Such stress scenarios shall examine the effects of stress to default rates, recovery rates, credit spreads, basis risk, correlations and other relevant risk factors on the correlation trading portfolio.
V takšnih stresnih scenarijih se preučijo učinki stresa na stopnje neplačil, stopnje poplačljivosti, kreditne razmike, tveganje osnove, korelacije in druge pomembne dejavnike tveganja za trgovalni portfelj s korelacijo.