR RADNIECĪGĀM SABIEDRĪBĀM

                                 GS

                                    KREDĪTRISKS

                                    CR

                                 7

                                 C 07.00

                                 KREDĪTRISKS UN DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM

                                 CR SA

                                 KREDĪTRISKS UN DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM

                                 CR IRB

                                 8.1

                                 C 08.01

                                    KREDĪTRISKS UN DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM

                                 CR IRB 1

                                 8.2

                                 C 08.02

                                    KREDĪTRISKS UN DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM (sadalījums pa parādnieku kategorijām vai portfeļiem)

                                 CR IRB 2

                                 ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS

                                 CR GB

                                 9.1

                                 C 09.01

                                    9.1. tabula — Darījumu riska ģeogrāfiskais sadalījums pēc parādnieka rezidences vietas (SP riska darījumi)

                                 CR GB 1

                                 9.2

                                 C 09.02

                                    Tabula 9.2. — Riska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums pēc parādnieka rezidences vietas (IRB riska darījumi)

                                 CR GB 2

                                 9.4

                                 C 09.04

                                    Tabula 9.4 — To kredītriska darījumu sadalījums, kuri ir nozīmīgi pretciklisko rezervju aprēķināšanai pa valstīm un iestādes specifisko pretciklisko rezervju normas aprēķināšanai

                                 CCB

                                 KREDĪTRISKS: KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI — IRB PIEEJAS KAPITĀLA PRASĪBĀM

                                 CR EQU IRB

                                 10.1

                                 C 10.01

                                    KREDĪTRISKS: KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI — IRB PIEEJAS KAPITĀLA PRASĪBĀM

                                 CR EQU IRB 1

                                 10.2

                                 C 10.02

                                    KREDĪTRISKS: KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI — IRB PIEEJAS KAPITĀLA PRASĪBĀM. KOPĒJO RISKA DARĪJUMU SADALĪJUMS PA PARĀDNIEKU KATEGORIJĀM SASKAŅĀ AR PD/LGD PIEEJU

                                 CR EQU IRB 2

                                 11

                                 C 11.00

                                 NORĒĶINU/PIEGĀDES RISKS

                                 CR SETT

                                 13.1

                                 C 13.01

                                 KREDĪTRISKS: VĒRTSPAPĪROŠANA

                                 CR SEC

                                 14

                                 C 14.00

                                 DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪROŠANU

                                 CR SEC (detalizēta informācija)

                                 14.1

                                 C 14.01

                                 DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪROŠANU PĒC PIEEJAS

                                 CR SEC (detalizēta informācija 2)

                                    OPERACIONĀLAIS RISKS

                                    OPR

                                 16

                                 C 16.00

                                 OPERACIONĀLAIS RISKS

                                 OPR

                                 OPERACIONĀLAIS RISKS: ZAUDĒJUMI UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀJUMI

                                 17.1

                                 C 17.01

                                 OPERACIONĀLAIS RISKS: PĒDĒJĀ GADA ZAUDĒJUMI UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀJUMI PĒC DARBĪBAS JOMĀM UN ZAUDĒJUMU NOTIKUMU VEIDIEM

                                 OPR (detalizēta informācija) 1

                                 17.2

                                 C 17.02

                                 OPERACIONĀLAIS RISKS: LIELU ZAUDĒJUMU NOTIKUMI

                                 OPR (detalizēta informācija) 2

                                    TIRGUS RISKS

                                    MKR

                                 18

                                 C 18.00

                                 TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA ATTIECĪBĀ UZ POZĪCIJAS RISKIEM TIRGOTAJOS PARĀDA INSTRUMENTOS

                                 MKR SA TDI

                                 19

                                 C 19.00

                                 TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA ATTIECĪBĀ UZ VĒRTSPAPĪROŠANAS SPECIFISKO RISKU

                                 MKR SA SEC

                                 20

                                 C 20.00

                                 TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA ATTIECĪBĀ UZ KORELĀCIJAS TIRDZNIECĪBAS PORTFEĻA SPECIFISKO RISKU

                                 MKR SA CTP

                                 21

                                 C 21.00

                                 TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU POZĪCIJAS RISKU

                                 MKR SA EQU

                                 22

                                 C 22.00

                                 TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀS PIEEJAS ATTIECĪBĀ UZ ĀRVALSTU VALŪTAS RISKU

                                 MKR SA FX

                                 23

                                 C 23.00

                                 TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀS PIEEJAS ATTIECĪBĀ UZ PRECĒM

                                 MKR SA COM

                                 24

                                 C 24.00

                                 TIRGUS RISKA IEKŠĒJIE MODEĻI

                                 MKR IM

                                 25

                                 C 25.00

                                 KREDĪTA VĒRTĪBAS KOREKCIJAS RISKS

                                 CVA

                                    PIESARDZĪGA VĒRTĒŠANA

                                    MKR

                                 32.1

                                 C 32.01

                                 PIESARDZĪGA VĒRTĒŠANA: AKTĪVU UN SAISTĪBU PATIESĀS VĒRTĪBAS

                                 PRUVAL 1

                                 32.2

                                 C 32.02

                                 PIESARDZĪGA VĒRTĒŠANA: PAMATA PIEEJA

                                 PRUVAL 2

                                 32.3

                                 C 32.03

                                 PIESARDZĪGA VĒRTĒŠANA: MODEĻA RISKA PVK

                                 PRUVAL 3

                                 32.4

                                 C 32.04

                                 PIESARDZĪGA VĒRTĒŠANA: KONCENTRĒTU POZĪCIJU PVK

                                 PRUVAL 4

                                    VISPĀRĒJO VALDĪBU RISKA DARĪJUMI

                                    MKR

                                 33

                                 C 33.00

                                 VISPĀRĒJO VALDĪBU RISKA DARĪJUMI DALĪJUMĀ PA DARĪJUMU PARTNERU VALSTĪM

                                 GOV

                        C 01.00 – PAŠU KAPITĀLS (CA1)

                                    Rindas

                                    ID

                                    Postenis

                                    Summa

                                    010

                                    1

                                       PAŠU KAPITĀLS

                                    015

                                    1.1.

                                    PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLS

                                    020

                                    1.1..1

                                    PIRMĀ LĪMEŅA PAMATA KAPITĀLS

                                    030

                                    1.1..1.1

                                    Kapitāla instrumenti, kas ir atbilstoši, lai tos klasificētu kā pirmā līmeņa pamata kapitālu

                                    040

                                 1.1..1.1.1

                                 Apmaksāti kapitāla instrumenti

                                    045

                                 1.1..1.1.1*

                                 No kā: kapitāla instrumenti, uz ko parakstījušās valsts sektora iestādes ārkārtas situācijās

                                    050

                                 1.1.1.1.2*

                                 Izziņas postenis: neatbilstoši kapitāla instrumenti

                                    060

                                 1.1..1.1.3

                                 Akciju emisijas uzcenojums

                                    070

                                 1.1..1.1.4

                                 (–) Pašu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti

                                    080

                                 1.1..1.1.4.1

                                 (-) Tiešas līdzdalības pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos

                                    090

                                 1.1..1.1.4.2

                                 (-) Netiešas līdzdalības pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos

                                    091

                                 1.1..1.1.4.3

                                 (-) Sintētiskas līdzdalības pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos

                                    092

                                 1.1..1.1.5

                                 (–) Faktiskās vai iespējamās saistības iegādāties pašu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentus

                                    130

                                    1.1..1.2

                                    Nesadalītā peļņa

                                    140

                                 1.1..1.2.1

                                 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

                                    150

                                 1.1..1.2.2

                                 Atbilstošā peļņa vai zaudējumi

                                    160

                                 1.1..1.2.2.1

                                 Peļņa vai zaudējumi, kas attiecināmi uz mātesuzņēmuma īpašniekiem

                                    170

                                 1.1..1.2.2.2

                                 (-) Starpposma vai gada beigu peļņas daļa, kas nav atbilstoša

                                    180

                                    1.1..1.3

                                    Uzkrātie citi visaptverošie ienākumi

                                    200

                                    1.1..1.4

                                    Citas rezerves

                                    210

                                    1.1..1.5

                                    Rezerves vispārējiem banku riskiem

                                    220

                                    1.1..1.6

                                    Pārejas posma korekcijas saistībā ar pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus

                                    230

                                    1.1..1.7

                                    Mazākuma līdzdalības daļas, kas atzītas pirmā līmeņa pamata kapitālā

                                    240

                                    1.1..1.8

                                    Pārejas posma korekcijas saistībā ar papildu mazākuma līdzdalības daļām

                                    250

                                    1.1..1.9

                                    Pirmā līmeņa pamata kapitāla korekcijas saistībā ar prudenciālajiem filtriem

                                    260

                                 1.1..1.9.1

                                 (-) Pašu kapitāla pieaugums vērtspapīrotu aktīvu dēļ

                                    270

                                 1.1..1.9.2

                                 Naudas plūsmas riska ierobežošanas rezerve

                                    280

                                 1.1..1.9.3

                                 Kumulatīvā peļņa un zaudējumi no pašu kredītriska izmaiņām saistībās, kas vērtētas pēc patiesās vērtības

                                    285

                                 1.1..1.9.4

                                 Patiesās vērtības peļņa un zaudējumi, kas rodas no iestādes pašas kredītriska saistībā ar no atvasinātajiem instrumentiem izrietošām saistībām

                                    290

                                 1.1..1.9.5

                                 (-) Vērtības korekcijas saistībā ar piesardzīgas vērtēšanas prasībām

                                    300

                                    1.1..1.10

                                    (–) Nemateriālā vērtība

                                    310

                                 1.1..1.10.1

                                 (-) Nemateriālā vērtība, kas uzskaitīta kā nemateriāls aktīvs

                                    320

                                 1.1..1.10.2

                                 (-) Nemateriālā vērtība, kas iekļauta būtisku ieguldījumu vērtējumā

                                    330

                                 1.1..1.10.3

                                 Atliktā nodokļa saistības, kas saistītas ar nemateriālo vērtību

                                    340

                                    1.1..1.11

                                    (–) Citi nemateriālie aktīvi

                                    350

                                 1.1..1.11.1

                                 (-) Citi nemateriālie aktīvi pirms atliktā nodokļa saistību atskaitīšanas

                                    360

                                 1.1..1.11.2

                                 Atliktā nodokļa saistības, kas saistītas ar citiem nemateriālajiem aktīviem

                                    370

                                    1.1..1.12

                                    (–) Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri neizriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības, atskaitot attiecīgas nodokļu saistības

                                    380

                                    1.1..1.13

                                    (–) IRB deficīts: summa, par kādu kredītriska korekcijas veido deficītu attiecībā pret paredzamajiem zaudējumiem

                                    390

                                    1.1..1.14

                                    (–) Definētu pabalstu pensiju fondu aktīvi

                                    400

                                 1.1..1.14.1

                                 (–) Definētu pabalstu pensiju fondu aktīvi

                                    410

                                 1.1..1.14.2

                                 Atliktā nodokļa saistības, kas saistītas ar definētu pabalstu pensiju fondu aktīviem

                                    420

                                 1.1..1.14.3

                                 Definētu pabalstu pensiju fondu aktīvi, kurus iestāde var neierobežoti izmantot

                                    430

                                    1.1..1.15

                                    (-) Savstarpējas līdzdalības pirmā līmeņa pamata kapitālā

                                    440

                                    1.1..1.16

                                    (-) Pārsniegums: summa, par kādu atskaitījums no pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņiem pārsniedz pirmā līmeņa papildu kapitālu

                                    450

                                    1.1..1.17

                                    (-) Tādas būtiskas līdzdalības ārpus finanšu sektora, kurām alternatīvi var piemērot 1 250  % riska pakāpi

                                    460

                                    1.1..1.18

                                    (-) Vērtspapīrošanas pozīcijas, kam alternatīvi var piemērot 1 250  % riska pakāpi

                                    470

                                    1.1..1.19

                                    (-) Neapmaksātas piegādes, kam alternatīvi var piemērot 1 250  % riska pakāpi

                                    471

                                    1.1..1.20

                                    (-) Pozīcijas, kuras ir grozā, attiecībā uz ko iestāde atbilstīgi IRB pieejai nevar noteikt riska pakāpi, un kurām alternatīvi var piemērot 1 250  % riska pakāpi

                                    472

                                    1.1..1.21

                                    (-) Tādi kapitāla vērtspapīru riska darījumi atbilstīgi iekšējo modeļu pieejai, kuriem alternatīvi var piemērot 1 250  % riska pakāpi

                                    480

                                    1.1..1.22

                                    (-) Tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                    490

                                    1.1..1.23

                                    (-) Atskaitāmi atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības

                                    500

                                    1.1..1.24

                                    (-) Tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                    510

                                    1.1..1.25

                                    (-) Summa, kas pārsniedz 17,65  % slieksni

                                    520

                                    1.1..1.26

                                    Citas pārejas posma korekcijas attiecībā uz pirmā līmeņa pamata kapitālu

                                    524

                                    1.1..1.27

                                    (-) Pirmā līmeņa pamata kapitāla papildu atskaitījumi atbilstīgi KPR 3. pantam

                                    529

                                    1.1..1.28

                                    Pirmā līmeņa pamata kapitāla elementi vai atskaitījumi — citi

                                    530

                                    1.1..2

                                    PIRMĀ LĪMEŅA PAPILDU KAPITĀLS

                                    540

                                    1.1..2.1

                                    Kapitāla instrumenti, kas ir atbilstoši, lai tos kvalificētu kā pirmā līmeņa papildu kapitālu

                                    550

                                 1.1..2.1.1

                                 Apmaksāti kapitāla instrumenti

                                    560

                                 1.1.2.1.2*

                                 Izziņas postenis: neatbilstoši kapitāla instrumenti

                                    570

                                 1.1..2.1.3

                                 Akciju emisijas uzcenojums

                                    580

                                 1.1..2.1.4

                                 (–) Pašu pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti

                                    590

                                 1.1..2.1.4.1

                                 (-) Tiešas līdzdalības pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos

                                    620

                                 1.1..2.1.4.2

                                 (-) Netiešas līdzdalības pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos

                                    621

                                 1.1..2.1.4.3

                                 (-) Sintētiskas līdzdalības pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos

                                    622

                                 1.1..2.1.5

                                 (–) Faktiskās vai iespējamās saistības iegādāties pašu pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentus

                                    660

                                    1.1..2.2

                                    Pārejas posma korekcijas saistībā ar pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus

                                    670

                                    1.1..2.3

                                    Meitasuzņēmumu emitēti instrumenti, kuri ir atzīti pirmā līmeņa papildu kapitālā

                                    680

                                    1.1..2.4

                                    Pārejas posma korekcijas saistībā ar meitasuzņēmumu emitētu instrumentu papildu atzīšanu pirmā līmeņa papildu kapitālā

                                    690

                                    1.1..2.5

                                    (-) Savstarpējas līdzdalības pirmā līmeņa papildu kapitālā

                                    700

                                    1.1..2.6

                                    (-) Tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                    710

                                    1.1..2.7

                                    (-) Tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                    720

                                    1.1..2.8

                                    (–) Pārsniegums: summa, par kādu atskaitījumi no otrā līmeņa kapitāla posteņiem pārsniedz otrā līmeņa kapitālu

                                    730

                                    1.1..2.9

                                    Citas pārejas posma korekcijas attiecībā uz pirmā līmeņa papildu kapitālu

                                    740

                                    1.1..2.10

                                    Pārsniegums: summa, par kādu atskaitījumi no pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņiem pārsniedz pirmā līmeņa papildu kapitālu (atskaita no pirmā līmeņa pamata kapitāla)

                                    744

                                    1.1..2.11

                                    (–) Pirmā līmeņa papildu kapitāla papildu atskaitījumi atbilstīgi KPR 3. pantam

                                    748

                                    1.1..2.12

                                    Otrā līmeņa kapitāla elementi vai atskaitījumi – citi

                                    750

                                    1.2

                                    OTRĀ LĪMEŅA KAPITĀLS

                                    760

                                    1.2.1

                                    Kapitāla instrumenti un subordinētie aizdevumi, kas ir atbilstoši, lai tos klasificētu kā otrā līmeņa kapitālu

                                    770

                                 1.2.1.1

                                 Apmaksātie kapitāla instrumenti un subordinētie aizdevumi

                                    780

                                 1.2.1.2*

                                 Izziņas postenis: neatbilstošie kapitāla instrumenti un subordinētie aizdevumi

                                    790

                                 1.2.1.3

                                 Akciju emisijas uzcenojums

                                    800

                                 1.2.1.4

                                 (–) Pašu otrā līmeņa kapitāla instrumenti

                                    810

                                 1.2.1.4.1

                                 (-) Tiešas līdzdalības otrā līmeņa kapitāla instrumentos

                                    840

                                 1.2.1.4.2

                                 (-) Netiešas līdzdalības otrā līmeņa kapitāla instrumentos

                                    841

                                 1.2.1.4.3

                                 (-) Sintētiskas līdzdalības otrā līmeņa kapitāla instrumentos

                                    842

                                 1.2.1.5

                                 (–) Faktiskās vai iespējamās saistības iegādāties pašu otrā līmeņa kapitāla instrumentus

                                    880

                                    1.2.2

                                    Pārejas posma korekcijas saistībā ar otrā līmeņa kapitāla instrumentiem un subordinētiem aizdevumiem, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus

                                    890

                                    1.2.3

                                    Meitasuzņēmumu emitēti instrumenti, kuri ir atzīti otrā līmeņa kapitālā

                                    900

                                    1.2.4

                                    Pārejas posma korekcijas saistībā ar meitasuzņēmumu emitētu instrumentu papildu atzīšanu otrā līmeņa kapitālā

                                    910

                                    1.2.5

                                    IRB. Pārsniegums: summa, par kādu uzkrājumi pārsniedz atbilstošos paredzamos zaudējumus

                                    920

                                    1.2.6

                                    SP. Vispārējās kredītriska korekcijas

                                    930

                                    1.2.7

                                    (-) Savstarpējas līdzdalības otrā līmeņa kapitālā

                                    940

                                    1.2.8

                                    (-) Tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                    950

                                    1.2.9

                                    (-) Tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                    960

                                    1.2.10

                                    Citas pārejas posma korekcijas attiecībā uz otrā līmeņa kapitālu

                                    970

                                    1.2.11

                                    Pārsniegums: summa, par kādu atskaitījumi no otrā līmeņa kapitāla posteņiem pārsniedz otrā līmeņa kapitālu (atskaita no pirmā līmeņa papildu kapitāla)

                                    974

                                    1.2.12

                                    (–) Otrā līmeņa kapitāla papildu atskaitījumi atbilstīgi KPR 3. pantam

                                    978

                                    1.2.13

                                    Otrā līmeņa kapitāla elementi vai atskaitījumi — citi

                        C 02.00 – PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS (CA2)

                                    Rindas

                                    Postenis

                                    Apzīmējums

                                    Summa

                                    010

                                    1.

                                       KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

                                    020.

                                 1*

                                    No kā: ieguldījumu brokeru sabiedrības (saskaņā ar KPR 95. panta 2. punktu un 98. pantu)

                                    030.

                                 1**

                                    No kā: ieguldījumu brokeru sabiedrības (saskaņā ar KPR 96. panta 2. punktu un 97. pantu)

                                    040.

                                    1.1.

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA KREDĪTRISKAM, DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKAM UN ATGŪSTAMĀS VĒRTĪBAS SAMAZINĀJUMA RISKAM, UN NEAPMAKSĀTĀS PIEGĀDES

                                    050.

                                    1.1.1.

                                    Standartizētā pieeja (SP)

                                    051.

                                 1.1.1.

                                 No kā: stingrākas papildu prudenciālās prasības saskaņā ar KPR 124. pantu

                                    060.

                                 1.1.1.1.

                                 SP riska darījumu kategorijas, neskaitot vērtspapīrošanas pozīcijas

                                    070.

                                 1.1.1.1.01.

                                 Centrālās valdības vai centrālās bankas

                                    080.

                                 1.1.1.1.02.

                                 Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes

                                    090.

                                 1.1.1.1.03.

                                 Publiskā sektora struktūras

                                    100.

                                 1.1.1.1.04.

                                 Daudzpusējas attīstības bankas

                                    110.

                                 1.1.1.1.05.

                                 Starptautiskās organizācijas

                                    120.

                                 1.1.1.1.06.

                                 Iestādes

                                    130.

                                 1.1.1.1.07.

                                 Komercsabiedrības

                                    140.

                                 1.1.1.1.08.

                                 Privātpersonas vai MVU

                                    150.

                                 1.1.1.1.09.

                                 Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku

                                    160.

                                 1.1.1.1.10.

                                 Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības

                                    170.

                                 1.1.1.1.11.

