Ждёт там только один поток (на блокирующем socker.Receive). Остальные потоки, если им становится нечего делать, засыпают на время от 4 до 50 миллисекунд, потом просыпаются и перепроверяют не надо ли чего-нибудь сделать, периодически кое-что делают.

То есть все сразу могут уснуть только по повелению сборщика мусора.