A personagem que interpreta no filme de Oliveira, Hélène, mulher de um investigador que vem a Portugal consultar os arquivos da biblioteca do convento da Arrábida para tentar provar que Shakespeare não era inglês mas judeu espanhol, não tem nada a ver com a actriz. «Primeiro não sou mulher, ou companheira de alguém que seja criador. Não sou uma mulher que vive frustrada pela falta de disponibilidade do companheiro. Mas posso identificar-me com a personagem pela sua ironia, pela ligeireza.» Este filme de Oliveira não se destina a um grande público, segundo a actriz. Mas em «O Convento» Deneuve aprecia muitos momentos. «Acho que a música é formidável e que acompanha de maneira extraordinária alguns temas. Gosto muito da cena que se passa na gruta [onde contracena com Luís Miguel Cintra] e da cena no corredor com o jogo de portas [em que contracena com John Malkovich].» Esta cena simboliza para a actriz a relação entre uma mulher e um homem, a frustração de alguém que quer fazer pagar a alguém alguma coisa. Na sua opinião estabelece muito bem a relação que se pode ter com alguém que se ama.