이와 같은 특성을 보이는 각국 주가 지수 수익률의 고유 충격들의 극단적 종속성 분석을 통해 금융 위기 전염 효과를 검정할 수 있다.
The effect of contagious financial crisis can be tested by analyzing the extreme dependence of the intrinsic shocks of stock index returns showing these characteristics.