Тогда всё просто. Там Getting Started кривовато написан.Читая, создаётся впечатление, что переменную JROOT надо устанавливать только на UNIX, но это впечатление обманчиво.

## Код:
```
C:\gpcp\JVMexamples\hello>set JROOT=C:\gpcp
C:\gpcp\JVMexamples\hello>set PATH=%PATH%;%JROOT%\bin
C:\gpcp\JVMexamples\hello>cprun gpcp hello.cp
#gpcp: <Hello> No errors
C:\gpcp\JVMexamples\hello>cprun Hello
Hello CP World
```


Опять же, обратите внимание, у меня папка, где всё лежит, называется C:\gpcp.
Да, кстати, Hello World у меня запустился на текущей Java (8u40).