Можно и свой модуль написать для создания консольных приложений. Для этого надо знать всего несколько WinApi функций: GetStdHandle, ReadConsole, ReadFile. В принципе этого достаточно, чтобы создать простенькое консольное приложение.
Еще при линковке желательно указать параметр dos:
DevLinker dos myprog.exe := ...
Честно говоря не знаю, что будет если этот параметр не указать, возможно и без него будет собираться и работать консольное приложение.