Kredi Riskinin Yönetiminde KKB’nin Rolü. Tanımlanan Ölçülen Yönetilen Risk Yönetimi.
... konulu sunumlar: "Kredi Riskinin Yönetiminde KKB’nin Rolü. Tanımlanan Ölçülen Yönetilen Risk Yönetimi."— Sunum transkripti:
Kredi Riskinin Yönetiminde KKB’nin Rolü
Tanımlanan Ölçülen Yönetilen Risk Yönetimi
Risk Mevcut durum veya gelecekte, kârdan veya sermayeden zarar etme tehlikesi ile karşı karşıya kalma durumu Risk Faktörleri  Mevcut şartların veya olasılıkların hatalı analizi,  Kontrol edilmesi mümkün olmayan değişimler,  Yeterli önlem alınmaması, «Asimetrik Bilgi» problemi
Kredi Bürosu Kredi Büroları, kredi kuruluşlarını bireysel ve ticari müşteriler hakkında bilgilendirirken aynı zamanda müşterilerin krediye erişimini de arttırır. Kredi Kuruluşu Verileri Halka Açık Kaynaklardan Gelen Veriler Diğer Veri Kaynakları Kredi Bürosu Bankalar ve diğer finans kuruluşları Müşterilerine kredi kullandıran sektörler Tüketiciler Kredi Bürosu Nedir? Kredi bürosu, bireysel ve kurumsal müşterilerin bilgilerini depolayan ve düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından denetlenen bir veri paylaşım kuruluşudur. Bir kredi bürosu topladığı müşteri verilerini kredi skorlarına ve raporlarına dönüştürür. Ayrıca kredi raporlarına ek olarak finans kuruluşlarına katma değerli servisler de sunar. Kredi bürolarının ana fonksiyonu borç alan ve veren taraflar arasında olan asimeterik bilgi problemini çözmektir. Rapor – Skor – KD.li Ürünler
Kredi Kayıt Bürosu Önemli Tarihler Bireysel Sorgulama Bireysel Kredi Notu Kurumsal Sorgulama Risk Merkezi KKB Raporları G4 Borçluluk Endeksi Bina / DC ERS TKN Çek Endeksi BKN GeoMIS Merkezi Karar Destek Risk Merkezi Hizmetleri TARDES
Banka Tüketici Finansman Leasing Faktoring Alacak Sigortası Diğer ÜYELERIMIZ
Sorgu & Skor & Üye
Sorgulama Sayıları - Bireysel
KKB İstatistikleri Sorgu Sayıları – Toplam Bireysel
Kurumsal Büro Sorgulama Sayıları
Sorgulama Sayıları - LKS
Karşılıksız Çek Gelişimi & KKB Raporları
16 «B 2 B» Alışveriş NakitKredi Kartı Banka Garantisi Çek & Senet Açık Hesap
Risk Zinciri ÜreticiAna BayiiBayiiPerakendeciTüketici BANKA & ÜRETİCİ BANKA & ÜRETİCİ BANKA & ANA BAYİİ BANKA & ANA BAYİİ BANKA & BAYİİ BANKA & BAYİİ BANKA
Çek Yıllık Gelişim
Çek Yıllık Gelişim Ocak-Eylül Birikimli
Karşılıksız Çek (TCMB - 3 Aylık Dönemsel)
Karşılıksız Çek / Protestolu Senet ( TCMB - 3 Aylık Dönemsel)
Karşılıksız Çek / Protestolu Senet / NPL (TCMB - 3 Aylık Dönemsel)
Karşılıksız Çek Yıllık Gelişim Ocak-Eylül Birikimli % 78 % 59 % -53 % -40 % -20
Çek Raporu Aylık Rapor Adedi Toplam Rapor Adedi
Çek Raporları Kişi Sayısı Aylık Gelişim Eylül’13 döneminde toplam farklı kişi için çek raporu alınmıştır Toplam Kişi Adedi
Çek Raporları Raporu Alınan Kişi Aylık Gelişim Eylül’13 döneminde çek raporu alınan kişinin 16%’sında karşılıksız çek mevcuttur.
Risk Raporları Risk Raporu Sayısı Toplam Rapori Adedi
Risk Raporları Raporu Alınan Tekil Kişi Sayısı Toplam Kişi Adedi
Çek Müşteri Karşılıksız Çek Keşide Eden Müşteri Geçmişi Eylül’13 dönemin karşılıksız çek keşide eden kişinin 42%’sinin son 1 ay içinde, 77%’sinin son 12 ay içinde karşılıksız çeki bulunmaktadır..
