For the purposes of the curvature risk, institutions shall consider vectors inferred from either relevant debt instruments or credit default swaps and with a different number of components as the same risk factor as long as those vectors correspond to the same issuer.
Institucije za namene karving tveganja obravnavajo vektorje, povzete iz relevantnih dolžniških instrumentov ali kreditnih zamenjav in z različnim številom sestavin, kot isti dejavnik tveganja, če se ti vektorji nanašajo na istega izdajatelja.