                                 Posteņi, kas saistīti ar īpaši augstu risku

                                    180.

                                 1.1.1.1.12.

                                 Segtās obligācijas

                                    190.

                                 1.1.1.1.13.

                                 Prasījumi pret iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums

                                    200.

                                 1.1.1.1.14.

                                 Kolektīvu ieguldījumu uzņēmumi (KIU)

                                    210.

                                 1.1.1.1.15.

                                 Pašu kapitāls

                                    211.

                                 1.1.1.1.16.

                                 Citi posteņi

                                    240.

                                    1.1.2.

                                    Uz iekšējiem reitingiem balstītā pieeja (IRB)

                                    241.

                                 1.1.2*

                                 No kā: stingrākas papildu prudenciālās prasības saskaņā ar KPR 164. pantu

                                    242.

                                 1.1.2**

                                 No kā: stingrākas papildu prudenciālās prasības saskaņā ar KPR 124. pantu

                                    250.

                                 1.1.2.1.

                                 IRB pieeja gadījumos, ja neizmanto ne pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem (LGD), ne korekcijas pakāpes

                                    260.

                                 1.1.2.1.01.

                                 Centrālās valdības un centrālās bankas

                                    270.

                                 1.1.2.1.02.

                                 Iestādes

                                    280.

                                 1.1.2.1.03.

                                 Komercsabiedrības — MVU

                                    290.

                                 1.1.2.1.04.

                                 Komercsabiedrības — specializētā kreditēšana

                                    300.

                                 1.1.2.1.05.

                                 Komercsabiedrības — citi

                                    310.

                                 1.1.2.2.

                                 IRB pieejas gadījumos, ja izmanto pašu aplēses attiecībā uz LGD un/vai korekcijas pakāpes

                                    320.

                                 1.1.2.2.01.

                                 Centrālās valdības un centrālās bankas

                                    330.

                                 1.1.2.2.02.

                                 Iestādes

                                    340.

                                 1.1.2.2.03.

                                 Komercsabiedrības — MVU

                                    350.

                                 1.1.2.2.04.

                                 Komercsabiedrības — specializētā kreditēšana

                                    360.

                                 1.1.2.2.05.

                                 Komercsabiedrības — citi

                                    370.

                                 1.1.2.2.06.

                                 Privātpersonas vai MVU — nodrošināti ar nekustamo īpašumu (MVU)

                                    380.

                                 1.1.2.2.07.

                                 Privātpersonas vai MVU — nodrošināti ar nekustamo īpašumu (ne MVU)

                                    390.

                                 1.1.2.2.08.

                                 Privātpersonas vai MVU — atbilstīgi, atjaunojami

                                    400.

                                 1.1.2.2.09.

                                 Privātpersonas vai MVU — citi MVU

                                    410.

                                 1.1.2.2.10.

                                 Privātpersonas vai MVU — citi, kas nav MVU

                                    420.

                                 1.1.2.3.

                                 Kapitāla vērtspapīri — IRB

                                    450.

                                 1.1.2.5.

                                 Citi aktīvi, kas nav kredītsaistības

                                    460.

                                    1.1.3.

                                    Riska darījumu vērtība iemaksām CCP saistību neizpildes fondā

                                    470.

                                    1.1.4.

                                    Vērtspapīrošanas pozīcijas

                                    490.

                                    1.2.

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA NORĒĶINU/PIEGĀDES RISKAM

                                    500.

                                    1.2.1.

                                    Norēķinu/piegādes risks netirdzniecības portfelī

                                    510.

                                    1.2.2.

                                    Norēķinu/piegādes risks tirdzniecības portfelī

                                    520.

                                    1.3.

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA POZĪCIJAS RISKAM, ĀRVALSTU VALŪTAS RISKAM UN PREČU RISKAM

                                    530.

                                    1.3.1.

                                    Riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un preču riskam saskaņā ar standartizēto pieeju (SP)

                                    540.

                                 1.3.1.1.

                                 Tirgoti parāda instrumenti

                                    550.

                                 1.3.1.2.

                                 Pašu kapitāls

                                    555.

                                 1.3.1.3.

                                 Īpaša pieeja pozīcijas riskam kolektīvu ieguldījumu uzņēmumos

                                    556.

                                 1.3.1.3*

                                 Izziņas postenis: kolektīvu ieguldījumu uzņēmumi, kas iegulda vienīgi tirgotos parāda instrumentos

                                    557.

                                 1.3.1.3**

                                 Izziņas postenis: Kolektīvu ieguldījumu uzņēmumi, kas iegulda vienīgi kapitāla vērtspapīru instrumentos vai jauktos instrumentos

                                    560.

                                 1.3.1.4.

                                 Ārvalstu valūta

                                    570.

                                 1.3.1.5.

                                 Preces

                                    580.

                                    2.3.1.

                                    Riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un preču riskam saskaņā ar iekšējiem modeļiem (IM)

                                    590.

                                    1.4.

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA OPERACIONĀLAJAM RISKAM (OpR)

                                    600.

                                    1.4.1.

                                    OpR pamatrādītāja pieeja (PRP)

                                    610.

                                    1.4.2.

                                    OpR standartizētā pieeja (STP) / alternatīvās standartizētās pieejas (ASP)

                                    620.

                                    1.4.3.

                                    OpR attīstītās mērīšanas pieejas (AMP)

                                    630.

                                    1.5.

                                    PAPILDU RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA SAISTĪBĀ AR FIKSĒTIEM PIESKAITĀMAJIEM IZDEVUMIEM

                                    640.

                                    1.6.

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA KREDĪTA VĒRTĪBAS KOREKCIJAI

                                    650.

                                    1.6.1.

                                    Attīstītā metode

                                    660.

                                    1.6.2.

                                    Standartizētā metode

                                    670.

                                    1.6.3.

                                    Balstīta uz sākotnējās riska darījuma vērtības metodi (SRDVM)

                                    680.

                                    1.7.

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA, KAS SAISTĪTA AR LIELIEM RISKA DARĪJUMIEM TIRDZNIECĪBAS PORTFELĪ

                                    690.

                                    1.8.

                                    CITAS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS

                                    710.

                                    1.8.2.

                                    No kā: stingrākas papildu prudenciālās prasības saskaņā ar KPR 458. pantu

                                    720.

                                 1.8.2.*

                                 No kā: prasības attiecībā uz lieliem riska darījumiem

                                    730.

                                 1.8.2.*

                                 No kā: saistībā ar modificētām riska pakāpēm, lai ņemtu vērā mājokļu un komerciālo īpašumu aktīvu “burbuļus”

                                    740.

                                 1.8.2.*

                                 No kā: saistībā ar finanšu sektora iekšējiem riska darījumiem

                                    750.

                                    1.8.3.

                                    No kā: stingrākas papildu prudenciālās prasības saskaņā ar KPR 459. pantu

                                    760.

                                    1.8.4.

                                    No kā: papildu riska darījumu vērtība saistībā ar KPR 3. pantu.

                        C 03.00 — KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)

                                    Rindas

                                    ID

                                    Postenis

                                    Summa

                                 010.

                                    1

                                    Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs

                                 020.

                                    2

                                    Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)

                                 030.

                                    3

                                    Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs

                                 040.

                                    4

                                    Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)

                                 050.

                                    5

                                    Kopējais kapitāla rādītājs

                                 060.

                                    6

                                    Kopējā kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)

                                    Izziņas posteņi: Kopējā UPNP kapitāla prasība (TSCR), Kopējā kapitāla prasība (OCR) un 2. pīlāra norādījumi (P2G)

                                 130.

                                    13

                                    Kopējās UPNP kapitāla prasības (TSCR) koeficients

                                 140.

                                    13*

                                    TSCR: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls

                                 150.

                                    13**

                                    TSCR: ko veido pirmā līmeņa kapitāls

                                 160.

                                    14

                                    Kopējās kapitāla prasības (OCR) koeficients

                                 170.

                                    14*

                                    OCR: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls

                                 180.

                                    14**

                                    OCR: ko veido pirmā līmeņa kapitāls

                                 190.

                                    15

                                    OCR un 2. pīlāra norādījumi (P2G)

                                 200.

                                    15*

                                    OCR un P2G ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls

                                 210.

                                    15**

                                    OCR un P2G: ko veido pirmā līmeņa kapitāls

                        C 04.00 — IZZIŅAS POSTEŅI (CA4)

                                    Rinda

                                    ID

                                    Postenis

                                    Sleja

                                    Atliktā nodokļa aktīvi un saistības

                                    010.

                                 010.

                                 1

                                    Kopējie atliktā nodokļa aktīvi

                                 020.

                                 1.1

                                 Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija nav atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē

                                 030.

                                 1.2

                                 Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija ir atkarīga peļņas gūšanas nākotnē un kuri neizriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības

                                 040.

                                 1.3

                                 Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija ir atkarīga peļņas gūšanas nākotnē un kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības

                                 050.

                                 2

                                    Kopējās atliktā nodokļa saistības

                                 060.

                                 2.1

                                 Atliktā nodokļa saistības, kas nav atskaitāmas no atliktā nodokļa aktīviem, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē

                                 070.

                                 2.2

                                 Atliktā nodokļa saistības, kas ir atskaitāmas no atliktā nodokļa aktīviem, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē

                                 080.

                                 2.2.1

                                 Atskaitāmas atliktā nodokļa saistības, kas saistītas ar atliktā nodokļa aktīviem, kuru realizācija ir atkarīga peļņas gūšanas nākotnē un kuri neizriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības

                                 090.

                                 2.2.2

                                 Atskaitāmas atliktā nodokļa saistības, kas saistītas ar atliktā nodokļa aktīviem, kuru realizācija ir atkarīga peļņas gūšanas nākotnē un kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības

                                 093.

                                 2 A

                                    Nodokļu pārmaksa un nodokļu zaudējumu pārnese uz iepriekšēju periodu

                                 096.

                                 2 B

                                    Atliktā nodokļa aktīvi, kam piemēro 250 % riska pakāpi

                                 097.

                                 2 C

                                    Atliktā nodokļa aktīvi, kam piemēro 0 % riska pakāpi

                                    Kredītriska korekcijas un paredzamie zaudējumi

                                 100.

                                 3

                                    IRB pārsniegums (+) vai deficīts (-): summa, par kādu kredītriska korekcijas, papildu vērtības korekcijas un citi pašu kapitāla samazinājumi pārsniedz vai veido deficītu attiecībā pret paredzamajiem zaudējumiem riska darījumos, kuros nav saistību neizpildes

                                 110.

                                 3.1

                                 Kopējās kredītriska korekcijas, papildu vērtības korekcijas un citi pašu kapitāla samazinājumi, kas ir atbilstoši, lai tos iekļautu paredzamo zaudējumu summas aprēķinā

                                 120.

                                 3.1.1

                                 Vispārējās kredītriska korekcijas

                                 130.

                                 3.1.2

                                 Specifiskās kredītriska korekcijas

                                 131.

                                 3.1.3

                                 Papildu vērtības korekcijas un citi pašu kapitāla samazinājumi

                                 140.

                                 3.2

                                 Kopējie paredzamie zaudējumi, kas ir atbilstoši

                                 145.

                                 4

                                    IRB pārsniegums (+) vai deficīts (-): summa, par kādu specifiskās kredītriska korekcijas pārsniedz vai veido deficītu attiecībā pret paredzamajiem zaudējumiem riska darījumos, kuros nav izpildītas saistības

                                 150.

                                 4.1

                                 Specifiskās kredītriska korekcijas un pozīcijas, kurām piemēro līdzīgu procedūru

                                 155.

                                 4.2

                                 Kopējie paredzamie zaudējumi, kas ir atbilstoši

                                 160.

                                 5

                                    Riska darījumu riska svērtās vērtības, ko izmanto, lai aprēķinātu maksimālo robežvērtību tādam uzkrājumu pārsniegumam, kas ir atbilstošs kā otrā līmeņa kapitāls

                                 170.

                                 6

                                    Kopējie bruto uzkrājumi, kas ir atbilstoši, lai tos iekļautu otrā līmeņa kapitālā

                                 180.

                                 7

                                    Riska darījumu riska svērtās vērtības, ko izmanto, lai aprēķinātu maksimālo robežvērtību tādiem uzkrājumiem, kas ir atbilstoši kā otrā līmeņa kapitāls

                                    Sliekšņi pirmā līmeņa pamata kapitāla atskaitījumiem

                                 190

                                 8

                                    Slieksnis, līdz kuram neatskaita līdzdalības tādās finanšu sektora sabiedrībās, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 200

                                 9

                                    Pirmā līmeņa pamata kapitāla 10 % slieksnis

                                 210

                                 10

                                    Pirmā līmeņa pamata kapitāla 17,65  % slieksnis

                                 225

                                 11.1

                                    Atbilstošs kapitāls būtisku līdzdalību ārpus finanšu sektora un lielo riska darījumu vajadzībām

                                 226

                                 11.2

                                    Atbilstošs kapitāls lielo riska darījumu vajadzībām

                                    Ieguldījumi tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 230

                                 12

                                    Līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma, atskaitot īsās pozīcijas

                                 240

                                 12.1

                                 Tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 250

                                 12.1.1

                                 Bruto tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 260

                                 12.1.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

                                 270

                                 12.2

                                 Netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 280

                                 12.2.1

                                 Bruto netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 290

                                 12.2.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

                                 291.

                                 12.3

                                 Sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 292.

                                 12.3.1

                                 Bruto sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 293.

                                 12.3.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto sintētiskajām līdzdalībām

                                 300

                                 13

                                    Līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma, atskaitot īsās pozīcijas

                                 310

                                 13.1

                                 Tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 320

                                 13.1.1

                                 Bruto tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 330

                                 13.1.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

                                 340

                                 13.2

                                 Netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 350

                                 13.2.1

                                 Bruto netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 360

                                 13.2.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

                                 361.

                                 13.3

                                 Sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 362.

                                 13.3.1

                                 Bruto sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 363.

                                 13.3.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto sintētiskajām līdzdalībām

                                 370

                                 14

                                    Līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma, atskaitot īsās pozīcijas

                                 380

                                 14.1

                                 Tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 390

                                 14.1.1

                                 Bruto tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 400

                                 14.1.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

                                 410

                                 14.2

                                 Netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 420

                                 14.2.1

                                 Bruto netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 430

                                 14.2.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

                                 431.

                                 14.3

                                 Sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 432.

                                 14.3.1

                                 Bruto sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 433.

                                 14.3.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto sintētiskajām līdzdalībām

                                    Ieguldījumi tādu finanšu sektora sabiedrību kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 440

                                 15

                                    Līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums, atskaitot īsās pozīcijas

                                 450

                                 15.1

                                 Tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 460

                                 15.1.1

                                 Bruto tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 470

                                 15.1.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

                                 480

                                 15.2

                                 Netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 490

                                 15.2.1

                                 Bruto netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 500

                                 15.2.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

                                 501.

                                 15.3

                                 Sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 502.

                                 15.3.1

                                 Bruto sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 503.

                                 15.3.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto sintētiskajām līdzdalībām

                                 510

                                 16

                                    Līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums, atskaitot īsās pozīcijas

                                 520

                                 16.1

                                 Tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 530

                                 16.1.1

                                 Bruto tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 540

                                 16.1.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

                                 550

                                 16.2

                                 Netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 560

                                 16.2.1

                                 Bruto netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 570

                                 16.2.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

                                 571.

                                 16.3

                                 Sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 572.

                                 16.3.1

                                 Bruto sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 573.

                                 16.3.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto sintētiskajām līdzdalībām

                                 580

                                 17

                                    Līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums, atskaitot īsās pozīcijas

                                 590

                                 17.1

                                 Tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 600

                                 17.1.1

                                 Bruto tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 610

                                 17.1.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

                                 620

                                 17.2

                                 Netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 630

                                 17.2.1

                                 Bruto netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 640

                                 17.2.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

                                 641.

                                 17.3

                                 Sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 642.

                                 17.3.1

                                 Bruto sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 643.

                                 17.3.2

                                 (-) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto sintētiskajām līdzdalībām

                                    Kopējā riska darījumu vērtība līdzdalībām, ko neatskaita no attiecīgās kapitāla kategorijas:

                                 650

                                 18

                                    Riska darījumu riska svērtās vērtības tām līdzdalībām finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, ko neatskaita no iestādes pirmā līmeņa pamata kapitāla

                                 660

                                 19

                                    Riska darījumu riska svērtās vērtības tām līdzdalībām finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, ko neatskaita no iestādes pirmā līmeņa papildu kapitāla

                                 670

                                 20

                                    Riska darījumu riska svērtās vērtības tām līdzdalībām finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, ko neatskaita no iestādes otrā līmeņa kapitāla

                                    Atskaitījumu no pašu kapitāla pagaidu nepiemērošana

                                 680

                                 21

                                    Pagaidu nepiemērošana attiecībā uz līdzdalību tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 690

                                 22

                                    Pagaidu nepiemērošana attiecībā uz līdzdalību tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 700

                                 23

                                    Pagaidu nepiemērošana attiecībā uz līdzdalību tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 710

                                 24

                                    Pagaidu nepiemērošana attiecībā uz līdzdalību tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 720

                                 25

                                    Pagaidu nepiemērošana attiecībā uz līdzdalību tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 730

                                 26

                                    Pagaidu nepiemērošana attiecībā uz līdzdalību tādos otrā līmeņa kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                    Kapitāla rezerves

                                 740

                                 27

                                    Apvienoto rezervju prasība

                                 750

                                    Kapitāla saglabāšanas rezerves

                                 760

                                    Saglabāšanas rezerves saistībā ar dalībvalsts līmenī konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku

                                 770

                                    Iestādes specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves

                                 780

                                    Sistēmiskā riska rezerves

                                 800

                                    Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves

                                 810

                                    Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves

                                    Otrā pīlāra prasības

                                 820

                                 28

                                    Pašu kapitāla prasības saistībā otrā pīlāra korekcijām

                                    Papildu informācija ieguldījumu brokeru sabiedrībām

                                 830

                                 29

                                    Sākotnējais kapitāls

                                 840

                                 30

                                    Pašu kapitāls, ko aprēķina, balstoties uz fiksētiem pieskaitāmiem izdevumiem

                                    Papildu informācija, lai aprēķinātu pārskatu sniegšanas sliekšņus

                                 850

                                 31

                                    Sākotnējie riska darījumi ārpus dalībvalsts

                                 860

                                 32

                                    Kopējā sākotnējo riska darījumu vērtība

                                    “Bāzele I” minimums

                                 870

                                    Korekcijas attiecībā uz kopējo pašu kapitālu

                                 880

                                    Pašu kapitāls, kas ir pilnībā koriģēts atbilstoši “Bāzele I” minimumam

                                 890

                                    Pašu kapitāla prasības “Bāzele I” minimumam

                                 900

                                    Pašu kapitāla prasības “Bāzele I” minimumam – SP alternatīva

                                 910

                                    Kopējā kapitāla deficīts attiecībā uz “Bāzele I” pašu kapitāla prasību minimumu

                        C 05.01 – PĀREJAS NOTEIKUMI (CA5.1)

                                    Pirmā līmeņa pamata kapitāla korekcijas

                                    Pirmā līmeņa papildu kapitāla korekcijas

                                    Otrā līmeņa kapitāla korekcijas

                                    RSA ietvertās korekcijas

                                    Izziņas posteņi

                                    Piemērojamā procentuālā attiecība

                                    Atbilstošā summa bez pagaidu noteikumiem

                                    Kods

                                    ID

                                    Postenis

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 010.

                                 1.

                                       KOPĒJĀS KOREKCIJAS

                                 020.

                                 1.1.

                                    INSTRUMENTI, ATTIECĪBĀ UZ KURIEM PIEMĒROTAS TIESĪBAS SAGLABĀT IEPRIEKŠ SPĒKĀ ESOŠOS NOSACĪJUMUS

                                 saite uz {CA1;r220}

                                 saite uz {CA1;r660}

                                 saite uz {CA1;r880}

                                 030.

                                 1.1.1.

                                    Instrumenti, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus: instrumenti, kas uzskatāmi par valsts atbalstu

                                 040.

                                 1.1.1.1.

                                 Instrumenti, kas atzīstami par pašu kapitālu saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK

                                 050.

                                 1.1.1.2.

                                 Instrumenti, kurus emitējušas iestādes, kas ir inkorporētas dalībvalstī, uz kuru attiecas ekonomikas korekciju programma

                                 060.

                                 1.1.2.

                                    Instrumenti, kas nav uzskatāmi par valsts atbalstu

                                 saite uz {CA5.2; r010;c060}

                                 saite uz {CA5.2; r020;c060}

                                 saite uz {CA5.2; r090;c060}

                                 070.

                                 1.2.

