Даю наводку, откуда копать.
Главный цикл приложения: модуль HostMenus, процедура Loop. Далее сообщения диспетчируются, как и положено, на главное окно - его обработчик ApplWinHandler в том же модуле.
Как прикрутить обработку прямо туда - очевидно. Однако, само собой, хочется не трогать системные модули, а решить дело хоть и "хаком", но "чистым". Вот тут с ходу не скажу - если WM_USER доходит до главного окна (позабыл уже эти ньюанси винды) - то повесить на него подставную процедуру-обработчик, которая его будет перехватывать. С помощью SetWidnowLong. Если решите работать "чисто" - то а) посмотрите, идёт WM_USER до главного окна б) если да, то пример установки перехватчиков (и других "трюков" в окнами ББ) есть в библиотеке Mt, модуль MtWindows (oberoncore.ru/Компоненты).