b'\n_START_ARTICLE_\nRaiz unit\xc3\xa1ria\n_START_PARAGRAPH_\nEm modelos de s\xc3\xa9ries temporais em econometria (aplica\xc3\xa7\xc3\xa3o de m\xc3\xa9todos estat\xc3\xadsticos \xc3\xa0 economia), a unidade de raiz \xc3\xa9 uma caracter\xc3\xadstica dos processos que evoluem ao longo do tempo e que podem causar problemas na infer\xc3\xaancia estat\xc3\xadstica, se n\xc3\xa3o for tratada adequadamente._NEWLINE_Um processo estoc\xc3\xa1stico linear tem uma raiz unit\xc3\xa1ria se 1 \xc3\xa9 raiz da equa\xc3\xa7\xc3\xa3o caracter\xc3\xadstica do processo. Tal processo \xc3\xa9 n\xc3\xa3o-estacion\xc3\xa1rio. Se as outras ra\xc3\xadzes da equa\xc3\xa7\xc3\xa3o caracter\xc3\xadstica ocorrem dentro do c\xc3\xadrculo unit\xc3\xa1rio \xe2\x80\x93 ou seja, t\xc3\xaam um m\xc3\xb3dulo (valor absoluto) menor que um \xe2\x80\x93, ent\xc3\xa3o a primeira diferen\xc3\xa7a do processo \xc3\xa9 estacion\xc3\xa1ria.\n_START_SECTION_\nImport\xc3\xa2ncia\n_START_PARAGRAPH_\nA maioria das s\xc3\xa9ries econ\xc3\xb4micas possuem raiz unit\xc3\xa1ria. Quando a hip\xc3\xb3tese de raiz unit\xc3\xa1ria for verdadeira para uma s\xc3\xa9rie, os choques aleat\xc3\xb3rios que ela sofre geram na mesma um efeito permanente. As flutua\xc3\xa7\xc3\xb5es neste caso n\xc3\xa3o s\xc3\xa3o transit\xc3\xb3rias, derrubando, por exemplo, as teorias de que os ciclos econ\xc3\xb4micos seriam flutua\xc3\xa7\xc3\xb5es tempor\xc3\xa1rias em torno de uma tend\xc3\xaancia ._NEWLINE_Portanto, quando uma vari\xc3\xa1vel apresenta raiz unit\xc3\xa1ria, os pressupostos estat\xc3\xadsticos de que a m\xc3\xa9dia e a vari\xc3\xa2ncia devem ser constantes ao longo do tempo s\xc3\xa3o violados comprometendo, dessa forma, os resultados obtidos com a utiliza\xc3\xa7\xc3\xa3o de modelos econom\xc3\xa9tricos. A regress\xc3\xa3o, neste caso, \xc3\xa9 considerada esp\xc3\xbaria (sem significado econ\xc3\xb4mico). Essa quest\xc3\xa3o foi inicialmente levantada no trabalho de Granger e Newbold (1974). Segundo esses autores, ao se estimar uma regress\xc3\xa3o, mesmo que os valores dos respectivos testes t de student sejam significativos e que o coeficiente de determina\xc3\xa7\xc3\xa3o da regress\xc3\xa3o (R\xc2\xb2) seja elevado, ainda assim, corre-se o risco de se obter uma regress\xc3\xa3o esp\xc3\xbaria .'