Этот вопрос следует расширить до:
2. Почему нет конструкторов массивов?
3. Почему нет конструкторов записей?
4. Почему результат функции может быть только базового типа?
Возможно, что ответ на все эти вопросы, включая первый, будет один.

PS Активно Активный Оберон (извините за тавталогию) я не изучал. Но думаю, что эта особенность перекочевала в него из других оберонов, и поэтому распространяется и на него.

PS2 Кстати, конструктор множества остался, видимо, потому что в обероне множество -- это базовый тип.