Volatilitenin modellenmesi ve anfis model ile bist100 getiri tahmini - Kelebekler gibi Özgür olmak için Kelebekatolyesi.com
Kelebekler gibi Özgür olmak için Kelebekatolyesi.com > Sanat ve Genel Kültür Forumu > Engellilerin Dünyası > Engelli Hakları
Volatilitenin modellenmesi ve anfis model ile bist100 getiri tahmini
Kelebekler gibi Özgür olmak için Kelebekatolyesi.com sitesindeki Engelli Hakları - kategorisi altındaki Volatilitenin modellenmesi ve anfis model ile bist100 getiri tahmini isimli konuyu görüntülemektesiniz.
Hisse senedi piyasası volatilitesi finans literatüründe önemli bir konu olarak ele alınmakta ve herhangi bir menkul kıymetin fiyatında meydana gelen ani değişkenlik olarak tanımlanmaktadır. Volatilite, ortaya çıkabilecek olası değişkenlikler doğrultusunda finansal piyasalarda yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyen belirsizliği de temsil etmektedir.*Birçok ülkede, özellikle gelişmekte olan finansal piyasalarda gerek yatırımcılar gerekse politika yapıcılar artan risk ve belirsizlik problemleri ile sıkça karşılaşmaktadır. Buna bağlı olarak volatilitenin dikkate alınması özellikle yatırımcıların uzun dönemli yatırım kararlarında finansal varlıkların getirilerini tahmin edebilmeleri için oldukça önemlidir. Herhangi bir finansal varlığa ait getirinin değişkenliğini ifade eden volatilite, finansal varlıkların getirilerini tahmin etmede de çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Borsa İstanbul100 (BIST100) endeksi kullanılarak Türkiye hisse senedi piyasası volatilitesi ve hisse senedi piyasa endeksinin asimetrik etki gösterip göstermediği GARCH-EGARCH modelleri kullanılarak araştırılmıştır. BIST100 endeksinin barındırdığı belirsizlik ve kaotik (düzensiz) davranışları geleneksel yöntemlerle tahmin etmek bir başka ifade ile riski yönetmek oldukça güç olmaktadır. Bu sebeple, çalışmada hisse senedi getirisinin tahmin edilmesi için belirsizliği modellemede yaygın olarak kullanılan bulanık mantık ve sinir ağı hibrit modeli uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan veri seti 2009-2017 dönemine ilişkin günlük hisse senedi kapanış fiyatlarını kapsamaktadır. Yapılan kapsamlı literatür araştırması sonucu volatilitenin tahmini ve devamında bulanık mantık temelli yaklaşımların kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple çalışmanın özgün bir değere sahip olduğu düşünülmektedir.
bir, hisse, senedi, finansal, olarak