Forex Robotları ve Geçmiş Veri Testi
Forex veya Borsa işlemlerinde daha çok ve daha garantili kar edebilmek için sürekli yeni yöntemler arayışında olan kullanıcılar tarafından yazılan yazılımlara Forex Robotları veya EA adını verdiğimiz sinyal üreteçleri diyoruz.
Peki bu konuda yazılımlar yazılırken bu yazılımların ne kadar başarı göstereceğini ve nasıl sonuçlar alacağınızı anlamanın en temel yolu nedir? Cevap basit yazılımı yazdığımız Forex, CFD veya Borsa ürünleri için geçmiş aylarda veya yıllarda olan fiyat hareketi üzerinde yazılımın test edilmesidir. Şimdi detaylara beraberce geçelim.
Geçmiş Veri Testi Nedir ve Nasıl Yapılır?
Geçmiş veri testi (Backtesting) yukarıda kısaca bahsettiğimiz gibi, yazmış olduğumuz yazılımın belirlenen koşullar altında geçmiş belli bir zaman dilimindeki kar veya zararlı işlemlerin sonucunu gösteren bir test yöntemidir.
Yazılımı yazdığımız zaman periyodun göre 1 Aylık veya 5 Yıllık veya 10 yıllık gibi süreleri kapsayan bantlarda olabilir. Önemli olan yapılacak testin verilerini doğru seçmek ve düzgün analiz etmektir.
İPUCU: Yapılacak veri testi ne kadar uzun dönemi kapsarsa gelecekteki sonuçları da o kadar stabil ve düzgün olacaktır.
Geçmiş veri testini yapmak için önemli olan iki unsur vardır. Bunlarda ilki ve tabi ki en önemlisi işlemlere girmek ve çıkmak için yazılmış olan hazır bir yazılım, ikincisi ise yazılım için kullandığımız ürünün minimum 6 aylık olacak şekilde belirlenen periyottaki (M5, M30, M60, H1, H4 vs..) verilerin düzgün bir şekilde tedarik edilmesidir.
Forex Robotlarında Data Testinin Önemi
Yazının girişinde belirtmiştik, daha çok ve daha düzgün bir şekilde kazanmak için birçok farklı yöntemi analiz edip size çıktılar sunan veya otomatik al sat yapan yazılımlar geliştirilmektedir. Forex robotları adını verdiğimiz bu yazılımlar kendi başlarına hiçbir şey ifade etmezler.
Bir fiyat hareketinin geçmişte yaptığı dalgalanmalar ile gelecekte ne tarz bir hareket yapısının oluşacağını önemli ölçüde öngörebiliriz. Elbette %100 bir garanti sağlamamaktadır fakat hiçbir dayanak olmadan yapılan al sat işlemleri ile %30 başarı sağlanıyorsa bu yöntemler ile %70-%90 arası başarı sağlanabilmektedir.
Tek başına forex sinyal robotları para kazanmak için yeterli olmaz. İşlemlere girip çıkarken uymanız gereken kuralları ve başarılı olmak için sermaye yönetimi ve psikoloji unsurlarını ıslah etme yöntemlerini düzgünce öğrenmelisiniz.
Geçmiş fiyat hareketleri üzerinde test edilmemiş bir yazılımın hiçbir önemi ve değeri yoktur. Bütün sinyal satıcıları ve yazılım sağlayıcılar kullanıcılara ürünü anlatırken uzak ve yakın geçmişte nasıl sonuç aldığını gösteren dokümanları sunmaktadır.
ÖNEMLİ: Test sonuçlarında minimum %70 civarı başarı hedeflenmelidir. Bu oran ne kadar yüksek olursa gelecekteki işlemlerde o derece başarıyı yakalayabiliriz.
Forex Yazılımlarında Geçmiş Veri Testi İşe Yarıyor mu?
Soruyu biraz değiştirip baştan sorarsak yanıtı beraberce bulabiliriz. Geçmiş veri testi yapılmadan bir robot yazılabilir mi? Cevap kısa ve net şekilde HAYIR. Geçmiş veri testi yapılmayan bir robot boşa yazılmış ve gereksiz bir üründür.
Öncelikle bir robot yazılımı şu sıralamaya uymalıdır;
1.) Robot için kullanılacak ürün veya finansal varlık (EURUSD, GBPUSD, BRENT, GOLD, APPLE, BONDS vs..) seçimi yapılmalıdır. Yazılacak robot o ürünün geçmiş fiyat hareketlerine uyumlu olduğu için sadece o üründe kullanılması daha düzgün sonuç almanızı sağlar.
