GJR-GARCH 모형의 경우는 앞서 밝힌 바와 같이 표준적인 GARCH 형태의 모형 중 하나로 비대칭적인 레버리지 효과를 반영할 수 있다.
In the case of the GJR-GARCH model, as mentioned above, it is one of the standard GARCH-type models and can reflect the asymmetric leverage effect.