Navnet Alvdal kommer af norrønt Elfardalr (= elvedal, floddal).  Fund af dyregrave og jernudvindingspladser viser, at der har været menneskelig aktivitet i området siden ældre stenalder (før 4000 f.Kr.) og også i jernalderen (fra 400 f.Kr.). I nyere tid er der registreret omkring 4 000 kulturmindefund i Alvdals udmark,  deriblandt to klæberstensbrud, to kalkstensbrud, et skiferbrud og flere gråstensbrud. Ved oprettelsen av herredskommunerne i 1837 var Alvdal et anneks under Tynset præstegæld. Alvdal blev eget herred under navnet Lilleelvdalen fra 1. januar 1864. Størstedelen af området var udskilt fra Tynset (Tønset) herred. Dertil omfattede herredet Nedre Foldalen. Dette område er senere skilt fra Lilleelvdalen (1. januar 1914), hvorved Folldal blev egen kommune. I 1917 skiftede kommunen navn til Alvdal.  En indisk filosof På Tronfjellet boede den indiske filosof Swami Sri Ananda Acharya, født 29. december 1881 i Bengal, og død i Alvdal 8. maj 1945. Som samnyasin, dvs. livslang asket, studerede han filosofi og underviste senere i faget ved Maharajas College i Barddhaman; men forlod sin akademiske karrière for at blive yogi. I 1912 rejste han ud for at forkynde hinduismens filosofi. Han kom for første gang til Norge i 1914 og blev boende i landet fra 1917 til sin død i 1945, det meste af tiden på Tronsvangen i Østerdalen. Han forelæste i 1915 i Oslo over indisk filosofi. Den norske ingeniør Einar Beer (1887-1982) blev Acharyas discipel og købte et ashram, et bosted for yogier, til ham på Tronsvangen, hvor han boede sammen med Beer og to kvindelige disciple, som Acharya hadde fået i England.   Beers familie, som blandt andet leverede granitten til Vigelandsanlegget i Frognerparken, var en af Norges rigeste. Beer selv havde studeret til ingeniør i Dresden og var fire år på rad nordisk mester i tennis. Efter at hans kone forlod ham for en anden, og tog børnene med, var han meget nedbrudt, og lettet over at flytte sammen med Acharya og oversætte hans tekster fra engelsk til norsk. Inderen drev også et gamlehjem for egnens aldrende, udslidte husdyr, der ellers var sendt til slagteren. Han modtog også skoleklasser og andre besøgende. Arne Garborg opholdt sig på Tronvangen to somre på rad i starten af 1920'erne, og oversatte tekster fra riksmål til nynorsk. Under anden verdenskrig trodsede Acharya tyskernes mørklægningspåbud og lod en lampe lyse på første sal hele krigen igennem.  Acharya skal have været den første forfatter, der skrev om indisk filosofi for et vestligt publikum, og udgav flere titals bøger – blandt andet på Macmillan og Oxford University press. Kjell Aukrust har fortalt, at synet af inderen, ridende ned til kommunecentret på sin hvide hest, klædt i orange silkegevandter og turban, med langt hår og skæg, var "selve eventyret" for stedets smådrenge.  Alvdal-sagen I årene 2010-11 fik Alvdal stor medieopmærksomhed pga overgrebssagen kendt som "Alvdal-sagen". I januar 2011 startede retssagen,  hvor den sigtede mor blev den første norske kvinde dømt til forvaring for en sædelighedsforbrydelse. I lagmannsretten blev hun idømt fjorten års forvaring for seksuelle overgreb mod sin ældste datter mens familien boede i Akershus 1990-98, dvs. fra pigen var fem år.