Да, NEW в дочерних потоках использовать точно нельзя. Скорее всего, эта операция не имеет повторной входимости. Можно, в принципе, сделать Action, который будет крутиться в основном потоке, получать заказы от боковых на выделение памяти и передавать указатель. С соответствующей синхронизацией, естественно.