Полагаю, самым простым путём будет трансляция заголовков Си в Компонентный Паскаль. Тогда можно будет работать, подключая как обычный модуль.

Добавлено чуток позже:
Даже проще. Я вижу, что в исходниках MathGL есть интерфейс для Делфи. Так что задача существенно упрощается.