/src/main/java/net/finmath/fouriermethod/models/HestonModel.java
.multiply( new Complex( 1).divide( gamma.multiply( theta).exp( ) ).subtract( 1).divide( gamma) ).multiply( 0.5).add( new Complex( 1).divide( gamma.multiply( time).exp( ) ) ).log( ).add( gamma.multiply( time) ).multiply( ( 2 * theta*kappa) / ( xi * xi) ) ) ;
.multiply ( new Complex ( 1 ) .divide ( gamma.multiply ( time ) .exp ( ) ) .subtract ( 1 ) .divide ( gamma ) ) .multiply ( 0.5 ) .add ( new Complex ( 1 ) .divide ( gamma.multiply ( time ) .exp ( ) ) ) .log ( ) .add ( gamma.multiply ( time ) ) .multiply ( ( 2 * theta*kappa ) / ( xi * xi ) ) ) ;
.sqrt(); final Complex a = iargument .multiply(rho * xi) .subtract(kappa) .subtract(gamma).multiply((-theta*kappa * time) / (xi * xi)) .subtract(iargument.multiply(rho * xi).subtract(kappa).subtract(gamma) <extra_id_0> final Complex b = iargument.multiply(iargument).add(iargument.multiply(-1)).multiply(-1) .divide(iargument.multiply(rho * xi).subtract(kappa) .add(gamma.multiply(new Complex(1).divide(gamma.multiply(time).exp()).add(1) .divide(new Complex(1).divide(gamma.multiply(time).exp()).subtract(1))))); return a.add(b.multiply(volatility*volatility)).add(iargument.multiply(Math.log(initialValue) - logDiscountFactorForForward)).add(logDiscountFactorForDiscounting).exp(); }