Вариант с обработчиком не прошёл, т.к. в MDI-режиме обработчик цепляется за главное окно приложения. Нашёл вручную хэндл дочернего окна, но обработчик так и не повис на нём. Пока не особо хочется разбираться, т.к. это явный шаг в сторону Windows.

Реализовал второй вариант, с якорем в роли датчика закрытия окна. Тут возник нюанс - охранник якоря срабатывает в момент, когда окно ещё не закрыто, а повторное открытие окна в этот же момент не срабатывает, т.к. OpenAuxDialog не даст открыть окно с тем же именем. Вышел из ситуации путём сброса имени окна непосредственно перед повторным открытием его же