Вот ссылки, нарытые в Гугле по теме. Вкратце - нужно использовать некий интерфейс IConnectionPoint. Глубже не разбирался, но что это геморрой изрядный - уже ясно. Т.е. это не геморрой только из VB и VBA, как обычно у MS и бывает.

http://rsdn.ru/Forum/Message.aspx?mid=274837
http://rsdn.ru/article/qna/com/comevents.xml