如何评价“金融工程才是真正的金融”这种说法？
以上各位都解释了很多，我来提供一个具体例子吧。 金融工程一个很重要的方向就是options (derivatives) pricing，我读PhD时候一个重要的研究方向就是换各种数学或者机器学习（深度学习）model来拟合market price，来论证我们新的model可以做更精确的预测。 而我工作之后才发现，trader在决定报价时候会考虑很多： fair value + spread cost + hedging cost + market liquidity + portfolio exposure..... 价格差不是很多的时候，client当然会优先选择跟自己关系好的trader做deal。 所以你精心做了pricing model，发现比传统model准确性提高了X%，当你高高兴兴的应用到市场的时候发现，最后误差还比不过一些无法量化的东西，甚至有时候这些无法量化的因素才是最重要的。 以上只是对RFQ和low frequency来说，越往高频其实pricing model越重要。  