Нет! При выгрузке модуля с объектами ничего не делается. Они продолжают лежать в памяти. Их тег типа указывает на мета-секцию выгруженного модуля (она остаётся в памяти навсегда, т.е. идентифицировать объекты даже выгруженных модулей можно). А виртуальная таблица типов модуля... Факт не помню. По логике, нужно её занулять. Что, видимо, и делается. И для FINALIZE в том числе. Финализации для объекта уже не произойдёт никогда.

UPDATE: Подумал... У Вас, Пётр, FINALIZE вызывается, видимо, в силу того, что при выгрузке модуля проводится сборка мусора - и на ваши объекты нет якорей...
Но в ситуации, когда Вы выгружаете модуль X, а Y, имеющий указатели на объекты из X, остаётся жить в памяти, эти объекты тоже продолжат жить как ни в чём не бывало. До первого вызова их методов.