                                    MAZĀKUMA LĪDZDALĪBAS DAĻAS UN EKVIVALENTI

                                 saite uz {CA1;r240}

                                 saite uz {CA1;r680}

                                 saite uz {CA1;r900}

                                 080.

                                 1.1.2.

                                    Kapitāla instrumenti un posteņi, kas nav atzīstami par mazākuma līdzdalības daļām

                                 090.

                                 1.2.2.

                                    Mazākuma līdzdalības daļu pārejas posma atzīšana konsolidētajā pašu kapitālā

                                 091.

                                 1.3.2.

                                 Atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla pārejas posma atzīšana konsolidētajā pašu kapitālā

                                 092.

                                 1.4.2.

                                 Atbilstīga otrā līmeņa kapitāla pārejas posma atzīšana konsolidētajā pašu kapitālā

                                 100.

                                 1.3.

                                    CITAS PĀREJAS POSMA KOREKCIJAS

                                 saite uz {CA1;r520}

                                 saite uz {CA1;r730}

                                 saite uz {CA1;r960}

                                 110.

                                 1.3.1.

                                    Nerealizētā peļņa un zaudējumi

                                 120.

                                 1.3.1.1.

                                 Nerealizētā peļņa

                                 130.

                                 1.3.1.2.

                                 Nerealizētie zaudējumi

                                 133.

                                 1.3.1.3.

                                 Nerealizētā peļņa no tādiem riska darījumiem ar centrālajām valdībām, kas klasificēti “pārdošanai pieejamo” kategorijā ES atzītajā 39. starptautiskajā grāmatvedības standartā

                                 136.

                                 1.3.1.4.

                                 Nerealizētie zaudējumi no tādiem riska darījumiem ar centrālajām valdībām, kas klasificēti “pārdošanai pieejamo” kategorijā ES atzītajā 39. starptautiskajā grāmatvedības standartā

                                 138.

                                 1.3.1.5.

                                 Patiesās vērtības peļņa un zaudējumi, kas rodas no iestādes pašas kredītriska saistībā ar no atvasinātajiem instrumentiem izrietošām saistībām

                                 140.

                                 1.3.2.

                                    Atskaitījumi

                                 150.

                                 1.3.2.1.

                                 Kārtējā finanšu gada zaudējumi

                                 160.

                                 1.3.2.2.

                                 Nemateriālie aktīvi

                                 170.

                                 1.3.2.3.

                                 Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija ir atkarīga peļņas gūšanas nākotnē un kuri neizriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības

                                 180.

                                 1.3.2.4.

                                 IRB deficīts: summa, par kādu uzkrājumi veido deficītu attiecībā pret paredzamajiem zaudējumiem

                                 190.

                                 1.3.2.5.

                                 Definētu pabalstu pensiju fondu aktīvi

                                 194.

                                 1.3.2.5*

                                 t. sk.: grozījumu ieviešana SGS Nr. 19 — pozitīvs postenis

                                 198.

                                 1.3.2.5**

                                 t. sk.: grozījumu ieviešana SGS Nr. 19 — negatīvs postenis

                                 200.

                                 1.3.2.6.

                                 Pašu instrumenti

                                 210.

                                 1.3.2.6.1.

                                 Pašu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti

                                 211.

                                 1.3.2.6.1.**

                                 t. sk.: tiešas līdzdalības

                                 212.

                                 1.3.2.6.1.**

                                 t. sk.: netiešas līdzdalības

                                 220.

                                 1.3.2.6.2.

                                 Pašu pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti

                                 221.

                                 1.3.2.6.2.**

                                 t. sk.: tiešas līdzdalības

                                 222.

                                 1.3.2.6.2.**

                                 t. sk.: netiešas līdzdalības

                                 230.

                                 1.3.2.6.3.

                                 Pašu otrā līmeņa kapitāla instrumenti

                                 231.

                                 1.3.2.6.3.*

                                 t. sk.: tiešas līdzdalības

                                 232.

                                 1.3.2.6.3.*

                                 t. sk.: netiešas līdzdalības

                                 240.

                                 1.3.2.7.

                                 Savstarpējas līdzdalības

                                 250.

                                 1.3.2.7.1.

                                 Savstarpējas līdzdalības pirmā līmeņa pamata kapitālā

                                 260.

                                 1.3.2.7.1.1.

                                 Savstarpējas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 270.

                                 1.3.2.7.1.2.

                                 Savstarpējas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 280.

                                 1.3.2.7.2.

                                 Savstarpējas līdzdalības pirmā līmeņa papildu kapitālā

                                 290.

                                 1.3.2.7.2.1

                                 Savstarpējas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 300.

                                 1.3.2.7.2.2.

                                 Savstarpējas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 310.

                                 1.3.2.7.3.

                                 Savstarpējas līdzdalības otrā līmeņa kapitālā

                                 320.

                                 1.3.2.7.3.1.

                                 Savstarpējas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 330.

                                 1.3.2.7.3.2.

                                 Savstarpējas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 340.

                                 1.3.2.8.

                                 Tādu finanšu sektora sabiedrību pašu kapitāla instrumenti, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 350.

                                 1.3.2.8.1.

                                 Tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 360.

                                 1.3.2.8.2.

                                 Tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 370.

                                 1.3.2.8.3.

                                 Tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

                                 380.

                                 1.3.2.9.

                                 Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības, un tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 385.

                                 1.3.2.9a

                                 Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības

                                 390.

                                 1.3.2.10.

                                 Tādu finanšu sektora sabiedrību pašu kapitāla instrumenti, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 400.

                                 1.3.2.10.1.

                                 Tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 410.

                                 1.3.2.10.2.

                                 Tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 420.

                                 1.3.2.10.3.

                                 Tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

                                 425.

                                 1.3.2.11.

                                 Atbrīvojums attiecībā uz kapitāla līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībās atskaitījumam no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem

                                 430.

                                 1.3.3.

                                    Papildu filtri un atskaitījumi

                                 440.

                                 1.3.4.

                                    Korekcijas saistībā ar 9. SFPS pārejas noteikumiem

                        C 05.02 — INSTRUMENTI, ATTIECĪBĀ UZ KURIEM PIEMĒROTAS TIESĪBAS SAGLABĀT IEPRIEKŠ SPĒKĀ ESOŠOS NOSACĪJUMUS: INSTRUMENTI, KAS NAV UZSKATĀMI PAR VALSTS ATBALSTU (CA5.2.)

                                    2 —Instrumenti, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus: instrumenti, kas nav uzskatāmi par valsts atbalstu

                                    Instrumentu summa plus attiecīgais akciju emisijas uzcenojums

                                    Ierobežojuma aprēķināšanas bāze

                                    Piemērojamā procentuālā attiecība

                                    Robežvērtība

                                    (–) Summa, kas pārsniedz ierobežojumus attiecībā uz tiesībām saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus

                                    Kopējā summa, attiecībā uz kuru piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus

                                    Kods

                                    ID

                                    Postenis

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 010.

                                 1.

                                    Instrumenti, kuri atbilda Direktīvas 2006/48/EK 57. panta a) punktam

                                 saite uz {CA5.1;r060;c010)

                                 020.

                                 2.

                                    Instrumenti, kuri atbilda Direktīvas 2006/48/EK 57. panta ca) punktam un 154. panta 8. un 9. punktam un kuriem piemēro 489. pantā noteikto ierobežojumu

                                 saite uz {CA5.1;r060;c020)

                                 030.

                                 2.1.

                                 Kopējie instrumenti bez atsaukšanas iespējas vai dzēšanu veicinošiem nosacījumiem

                                 040.

                                 2.2.

                                 Tādi instrumenti ar atsaukšanas iespēju vai dzēšanu veicinošiem nosacījumiem, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus

                                 050.

                                 2.2.1.

                                 Instrumenti, kuriem ir atsaukšanas iespēja, kas īstenojama pēc pārskata sniegšanas datuma, un kuri atbilst KPR 52. panta nosacījumiem pēc efektīvā termiņa datuma

                                 060.

                                 2.2.2.

                                 Instrumenti, kuriem ir atsaukšanas iespēja, kas īstenojama pēc pārskata sniegšanas datuma, un kuri neatbilst KPR 52. panta nosacījumiem pēc efektīvā termiņa datuma

                                 070.

                                 2.2.3.

                                 Instrumenti, kuriem ir atsaukšanas iespēja, kas bija īstenojama līdz 2011. gada 20. jūlijam vai šajā datumā, un kuri neatbilst KPR 52. panta nosacījumiem pēc efektīvā termiņa datuma

                                 080.

                                 2.3.

                                 Pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentu, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus, ierobežojuma pārsniegums

                                 090.

                                 3.

                                    Posteņi, kuri atbilda Direktīvas 2006/48/EK 57. panta e), f), g) vai h) punktam, ievērojot 490. pantā noteikto ierobežojumu

                                 saite uz {CA5.1;r060;c030)

                                 100.

                                 3.1.

                                 Kopējie posteņi bez dzēšanu veicinošiem nosacījumiem

                                 110.

                                 3.2.

                                 Tādi posteņi ar dzēšanu veicinošiem nosacījumiem, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus

                                 120.

                                 3.2.1.

                                 Posteņi, kuriem ir atsaukšanas iespēja, kas īstenojama pēc pārskata sniegšanas datuma, un kuri atbilst KPR 63. panta nosacījumiem pēc efektīvā termiņa datuma

                                 130.

                                 3.2.2.

                                 Posteņi, kuriem ir atsaukšanas iespēja, kas īstenojama pēc pārskata sniegšanas datuma, un kuri neatbilst KPR 63. panta nosacījumiem pēc efektīvā termiņa datuma

                                 140.

                                 3.2.3.

                                 Posteņi, kuriem ir atsaukšanas iespēja, kas bija īstenojama līdz 2011. gada 20. jūlijam vai šajā datumā, un kuri neatbilst KPR 63. panta nosacījumiem pēc efektīvā termiņa datuma

                                 150.

                                 3.3.

                                 Pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus, ierobežojuma pārsniegums

                        C 06.01 — GRUPAS MAKSĀTSPĒJA: INFORMĀCIJA PAR RADNIECĪGĀM SABIEDRĪBĀM KOPĀ (GS kopā)

                                    INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU DEVUMU GRUPAS MAKSĀTSPĒJĀ

                                    KAPITĀLA REZERVES

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

                                    ATBILSTĪGS PAŠU KAPITĀLS, KAS IETVERTS KONSOLIDĒTAJĀ PAŠU KAPITĀLĀ

                                    KONSOLIDĒTAIS PAŠU KAPITĀLS

                                    APVIENOTO REZERVJU PRASĪBAS

                                    KREDĪTRISKS; DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS; ATGŪSTAMĀS VĒRTĪBAS SAMAZINĀJUMA RISKS, NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES UN NORĒĶINU/PIEGĀDES RISKS

                                    POZĪCIJAS RISKS, ĀRVALSTU VALŪTAS RISKS UN PREČU RISKS

                                    OPERACIONĀLAIS RISKS

                                    CITAS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS

                                    ATBILSTĪGI PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLA INSTRUMENTI, KAS IETVERTI KONSOLIDĒTAJĀ PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLĀ

                                    ATBILSTĪGI PAŠU KAPITĀLA INSTRUMENTI, KAS IETVERTI KONSOLIDĒTAJĀ OTRĀ LĪMEŅA KAPITĀLĀ

                                    IZZIŅAS POSTENIS:

                                    NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA (-) / (+) NEGATĪVA NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA

                                    NO KĀ: PIRMĀ LĪMEŅA PAMATA KAPITĀLS

                                    NO KĀ: PIRMĀ LĪMEŅA PAPILDU KAPITĀLS

                                    NO KĀ: DEVUMS KONSOLIDĒTAJĀ REZULTĀTĀ

                                    NO KĀ: (-) NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA / (+) NEGATĪVA NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA

                                    KAPITĀLA SAGLABĀŠANAS REZERVES

                                    IESTĀDES SPECIFISKĀS PRETCIKLISKĀS KAPITĀLA REZERVES

                                    SAGLABĀŠANAS REZERVES SAISTĪBĀ AR DALĪBVALSTS LĪMENĪ KONSTATĒTO MAKROPRUDENCIĀLO VAI SISTĒMISKO RISKU

                                    SISTĒMISKĀ RISKA REZERVES

                                    GLOBĀLAS SISTĒMISKI NOZĪMĪGAS IESTĀDES REZERVES

                                    CITAS SISTĒMISKI NOZĪMĪGAS IESTĀDES REZERVES

                                    MAZĀKUMA LĪDZDALĪBAS DAĻAS, KAS IETVERTAS KONSOLIDĒTAJĀ PIRMĀ LĪMEŅA PAMATA KAPITĀLĀ

                                    ATBILSTĪGI PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLA INSTRUMENTI, KAS IETVERTI KONSOLIDĒTAJĀ PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLĀ

                                 250.

                                 260.

                                 270.

                                 280.

                                 290.

                                 300.

                                 310.

                                 320.

                                 330.

                                 340.

                                 350.

                                 360.

                                 370.

                                 380.

                                 390.

                                 400.

                                 410.

                                 420.

                                 430.

                                 440.

                                 450.

                                 470.

                                 480.

                                 010.

                                 KOPĀ

                        C 06.02 — GRUPAS MAKSĀTSPĒJA: INFORMĀCIJA PAR RADNIECĪGĀM SABIEDRĪBĀM (GS)

                                    SABIEDRĪBAS, KAS IETILPST KONSOLIDĀCIJAS TVĒRUMĀ

                                    INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBĀM, KAM PIEMĒRO PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS

                                    INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU DEVUMU GRUPAS MAKSĀTSPĒJĀ

                                    KAPITĀLA REZERVES

                                    NOSAUKUMS

                                    KODS

                                    LEI kods

                                    IESTĀDE VAI EKVIVALENTS:

                                    (JĀ / NĒ)

                                    STRUKTŪRAS VEIDS

                                    DATU TVĒRUMS: SOLO PILNĪBĀ KONSOLIDĒTI (SP) VAI SOLO DAĻĒJI KONSOLIDĒTI (SD)

                                    VALSTS KODS

                                    LĪDZDALĪBAS DAĻA (%)

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

                                    PAŠU KAPITĀLS

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

                                    ATBILSTĪGS PAŠU KAPITĀLS, KAS IETVERTS KONSOLIDĒTAJĀ PAŠU KAPITĀLĀ

                                    KONSOLIDĒTAIS PAŠU KAPITĀLS

                                    APVIENOTO REZERVJU PRASĪBA

                                    KREDĪTRISKS; DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS; ATGŪSTAMĀS VĒRTĪBAS SAMAZINĀJUMA RISKS, NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES UN NORĒĶINU/PIEGĀDES RISKS

                                    POZĪCIJAS RISKS, ĀRVALSTU VALŪTAS RISKS UN PREČU RISKS

                                    OPERACIONĀLAIS RISKS

                                    CITAS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS

                                    KOPĒJAIS PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLS

                                    OTRĀ LĪMEŅA KAPITĀLS

                                    KREDĪTRISKS; DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS; ATGŪSTAMĀS VĒRTĪBAS SAMAZINĀJUMA RISKS, NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES UN NORĒĶINU/PIEGĀDES RISKS

                                    POZĪCIJAS RISKS, ĀRVALSTU VALŪTAS RISKS UN PREČU RISKS

                                    OPERACIONĀLAIS RISKS

                                    CITAS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS

                                    ATBILSTĪGI PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLA INSTRUMENTI, KAS IETVERTI KONSOLIDĒTAJĀ PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLĀ

                                    ATBILSTĪGI PAŠU KAPITĀLA INSTRUMENTI, KAS IETVERTI KONSOLIDĒTAJĀ OTRĀ LĪMEŅA KAPITĀLĀ

                                    IZZIŅAS POSTENIS:

                                    NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA (-) / (+) NEGATĪVA NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA

                                    NO KĀ: PIRMĀ LĪMEŅA PAMATA KAPITĀLS

                                    NO KĀ: PIRMĀ LĪMEŅA PAPILDU KAPITĀLS

                                    NO KĀ: DEVUMS KONSOLIDĒTAJĀ REZULTĀTĀ

                                    NO KĀ: (-) NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA / (+) NEGATĪVA NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA

                                    KAPITĀLA SAGLABĀŠANAS REZERVES

                                    IESTĀDES SPECIFISKĀS PRETCIKLISKĀS KAPITĀLA REZERVES

                                    SAGLABĀŠANAS REZERVES SAISTĪBĀ AR DALĪBVALSTS LĪMENĪ KONSTATĒTO MAKROPRUDENCIĀLO VAI SISTĒMISKO RISKU

                                    SISTĒMISKĀ RISKA REZERVES

                                    GLOBĀLAS SISTĒMISKI NOZĪMĪGAS IESTĀDES REZERVES

                                    CITAS SISTĒMISKI NOZĪMĪGAS IESTĀDES REZERVES

                                    PIRMĀ LĪMEŅA PAMATA KAPITĀLS

                                    PIRMĀ LĪMEŅA PAPILDU KAPITĀLS

                                       NO KĀ: ATBILSTĪGS PAŠU KAPITĀLS

                                       SAISTĪTI PAŠU KAPITĀLA INSTUMENTI, ATTIECĪGĀ NESADALĪTĀ PEĻŅA UN AKCIJU EMISIJAS UZCENOJUMA KONTI

                                       NO KĀ: ATBILSTĪGS PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLS

                                       SAISTĪTI PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLA INSTRUMENTI, ATTIECĪGĀ NESADALĪTĀ PEĻŅA UN AKCIJU EMISIJAS UZCENOJUMA KONTI

                                       NO KĀ: MAZĀKUMA LĪDZDALĪBAS DAĻAS

                                       SAISTĪTI PAŠU KAPITĀLA INSTRUMENTI, ATTIECĪGĀ NESADALĪTĀ PEĻŅA, AKCIJU EMISIJAS UZCENOJUMA KONTI UN CITAS REZERVES

                                       NO KĀ: ATBILSTĪGS PIRMĀ LĪMEŅA PAPILDU KAPITĀLS

                                       NO KĀ: ATBILSTĪGS OTRĀ LĪMEŅA KAPITĀLS

                                    MAZĀKUMA LĪDZDALĪBAS DAĻAS, KAS IETVERTAS KONSOLIDĒTAJĀ PIRMĀ LĪMEŅA PAMATA KAPITĀLĀ

                                    ATBILSTĪGI PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLA INSTRUMENTI, KAS IETVERTI KONSOLIDĒTAJĀ PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLĀ

                                 010.

                                 020.

                                 025.

                                 030.

                                 035.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 070.

                                 080.

                                 090.

                                 100.

                                 110.

                                 120.

                                 130.

                                 140.

                                 150.

                                 160.

                                 170.

                                 180.

                                 190.

                                 200.

                                 210.

                                 220.

                                 230.

                                 240.

                                 250.

                                 260.

                                 270.

                                 280.

                                 290.

                                 300.

                                 310.

                                 320.

                                 330.

                                 340.

                                 350.

                                 360.

                                 370.

                                 380.

                                 390.

                                 400.

                                 410.

                                 420.

                                 430.

                                 440.

                                 450.

                                 470.

                                 480.

                        C 07.00 — KREDĪTRISKS UN DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM (CR SA)

                        SP riska darījumu kategorija

                                    SĀKOTNĒJĀ RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    (-) VĒRTĪBAS KOREKCIJAS UN UZKRĀJUMI, KAS SAISTĪTI AR SĀKOTNĒJO RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBU

                                    RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA BEZ VĒRTĪBAS KOREKCIJĀM UN UZKRĀJUMIEM

                                    KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS (KRM) METODES AR AIZSTĀŠANAS IETEKMI UZ RISKA DARĪJUMU

                                    NETO RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA PĒC KRM AIZSTĀŠANAS IETEKMES, PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS METODES, KAS IETEKMĒ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBU: FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA. FINANŠU NODROŠINĀJUMA PAPLAŠINĀTĀ METODE

                                    PILNĪBĀ KORIĢĒTĀ RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA (E*)

                                    ĀRPUSBILANCES POSTEŅU PILNĪBĀ KORIĢĒTĀS RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBAS SADALĪJUMS PA KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PIRMS MVU ATBALSTA FAKTORA

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PĒC MVU ATBALSTA FAKTORA

                                    NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA: KORIĢĒTĀS VĒRTĪBAS (Ga)

                                    FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA.

