AAA의 GARCH 모형은 시간에 따라 일정하지 않고 시간 가변적(time-varying) 시계열 상관의 특성을 보이는 분산을 모형화하는 데 그 유용성을 보인다.
AAA's GARCH model shows its usefulness in modeling variances that are not constant over time but exhibit the characteristics of time-varying time-series correlations.