2.) Algoritmayı ve işlemlere giriş çıkışta kullanılacak yardımcı parametreleri baştan seçmek önemlidir. Örneğin bir robotu MA (Moving Average – Hareketli Ortalama) veya İndikatörlere göre kullanmak istiyorsanız öncelikle yazılım algoritmasını bu şekilde oluşturun.
ÖRNEK: MA50, MA100 yukarı kestiğinde al, aşağıda kestiğinde sat şeklinde bir yazılım yazabilirsiniz. Buradaki 50 ve 100 periyotlarını oluşturmak, algoritma oluşturmak demektir. Bu sayılar neden 30,80 değil de 50,100 işte bu sayısal parametreler robot testi yapılırken değiştirilerek en ideal sonuç aranır.
3.) Yazılım için kullanılacak platform seçimi yapılmalıdır. Forex işlemlerini Meta Trader ile yapıyorsanız MQL, cTrader ile yapıyorsanız cAlgo gibi yazılım arayüzlerini baştan seçmelisiniz. Algoritmanın yazılıma dökülme aşaması bu noktada olur.
4.) Yazılımı bitirirken 2 numaralı maddede belirttiğimiz algoritma aşamasında kullanılan değişkenleri el ile değiştirerek kar/zarar sayısını en yüksek orana çıkarmayı hedefleriz. Mesela 5 yıllık bir geçmiş veri testinde 500 işlem vermiş bir yazılımın 450 başarılı 50 başarısız işlem vermiş olması güzel bir orandır. Tabi bu noktada Kar/Zarar oranını pips veya puan cinsinden iyi ayarlamak önemlidir.
ÖNEMLİ: 50 pips kar ederken zararlı işlemlerde 150 pips zarar ediliyorsa bu tarz bir yazılımın minimum %85 başarı ile çalışması gerekir. Aksi bir durumda oluşacak her zararın telafisi gittikçe zorlaşır.
Veri Testinin Avantaj ve Dezavantajları
Forex piyasasının ne kadar zorlu ve riskli bir piyasa olduğunu ve sürekli zarar eden forex yatırımcılarının dikkat etmesi gerekenleri daha önce anlatmıştık.
Bir forex yazılımı yazmak veya satın almak veya aylık kiralama neticesinde kullanmak tek başına par kazanmak için yeterli bir sebep değildir. İşlemlere giriş ve çıkış noktasında uyulması gereken portföy ve önemli veri kuralları vardır.
Forex yazılımın geçmiş veri testinin avantajlarına bakacak olursak;
Gelecek işlemler için başarı şansımızı yükseltir.
İşlemlere daha güvenli bir şekilde girmek psikolojiye çok yardımcı olur.
Başarı oranı bilinen bir işlem yapısına göre kar/zarar ve sermaye yönetimi çok daha rahat yapılır.
Birde bunun yanında bize sunduğu dezavantajlar mevcuttur;
Yüksek güven neticesinde bazı kuralların esnetilip büyük hatalar yapmasını sağlayabilir.
Geçmiş testlerde kullanılan verilerdeki hatalar yanlış sonuçlara gitmemize neden olabilir.
Bar yapılarını kullandığınız firmanın verileri ile işlem yaptığınız firmanın verileri önemli haberlerde farklılık gösteriyorsa sonuçlar hatalı olabilmektedir.
Yazmış olduğumuz veya satın alınan yazılımdaki test parametreleri yeteri kadar çok ve düzgün değilse gelecek sonuçlar çok farklı olabilir.
ÖNEMLİ: İşlemlerde bekleme sürelerini bazı durumlarda dikkate almalısınız. Örneğin 1 yılda 15 tane sinyal veren bir USDTRY robotu düşünün. LONG pozisyonda 2 ay boyunca işlemin kara gitmesini beklerseniz çok büyük SWAP ücreti verebilirsiniz. Bu nedenle yazılan yazılımdaki bu tarz ince noktalara dikkat edin.