                                    RISKA DARĪJUMA AIZSTĀŠANA SAISTĪBĀ AR KRM

                                    RISKA DARĪJUMA SVĀRSTĪGUMA KOREKCIJA

                                    (-) FINANŠU NODROŠINĀJUMS: KORIĢĒTĀ VĒRTĪBA (Cvam)

                                    0%

                                    20%

                                    50%

                                    100%

                                    NO KĀ: RODAS NO DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKA

                                    NO KĀ: AR KREDĪTNOVĒRTĒJUMU, KO VEIC NORĪKOTA ĀKNI

                                    NO KĀ: AR KREDĪTNOVĒRTĒJUMU, KAS IEGŪTS NO CENTRĀLĀS VALDĪBAS

                                    (-) GARANTIJAS

                                    (-) KREDĪTU ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

                                    (-) FINANŠU NODROŠINĀJUMS: VIENKĀRŠĀ METODE

                                    (-) CITA FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    (–) IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ

                                    IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ (+)

                                    (-) NO KĀ: SVĀRSTĪBU UN TERMIŅA KOREKCIJAS

                                 010.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 070.

                                 080.

                                 090.

                                 100.

                                 110.

                                 120.

                                 130.

                                 140.

                                 150.

                                 160.

                                 170.

                                 180.

                                 190.

                                 200.

                                 210.

                                 215

                                 220

                                 230.

                                 240.

                                 010.

                                    KOPĒJIE RISKA DARĪJUMI

                                 Šūna saistīta ar CA

                                 015.

                                    t. sk.: Riska darījumi, kuros nav izpildītas saistības, riska darījumu kategorijās “posteņi, kas saistīti ar īpaši augstu risku” un “kapitāla vērtspapīru riska darījumi”

                                 020.

                                    t. sk.: MVU

                                 030.

                                    t. sk.: riska darījumi, kam piemēro MVU atbalsta faktoru

                                 040.

                                    t. sk.: nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku — mājokļa nekustamais īpašums

                                 050.

                                    t. sk.: riska darījumi (pastāvīgi, daļēji izmantojot standartizēto pieeju)

                                 060.

                                    t. sk.: riska darījumi, kam piemēro standartizēto pieeju ar uzraudzības iestādes iepriekšēju atļauju veikt secīgu IRB izmantošanu

                                    KOPĒJO RISKA DARĪJUMU SADALĪJUMS PA RISKA DARĪJUMU VEIDIEM

                                 070.

                                    Bilances riska darījumi, kas pakļauti kredītriskam

                                 080.

                                    Ārpusbilances riska darījumi, kas pakļauti kredītriskam

                                    Riska darījumi / darījumi, kas pakļauti darījuma partnera kredītriskam

                                 090.

                                    Vērtspapīru finansēšanas darījumi

                                 100.

                                    t. sk.: tiek veikta centrālā tīrvērte, izmantojot atbilstīgu centrālo darījuma partneri (QCCP)

                                 110.

                                    Atvasinātie instrumenti un ilgstošo norēķinu darījumi

                                 120.

                                    t. sk.: tiek veikta centrālā tīrvērte, izmantojot atbilstīgu centrālo darījuma partneri (QCCP)

                                 130.

                                    No dažādu produktu savstarpējo prasījumu līgumiskā ieskaita

                                    KOPĒJO RISKA DARĪJUMU SADALĪJUMS PA RISKA PAKĀPĒM:

                                 140

                                    0%

                                 150

                                    2%

                                 160

                                    4%

                                 170

                                    10%

                                 180

                                    20%

                                 190

                                    35%

                                 200

                                    50%

                                 210

                                    70%

                                 220

                                    75%

                                 230

                                    100%

                                 240

                                    150%

                                 250

                                    250%

                                 260

                                    370%

                                 270

                                    1 250  %

                                 280

                                    Citas riska pakāpes

                                    IZZIŅAS POSTEŅI

                                 290

                                    Riska darījumi, kas nodrošināti ar komerciālā nekustamā īpašuma hipotēku

                                 300

                                    Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības un kuriem piemēro 100 % riska pakāpi

                                 310

                                    Riska darījumi, kas nodrošināti ar mājokļa hipotēku

                                 320

                                    Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības un kuriem piemēro 150 % riska pakāpi

                        C 08.01 — KREDĪTRISKS UN DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM (CR IRB 1)

                        IRB riska darījumu kategorija:

                        Pašu aplēses attiecībā uz LGD un/vai korekcijas pakāpes:

                                    IEKŠĒJO REITINGU SISTĒMA

                                    SĀKOTNĒJĀ RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS (KRM) METODES AR AIZSTĀŠANAS IETEKMI UZ RISKA DARĪJUMU

                                    RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA PĒC KRM AIZSTĀŠANAS IETEKMES, PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA

                                    KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS METODES, KAS ŅEMTAS VĒRĀ LGD APLĒSĒS, ATSKAITOT DIVKĀRŠĀS SAISTĪBU NEIZPILDES PROCEDŪRU

                                    KAM PIEMĒRO DIVKĀRŠĀS SAISTĪBU NEIZPILDES PROCEDŪRU

                                    RISKA DARĪJUMU SVĒRTIE VIDĒJIE LGD (%)

                                    RISKA DARĪJUMU SVĒRTIE VIDĒJIE LGD (%) LIELĀM FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBĀM UN NEREGULĒTĀM FINANŠU SABIEDRĪBĀM

                                    RISKA DARĪJUMU SVĒRTĀ VIDĒJĀ TERMIŅA VĒRTĪBA (DIENAS)

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PIRMS MVU ATBALSTA FAKTORA

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PĒC MVU ATBALSTA FAKTORA

                                    IZZIŅAS POSTEŅI:

                                    NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    (-) CITA FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    RISKA DARĪJUMA AIZSTĀŠANA SAISTĪBĀ AR KRM

                                    IZMANTOTAS PAŠU APLĒSES ATTIECĪBĀ UZ LGD:

                                    NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA.

                                    NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    PD, KAS NOTEIKTA PARĀDNIEKU KATEGORIJAI VAI PORTFELIM (%)

                                    NO KĀ: LIELĀS FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBAS UN NEREGULĒTAS FINANŠU SABIEDRĪBAS

                                    (-) GARANTIJAS

                                    (-) KREDĪTU ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

                                    (–) IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ

                                    IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ (+)

                                    NO KĀ: ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

                                    NO KĀ: ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

                                    NO KĀ: RODAS NO DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKA

                                    NO KĀ: LIELĀS FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBAS UN NEREGULĒTAS FINANŠU SABIEDRĪBAS

                                    GARANTIJAS

                                    KREDĪTU ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

                                    IZMANTOTAS PAŠU APLĒSES ATTIECĪBĀ UZ LGD:

                                    CITA FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    ATBILSTOŠS FINANŠU NODROŠINĀJUMS

                                    CITS ATBILSTOŠS NODROŠINĀJUMS

                                    PAREDZAMO ZAUDĒJUMU APMĒRS

                                    (–) VĒRTĪBAS KOREKCIJAS UN UZKRĀJUMI

                                    PARĀDNIEKU SKAITS

                                    NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

                                    CITS LIETISKAIS NODROŠINĀJUMS

                                    DEBITORU PARĀDI

                                    NO KĀ: LIELĀS FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBAS UN NEREGULĒTAS FINANŠU SABIEDRĪBAS

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 070.

                                 080.

                                 090.

                                 100.

                                 110.

                                 120.

                                 130.

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010.

                                    KOPĒJIE RISKA DARĪJUMI

                                    Šūna saistīta ar CA

                                 015.

                                    t. sk.: riska darījumi, kam piemēro MVU atbalsta faktoru

                                    KOPĒJO RISKA DARĪJUMU SADALĪJUMS PA RISKA DARĪJUMU VEIDIEM

                                 020.

                                    Bilances posteņi, kas pakļauti kredītriskam

                                 030.

                                    Ārpusbilances posteņi, kas pakļauti kredītriskam

                                    Riska darījumi / darījumi, kas pakļauti darījuma partnera kredītriskam

                                 040.

                                    Vērtspapīru finansēšanas darījumi

                                 050.

                                    Atvasinātie instrumenti un ilgstošo norēķinu darījumi

                                 060.

                                    No dažādu produktu savstarpējo prasījumu līgumiskā ieskaita

                                 070.

                                    RISKA DARĪJUMI, KAS IEDALĪTI PARĀDNIEKU KATEGORIJĀS VAI PORTFEĻOS: KOPĀ

                                 080.

                                    SPECIALIZĒTĀS KREDITĒŠANAS IEDALĪJUMA KRITĒRIJI: KOPĀ

                                    KOPĒJO RISKA DARĪJUMU SADALĪJUMS PA RISKA PAKĀPĒM SASKAŅĀ AR SPECIALIZĒTĀS KREDITĒŠANAS IEDALĪJUMA KRITĒRIJIEM

                                 090.

                                    RISKA PAKĀPE: 0 %

                                 100.

                                    50%

                                 110.

                                    70%

                                 120.

                                    No kā: kategorijā Nr. 1

                                 130.

                                    90%

                                 140.

                                    115%

                                 150.

                                    250%

                                 160.

                                    ALTERNATĪVĀ PROCEDŪRA: NODROŠINĀTI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

                                 170.

                                    TĀDI RISKA DARĪJUMI NO NEAPMAKSĀTĀM PIEGĀDĒM, KUROS PIEMĒRO RISKA PAKĀPES SASKAŅĀ AR ALTERNATĪVO PROCEDŪRU VAI 100 % APMĒRĀ, UN CITI RISKA DARĪJUMI, UZ KURIEM ATTIECAS RISKA PAKĀPES

                                 180.

                                    ATGŪSTAMĀS VĒRTĪBAS SAMAZINĀJUMA RISKS: NOPIRKTIE DEBITORU PARĀDI KOPĀ

                        C 08.02 — KREDĪTRISKS UN DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM — SADALĪJUMS PA PARĀDNIEKU KATEGORIJĀM VAI PORTFEĻIEM (CR IRB 2)

                        IRB riska darījumu kategorija:

                        Pašu aplēses attiecībā uz LGD un/vai korekcijas pakāpes:

                                    PARĀDNIEKA KATEGORIJA (RINDAS IDENTIFIKATORS)

                                    IEKŠĒJO REITINGU SISTĒMA

                                    SĀKOTNĒJĀ RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS (KRM) METODES AR AIZSTĀŠANAS IETEKMI UZ RISKA DARĪJUMU

                                    RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA PĒC KRM AIZSTĀŠANAS IETEKMES, PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA

                                    KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS METODES, KAS ŅEMTAS VĒRĀ LGD APLĒSĒS, ATSKAITOT DIVKĀRŠĀS SAISTĪBU NEIZPILDES PROCEDŪRU

                                    KAM PIEMĒRO DIVKĀRŠĀS SAISTĪBU NEIZPILDES PROCEDŪRU

                                    RISKA DARĪJUMU SVĒRTIE VIDĒJIE LGD (%)

                                    RISKA DARĪJUMU SVĒRTIE VIDĒJIE LGD (%) LIELĀM FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBĀM UN NEREGULĒTĀM FINANŠU SABIEDRĪBĀM

                                    RISKA DARĪJUMU SVĒRTĀ VIDĒJĀ TERMIŅA VĒRTĪBA (DIENAS)

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PIRMS MVU ATBALSTA FAKTORA

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PĒC MVU ATBALSTA FAKTORA

                                    IZZIŅAS POSTEŅI:

                                    NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    (-) CITA FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    RISKA DARĪJUMA AIZSTĀŠANA SAISTĪBĀ AR KRM

                                    IZMANTOTAS PAŠU APLĒSES ATTIECĪBĀ UZ LGD:

                                    NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA.

                                    NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    PAREDZAMO ZAUDĒJUMU APMĒRS

                                    (–) VĒRTĪBAS KOREKCIJAS UN UZKRĀJUMI

                                    PARĀDNIEKU SKAITS

                                    PD, KAS NOTEIKTA PARĀDNIEKU KATEGORIJAI VAI PORTFELIM (%)

                                    NO KĀ: LIELĀS FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBAS UN NEREGULĒTAS FINANŠU SABIEDRĪBAS

                                    (-) GARANTIJAS

                                    (-) KREDĪTU ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

                                    (–) IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ

                                    IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ (+)

                                    NO KĀ: ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

                                    NO KĀ: ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

                                    NO KĀ: RODAS NO DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKA

                                    NO KĀ: LIELĀS FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBAS UN NEREGULĒTAS FINANŠU SABIEDRĪBAS

                                    GARANTIJAS

                                    KREDĪTU ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

                                    IZMANTOTAS PAŠU APLĒSES ATTIECĪBĀ UZ LGD:

                                    CITA FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    ATBILSTOŠS FINANŠU NODROŠINĀJUMS

                                    CITS ATBILSTOŠS NODROŠINĀJUMS

                                    NO KĀ: LIELĀS FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBAS UN NEREGULĒTAS FINANŠU SABIEDRĪBAS

                                    NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

                                    CITS LIETISKAIS NODROŠINĀJUMS

                                    DEBITORU PARĀDI

                                 005.

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 070.

                                 080.

                                 090.

                                 100.

                                 110.

                                 120.

                                 130.

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                        C 09.01 — RISKA DARĪJUMU ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS PĒC PARĀDNIEKA REZIDENCES VIETAS: SP RISKA DARĪJUMI (CR GB 1)

                        Valsts:

                                    SĀKOTNĒJĀ RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    Novērotās jaunās saistību neizpildes konkrētajā laika posmā

                                    Vispārējās kredītriska korekcijas

                                    Specifiskās kredītriska korekcijas

                                    Norakstītās summas

                                    Kredītriska korekcijas / norakstījumi attiecībā uz novērotām jaunām saistību neizpildēm

                                    RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PIRMS MVU ATBALSTA FAKTORA

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PĒC MVU ATBALSTA FAKTORA

                                    Riska darījumi, kuros nav izpildītas saistības

                                 010.

                                 020.

                                 040.

                                 050.

                                 055.

                                 060.

                                 070.

                                 075.

                                 080.

                                 090.

                                 010.

                                 Centrālās valdības vai centrālās bankas

                                 020.

                                 Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes

                                 030.

                                 Publiskā sektora struktūras

                                 040.

                                 Daudzpusējas attīstības bankas

                                 050.

                                 Starptautiskās organizācijas

                                 060.

                                 Iestādes

                                 070.

                                 Komercsabiedrības

                                 075.

                                 t. sk.: MVU

                                 080.

                                 Privātpersonas vai MVU

                                 085.

                                 t. sk.: MVU

                                 090.

                                 Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku

                                 095.

                                 t. sk.: MVU

                                 100.

                                 Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības

                                 110.

                                 Posteņi, kas saistīti ar īpaši augstu risku

                                 120.

                                 Segtās obligācijas

                                 130.

                                 Prasījumi pret iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums

                                 140.

                                 Kolektīvu ieguldījumu uzņēmumi (KIU)

                                 150.

                                 Kapitāla vērtspapīru riska darījumi

                                 160.

                                 Citi riska darījumi

                                 170

                                    Kopējie riska darījumi

                        C 09.02 — RISKA DARĪJUMU ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS PĒC PARĀDNIEKA REZIDENCES VIETAS: IRB RISKA DARĪJUMI (CR GB 2)

                        Valsts:

                                    SĀKOTNĒJĀ RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    Novērotās jaunās saistību neizpildes konkrētajā laika posmā

                                    Vispārējās kredītriska korekcijas

                                    Specifiskās kredītriska korekcijas

                                    Norakstījumi

                                    Kredītriska korekcijas / norakstījumi attiecībā uz novērotām jaunām saistību neizpildēm

                                    PD, KAS NOTEIKTA PARĀDNIEKU KATEGORIJAI VAI PORTFELIM (%)

                                    RISKA DARĪJUMU SVĒRTIE VIDĒJIE LGD (%)

                                    RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PIRMS MVU ATBALSTA FAKTORA

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PĒC MVU ATBALSTA FAKTORA

                                    PAREDZAMO ZAUDĒJUMU APMĒRS

                                    No kā: saistību neizpilde

                                    No kā: saistību neizpilde

                                    No kā: saistību neizpilde

                                 010.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 055.

                                 060.

                                 070.

                                 080.

                                 090.

                                 100.

                                 105.

                                 110.

                                 120.

                                 125

                                 130.

                                 010.

                                 Centrālās valdības vai centrālās bankas

                                 020.

                                 Iestādes

                                 030.

                                 Komercsabiedrības

                                 042.

                                 no kā: specializētā kreditēšana

                                    (izņemot SK, kam piemēro iedalījuma kritērijus)

                                 045.

                                 no kā: specializētā kreditēšana

                                    (piemēro iedalījuma kritērijus)

                                 050.

                                 no kā: MVU

                                 060.

                                 Privātpersonas vai MVU

                                 070.

                                 Nodrošināti ar nekustamo īpašumu

                                 080.

                                 MVU

                                 090.

                                 Nav MVU

                                 100.

                                 Atbilstīgi atjaunojami

                                 110.

                                 Privātpersonas vai MVU — citi

                                 120.

                                 MVU

                                 130.

                                 Nav MVU

                                 140.

                                 Pašu kapitāls

                                 150

                                    Kopējie riska darījumi

                        C 09.04 – TO KREDĪTRISKA DARĪJUMU SADALĪJUMS, KURI IR NOZĪMĪGI PRETCIKLISKO REZERVJU APRĒĶINĀŠANAI PA VALSTĪM UN IESTĀDES SPECIFISKO PRETCISKLISKO REZERVJU (CCB) NORMAS APRĒĶINĀŠANAI

                        Valsts:

                                    Summa

                                    Procenti

                                    Kvalitatīvā informācija

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                    Attiecīgie kredītriska darījumi — kredītrisks

                                 010.

                                 Riska darījumu vērtība saskaņā ar standartizēto pieeju

                                 020.

                                 Riska darījumu vērtība saskaņā ar IRB pieeju

                                    Attiecīgie kredītriska darījumi – tirgus risks

                                 030.

                                 Tirdzniecības portfeļa riska darījumu garo un īso pozīciju summa standartizētajai pieejai

                                 040.

                                 Tirdzniecības portfeļa riska darījumu vērtība (iekšējo modeļu vajadzībām)

                                    Attiecīgie kredītriska darījumi — vērtspapīrošana

                                 055.

                                 Vērtspapīrošanas pozīciju riska darījumu vērtība banku portfelī

                                    Pašu kapitāla prasības un svērumi

                                 070.

                                 Kopējās pašu kapitāla prasības CCB

                                 080.

                                 Pašu kapitāla prasības attiecīgajiem kredītriska darījumiem – kredītrisks

                                 090.

                                 Pašu kapitāla prasības attiecīgajiem kredītriska darījumiem – tirgus risks

                                 100.

                                 Pašu kapitāla prasības attiecīgajiem kredītriska darījumiem – vērtspapīrošanas pozīcijas banku portfelī

                                 110.

                                 Pašu kapitāla prasību svērumi

                                    Pretciklisko kapitāla rezervju normas

                                 120.

                                 Pretciklisko kapitāla rezervju norma, ko noteikusi izraudzīta iestāde

                                 130.

                                 Pretciklisko kapitāla rezervju norma, ko piemēro attiecīgās iestādes valstij

                                 140

                                 Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju norma

                                    2 % sliekšņa izmantošana

                                 150

                                 2 % sliekšņa izmantošana vispārēja kredītriska darījumam

                                 160

                                 2 % sliekšņa izmantošana tirdzniecības portfeļa darījumam

                        C 10.01 — KREDĪTRISKS: KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI — IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM (CR EQU IRB 1)

                                    IEKŠĒJO REITINGU SISTĒMA

                                    SĀKOTNĒJĀ RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS (KRM) METODES AR AIZSTĀŠANAS IETEKMI UZ RISKA DARĪJUMU

                                    RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA

                                    RISKA DARĪJUMU SVĒRTIE VIDĒJIE LGD (%)

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA

                                    IZZIŅAS POSTENIS:

                                    NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    RISKA DARĪJUMA AIZSTĀŠANA SAISTĪBĀ AR KRM

                                    PAREDZAMO ZAUDĒJUMU APMĒRS

                                    PD, KAS NOTEIKTA PARĀDNIEKU KATEGORIJAI (%)

                                    (-) GARANTIJAS

                                    (-) KREDĪTU ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

                                    (–) IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 070.

                                 080.

                                 090.

                                 010.

                                    KOPĒJIE IRB KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU RISKA DARĪJUMI

                                 Šūna saistīta ar CA

                                 020.

                                    PD/LGD PIEEJA: KOPĀ

                                 050.

                                    VIENKĀRŠĀ RISKA PAKĀPES PIEEJA: KOPĀ

                                 060.

                                    KOPĒJO RISKA DARĪJUMU SADALĪJUMS PA RISKA PAKĀPĒM SASKAŅĀ AR VIENKĀRŠO RISKA PAKĀPES PIEEJU

                                 070.

                                 RISKA PAKĀPE: 190 %

                                 080.

                                 290%

                                 090.

                                 370%

                                 100.

