채권 만기란 무엇인가요?
듀레이션은 이자를 지급하는 금융상품의 평균 현금 흐름을 시간 가중치로 측정한 것입니다. 채권 투자자는 듀레이션을 사용해 자산의 금리 민감도를 측정합니다. 듀레이션 계산 유형에는 맥콜레이, 수정 및 유효 듀레이션이 있습니다.
What is bond duration?
Duration is a time-weighted measurement of the average cash flow of an interest paying financial instrument. Bond investors use duration to measure the interest rate sensitivity of an asset. Type of duration calculations include Macaulay, Modified and Effective durations.