Ну да, если компоненту необходимо интерактивно реагировать на мышь, то он по TrackMsg входит в цикл опроса мыши.
Есть способ без этого обойтись, он был предложен в BlackBox Mailing List и основывается на использовании Services.Action. Однако точно решение сейчас не помню, а архив рассылки дома. Вечером посмотрю...

В принципе, в цикле опроса можно давать WinApi.Sleep где-то на 20мс...