the notional of purchased single name credit default swap hedges (summed if more than one position) referencing counterparty "i" and used to hedge CVA risk.
hipotetična vrednost (vsota vrednosti, če je več kot ena pozicija) kupljenih kreditnih zamenjavza eno samo izpostavljenost, ki se nanašajo na nasprotno stranko "i" in se uporabljajo za varovanje tveganja CVA.