                                    IEKŠĒJO MODEĻU PIEEJA

                                 110

                                    KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU RISKA DARĪJUMI, KAM PIEMĒRO RISKA PAKĀPES

                        C 10.02 — KREDĪTRISKS: KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI — IRB PIEEJAS KAPITĀLA PRASĪBĀM. KOPĒJO RISKA DARĪJUMU SADALĪJUMS PA PARĀDNIEKU KATEGORIJĀM SASKAŅĀ AR PD/LGD PIEEJU (CR EQU IRB 2)

                                    PARĀDNIEKA KATEGORIJA

                                    (RINDAS IDENTIFIKATORS)

                                    IEKŠĒJO REITINGU SISTĒMA

                                    SĀKOTNĒJĀ RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS (KRM) METODES AR AIZSTĀŠANAS IETEKMI UZ RISKA DARĪJUMU

                                    RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA

                                    RISKA DARĪJUMU SVĒRTIE VIDĒJIE LGD (%)

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA

                                    IZZIŅAS POSTENIS:

                                    NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    RISKA DARĪJUMA AIZSTĀŠANA SAISTĪBĀ AR KRM

                                    PAREDZAMO ZAUDĒJUMU APMĒRS

                                    PD, KAS NOTEIKTA PARĀDNIEKU KATEGORIJAI (%)

                                    (-) GARANTIJAS

                                    (-) KREDĪTU ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

                                    (–) IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ

                                 005.

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 070.

                                 080.

                                 090.

                        C 11.00 — NORĒĶINU/PIEGĀDES RISKS (CR SETT)

                                    DARĪJUMI, KUROS NAV NOKĀRTOTI NORĒĶINI UN KURI NOVĒRTĒTI NORĒĶINU CENĀ

                                    DARĪJUMU, KUROS NAV NOKĀRTOTI NORĒĶINI, RADĪTIE CENAS ATŠĶIRĪBAS RISKA DARĪJUMI

                                    PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS

                                    KOPĒJĀ NORĒĶINU RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 010.

                                    Kopējie netirdzniecības portfelī esošie darījumi, kuros nav nokārtoti norēķini

                                 Šūna saistīta ar CA

                                 020.

                                 Darījumi, kuros nav nokārti norēķini līdz 4 dienām (pakāpe 0 %)

                                 030.

                                 Darījumi, kuros nav nokārtoti norēķini no 5 līdz 15 dienām (pakāpe 8 %)

                                 040.

                                 Darījumi, kuros nav nokārtoti norēķini no 16 līdz 30 dienām (pakāpe 50 %)

                                 050.

                                 Darījumi, kuros nav nokārtoti norēķini no 31 līdz 45 dienām (pakāpe 75 %)

                                 060.

                                 Darījumi, kuros nav nokārtoti norēķini 46 vai vairāk dienas (pakāpe 100 %)

                                 070.

                                    Kopējie tirdzniecības portfelī esošie darījumi, kuros nav nokārtoti norēķini

                                 Šūna saistīta ar CA

                                 080.

                                 Darījumi, kuros nav nokārti norēķini līdz 4 dienām (pakāpe 0 %)

                                 090.

                                 Darījumi, kuros nav nokārtoti norēķini no 5 līdz 15 dienām (pakāpe 8 %)

                                 100.

                                 Darījumi, kuros nav nokārtoti norēķini no 16 līdz 30 dienām (pakāpe 50 %)

                                 110.

                                 Darījumi, kuros nav nokārtoti norēķini no 31 līdz 45 dienām (pakāpe 75 %)

                                 120.

                                 Darījumi, kuros nav nokārtoti norēķini 46 vai vairāk dienas (pakāpe 100 %)

                        C 13.01 — KREDĪTRISKS: VĒRTSPAPĪROŠANA (CR SEC)

                                    KOPĒJĀ INICIĒTO VĒRTSPAPĪROŠANAS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

                                    SINTĒTISKĀ VĒRTSPAPĪROŠANA: VĒRTSPAPĪROTU RISKA DARĪJUMU KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                    (–) VĒRTĪBAS KOREKCIJAS UN UZKRĀJUMI

                                    RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA BEZ VĒRTĪBAS KOREKCIJĀM UN UZKRĀJUMIEM

                                    KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS (KRM) METODES AR AIZSTĀŠANAS IETEKMI UZ RISKA DARĪJUMU

                                    NETO RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA PĒC KRM AIZSTĀŠANAS IETEKMES, PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    (-) KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS METODES, KAS IETEKMĒ RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBU: FONDĒTĀS KREDĪTAIZSARDZĪBAS FINANŠU NODROŠINĀJUMA PAPLAŠINĀTĀS METODES KORIĢĒTĀ VĒRTĪBA (Cvam)

                                    PILNĪBĀ KORIĢĒTĀ RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA (E*)

                                    (-) NEATMAKSĀJAMA PIRKUMA CENAS ATLAIDE

                                    (-) SPECIFISKĀS KREDĪTRISKA KOREKCIJAS, KO PIEMĒRO PAMATĀ ESOŠAJIEM RISKA DARĪJUMIEM

                                    RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA

                                    RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBAS, KAM PIEMĒRO RISKA PAKĀPES, SADALĪJUMS

                                    RISKA DARĪJUMA RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀS VĒRTĪBAS KOREKCIJAS TERMIŅU NESAKRITĪBAS DĒĻ

                                    KOPĒJĀ IETEKME (KOREKCIJA) SAISTĪBĀ AR REGULAS (ES) 2017/2402 2. NODAĻAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMU

                                    PIRMS MAKSIMĀLĀS ROBEŽVĒRTĪBAS

                                    (-) SAMAZINĀJUMS SAISTĪBĀ AR RISKA PAKĀPES MAKSIMĀLO ROBEŽVĒRTĪBU

                                    (-) SAMAZINĀJUMS SAISTĪBĀ AR KOPĒJO MAKSIMĀLO ROBEŽVĒRTĪBU

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA

                                    IZZIŅAS POSTENIS:

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA, KAS ATBILST IZEJOŠAJĀM NAUDAS PLŪSMĀM NO VĒRTSPAPĪROŠANAS DARĪJUMIEM UZ CITĀM RISKA DARĪJUMU KATEGORIJĀM

                                    (-) FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA (Cva)

                                    (–) IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ

                                    KREDĪTAIZSARDZĪBAS SAGLABĀTĀ VAI ATPIRKTĀ NOSACĪTĀ SUMMA

                                    SĀKOTNĒJĀ RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    (-) NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA: KORIĢĒTĀS VĒRTĪBAS (Ga)

                                    (-) FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

                                    RISKA DARĪJUMA AIZSTĀŠANA SAISTĪBĀ AR KRM

                                    NO KĀ: KAM PIEMĒRO 0 % KREDĪTA KOREKCIJAS PAKĀPI

                                    (-) ATSKAITĪTA NO PAŠU KAPITĀLA

                                    PIEMĒRO RISKA PAKĀPES

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    IEKŠĒJĀ NOVĒRTĒJUMA PIEEJA

                                    CITI (RW = 1 250  %)

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    IEKŠĒJĀ NOVĒRTĒJUMA PIEEJA

                                    CITI (RW = 1 250  %)

                                    NO KĀ: SINTĒTISKĀ VĒRTSPAPĪROŠANA

                                    SADALĪJUMS PĒC RISKA PAKĀPES LĪMEŅIEM

                                    NO KĀ: APRĒĶINĀTS SASKAŅĀ AR 255. PANTA 4. PUNKTU (NOPIRKTIE DEBITORU PARĀDI)

                                    SADALĪJUMS PĒC RISKA PAKĀPES LĪMEŅIEM

                                    SADALĪJUMS PĒC KREDĪTKVALITĀTES PAKĀPĒM

                                    SADALĪJUMS PĒC SEC-ERBA PIEMĒROŠANAS IEMESLIEM

                                    SADALĪJUMS PĒC RISKA PAKĀPES LĪMEŅIEM

                                    NO KĀ: APRĒĶINĀTS SASKAŅĀ AR 255. PANTA 4. PUNKTU (NOPIRKTIE DEBITORU PARĀDI)

                                    NO KĀ: RW=1 250 % (W NEZINĀMA)

                                    KREDĪTI AUTOMAŠĪNU IEGĀDEI, AUTOMAŠĪBU IZPIRKUMNOMAS LĪGUMI UN APRĪKOJUMA NOMA

                                    SEC-ERBA IESPĒJAS LĪGUMS

                                    POZĪCIJAS, KURĀM PIEMĒRO KPR 254. PANTA 2. PUNKTA a) APAKŠPUNKTU

                                    POZĪCIJAS, KURĀM PIEMĒRO KPR 254. PANTA 2. PUNKTA b) APAKŠPUNKTU

                                    POZĪCIJAS, KURĀM PIEMĒRO KPR 254. PANTA 4. PUNKTU VAI 258. PANTA 2. PUNKTU

                                    IEVĒROJOT PIEEJU HIERARHIJU

                                    VIDĒJĀ RISKA PAKĀPE (%)

                                    (-) NEFONDĒTĀS KREDĪTAIZSARDZĪBAS KORIĢĒTĀS VĒRTĪBAS (G*)

                                    (–) IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ

                                    IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ

                                    =< 20 % RW

                                    >20 % LĪDZ 50 % RW

                                    >50 % LĪDZ 100 % RW

                                    >100 % LĪDZ 1 250  % RW

                                    1 250  % RW

                                    =< 20 % RW

                                    >20 % LĪDZ 50 % RW

                                    >50 % LĪDZ 100 % RW

                                    >100 % LĪDZ 1 250  % RW

                                    1 250 % RW (W NEZINĀMA)

                                    1 250 % RW (CITA)

                                    ĪSTERMIŅA KREDĪTKVALITĀTES PAKĀPES

                                    ILGTERMIŅA KREDĪTKVALITĀTES PAKĀPES

                                    KREDĪTI AUTOMAŠĪNU IEGĀDEI, AUTOMAŠĪBU IZPIRKUMNOMAS LĪGUMI UN APRĪKOJUMA NOMA

                                    SEC-ERBA IESPĒJAS LĪGUMS

                                    POZĪCIJAS, KURĀM PIEMĒRO KPR 254. PANTA 2. PUNKTA a) APAKŠPUNKTU

                                    POZĪCIJAS, KURĀM PIEMĒRO KPR 254. PANTA 2. PUNKTA b) APAKŠPUNKTU

                                    POZĪCIJAS, KURĀM PIEMĒRO KPR 254. PANTA 4. PUNKTU VAI 258. PANTA 2. PUNKTU

                                    IEVĒROJOT PIEEJU HIERARHIJU

                                    =< 20 % RW

                                    >20 % LĪDZ 50 % RW

                                    >50 % LĪDZ 100 % RW

                                    >100 % LĪDZ 1 250  % RW

                                    1 250  % RW

                                    KKP 1

                                    KKP 2

                                    KKP 3

                                    VISAS CITAS KKP

                                    KKP 1

                                    KKP 2

                                    KKP 3

                                    KKP 4

                                    KKP 5

                                    KKP 6

                                    KKP 7

                                    KKP 8

                                    KKP 9

                                    KKP 10

                                    KKP 11

                                    KKP 12

                                    KKP 13

                                    KKP 14

                                    KKP 15

                                    KKP 16

                                    KKP 17

                                    VISAS CITAS KKP

                                 0010.

                                 0020.

                                 0030.

                                 0040.

                                 0050.

                                 0060.

                                 0070.

                                 0080.

                                 0090.

                                 0100.

                                 0110.

                                 0120.

                                 0130.

                                 0140.

                                 0150.

                                 0160.

                                 0170.

                                 0180.

                                 0190.

                                 0200.

                                 0210.

                                 0220.

                                 0230.

                                 0240.

                                 0250.

                                 0260.

                                 0270.

                                 0280.

                                 0290.

                                 0300.

                                 0310.

                                 0320.

                                 0330.

                                 0340.

                                 0350.

                                 0360.

                                 0370.

                                 0380.

                                 0390.

                                 0400.

                                 0410.

                                 0420.

                                 0430.

                                 0440.

                                 0450.

                                 0460.

                                 0470.

                                 0480.

                                 0490.

                                 0500.

                                 0510.

                                 0520.

                                 0530.

                                 0540.

                                 0550.

                                 0560.

                                 0570.

                                 0580.

                                 0590.

                                 0600.

                                 0610.

                                 0620.

                                 0630.

                                 0640.

                                 0650.

                                 0660.

                                 0670.

                                 0680.

                                 0690.

                                 0700.

                                 0710.

                                 0720.

                                 0730.

                                 0740.

                                 0750.

                                 0760.

                                 0770.

                                 0780.

                                 0790.

                                 0800.

                                 0810.

                                 0820.

                                 0830.

                                 0840.

                                 0850.

                                 0860.

                                 0870.

                                 0880.

                                 0890.

                                 0900.

                                 0910.

                                 0920.

                                 0930.

                                 0010.

                                    KOPĒJIE RISKA DARĪJUMI

                                 Šūna saistīta ar CA

                                 0020.

                                 VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                 0030.

                                 VAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 0040.

                                 VPS RISKA DARĪJUMI

                                 0050.

                                 AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES POZĪCIJA MVU VĒRTSPAPĪROŠANAS DARĪJUMOS

                                 0060.

                                 NEVAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 0070.

                                 ATKĀRTOTAS VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                 0080.

                                    INICIATORS: KOPĒJIE RISKA DARĪJUMI

                                 0090.

                                 VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS: BILANCES POSTEŅI

                                 0100.

                                 VAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 0110.

                                 NO KĀ: AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES RISKA DARĪJUMI

                                 0120.

                                 NEVAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 0130.

                                 NO KĀ: AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES RISKA DARĪJUMI

                                 0140.

                                 VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS: ĀRPUSBILANCES POSTEŅI UN ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

                                 0150.

                                 VAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 0160.

                                 NO KĀ: AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES RISKA DARĪJUMI

                                 0170.

                                 NEVAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 0180.

                                 NO KĀ: AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES RISKA DARĪJUMI

                                 0190.

                                 ATKĀRTOTAS VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                 0200.

                                    IEGULDĪTĀJS: KOPĒJIE RISKA DARĪJUMI

                                 0210.

                                 VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS: BILANCES POSTEŅI

                                 0220.

                                 VAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 0230.

                                 NO KĀ: AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES RISKA DARĪJUMI

                                 0240.

                                 NEVAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 0250.

                                 NO KĀ: AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES RISKA DARĪJUMI

                                 0260.

                                 VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS: ĀRPUSBILANCES POSTEŅI UN ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

                                 0270.

                                 VAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 0280.

                                 NO KĀ: AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES RISKA DARĪJUMI

                                 0290.

                                 NEVAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 0300.

                                 NO KĀ: AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES RISKA DARĪJUMI

                                 0310.

                                 ATKĀRTOTAS VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                 0320.

                                    SPONSORS: KOPĒJIE RISKA DARĪJUMI

                                 0330.

                                 VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS: BILANCES POSTEŅI

                                 0340.

                                 VAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 0350.

                                 NO KĀ: AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES RISKA DARĪJUMI

                                 0360.

                                 NEVAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 0370.

                                 NO KĀ: AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES RISKA DARĪJUMI

                                 0380.

                                 VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS: ĀRPUSBILANCES POSTEŅI UN ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

                                 0390.

                                 VAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 0400.

                                 NO KĀ: AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES RISKA DARĪJUMI

                                 0410.

                                 NEVAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 0420.

                                 NO KĀ: AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES RISKA DARĪJUMI

                                 0430.

                                 ATKĀRTOTAS VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                 0440.

                                    NESAMAKSĀTO POZĪCIJU SADALĪJUMS ATBILSTĪGI KKP SĀKUMA BRĪDĪ Īstermiņa

                                 0450.

                                 KKP 1

                                 0460.

                                 KKP 2

                                 0470.

                                 KKP 3

                                 0480.

                                 VISAS CITAS KKP UN BEZ REITINGA

                                 0490.

                                    NESAMAKSĀTO POZĪCIJU SADALĪJUMS ATBILSTĪGI KKP SĀKUMA BRĪDĪ Ilgtermiņa

                                 0500.

                                 KKP 1

                                 0510.

                                 KKP 2

                                 0520.

                                 KKP 3

                                 0530.

                                 KKP 4

                                 0540.

                                 KKP 5

                                 0550.

                                 KKP 6

                                 0560.

                                 KKP 7

                                 0570.

                                 KKP 8

                                 0580.

                                 KKP 9

                                 0590.

                                 KKP 10

                                 0600.

                                 KKP 11

                                 0610.

                                 KKP 12

                                 0620.

                                 KKP 13

                                 0630.

                                 KKP 14

                                 0640.

                                 KKP 15

                                 0650.

                                 KKP 16

                                 0660.

                                 KKP 17

                                 0670.

                                 VISAS CITAS KKP UN BEZ REITINGA

                        C 14.00 — DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪROŠANU (SEC detalizēta informācija)

                                    RINDAS NUMURS

                                    IEKŠĒJAIS KODS

                                    VĒRTSPAPĪROŠANAS IDENTIFIKATORS

                                    GRUPAS IEKŠĒJĀ, PRIVĀTĀ VAI PUBLISKĀ VĒRTSPAPĪROŠANA?

                                    IESTĀDES LOMA:

                                    (INICIATORS / SPONSORS / SĀKOTNĒJAIS AIZDEVĒJS / IEGULDĪTĀJS)

                                    VĒRTSPAPĪROŠANAS INICIATORA IDENTIFIKATORS

                                    VĒRTSPAPĪROŠANAS VEIDS:

                                    (TRADICIONĀLS / SINTĒTISKS / ABKV PROGRAMMA / ABKV DARĪJUMS)

                                    UZSKAITEI PIEMĒROTĀ PROCEDŪRA: VAI VĒRTSPAPĪROTIE RISKA DARĪJUMI IR IEKĻAUTI BILANCĒ VAI IZSLĒGTI NO BILANCES?

                                    MAKSĀTSPĒJAS KONTEKSTĀ PIEMĒROTĀ PROCEDŪRA: Vai uz vērtspapīrošanas pozīcijām attiecas pašu kapitāla prasības?

                                    BŪTISKA RISKA PĀRVEŠANA

                                    VĒRTSPAPĪROŠANA VAI ATKĀRTOTA VĒRTSPAPĪROŠANA?

                                    IR VPS VĒRTSPAPĪROŠANA VAI NAV VPS VĒRTSPAPĪROŠANA?

                                    VĒRTSPAPĪROŠANA, KURAI VAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU?

                                    SAGLABĀŠANA

                                    PROGRAMMAS, KAS NAV ABKV PROGRAMMAS

                                    VĒRTSPAPĪROTI RISKA DARĪJUMI

                                    VĒRTSPAPĪROŠANAS STRUKTŪRA

                                    PIEMĒROTAIS SAGLABĀŠANAS VEIDS

                                    SAGLABĀŠANAS % PĀRSKATA SNIEGŠANAS DATUMĀ

                                    ATBILSTĪBA SAGLABĀŠANAS PRASĪBAI?

                                    INICIĒŠANAS DATUMS

                                    (mm/gggg)

                                    JAUNĀKĀS EMISIJAS DATUMS

                                    (mm/gggg)

                                    VĒRTSPAPĪROTU RISKA DARĪJUMU KOPĒJĀ VĒRTĪBA INICIĒŠANAS DATUMĀ

                                    KOPĒJĀ VĒRTĪBA

                                    IESTĀDES DAĻA (%)

                                    VEIDS

                                    % NO IRB PIEMĒROTAJĀ PIEEJĀ

                                    RISKA DARĪJUMU SKAITS

                                    RISKA DARĪJUMI, KUROS NETIEK PILDĪTAS SAISTĪBAS W (%)

                                    VALSTS

                                    LGD (%)

                                    EL %

                                    UL %

                                    RISKA DARĪJUMU SVĒRTĀ AKTĪVU VIDĒJĀ TERMIŅA VĒRTĪBA

                                    (–) VĒRTĪBAS KOREKCIJAS UN UZKRĀJUMI

                                    PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS PIRMS VĒRTSPAPĪROŠANAS (%) Kirb

                                    % NO PRIVĀTPERSONU RISKA DARĪJUMIEM IRB PORTFEĻOS

                                    PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS PIRMS VĒRTSPAPĪROŠANAS (%) Ksa

                                    IZZIŅAS POSTEŅI

                                    BILANCES POSTEŅI

                                    ĀRPUSBILANCES POSTEŅI UN ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

                                    TERMIŅŠ

                                    IZZIŅAS POSTEŅI

                                    KREDĪTRISKA KOREKCIJAS PAŠREIZĒJĀ PERIODĀ

                                    AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES

                                    MEZANĪNA

                                    PIRMĀS KĀRTAS ZAUDĒJUMU

                                    AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES

                                    MEZANĪNA

                                    PIRMĀS KĀRTAS ZAUDĒJUMU

                                    PIRMAIS PAREDZAMAIS BEIGU DATUMS

                                    DARĪJUMĀ IETVERTIE INICIATORA PIRKŠANAS IESPĒJAS LĪGUMI

                                    JURIDISKI SAISTOŠS BEIGU TERMIŅŠ

                                    PĀRDOTĀ RISKA PIESAISTES PUNKTS (%)

                                    PĀRDOTĀ RISKA ATSAISTES PUNKTS (%)

                                    INICIATORIESTĀDES PIEPRASĪTĀ RISKA PĀRVEŠANA (%)

                                    SUMMA

                                    PIESAISTES PUNKTS (%)

                                    KKP

                                    SUMMA

                                    LAIDIENU SKAITS

                                    VISPAKĀRTOTĀKĀ LAIDIENA KKP

                                    SUMMA

                                    ATSAISTES PUNKTS (%)

                                    KKP

                                 005.

