Да, естественно, можно ещё просто поставить перехватчик на окно и обрабатывать WM_CLOSE_QUERY, возвращая "нельзя закрывать". Для этого нужно запомнить текущую оконную процедуру диалога, подставить свою как перехватчик. Я что-то для этой цели вводил в MtWindows, насколько помню за давностью летПосмотрите там.