На сколько я помню из дельфи, есть такое системное событие, которое в этой самой дельфе называется OnCloseQuery. На сколько я понмаю, это не дельфовый прибамбас, а одно из системных сообщений среды. В общем где-то внутри оно должно сидеть. Крестик тоже можно убить, но это сложнее.