Kullanılan Yazılımlar ve Data Bulma Yerleri
Forex robotlarını kullanmak veya yazmak için birçok alternatifiniz vardır. Bunlardan en bilinen ve en çok kullanılanı MT4 ve MT5 platformları için geliştirilen MQL yapıdaki sinyal üreteçleridir. Bu program için özel veri toplama değişkenleri kullanılmaktadır.
cTrade için cAlgo yazılım altyapısı hazırlanmıştır. ECN yapıdaki brokerlar için daha çok tercih edilen bir arayüzdür. NinjaTrader ise çok daha farklı ve güçlü bir platformdur. Türkiye’de iDeal veri terminali ile C++ veya Basic dillerinde forex robotu geliştirmeniz mümkündür. Buradaki önemli dezavantaj ise anlık alım satımlarda aracı kurumlar ile bağlantıda sıkıntı yaşayabilirsiniz.
NOT: Herhangi bir yazılım dili bilmeden sadece satın alma veya kiralama yöntemi ile mql5.com market bölümü altında binlerce farklı robot yazılımdan birini seçebilirsiniz.
Geçmiş verileri bulurken çalıştığınız aracı kurum genellikle 1 yıllık verileri kendi sunucularında tutmaktadır. Buradan 1 yıllık veriyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki geçmiş 5 yıla ulaşmak için ne yapmanız gerekir. Meta Trader için bunu anlatalım.
Yukarıdaki resimde ilgili ürüne ve ilgili periyoda geldikten sonra Download yazan butona tıklarsak çok eski yani 5 yıldan eski olan verileri MQL veritabanı üzerinden kendi bilgisayarımıza indirebiliriz. Bu aşamadan sonra grafik bar sayısını 300.000 üstü bir değer yapıp programı kapatıp açmanız yeterli olacaktır.
NOT: Yukarıdaki örnek sadece MT4 ve MT5 platformlarındaki yazılımlar için geçerlidir.
Sıkça Sorulanlar ve Cevaplar
Neden Robot kullanmalıyım? Böyle bir zorunluluğunuz yoktur. Daha rahat ve daha güvenilir işlem yapmak için belirli bir sistemde hareket etmek önemlidir. Bunlar dışında Swing Trading, Martingale Sistemi ve yazımını yapacağımız birçok farklı yöntem bunulmaktadır.
Robotlar için Bilgisayar açık durmalı mıdır? İşlemler devam ederken hem bilgisayar açık olmalı hem de internet kesintisiz olarak bağlı olmalıdır. Çalışan bir sistem gelen verileri anlık olarka analiz eder ve ona göre al sat sinyali üretir. Evdeki pc ile uğraşmak istemiyorsanız Forex ve VPS sistem kullanımı başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.
Tavsiye edilen geçmiş veri testi süresi nedir? Kullanılan yazılım m5 ile h1 arasında bir periyotta yazılmışsa minimum 3 yıllık veriyi test etmenizi öneririz.
Veri testi bilgisayarı donduruyor. Problem nedir? Özellikle 2 yıl ve üstündeki verileri analiz ederken ve kullandığınız yazılımda birçok farklı indikatör ve matematik hesabı bulunuyorsa açıkçası güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyuyorsunuz demektir. Normal bireysel kullanım için alınabilecek orta seviye bütçeli güzel bir bilgisayar ile donma sorunlarını minimum düzeye indirebilirsiniz.
Geçmiş veriler ile şimdiki işlemler hiç uyuşmuyor sebep nedir? yukarıda birçok farklı yerde bahsettik. Yazılım sırasında ve algoritmada kullanılan değişken sayısı az ve yeterli değilse geçmiş verilerde %90 başarıyı bile yakalasanız bu yanıltıcı olur. Birden fazla değişken ve indikatör kullanılan yazılımlarda gelecek sonuçlar çok daha tutarlı ve geçmiş ile daha yakın olmaktadır. EA (Expert Advisor) yani yazılım alırken programcının açıklamasını dikkatlice okuyun ve birden çok değişkeni kullanan yazılımları tercih edin.
Kısa süre içinde sitemizde Dünyaca ünlü sinyal sistemlerini analiz ettiğimiz ve incelediğimiz güzel ve kapsamlı bir bölümü açacağız. Forex Robotları başlığı altında açacağımız bölümde hem incelemeleri hem de kullanım ve geçmiş test sonuçlarını bulabileceksiniz. Ayrıca uzun dönemli geçmiş verileri nasıl bulabileceğinizi detaylı olarak anlatacağız.
Konu ile ilgili merak ettiğiniz veya kafanıza takılan soruları ve yorumlarınız alt bölümde bizimle paylaşabilirsiniz.