https://en.wikipedia.org/wiki/Portfolio_optimization 에서 포트폴리오 최적화를 위한 단계를 추출합니다.
포트폴리오 최적화는 보유 자산 클래스의 비중을 최적화하는 것과 동일한 자산 클래스 내 자산의 비중을 최적화하는 두 단계로 이루어집니다. 전자의 예로는 주식과 채권에 투자하는 비율을 선택하는 것이 있고, 후자의 예로는 주식 하위 포트폴리오의 주식 X, Y, Z에 투자하는 비율을 선택하는 것이 있습니다.
- 1단계는 보유할 자산 클래스의 가중치를 최적화하고 주식과 채권의 배분을 선택하는 단계입니다.
- 2단계는 동일한 자산 클래스 내 자산의 가중치를 최적화하고, 주식 포트폴리오에서 각 주식 스티커의 비중을 선택합니다.
Extract the stages for portfolio optimization from https://en.wikipedia.org/wiki/Portfolio_optimization
Portfolio optimization often takes place in two stages: optimizing weights of asset classes to hold, and optimizing weights of assets within the same asset class. An example of the former would be choosing the proportions placed in equities versus bonds, while an example of the latter would be choosing the proportions of the stock sub-portfolio placed in stocks X, Y, and Z
- Stage 1 is optimizing weights of asset classes to hold, choose the allocation of equities and bonds
- Stage 2 is optimizing weights of assets within the same asset class, choose the proportions of each stock stickers in the stock portfolio