Alexandra havde fem søskende: Frederik (der efterfulgte deres far som konge af Danmark), Vilhelm (der blev konge af Grækenland som Georg 1.), Dagmar (der som Maria Fjodorovna blev gift med Alexander 3. af Rusland), Thyra (der blev gift med Ernst August, Hertug af Cumberland og tronprætendent til Kongeriget Hannover) og Valdemar.