                                 010.

                                 020.

                                 021.

                                 110.

                                 030.

                                 040.

                                 051.

                                 060.

                                 061.

                                 070.

                                 075.

                                 446.

                                 080.

                                 090.

                                 100.

                                 120.

                                 121.

                                 130.

                                 140.

                                 150.

                                 160.

                                 171.

                                 180.

                                 181.

                                 190.

                                 201.

                                 202.

                                 203.

                                 204.

                                 210.

                                 221.

                                 222.

                                 223.

                                 225.

                                 230.

                                 231.

                                 232.

                                 240.

                                 241.

                                 242.

                                 250.

                                 251.

                                 252.

                                 260.

                                 270.

                                 280.

                                 290.

                                 291.

                                 300.

                                 302.

                                 303.

                                 304.

                        C 14.01 — DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪROŠANU PĒC PIEEJAS (SEC detalizēta pieeja)

                        Pieeja:

                                    RINDAS NUMURS

                                    IEKŠĒJAIS KODS

                                    VĒRTSPAPĪROŠANAS IDENTIFIKATORS

                                    VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                    RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA

                                    (-) RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA, KAS ATSKAITĪTA NO PAŠU KAPITĀLA

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA

                                    IZZIŅAS POSTEŅI

                                    VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS — TIRDZNIECĪBAS PORTFELIS

                                    SĀKOTNĒJĀ RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    IZZIŅAS POSTEŅI: ĀRPUSBILANCES POSTEŅI UN ATVASINĀTIE INSTRUMENTI PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PĒC SEC-ERBA

                                    RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PĒC SEC-SA

                                    IR KORELĀCIJAS TIRDZNIECĪBAS PORTFELĪ VAI NAV KORELĀCIJAS TIRDZNIECĪBAS PORTFELĪ?

                                    NETO POZĪCIJAS

                                    BILANCES POSTEŅI

                                    ĀRPUSBILANCES POSTEŅI UN ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

                                    TIEŠIE KREDĪTA AIZSTĀJĒJI

                                    PROCENTU LIKMJU MIJMAIŅAS LĪGUMI (PLML) / VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI (VML)

                                    LIKVIDITĀTES IESPĒJAS

                                    CITI

                                    AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES

                                    MEZANĪNA

                                    PIRMĀS KĀRTAS ZAUDĒJUMU

                                    AUGSTĀKĀS PRIORITĀTES

                                    MEZANĪNA

                                    PIRMĀS KĀRTAS ZAUDĒJUMU

                                    PIRMS MAKSIMĀLĀS ROBEŽVĒRTĪBAS

                                    (-) SAMAZINĀJUMS SAISTĪBĀ AR RISKA PAKĀPES MAKSIMĀLO ROBEŽVĒRTĪBU

                                    (-) SAMAZINĀJUMS SAISTĪBĀ AR KOPĒJO MAKSIMĀLO ROBEŽVĒRTĪBU

                                    PĒC MAKSIMĀLĀS ROBEŽVĒRTĪBAS

                                    RISKA PAKĀPE, KAS ATBILST AIZSARDZĪBAS DEVĒJAM / INSTRUMENTAM

                                    RISKA PAKĀPE, KAS ATBILST AIZSARDZĪBAS DEVĒJAM / INSTRUMENTAM

                                    GARĀS

                                    ĪSĀS

                                 005.

                                 010.

                                 020.

                                 310.

                                 320.

                                 330.

                                 340.

                                 350.

                                 351.

                                 360.

                                 361.

                                 370.

                                 380.

                                 390.

                                 400.

                                 411.

                                 420.

                                 430.

                                 431.

                                 432.

                                 440.

                                 447.

                                 448.

                                 450.

                                 460.

                                 470.

                        C 16.00 — OPERACIONĀLAIS RISKS (OPR)

                                    BANKU DARBĪBAS

                                    ATTIECĪGAIS RĀDĪTĀJS

                                    AIZDEVUMI UN AVANSI

                                    (ASP PIEMĒROŠANAS GADĪJUMĀ)

                                    PAŠU KAPITĀLS

                                    PRASĪBA

                                    Kopējā operacionālā riska darījumu vērtība

                                    AMP IZZIŅAS POSTEŅI, PAR KURIEM ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ JĀSNIEDZ PĀRSKATS

                                    GADS-3

                                    GADS-2

                                    IEPRIEKŠĒJAIS GADS

                                    GADS-3

                                    GADS-2

                                    IEPRIEKŠĒJAIS GADS

                                    NO KĀ:

                                    SAISTĪBĀ AR SADALES MEHĀNISMU

                                    PAŠU KAPITĀLA PRASĪBA PIRMS ATVIEGLOJUMIEM SAISTĪBĀ AR PAREDZAMAJIEM ZAUDĒJUMIEM, DIVERSIFIKĀCIJU UN RISKA MAZINĀŠANAS METODĒM

                                    (-) PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS ATVIEGLOJUMI SAISTĪBĀ AR PAREDZAMAJIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS NODROŠINĀTI AR IEKŠĒJĀS DARBĪBAS PRAKSĒM

                                    (-) PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS ATVIEGLOJUMI SAISTĪBĀ AR DIVERSIFIKĀCIJU

                                    (-) PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS ATVIEGLOJUMI SAISTĪBĀ AR RISKA MAZINĀŠANAS METODĒM (APDROŠINĀŠANA UN CITI RISKA PĀRVEŠANAS MEHĀNISMI)

                                    010.

                                    020.

                                    030.

                                    040.

                                    050.

                                    060.

                                    070.

                                    O71.

                                    080.

                                    090.

                                    100

                                    110

                                    120

                                 010.

                                             1.

                                             BANKU DARBĪBAS, UZ KURĀM ATTIECAS PAMATRĀDĪTĀJA PIEEJA (PRP)

                                 Šūna saistīta ar CA2

                                 020.

                                             2.

                                             BANKU DARBĪBAS, UZ KURĀM ATTIECAS STANDARTIZĒTĀ (SP) / ALTERNATĪVĀ STANDARTIZĒTĀ (ASP) PIEEJA

                                 Šūna saistīta ar CA2

                                          STANDARTIZĒTĀ PIEEJA:

                                 030.

                                 FINANŠU PAKALPOJUMI UZŅĒMUMIEM (CF)

                                 040.

                                 TIRDZNIECĪBA UN PĀRDOŠANA (TS)

                                 050.

                                 STARPNIECĪBAS PAKALPOJUMI PRIVĀTPERSONĀM VAI MVU (RBr)

                                 060.

                                 KORPORATĪVO KLIENTU APKALPOŠANA (CB)

                                 070.

                                 PRIVĀTPERSONU VAI MVU APKALPOŠANA (RB)

                                 080.

                                 MAKSĀJUMI UN NORĒĶINI (PS)

                                 090.

                                 AĢENTŪRU PAKALPOJUMI (AS)

                                 100.

                                 AKTĪVU PĀRVALDĪŠANA (AM)

                                          ALTERNATĪVĀ STANDARTIZĒTĀ PIEEJA:

                                 110.

                                 KORPORATĪVO KLIENTU APKALPOŠANA (CB)

                                 120.

                                 PRIVĀTPERSONU VAI MVU APKALPOŠANA (RB)

                                 130.

                                             3.

                                             BANKU DARBĪBAS, UZ KURĀM ATTIECAS ATTĪSTĪTĀS MĒRĪŠANAS PIEEJA (AMP)

                                 Šūna saistīta ar CA2

                        C 17.01 — OPERACIONĀLAIS RISKS: PĒDĒJĀ GADA ZAUDĒJUMI UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀJUMI PĒC DARBĪBAS JOMĀM UN ZAUDĒJUMU NOTIKUMU VEIDIEM (OPR detalizēta informācija 1)

                                    ZAUDĒJUMU ATTIECINĀŠANA UZ DARBĪBAS JOMĀM

                                    ZAUDĒJUMU NOTIKUMU VEIDI

                                    ZAUDĒJUMU NOTIKUMU VEIDI KOPĀ

                                    IZZIŅAS POSTENIS: DATU APKOPOŠANĀ PIEMĒROTAIS SLIEKSNIS

                                    IEKŠĒJĀ KRĀPŠANA

                                    ĀRĒJĀ KRĀPŠANA

                                    DARBA ATTIECĪBU PRAKSE UN DARBA DROŠĪBA

                                    KLIENTI, PRODUKTI UN DARĪJUMU PRAKSE

                                    FIZISKO AKTĪVU ZAUDĒJUMI

                                    KOMERCDARBĪBAS PĀRRĀVUMI UN SISTĒMU KĻŪDAS

                                    IZPILDE, PIEGĀDE UN PROCESU VADĪBA

                                    ZEMĀKĀ

                                    AUGSTĀKĀ

                                 Rindas

                                 0010.

                                 0020.

                                 0030.

                                 0040.

                                 0050.

                                 0060.

                                 0070.

                                 0080.

                                 0090.

                                 0100.

                                 0010.

                                    FINANŠU PAKALPOJUMI UZŅĒMUMIEM [CF]

                                 Zaudējumu notikumu skaits (jauni zaudējumu notikumi)

                                 0020.

                                 Bruto zaudējumu summa (jauni zaudējumu notikumi).

                                 0030.

                                 To zaudējumu notikumu skaits, uz kuriem attiecas zaudējumu korekcijas

                                 0040.

                                 Zaudējumu korekcijas, kuras attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem

                                 0050.

                                 Maksimālie vienreizējie zaudējumi

                                 0060.

                                 Piecu lielāko zaudējumu summa

                                 0070.

                                 Zaudējumu tiešo atlīdzinājumu kopsumma

                                 0080.

                                 Atlīdzinājumu kopsumma no apdrošināšanas un citiem riska pārvešanas mehānismiem

                                 0110.

                                    TIRDZNIECĪBA UN PĀRDOŠANA [TS]

                                 Zaudējumu notikumu skaits (jauni zaudējumu notikumi)

                                 0120.

                                 Bruto zaudējumu summa (jauni zaudējumu notikumi).

                                 0130.

                                 To zaudējumu notikumu skaits, uz kuriem attiecas zaudējumu korekcijas

                                 0140.

                                 Zaudējumu korekcijas, kuras attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem

                                 0150.

                                 Maksimālie vienreizējie zaudējumi

                                 0160.

                                 Piecu lielāko zaudējumu summa

                                 0170.

                                 Zaudējumu tiešo atlīdzinājumu kopsumma

                                 0180.

                                 Atlīdzinājumu kopsumma no apdrošināšanas un citiem riska pārvešanas mehānismiem

                                 0210.

                                    STARPNIECĪBAS PAKALPOJUMI PRIVĀTPERSONĀM VAI MVU [RBr]

                                 Zaudējumu notikumu skaits (jauni zaudējumu notikumi)

                                 0220.

                                 Bruto zaudējumu summa (jauni zaudējumu notikumi).

                                 0230.

                                 To zaudējumu notikumu skaits, uz kuriem attiecas zaudējumu korekcijas

                                 0240.

                                 Zaudējumu korekcijas, kuras attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem

                                 0250.

                                 Maksimālie vienreizējie zaudējumi

                                 0260.

                                 Piecu lielāko zaudējumu summa

                                 0270.

                                 Zaudējumu tiešo atlīdzinājumu kopsumma

                                 0280.

                                 Atlīdzinājumu kopsumma no apdrošināšanas un citiem riska pārvešanas mehānismiem

                                 0310.

                                    KORPORATĪVO KLIENTU APKALPOŠANA [CB]

                                 Notikumu skaits (jauni zaudējumu notikumi)

                                 0320.

                                 Bruto zaudējumu summa (jauni zaudējumu notikumi).

                                 0330.

                                 To zaudējumu notikumu skaits, uz kuriem attiecas zaudējumu korekcijas

                                 0340.

                                 Zaudējumu korekcijas, kuras attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem

                                 0350.

                                 Maksimālie vienreizējie zaudējumi

                                 0360.

                                 Piecu lielāko zaudējumu summa

                                 0370.

                                 Zaudējumu tiešo atlīdzinājumu kopsumma

                                 0380.

                                 Atlīdzinājumu kopsumma no apdrošināšanas un citiem riska pārvešanas mehānismiem

                                 0410.

                                    PRIVĀTPERSONU VAI MVU APKALPOŠANA [RB]

                                 Zaudējumu notikumu skaits (jauni zaudējumu notikumi)

                                 0420.

                                 Bruto zaudējumu summa (jauni zaudējumu notikumi).

                                 0430.

                                 To zaudējumu notikumu skaits, uz kuriem attiecas zaudējumu korekcijas

                                 0440.

                                 Zaudējumu korekcijas, kuras attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem

                                 0450.

                                 Maksimālie vienreizējie zaudējumi

                                 0460.

                                 Piecu lielāko zaudējumu summa

                                 0470.

                                 Zaudējumu tiešo atlīdzinājumu kopsumma

                                 0480.

                                 Atlīdzinājumu kopsumma no apdrošināšanas un citiem riska pārvešanas mehānismiem

                                 0510.

                                    MAKSĀJUMI UN NORĒĶINI [PS]

                                 Zaudējumu notikumu skaits (jauni zaudējumu notikumi)

                                 0520.

                                 Bruto zaudējumu summa (jauni zaudējumu notikumi).

                                 0530.

                                 To zaudējumu notikumu skaits, uz kuriem attiecas zaudējumu korekcijas

                                 0540.

                                 Zaudējumu korekcijas, kuras attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem

                                 0550.

                                 Maksimālie vienreizējie zaudējumi

                                 0560.

                                 Piecu lielāko zaudējumu summa

                                 0570.

                                 Zaudējumu tiešo atlīdzinājumu kopsumma

                                 0580.

                                 Atlīdzinājumu kopsumma no apdrošināšanas un citiem riska pārvešanas mehānismiem

                                 0610.

                                    AĢENTŪRU PAKALPOJUMI [AS]

                                 Zaudējumu notikumu skaits (jauni zaudējumu notikumi)

                                 0620.

                                 Bruto zaudējumu summa (jauni zaudējumu notikumi).

                                 0630.

                                 To zaudējumu notikumu skaits, uz kuriem attiecas zaudējumu korekcijas

                                 0640.

                                 Zaudējumu korekcijas, kuras attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem

                                 0650.

                                 Maksimālie vienreizējie zaudējumi

                                 0660.

                                 Piecu lielāko zaudējumu summa

                                 0670.

                                 Zaudējumu tiešo atlīdzinājumu kopsumma

                                 0680.

                                 Atlīdzinājumu kopsumma no apdrošināšanas un citiem riska pārvešanas mehānismiem

                                 0710.

                                    AKTĪVU PĀRVALDĪŠANA[AM]

                                 Zaudējumu notikumu skaits (jauni zaudējumu notikumi)

                                 0720.

                                 Bruto zaudējumu summa (jauni zaudējumu notikumi).

                                 0730.

                                 To zaudējumu notikumu skaits, uz kuriem attiecas zaudējumu korekcijas

                                 0740.

                                 Zaudējumu korekcijas, kuras attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem

                                 0750.

                                 Maksimālie vienreizējie zaudējumi

                                 0760.

                                 Piecu lielāko zaudējumu summa

                                 0770.

                                 Zaudējumu tiešo atlīdzinājumu kopsumma

                                 0780.

                                 Atlīdzinājumu kopsumma no apdrošināšanas un citiem riska pārvešanas mehānismiem

                                 0810.

                                    KORPORATĪVIE POSTEŅI [CI]

                                 Zaudējumu notikumu skaits (jauni zaudējumu notikumi)

                                 0820.

                                 Bruto zaudējumu summa (jauni zaudējumu notikumi).

                                 0830.

                                 To zaudējumu notikumu skaits, uz kuriem attiecas zaudējumu korekcijas

                                 0840.

                                 Zaudējumu korekcijas, kuras attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem

                                 0850.

                                 Maksimālie vienreizējie zaudējumi

                                 0860.

                                 Piecu lielāko zaudējumu summa

                                 0870.

                                 Zaudējumu tiešo atlīdzinājumu kopsumma

                                 0880.

                                 Atlīdzinājumu kopsumma no apdrošināšanas un citiem riska pārvešanas mehānismiem

                                 0910.

                                    KOPĀ DARĪJUMDARBĪBAS VIRZIENI

                                 Zaudējumu notikumu skaits (jauni zaudējumu notikumi). No kā:

                                 0911.

                                 saistīti ar zaudējumiem ≥ 10 000  un < 20 000

                                 0912.

                                 saistīti ar zaudējumiem ≥ 20 000  un < 100 000

                                 0913.

                                 saistīti ar zaudējumiem ≥ 100 000  un < 1 000 000

                                 0914.

                                 saistīti ar zaudējumiem ≥ 1 000 000

                                 0920.

                                 Bruto zaudējumu summa (jauni zaudējumu notikumi). No kā:

                                 0921.

                                 saistīti ar zaudējumiem ≥ 10 000  un < 20 000

                                 0922.

                                 saistīti ar zaudējumiem ≥ 20 000  un < 100 000

                                 0923.

                                 saistīti ar zaudējumiem ≥ 100 000  un < 1 000 000

                                 0924.

                                 saistīti ar zaudējumiem ≥ 1 000 000

                                 0930.

                                 To zaudējumu notikumu skaits, uz kuriem attiecas zaudējumu korekcijas. No kā:

                                 0935.

                                 t. sk.: zaudējumu notikumu skaits ar pozitīvām zaudējumu korekcijām

                                 0936.

                                 t. sk.: zaudējumu notikumu skaits ar negatīvām zaudējumu korekcijām

                                 0940.

                                 Zaudējumu korekcijas, kuras attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem

                                 0945.

                                 t. sk.: pozitīvu zaudējumu korekciju vērtības (+)

                                 0946.

                                 t. sk.: negatīvu zaudējumu korekciju vērtības (-)

                                 0950.

                                 Maksimālie vienreizējie zaudējumi

                                 0960.

                                 Piecu lielāko zaudējumu summa

                                 0970.

                                 Zaudējumu tiešo atlīdzinājumu kopsumma

                                 0980.

                                 Atlīdzinājumu kopsumma no apdrošināšanas un citiem riska pārvešanas mehānismiem

                        C 17.02 — OPERACIONĀLAIS RISKS: LIELU ZAUDĒJUMU NOTIKUMI ??(OPR DETALIZĒTA INFORMĀCIJA 2)

                                    Notikuma ID

                                    Uzskaites datums

                                    Notikuma datums

                                    Atklāšanas datums

                                    Zaudējuma notikuma veids

                                    Bruto zaudējumi

                                    Bruto zaudējumi, atskaitot tiešos zaudējumu atlīdzinājumus

                                    BRUTO ZAUDĒJUMI PĒC DARBĪBAS JOMĀM

                                    Juridiskās personas nosaukums

                                    Juridiskās personas ID

                                    Uzņēmējdarbības vienība

                                    Apraksts

                                    Finanšu pakalpojumi uzņēmumiem [CF]

                                    Tirdzniecība un pārdošana [TS]

                                    Starpniecības pakalpojumi privātpersonām vai MVU [RBr]

                                    Korporatīvo klientu apkalpošana [CB]

                                    Privātpersonas vai MVU banku nozare [RB]

                                    Maksājumi un norēķini [PS]

                                    Aģentūru pakalpojumi [AS]

                                    Aktīvu pārvaldīšana [AM]

                                    Korporatīvie posteņi [CI]

                                 Rindas

                                 0010.

                                 0020.

                                 0030.

                                 0040.

                                 0050.

                                 0060.

                                 0070.

                                 0080.

                                 0090.

                                 0100.

                                 0110.

                                 0120.

                                 0130.

                                 0140.

                                 0150.

                                 0160.

                                 0170.

                                 0180.

                                 0190.

                                 0200.

