На Дельфи под дотнетом или под вин32?

Если под дотнетом, то используйте классы System.Threading.Thread и System.Threading.Monitor.

Если под вин32, то KERNEL32.DLL из которой надо взять процедуры CreateThread/ExitThread и всякие там InitializeCriticalSection, EnterCriticalSection, LeaveCriticalSection, TryEnterCriticalSection, DeleteCriticalSection...