Makale gösterimi : 7436773
Başlık : Finansal varlık fiyatlarındaki değişme parasal büyüklükler etkileşimi
Yazarlar : Arş.Gör.Hakan KAHYAOĞLU ,
Yazar kurumları : Dokuz Eylül Üniversitesi1 Görüntülenme : 248 DOI : Özet Türkçe : Bu çalışmanın amacı, TCMB bilançosundan elde edilen parasal büyüklüklerin ve bunları oluşturan bileşenlerinin uzun hafızaya sahip olup olmadıklarını ortaya koymak ve bu büyüklüklerin bir politika hedefi olarak kullanılıp kullanılmayacağını, ampirik olarak analiz etmektir. İktisadi zaman serilerinde, fractional (parçalı) yapıya dayalı, test ve analiz yöntemleri, bu çalışmanın ampirik boyutuna taban oluşturmaktadır.
Anahtar kelimeler : Para politikası ,Finansal ekonometri ,Finansal zaman serileri ,Uzun hafıza süreçleri ,Parçalı dinamikler ,Monetary Policy ,Financial Econometrics ,
Özet İngilizce : The aim of this study is to reveal whether the monetary aggregates and their components obtained from the CBRT balance sheet have long memory, and to analyze empirically whether these aggregates can be used as policy target. The empirical part of the study at hand consists of fractional analysis in the economic time series.
Anahtar kelimeler : Financial Time Series , Long Moemory Process , Fractional Dynamics , Tam metin (Türkçe) : Paylaş : Benzer Makaleler
Sistematik riskin konaklama işletmelerinin karlılık oranları üzerindeki etkisinin ölçülmesi (marmaris altınyunus turistik tesisleri a.ş. örneği)
Kurumsal strateji ile insan kaynakları politikaları politikaları arasındaki ilişkinin analizi
Yrd.Doç.Dr.Cem TANOVA ,
Himmet KARADAL ,