                                 …

                        C 18.00 – TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA ATTIECĪBĀ UZ POZĪCIJAS RISKIEM TIRGOTAJOS PARĀDA INSTRUMENTOS (MKR SA TDI)

                        Valūta:

                                    POZĪCIJAS

                                    PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

                                    VISAS POZĪCIJAS

                                    NETO POZĪCIJAS

                                    POZĪCIJAS, UZ KURĀM ATTIECAS KAPITĀLA PRASĪBA

                                    GARĀS

                                    ĪSĀS

                                    GARĀS

                                    ĪSĀS

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 070.

                                 010.

                                    TIRGOTI PARĀDA INSTRUMENTI TIRDZNIECĪBAS PORTFELĪ

                                 Šūna saistīta ar CA2

                                 011.

                                    Vispārējais risks

                                 012.

                                 Atvasinātie instrumenti

                                 013.

                                 Citi aktīvi un saistības

                                 020.

                                 Termiņa metode

                                 030.

                                 1. zona

                                 040.

                                 0 ≤ 1 mēnesi

                                 050.

                                 > 1 ≤ 3 mēnešiem

                                 060.

                                 > 3 ≤ 6 mēnešiem

                                 070.

                                 > 6 ≤ 12 mēnešiem

                                 080.

                                 2. zona

                                 090.

                                 > 1 ≤ 2 (1,9  kuponam, kas mazāks par 3 %) gadiem

                                 100.

                                 > 2 ≤ 3 (> 1,9  ≤ 2,8  kuponam, kas mazāks par 3 %) gadiem

                                 110.

                                 > 3 ≤ 4 (> 2,8  ≤ 3,6  kuponam, kas mazāks par 3 %) gadiem

                                 120.

                                 3. zona

                                 130.

                                 > 4 ≤ 5 (>3,6  ≤ 4,3  kuponam, kas mazāks par 3 %) gadiem

                                 140.

                                 > 5 ≤ 7 (> 4,3  ≤ 5,7  kuponam, kas mazāks par 3 %) gadiem

                                 150.

                                 > 7 ≤ 10 (> 5,7  ≤ 7,3  kuponam, kas mazāks par 3 %) gadiem

                                 160.

                                 > 10 ≤ 15 (> 7,3  ≤ 9,3  kuponam, kas mazāks par 3 %) gadiem

                                 170.

                                 > 15 ≤ 20 (> 9,3  ≤ 10,6  kuponam, kas mazāks par 3 %) gadiem

                                 180.

                                 > 20 (> 10,6  ≤ 12,0  kuponam, kas mazāks par 3 %) gadiem

                                 190.

                                 (> 12,0  ≤ 20,0  kuponam, kas mazāks par 3 %) gadiem

                                 200.

                                 (> 20 kuponam, kas mazāks par 3 %) gadiem

                                 210.

                                 Ilguma metode

                                 220.

                                 1. zona

                                 230.

                                 2. zona

                                 240.

                                 3. zona

                                 250.

                                    Specifiskais risks

                                 251

                                 Pašu kapitāla prasība parāda instrumentiem, kas nav vērtspapīrošanas pozīcijas

                                 260.

                                 Parāda vērtspapīri saskaņā ar 1. tabulas pirmo kategoriju

                                 270.

                                 Parāda vērtspapīri saskaņā ar 1. tabulas otro kategoriju

                                 280.

                                 Ar atlikušo termiņu ≤ 6 mēnešiem

                                 290.

                                 Ar atlikušo termiņu > 6 mēnešiem un ≤ 24 mēnešiem

                                 300.

                                 Ar atlikušo termiņu > 24 mēnešiem

                                 310.

                                 Parāda vērtspapīri saskaņā ar 1. tabulas trešo kategoriju

                                 320.

                                 Parāda vērtspapīri saskaņā ar 1. tabulas ceturto kategoriju

                                 321.

                                 N-tā saistību nepildīšanas gadījuma kredītu atvasinātie instrumenti ar reitingu

                                 325

                                 Pašu kapitāla prasība vērtspapīrošanas instrumentiem

                                 330

                                 Pašu kapitāla prasība korelācijas tirdzniecības portfelim

                                 350.

                                 Papildu prasības attiecībā uz iespējas līgumiem (riski, kas nav delta riski)

                                 360

                                 Vienkāršotā metode

                                 370

                                 Delta plus pieeja — papildu prasības attiecībā uz gamma risku

                                 380

                                 Delta plus pieeja — papildu prasības attiecībā uz vega risku

                                 385

                                 Delta plus pieeja — iespēju līgumi un tirgū tirgotas garantijas, kuri nav nepārtraukti

                                 390

                                 Matricas scenārija pieeja

                        C 19.00 — TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA ATTIECĪBĀ UZ VĒRTSPAPĪROŠANAS SPECIFISKO RISKU (MKR SA SEC)

                                    VISAS POZĪCIJAS

                                    (-) POZĪCIJAS, KAS ATSKAITĪTAS NO PAŠU KAPITĀLA

                                    NETO POZĪCIJAS

                                    NETO POZĪCIJU (GARO) SADALĪJUMS PA RISKA PAKĀPĒM

                                    NETO POZĪCIJU (ĪSO) SADALĪJUMS PA RISKA PAKĀPĒM

                                    NETO POZĪCIJU SADALĪJUMS PA PIEEJĀM

                                    KOPĒJĀ IETEKME (KOREKCIJA) SAISTĪBĀ AR REGULAS (ES) 2017/2402 2. NODAĻAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMU

                                    PIRMS MAKSIMĀLĀS ROBEŽVĒRTĪBAS

                                    PĒC MAKSIMĀLĀS ROBEŽVĒRTĪBAS / KOPĒJĀS PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS

                                    GARĀS

                                    ĪSĀS

                                    (-) GARĀS

                                    (-) ĪSĀS

                                    GARĀS

                                    ĪSĀS

                                    [0 – 10%[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 150 %[

                                    [150 – 200 %[

                                    [200 – 225 %[

                                    [225 – 250 %[

                                    [250 – 300 %[

                                    [300 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 500 %[

                                    [500 – 650 %[

                                    [650 – 750 %[

                                    [750 – 850 %[

                                    [850 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    [0 – 10%[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 150 %[

                                    [150 – 200 %[

                                    [200 – 225 %[

                                    [225 – 250 %[

                                    [250 – 300 %[

                                    [300 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 500 %[

                                    [500 – 650 %[

                                    [650 – 750 %[

                                    [750 – 850 %[

                                    [850 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    IEKŠĒJĀ NOVĒRTĒJUMA PIEEJA

                                    CITI (RW = 1 250  %)

                                    SVĒRTĀS NETO GARĀS POZĪCIJAS

                                    SVĒRTĀS NETO ĪSĀS POZĪCIJAS

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 061.

                                 062.

                                 063.

                                 064.

                                 065.

                                 066.

                                 071.

                                 072.

                                 073.

                                 074.

                                 075.

                                 076.

                                 077.

                                 078.

                                 079.

                                 081.

                                 082.

                                 083.

                                 085.

                                 086.

                                 087.

                                 088.

                                 089.

                                 091.

                                 092.

                                 093.

                                 094.

                                 095.

                                 096.

                                 097.

                                 098.

                                 099.

                                 101.

                                 102.

                                 103.

                                 0104.

                                 402.

                                 403.

                                 404.

                                 405.

                                 406.

                                 530.

                                 540.

                                 570.

                                 601.

                                 010.

                                    KOPĒJIE RISKA DARĪJUMI

                                 Šūna saistīta ar MKR SA TDI {325:060}

                                 020.

                                 No kā: ATKĀRTOTA VĒRTSPAPĪROŠANA

                                 030.

                                    INICIATORS: KOPĒJIE RISKA DARĪJUMI

                                 040.

                                 VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                 041.

                                 NO KĀ: VAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 050.

                                 ATKĀRTOTAS VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                 060.

                                    IEGULDĪTĀJS: KOPĒJIE RISKA DARĪJUMI

                                 070.

                                 VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                 071.

                                 NO KĀ: VAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 080.

                                 ATKĀRTOTAS VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                 090.

                                    SPONSORS: KOPĒJIE RISKA DARĪJUMI

                                 100.

                                 VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                 101.

                                 NO KĀ: VAR PIEMĒROT DIFERENCĒTU PIEEJU ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLU

                                 110.

                                 ATKĀRTOTAS VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                        C 20.00 — TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA ATTIECĪBĀ UZ KORELĀCIJAS TIRDZNIECĪBAS PORTFEĻA SPECIFISKO RISKU (MKR SA CTP)

                                    VISAS POZĪCIJAS

                                    (-) POZĪCIJAS, KAS ATSKAITĪTAS NO PAŠU KAPITĀLA

                                    NETO POZĪCIJAS

                                    NETO POZĪCIJU (GARO) SADALĪJUMS PA RISKA PAKĀPĒM

                                    NETO POZĪCIJU (ĪSO) SADALĪJUMS PA RISKA PAKĀPĒM

                                    NETO POZĪCIJU SADALĪJUMS PA PIEEJĀM

                                    PIRMS MAKSIMĀLĀS ROBEŽVĒRTĪBAS

                                    PĒC MAKSIMĀLĀS ROBEŽVĒRTĪBAS

                                    KOPĒJĀS PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS

                                    GARĀS

                                    ĪSĀS

                                    (-) GARĀS

                                    (-) ĪSĀS

                                    GARĀS

                                    ĪSĀS

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 250 %[

                                    [250 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 650 %[

                                    [650 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 250 %[

                                    [250 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 650 %[

                                    [650 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    IEKŠĒJĀ NOVĒRTĒJUMA PIEEJA

                                    CITI (RW = 1 250  %)

                                    SVĒRTĀS NETO GARĀS POZĪCIJAS

                                    SVĒRTĀS NETO ĪSĀS POZĪCIJAS

                                    SVĒRTĀS NETO GARĀS POZĪCIJAS

                                    SVĒRTĀS NETO ĪSĀS POZĪCIJAS

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 071.

                                 072.

                                 073.

                                 074.

                                 075.

                                 076.

                                 077.

                                 078.

                                 079.

                                 081.

                                 082.

                                 086.

                                 087.

                                 088.

                                 089.

                                 091.

                                 092.

                                 093.

                                 094.

                                 095.

                                 096.

                                 097.

                                 402.

                                 403.

                                 404.

                                 405.

                                 406.

                                 410.

                                 420.

                                 430.

                                 440.

                                 450.

                                 010.

                                    KOPĒJIE RISKA DARĪJUMI

                                 Šūna saistīta ar MKR SA TDI {330:060}

                                    VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS:

                                 020.

                                    INICIATORS: KOPĒJIE RISKA DARĪJUMI

                                 030.

                                 VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                 040.

                                 CITAS KTP POZĪCIJAS

                                 050.

                                    IEGULDĪTĀJS: KOPĒJIE RISKA DARĪJUMI

                                 060.

                                 VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                 070.

                                 CITAS KTP POZĪCIJAS

                                 080.

                                    SPONSORS: KOPĒJIE RISKA DARĪJUMI

                                 090.

                                 VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS

                                 100.

                                 CITAS KTP POZĪCIJAS

                                    N-TĀ SAISTĪBU NEPILDĪŠANAS GADĪJUMA KREDĪTU ATVASINĀTIE INSTRUMENTI:

                                 110.

                                 N-TĀ SAISTĪBU NEPILDĪŠANAS GADĪJUMA KREDĪTU ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

                                 120.

                                 CITAS KTP POZĪCIJAS

                        C 21.00 — TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU POZĪCIJAS RISKU (MKR SA EQU)

                        Valsts tirgus:

                                    POZĪCIJAS

                                    PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

                                    VISAS POZĪCIJAS

                                    NETO POZĪCIJAS

                                    POZĪCIJAS, UZ KURĀM ATTIECAS KAPITĀLA PRASĪBA

                                    GARĀS

                                    ĪSĀS

                                    GARĀS

                                    ĪSĀS

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 070.

                                 010.

                                    TIRDZNIECĪBAS PORTFELĪ IEKĻAUTIE KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI

                                 Šūna saistīta ar CA

                                 020.

                                 Vispārējais risks

                                 021.

                                 Atvasinātie instrumenti

                                 022.

                                 Citi aktīvi un saistības

                                 030.

                                 Plaši diversificētu biržā tirgotu akciju indeksa nākotnes līgumi, kuriem piemēro īpašu pieeju

                                 040.

                                 Citi kapitāla vērtspapīri, kas nav plaši diversificētu biržā tirgotu akciju indeksu nākotnes līgumi

                                 050.

                                 Specifiskais risks

                                 090.

                                 Papildu prasības attiecībā uz iespējas līgumiem (riski, kas nav delta riski)

                                 100.

                                 Vienkāršotā metode

                                 110.

                                 Delta plus pieeja — papildu prasības attiecībā uz gamma risku

                                 120.

                                 Delta plus pieeja — papildu prasības attiecībā uz vega risku

                                 125.

                                 Delta plus pieeja — iespēju līgumi un tirgū tirgotas garantijas, kuri nav nepārtraukti

                                 130.

                                 Matricas scenārija pieeja

                        C 22.00 — TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA ATTIECĪBĀ UZ ĀRVALSTU VALŪTAS RISKU (MKR SA FX)

                                    VISAS POZĪCIJAS

                                    NETO POZĪCIJAS

                                    POZĪCIJAS, UZ KURĀM ATTIECAS KAPITĀLA PRASĪBA

                                    (tostarp nesakrītošo pozīciju valūtās, kurām piemēro sakrītošo pozīciju īpašo režīmu, pārdale)

                                    PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

                                    GARĀS

                                    ĪSĀS

                                    GARĀS

                                    ĪSĀS

                                    GARĀS

                                    ĪSĀS

                                    SAKRĪTOŠĀS

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 070.

                                 080.

                                 090.

                                 100.

                                 010.

                                    KOPĒJĀS POZĪCIJAS

                                 Šūna saistīta ar CA

                                 020.

                                 Cieši korelētas valūtas

                                 025.

                                 t. sk.: pārskata sniegšanas valūta

                                 030.

                                 Visas citas valūtas (tostarp KIU, ko pielīdzina atšķirīgām valūtām)

                                 040.

                                 Zelts

                                 050.

                                 Papildu prasības attiecībā uz iespējas līgumiem (riski, kas nav delta riski)

                                 060.

                                 Vienkāršotā metode

                                 070.

                                 Delta plus pieeja — papildu prasības attiecībā uz gamma risku

                                 080.

                                 Delta plus pieeja — papildu prasības attiecībā uz vega risku

                                 085.

                                 Delta plus pieeja — iespēju līgumi un tirgū tirgotas garantijas, kuri nav nepārtraukti

                                 090.

                                 Matricas scenārija pieeja

                                    KOPĒJO POZĪCIJU SADALĪJUMS (TOSTARP PĀRSKATA SNIEGŠANAS VALŪTĀ) PA RISKA DARĪJUMU VEIDIEM

                                 100

                                 Citi aktīvi un saistības, kas nav ārpusbilances posteņi un atvasinātie instrumenti

                                 110

                                 Ārpusbilances posteņi

                                 120

                                 Atvasinātie instrumenti

                                    Izziņas posteņi: VALŪTAS POZĪCIJAS

                                 130

                                 Euro

                                 140

                                 Leks

                                 150

                                 Argentīnas peso

                                 160

                                 Austrālijas dolārs

                                 170

                                 Brazīlijas reāls

                                 180

                                 Bulgārijas leva

                                 190

                                 Kanādas dolārs

                                 200

                                 Čehijas krona

                                 210

                                 Dānijas krona

                                 220

                                 Ēģiptes mārciņa

                                 230

                                 Sterliņu mārciņa

                                 240

                                 Forints

                                 250

                                 Jēna

                                 270

                                 Lietuvas lits

                                 280

                                 Denārs

                                 290

                                 Meksikas peso

                                 300

                                 Polijas zlots

                                 310

                                 Rumānijas leja

                                 320

                                 Krievijas rublis

                                 330

                                 Serbijas dinārs

                                 340

                                 Zviedrijas krona

                                 350

                                 Šveices franks

                                 360

                                 Turcijas lira

                                 370

                                 Grivna

                                 380

                                 ASV dolārs

                                 390

                                 Islandes krona

                                 400

                                 Norvēģijas krona

                                 410.

                                 Hongkongas dolārs

                                 420.

                                 Jaunais Taivānas dolārs

                                 430.

                                 Jaunzēlandes dolārs

                                 440.

                                 Singapūras dolārs

                                 450.

                                 Dienvidkorejas vona

                                 460.

                                 Juaņa renminbi

                                 470.

                                 Cita

                                 480.

                                 Horvātijas kuna

                        C 23.00 — TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀS PIEEJAS ATTIECĪBĀ UZ PRECĒM (MKR SA COM)

                                    VISAS POZĪCIJAS

                                    NETO POZĪCIJAS

                                    POZĪCIJAS, UZ KURĀM ATTIECAS KAPITĀLA PRASĪBA

                                    PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

                                    GARĀS

                                    ĪSĀS

                                    GARĀS

                                    ĪSĀS

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 070.

                                 010.

                                    KOPĒJĀS PREČU POZĪCIJAS

                                 Šūna saistīta ar CA

                                 020.

                                 Dārgmetāli (izņemot zeltu)

                                 030.

                                 Parastie metāli

                                 040.

                                 Lauksaimniecības produkti (īslaicīgie)

                                 050.

                                 Citas

                                 060.

                                 No kā: enerģijas produkti (nafta, gāze)

                                 070.

                                 Termiņu sadalījuma pieeja

                                 080.

                                 Paplašinātā termiņu sadalījuma pieeja

                                 090.

                                 Vienkāršotā pieeja: visas pozīcijas

                                 100

                                 Papildu prasības attiecībā uz iespējas līgumiem (riski, kas nav delta riski)

                                 110

                                 Vienkāršotā metode

                                 120

                                 Delta plus pieeja — papildu prasības attiecībā uz gamma risku

                                 130

                                 Delta plus pieeja — papildu prasības attiecībā uz vega risku

                                 135

                                 Delta plus pieeja — iespēju līgumi un tirgū tirgotas garantijas, kuri nav nepārtraukti

                                 140

                                 Matricas scenārija pieeja

                        C 24.00 — TIRGUS RISKA IEKŠĒJIE MODEĻI (MKR IM)

                                    Riskam pakļautā vērtība (VaR)

                                    VaR SPRIEDZES APSTĀKĻOS

                                    INKREMENTĀLĀ SAISTĪBU NEPILDĪŠANAS UN MIGRĀCIJAS RISKA KAPITĀLA PRASĪBA

                                    VISU CENAS RISKU KAPITĀLA PRASĪBA ATTIECĪBĀ UZ KTP

                                    PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS

                                    KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

                                    Pārsniegumu skaits Pārsniegumu

                                    skaits iepriekšējās 250 darbdienās

                                    VaR reizināšanas koeficients (mc)

                                    SVaR reizināšanas koeficients (ms)

                                    PIEŅEMTĀ PRASĪBA ATTIECĪBĀ UZ KORELĀCIJAS TIRDZNIECĪBAS PORTFEĻA MINIMUMU — SVĒRTĀS NETO GARĀS POZĪCIJAS PĒC MAKSIMĀLĀS ROBEŽVĒRTĪBAS

                                    PIEŅEMTĀ PRASĪBA ATTIECĪBĀ UZ KORELĀCIJAS TIRDZNIECĪBAS PORTFEĻA MINIMUMU — SVĒRTĀS NETO ĪSĀS POZĪCIJAS PĒCMAKSIMĀLĀS ROBEŽVĒRTĪBAS

                                    REIZINĀŠANAS KOEFICIENTS (mc)x IEPRIEKŠĒJO 60 DARBA DIENU VIDĒJAIS RĀDĪTĀJS (VaRavg)

                                    IEPRIEKŠĒJĀS DIENAS (VaRt-1)

                                    REIZINĀŠANAS KOEFICIENTS (ms) X IEPRIEKŠĒJO 60 DARBA DIENU VIDĒJAIS RĀDĪTĀJS (SVaRavg)

                                    PĒDĒJAIS PIEEJAMAIS (SVaRt-1)

                                    12 NEDĒĻU VIDĒJAIS RĀDĪTĀJS

                                    PĒDĒJAIS RĀDĪTĀJS

                                    MINIMUMS

                                    12 NEDĒĻU VIDĒJAIS RĀDĪTĀJS

                                    PĒDĒJAIS RĀDĪTĀJS

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 070.

                                 080.

                                 090.

                                 100.

                                 110.

                                 120.

                                 130

                                 140.

                                 150.

                                 160.

                                 170.

                                 180.

                                 010.

                                    KOPĒJĀS POZĪCIJAS

                                 Šūna saistīta ar CA

                                    Izziņas posteņi: TIRGUS RISKA SADALĪJUMS

                                 020.

