Eksempel: Hvis en bank rapporterer, at dens aktivportefølje har en 1-dags VaR på 1 millioner kroner ved et 95% konfidensniveau, betyder det, at banken forventer med 95% sikkerhed, at dens portefølje i løbet af 1 dag maksimalt vil tabe 1 million under normale markedsbetingelser.