Çek Müşteri Karşılıksız Çek Keşide Eden Müşteri Geçmişi&Kredi Gecikmeleri
Bazı Katma Değerli KKB Ürünleri
Bireysel Kredi Notu (G4)  Bir kredinin 3 ödeme ve üzerinde gecikmeye düşme ihtimalini tahmin eden modeller bütünüdür.  2013 itibariyle çok daha güçlü olan G4 modeli kullanıma sunulmuş, üyelere detaylı analizlerinde kullanılmak üzere taleplerine göre geçmiş kayıtları G4 skor değeri hesaplanarak paylaşılmıştır.  Bireysel veri tabanında yer alan tahmin gücü yüksek veriler modelde değişkenlerini aşağıdaki şekilde oluşturmaktadır.
Bireysel Borçluluk Enkdesi (BBE) ► Geçmişinde ödeme güçlüğü görünmeyen riskli kişileri belirleme ihtiyacı ile geliştirilmiş skor bazlı bir endekstir, 2013 başı itibariyle bireysel sorgu sonuçlarında talep edilebilmektedir. ► Ödeme güçlüğü belirtisi göstermeyen, ancak ödeme gücünü aşan bir borç yükü altına girme eğiliminde olan kişileri tespit eden erken uyarı niteliğindedir. ► Bireysel Kredi Notu’ndan farklı olarak BBE, sorgu tarihinden itibaren bir yıl içinde henüz ödeme yapamaz duruma düşmeyecek, ancak “aşırı borçlanmış” hale gelecek olan bireyleri öngörmeye yönelik bir modeldir.
Çek Endeksi  Çek endeksi, keşidecilerin son 36 aylık dönemdeki çek performansını sorgu anı itibariyle özet olarak yansıtan bir değerdir.  Tüzel veya gerçek kişinin çek ödemelerindeki davranışı çek endeksi ile arasında kolay ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hale gelmektedir. Çek Endeksi Modeli Sektör Çek Endeks Dağılımı
Ticari Kredi Notu (TKN)  Firmaların üyeden aldığı kredi geri ödeme gereklerini ne ölçüde yerine getireceğini tahmin etmek amacıyla üretilen ilgili firmanın kredi değerliliğine ait bir risk puanıdır.  TKN, firmanın sorgu tarihinden itibaren 12 ay içerisinde donuk kredi olarak sınıflanma olasılığını ölçer.  Kurumsal üyelerle 2 ayrı ticari kredi notu paylaşılacaktır. Finar tarafından geliştirilen TKN Ağustos ayı içinde kullanıma açılmış, GDS tarafından geliştirilen model Ekim ayında kullanıma açılacaktır.  Üyelere kurumsal veri tabanında yer alan tüm tüzel-gerçek kişilerin TKN değerleri hesaplanarak paylaşılacaktır.
, KKB üyelerine sunulan çeşitli bilgilerin ve raporların Türkiye haritası üzerinden, değerlendirilmesi ve bu kapsamda ilçe kırılımına kadar görüntülenmesi sağlayan yenilikçi bir raporlama sistemidir GeoMIS Harita Bazlı Raporlama Hizmeti ile alınabilecek rapor türleri; Standart Rapor Kuruma ait portföy bilgilerinin alınabileceği rapor türüdür Trend Rapor Kuruma ait portföy bilgilerinin üzerinden oluşan trendlerin görülebileceği rapor türüdür Benchmark Rapor Kuruma ait portföy bilgilerinin sektör, TUİK ve belirlediği karşılaştıma grubu ile değerlendirildiği rapor türüdür
Risk / Çek Raporu Not Danışmanlığı Bireysel Kredi Notu Çek Endeksi Çek Endeksi Uyarı Hizmetleri Kimlik Koruma ERS (ELEKTRONİK RAPOR SİSTEMİ) SMSMOBİL İNTERNET ŞUBESİ ÇAĞRI MERKEZİ Reel Sektör Tüketici KKB Üyelik Sistemi
, Bankalar ve tarım sektöründe kredi vermek isteyen finansal kurumlar için veri paylaşımı ve başvuru sistem alt yapısını içeren bir kredi uygulamasıdır. Tarım Krediler Değerlendirme Sistemi Tarım Kredi Modeli Maliyet Tabloları Çiftçi Kayıt Sistemi (2.Faz) Başvuru Ekranları Web Servis Entegrasyonu
Merkezi Karar Destek Sistemleri (Hosted Karar Destek Sistemi)
Soru & Cevap Teşekkürler...
"Kredi Riskinin Yönetiminde KKB’nin Rolü. Tanımlanan Ölçülen Yönetilen Risk Yönetimi." indir ppt
Benzer bir sunumlar Risk Merkezi Aralık TBB Risk Merkezi / Aralık Risk Merkezi  Risk Merkezi, Bankacılık Kanununa ilave edilen Ek Madde 1 maddesine istinaden,