                                    Tirgoti parāda instrumenti

                                 030.

                                    TPI — vispārējais risks

                                 040.

                                    TPI — specifiskais risks

                                 050.

                                    Kapitāla vērtspapīri

                                 060.

                                    Kapitāla vērtspapīri — vispārējais risks

                                 070.

                                    Kapitāla vērtspapīri — specifiskais risks

                                 080.

                                    Ārvalstu valūtas risks

                                 090.

                                    Preču risks

                                 100.

                                    Kopējā vērtība attiecībā uz vispārējo risku

                                 110.

                                    Kopējā vērtība attiecībā uz specifisko risku

                        C 25.00 — KREDĪTA VĒRTĪBAS KOREKCIJAS RISKS (CVA)

                                    RISKA DARĪJUMA VĒRTĪBA

                                    VaR

                                    VaR SPRIEDZES APSTĀKĻOS

                                    PAŠU KAPITĀLS

                                    PRASĪBAS

                                    KOPĒJAIS RISKS RISKA

                                    DARĪJUMA VĒRTĪBA

                                    IZZIŅAS POSTEŅI

                                    KREDĪTVĒRTĪBAS KOREKCIJAS RISKA IEROBEŽOŠANAS NOSACĪTĀS VĒRTĪBAS

                                    t. sk.:

                                    ārpusbiržas atvasinātie instrumenti

                                    t. sk.:

                                    VFD

                                    REIZINĀŠANAS KOEFICIENTS (mc) x IEPRIEKŠĒJO 60 DARBA DIENU VIDĒJAIS RĀDĪTĀJS (VaRavg)

                                    IEPRIEKŠĒJĀS DIENAS

                                    (VaRt-1)

                                    REIZINĀŠANAS KOEFICIENTS (ms) x IEPRIEKŠĒJO 60 DARBA DIENU VIDĒJAIS RĀDĪTĀJS (SVaRavg)

                                    PĒDĒJAIS PIEEJAMAIS (SVaRt-1)

                                    Darījumu partneru skaits

                                    t. sk.: kredītriska starpības noteikšanai izmantota aizstājējvērtība

                                    RADUSIES KREDĪTA VĒRTĪBAS KOREKCIJA

                                    AR VIENU PARĀDNIEKU SAISTĪTIE KREDĪTRISKA MIJMAIŅAS LĪGUMI

                                    INDEKSA KREDĪTRISKA MIJMAIŅAS LĪGUMI

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 070.

                                 080.

                                 090.

                                 100.

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 010.

                                    Kopējais kredīta vērtības korekcijas risks

                                 Saite uz {CA2;r640;c010}

                                 020.

                                    Attīstītā metode

                                 Saite uz {CA2;r650;c010}

                                 030.

                                    Standartizētā metode

                                 Saite uz {CA2;r660;c010}

                                 040.

                                    Balstīta uz sākotnējās riska darījuma vērtības metodi (SRDVM)

                                 Saite uz {CA2;r670;c010}

                        C 32.01 – PIESARDZĪGA VĒRTĒŠANA: AKTĪVU UN SAISTĪBU PATIESĀS VĒRTĪBAS (PRUVAL 1)

                                    AKTĪVU UN SAISTĪBU PATIESĀS VĒRTĪBAS

                                    AKTĪVU UN SAISTĪBU PATIESĀS VĒRTĪBAS, KURAS NAV IETVERTAS, JO TĀS DAĻĒJI IETEKMĒ PIRMĀ LĪMEŅA PAMATA KAPITĀLU

                                    AKTĪVU UN SAISTĪBU PATIESĀS VĒRTĪBAS, KAS IETVERTAS 4. PANTA 1. PUNKTA ROBEŽVĒRTĪBĀ

                                    NO KĀ: TIRDZNIECĪBAS PORTFELIS

                                    PILNĪGI SAKRĪTOŠAS

                                    RISKA IEROBEŽOŠANAS UZSKAITE

                                    PRUDENCIĀLIE FILTRI

                                    CITI

                                    PIEZĪMES PAR CITIEM

                                    NO KĀ:

                                    TIRDZNIECĪBAS PORTFELIS

                                 0010.

                                 0020.

                                 0030.

                                 0040.

                                 0050.

                                 0060.

                                 0070.

                                 0080.

                                 0090.

                                 0010.

                                    1

                                    KOPĒJO AKTĪVU UN SAISTĪBU PATIESĀS VĒRTĪBAS

                                 0020.

                                    1.1

                                    KOPĒJO AKTĪVU PATIESĀS VĒRTĪBAS

                                 0030.

                                 1.1.1.

                                 TIRDZNIECĪBAS NOLŪKĀ TURĒTI FINANŠU AKTĪVI

                                 0040.

                                 1.1.2.

                                 TIRDZNIECĪBAS FINANŠU AKTĪVI

                                 0050.

                                 1.1.3.

                                 NETIRDZNIECĪBAS FINANŠU AKTĪVI, KAS OBLIGĀTI NOVĒRTĒJAMI PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ AR ATSPOGUĻOJUMU PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ

                                 0060.

                                 1.1.4.

                                 FINANŠU AKTĪVI, KAS NOVĒRTĒTI PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ AR ATSPOGUĻOJUMU PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ

                                 0070.

                                 1.1.5.

                                 FINANŠU AKTĪVI, KAS NOVĒRTĒTI PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ AR ATSPOGUĻOJUMU PĀRĒJOS APVIENOTAJOS IENĀKUMOS

                                 0080.

                                 1.1.6.

                                 NETIRDZNIECĪBAS NEATVASINĀTI FINANŠU AKTĪVI, KAS NOVĒRTĒTI PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ AR ATSPOGUĻOJUMU PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ

                                 0090.

                                 1.1.7.

                                 NETIRDZNIECĪBAS NEATVASINĀTI FINANŠU AKTĪVI, KAS NOVĒRTĒTI PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ CAUR PAŠU KAPITĀLU

                                 0100.

                                 1.1.8.

                                 CITI NETIRDZNIECĪBAS NEATVASINĀTI FINANŠU AKTĪVI

                                 0110.

                                 1.1.9.

                                 ATVASINĀTIE INSTRUMENTI – RISKA IEROBEŽOŠANAS UZSKAITE

                                 0120.

                                 1.1.10.

                                 PRET RISKU NODROŠINĀTO POSTEŅU PATIESĀS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS PORTFEĻA PROCENTU LIKMES RISKA IEROBEŽOŠANAS POZĪCIJAI

                                 0130.

                                 1.1.11.

                                 IEGULDĪJUMI MEITASUZŅĒMUMOS, KOPUZŅĒMUMOS UN ASOCIĒTAJOS UZŅĒMUMOS

                                 0140.

                                 1.1.12.

                                 (-) DISSKONTI ATTIECĪBĀ UZ TIRDZNIECĪBAS AKTĪVIEM, KURI NOVĒRTĒTI PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ

                                 0150.

                                    1.2

                                    KOPĒJO SAISTĪBU PATIESĀS VĒRTĪBAS

                                 0160.

                                 1.1.2.

                                 TIRDZNIECĪBAS NOLŪKĀ TURĒTAS FINANŠU SAISTĪBAS

                                 0170.

                                 1.2.2.

                                 TIRDZNIECĪBAS FINANŠU SAISTĪBAS

                                 0180.

                                 1.3.2.

                                 FINANŠU SAISTĪBAS, KAS NOVĒRTĒTAS PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ AR ATSPOGUĻOJUMU PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ

                                 0190.

                                 1.4.2.

                                 ATVASINĀTIE INSTRUMENTI – RISKA IEROBEŽOŠANAS UZSKAITE

                                 0200.

                                 1.5.2.

                                 PRET RISKU NODROŠINĀTO POSTEŅU PATIESĀS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS PORTFEĻA PROCENTU LIKMES RISKA IEROBEŽOŠANAS POZĪCIJAI

                                 0210.

                                 1.6.2.

                                 DISKONTI ATTIECĪBĀ UZ TIRDZNIECĪBAS SAISTĪBĀM, KURAS NOVĒRTĒTAS PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ

                        C 32.02 – PIESARDZĪGA VĒRTĒŠANA: PAMATA PIEEJA (PRUVAL 2)

                                    KATEGORIJAS LĪMENIS PVK

                                    KOPĀ PVK

                                    AUGŠUPĒJA NENOTEIKTĪBA

                                    AKTĪVU UN SAISTĪBU PATIESĀS VĒRTĪBAS

                                    QTD

                                    IEŅĒMUMI

                                    IPV

                                    STARPĪBA

                                    PATIESĀS VĒRTĪBAS KOREKCIJAS

                                    1. DIENAS P&L

                                    APRAKSTA SKAIDROJUMS

                                    TIRGUS CENAS NENOTEIKTĪBA

                                    POZĪCIJAS SLĒGŠANAS IZMAKSAS

                                    MODEĻA RISKI

                                    KONCENTRĒTAS POZĪCIJAS

                                    TURPMĀKAS ADMINISTRATĪVAS IZMAKSAS

                                    PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

                                    OPERACIONĀLAIS RISKS

                                    AKTĪVU PATIESĀS VĒRTĪBAS

                                    SAISTĪBU PATIESĀS VĒRTĪBAS

                                    TIRGUS CENAS NENO- TEIKTĪBA

                                    POZĪCIJAS SLĒGŠANAS IZMAKSAS

                                    MODEĻA RISKI

                                    KONCEN- TRĒTAS

                                    POZĪCIJAS

                                    NENOPELNĪTA PEĻŅA NO KREDĪTRISKA STARPĪBAS

                                    INVESTĒŠANAS UN FINANSĒŠANAS IZMAKSAS

                                    TURPMĀKAS ADMINISTRATĪVAS IZMAKSAS

                                    PIRMS- TERMIŅA IZBEIGŠANA

                                    OPERACIONĀLIE RISKI

                                    NO KĀ: APRĒĶINĀTS, IZMANTOJOT UZ EKSPERTU VIEDOKLI BALSTĪTU PIEEJU

                                    NO KĀ: APRĒĶINĀTS, IZMANTOJOT UZ EKSPERTU VIEDOKLI BALSTĪTU PIEEJU

                                    NO KĀ: APRĒĶINĀTS, IZMANTOJOT UZ EKSPERTU VIEDOKLI BALSTĪTU PIEEJU

                                 0010.

                                 0020.

                                 0030.

                                 0040.

                                 0050.

                                 0060.

                                 0070.

                                 0080.

                                 0090.

                                 0100.

                                 0110.

                                 0120.

                                 0130.

                                 0140.

                                 0150.

                                 0160.

                                 0170.

                                 0180.

                                 0190.

                                 0200.

                                 0210.

                                 0220.

                                 0230.

                                 0240.

                                 0250.

                                 0260.

                                 0270.

                                 0010.

                                    1

                                    KOPĒJĀ PAMATA PIEEJA

                                 0020.

                                    NO KĀ: TIRDZNIECĪBAS PORTFELIS

                                 0030.

                                    1.1.

                                    KOMISIJAS DELEĢĒTĀS REGULAS (ES) 2016/101 9. LĪDZ 17. PANTĀ MINĒTIE PORTFEĻI – KOPĒJAIS KATEGORIJAS LĪMENIS PĒC DIVERSIFIKĀCIJAS

                                 0040.

                                    1.1.1.

                                    KOPĒJAIS KATEGORIJAS LĪMENIS PIRMS DIVERSIFIKĀCIJAS

                                 0050.

                                 1.1.1*

                                    NO KĀ: NENOPELNĪTA PEĻŅA NO KREDĪTRISKA STARPĪBAS PVK

                                 0060.

                                 1.1.1**

                                    NO KĀ: INVESTĒŠANAS UN FINANSĒŠANAS IZMAKSAS PVK

                                 0070.

                                 1.1.1.***

                                    NO KĀ: PVK, KURU VĒRTĪBA IR NULLE SASKAŅĀ AR DELEĢĒTĀS REGULAS (ES) 2016/101 9. PANTA 2. PUNKTU

                                 0080.

                                 1.1.1.****

                                    NO KĀ: PVK, KURU VĒRTĪBA IR NULLE SASKAŅĀ AR DELEĢĒTĀS REGULAS (ES) 2016/101 10. PANTA 2. un 3. PUNKTU

                                 0090.

                                 1.1.1.1.

                                 PROCENTU LIKMES

                                 0100.

                                 1.1.1.2.

                                 ĀRVALSTU VALŪTA

                                 0110.

                                 1.1.1.3.

                                 KREDĪTS

                                 0120.

                                 1.1.1.4.

                                 KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI

                                 0130.

                                 1.1.1.5.

                                 PRECES

                                 0140.

                                    1.1.2.

                                    (-) IEGUVUMI NO DIVERSIFIKĀCIJAS

                                 0150.

                                 1.1.2.1.

                                 (-) IEGUVUMI NO DIVERSIFIKĀCIJAS, KAS APRĒĶINĀTI, IZMANTOJOT 1. METODI

                                 0160.

                                 1.1.2.2.

                                 (-) IEGUVUMI NO DIVERSIFIKĀCIJAS, KAS APRĒĶINĀTI, IZMANTOJOT 2. METODI

                                 0170.

                                 1.1.2.2*

                                 IZZIŅAS POSTENIS: PVK PIRMS DIVERSIFIKĀCIJAS, KAS SAMAZINĀTAS PAR VAIRĀK NEKĀ 90 % SASKAŅĀ AR 2. METODI

                                 0180.

                                    1.2.

                                    PORTFEĻI, KURI APRĒĶINĀTI SASKAŅĀ AR ALTERNATĪVO PIEEJU

                                 0190.

                                 1.1.2.

                                 100 % NO NETO NEREALIZĒTĀS PEĻŅAS

                                 0200.

                                 1.2.2.

                                 10 % NO NOSACĪTĀS VĒRTĪBAS

                                 0210.

                                 1.3.2.

                                 25 % NO SĀKUMA VĒRTĪBAS

                        C 32.02 – PIESARDZĪGA VĒRTĒŠANA: MODEĻA RISKU PVK (PRUVAL 3)

                                    VIETA

                                    MODELIS

                                    RISKA KATEGORIJA

                                    PRODUKTS

                                    NOTEIKTSPĒJA

                                    MODEĻA RISKA PVK

                                    KOPĒJĀS PVK, KAS APRĒĶINĀTAS SASKAŅĀ AR 2. METODI

                                    AKTĪVU UN SAISTĪBU PATIESĀS VĒRTĪBAS

                                    IPV STARPĪBA (IZNĀKUMU RĀDĪTĀJU PARBAUDE)

                                    IPV SEGUMS (IZNĀKUMU RĀDĪTĀJU PARBAUDE)

                                    PATIESĀS VĒRTĪBAS KOREKCIJAS

                                    1. DIENAS P&L

                                    NO KĀ:

                                    IZMANTOJOT UZ EKSPERTU VIEDOKLI BALSTĪTU PIEEJU

                                    NO KĀ: APKOPOTS, IZMANTOJOT 2. METODI

                                    AKTĪVU PATIESĀ VĒRTĪBA

                                    SAISTĪBU PATIESĀ VĒRTĪBA

                                    MODEĻA RISKI

                                    PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

                                 0005.

                                 0010.

                                 0020.

                                 0030.

                                 0040.

                                 0050.

                                 0060.

                                 0070.

                                 0080.

                                 0090.

                                 0100.

                                 0110.

                                 0120.

                                 0130.

                                 0140.

                                 0150.

                        C 32.04 – PIESARDZĪGA VĒRTĒŠANA: KONCENTRĒTU POZĪCIJU PVK (PRUVAL 4)

                                    VIETA

                                    RISKA KATEGORIJA

                                    PRODUKTS

                                    PRODUKTS

                                    KONCEN- TRĒTU POZĪCIJU APMĒRS

                                    APMĒRA MĒRS

                                    TIRGUS VĒRTĪBA

                                    PIESARDZĪGAS IZSLĒGŠANAS PERIODS

                                    KONCENTRĒTA POZĪCIJU PVK

                                    KONCENTRĒTA POZĪCIJA PATIESĀS VĒRTĪBAS KOREKCIJA

                                    IPV STARPĪBA

                                 0005.

                                 0010.

                                 0020.

                                 0030.

                                 0040.

                                 0050.

                                 0060.

                                 0070.

                                 0080.

                                 0090.

                                 0100.

                        C 33.00 — VISPĀRĒJO VALDĪBU RISKA DARĪJUMI DALĪJUMĀ PA DARĪJUMU PARTNERU VALSTĪM (GOV)

                        Valsts:

                                    Tiešie riska darījumi

                                    Izziņas postenis: kredītu atvasinātie instrumenti, kas pārdoti vispārējo valdību riska darījumos

                                    Riska darījuma vērtība

                                    Riska darījumu riska svērtā vērtība

                                    Bilances riska darījumi

                                    Uzkrātais vērtības samazinājums

                                    Patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas kredītriska rezultātā

                                    Atvasinātie instrumenti

                                    Ārpusbilances riska darījumi

                                    Neatvasinātu finanšu aktīvu kopējā bruto uzskaites vērtība

                                    Neatvasinātu finanšu aktīvu kopējā uzskaites vērtība (atskaitot īsās pozīcijas)

                                    Neatvasināti finanšu aktīvi dalījumā pa uzskaites portfeļiem

                                    Īsās pozīcijas

                                    Atvasinātie instrumenti ar pozitīvu patieso vērtību

                                    Atvasinātie instrumenti ar negatīvu patieso vērtību

                                    Nominālvērtība

                                    Uzkrājumi

                                    Patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas kredītriska rezultātā

                                    Atvasinātie instrumenti ar pozitīvu patieso vērtību: uzskaites vērtība

                                    Atvasinātie instrumenti ar negatīvu patieso vērtību: uzskaites vērtība

                                    Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

                                    Tirdzniecības finanšu aktīvi

                                    “Netirdzniecības finanšu aktīvi, kas obligāti novērtējami patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā”

                                    “Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā”

                                    “Netirdzniecības neatvasinātie finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā”

                                    “Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos”

                                    Netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā caur pašu kapitālu

                                    Amortizētajās izmaksās novērtētie finanšu aktīvi

                                    Netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc izmaksu metodes

                                    Citi netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi

                                    No kā: īsās pozīcijas no pirkšanas ar atpārdošanu aizdevumiem, kas klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti vai kā tirdzniecības finanšu aktīvi

                                    t. sk.: no finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos, vai no netirdzniecības neatvasinātiem finanšu aktīviem, kuri novērtēti patiesajā vērtībā caur pašu kapitālu

                                    t. sk.: no netirdzniecības finanšu aktīviem, kas obligāti novērtējami patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, no finanšu aktīviem, kuri novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vai no netirdzniecības finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

                                    t. sk.: no finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos, vai no netirdzniecības neatvasinātiem finanšu aktīviem, kuri novērtēti patiesajā vērtībā caur pašu kapitālu

                                    Uzskaites vērtība

                                    Nosacītā summa

                                    Uzskaites vērtība

                                    Nosacītā summa

                                 010.

                                 020.

                                 030.

                                 040.

                                 050.

                                 060.

                                 070.

                                 080.

                                 090.

                                 100.

                                 110.

                                 120.

                                 130.

                                 140.

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010.

                                 Kopējie riska darījumi

                                    KOPĒJO RISKA DARĪJUMU SADALĪJUMS PA RISKIEM, REGULATĪVAJĀM PIEEJĀM UN RISKA DARĪJUMU KATEGORIJĀM:

                                 020.

                                 Riska darījumi, kam piemēro kredītriska regulējumu

                                 030.

                                 Standartizētā pieeja

                                 040.

                                 Centrālās valdības

                                 050.

                                 Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes

                                 060.

                                 Publiskā sektora struktūras

                                 070.

                                 Starptautiskās organizācijas

                                 075.

                                 Citi riska darījumi ar vispārējām valdībām, kuriem piemēro standartizētu pieeju

                                 080.

                                 IRB pieeja

                                 090.

                                 Centrālās valdības

                                 100.

                                 Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes [centrālās valdības]

                                 110.

                                 Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes [Iestādes]

                                 120.

                                 Publiskā sektora struktūras [centrālās valdības]

                                 130.

                                 Publiskā sektora struktūras [Iestādes]

                                 140.

                                 Starptautiskās organizācijas [centrālās valdības]

                                 155.

                                 Citi riska darījumi ar vispārējām valdībām, kuriem piemēro IRB pieeju

                                 160.

                                 Riska darījumi saskaņā ar tirgus riska regulējumu

                                    KOPĒJO RISKA DARĪJUMU SADALĪJUMS PĒC ATLIKUŠĀ TERMIŅA:

                                 170

                                 [0 – 3 M.[

                                 180

                                 [3 M. – 1 G.[
[cell cut: 11093081 characters, first 2000000 kept]