Makale gösterimi : 5800842
Başlık : Sapan gözlem ile yapısal kırılma noktası ilişkisi ve bunun bayesyen otoregresif süreçle tespiti
Yazarlar : Özlem YORULMAZ ,
Oya EKİCİ ,
Yazar kurumları : İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü1 Görüntülenme : 222 DOI : Özet Türkçe : Yapısal kırılma noktası, zaman serilerinde sapan gözlem türlerinden biri olan seviye kayması (Level Shift) olarak düşünülebilir. Çalışmada sapan gözlem türlerinden özellikle seviye kayması ve Bayesyen otoregresif sürece kısaca değinilmiştir. Bu kapsamda seviye kaymasının Bayesyen otoregresif süreçle de bulunabildiği bir seri üzerinde gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler : Kırılma noktası ,Sapan gözlemler ,Seviye kayması ,Perron süreci ,Otoregresif sürecin son dağılımı ,Aberrant observations ,
Özet İngilizce : In time series, structural break point can be considered as Level Shift, one type of aberrant observation. Types of aberrant observations, especially Level Shift, and Bayesian autoregressive process are mentioned in the study. In this extent, the ability of finding Level Shift with Bayesian Autoregressive process is also demonstrated on real data.
Anahtar kelimeler : Level shift , Perron’s process , Posterior distribution of autoregressive process and structural break , Paylaş : Benzer Makaleler
Ahmet GÜRBÜZ ,
Asena BOZTAŞ ,