做期货，做长线容易成功，还是做短线容易成功？
波段交易了解一下，平均持仓周期1-10天，介乎于长线和短线之间。胜率30-45%，盈亏比2:1或3:1，每次10%-30%仓位，（或者说单次止损占总资金1-3%的合适仓位）1小时级别为决策周期，40-60倍均线，均线上0.5或1个ATR做多，均线下0.5或1个ATR做空，止损0.5或1个ATR,止盈1-3ATR，止盈后行情继续运行大于0.5个ATR(明显而有力的延续)，再次同向开仓，止盈仍然1-3ATR,止损0.5或1个ATR，一直涨或跌，一直开仓，直到止损行情反转。止盈后回撤不过均线再次启动，突破前高前低时开仓，止损止盈同上。止盈或止损后行情回调到均线不破，往之前的方向再次走的行情，要等到破前高前低才开仓。均线下向上的部分，均线上向下的部分，空仓。判断标准一般都以1小时k线收线为准，止盈后继续走的行情，可以不等收线，继续0.5ATR以上，开仓。品种比如棕榈油主力。 关于要不要推保护，我没有定论，推保护会减少止损，同时也会减少止盈，如果你喜欢保本的感觉，可以推保护，不过我个人建议慢推比快推好，如果你选择止盈1ATR,那浮赢到0.5-0.75ATR时推比较好，如果是2ATR，浮赢1-1.5ATR时推比较好。 关于ATR的参数，默认的26可能不太合适，我建议使用60-180比较合理，这样比较容易反应出品种的真实波动性。较小的参数更容易反应出近期的波动性，较大的参数则相反，不太能反应出近一段时间的波动性，如果近期波动剧烈，用大一点的参数比较稳妥，比如180。如果品种波动很平稳，选择中等大小的参数比较好，比如60，一般确定了ATR的参数，不用经常更改，一直使用就行。 关于最大回撤，测试的时候最大连续亏损是10笔，我估计极限的情况能到15笔，如果棕榈油每次交易1手，止损0.5ATR，就是7500块钱，如果是2手，就是1万5。大家一定要量力而行，记住，每一分收益都是用对应的风险换来的，扩大了收益，就扩大了风险。 关于资金，我觉得小资金5万以上比较稳妥，实在没有最少最少也得3万，不然一开仓就满仓了，没办法正常交易。如果做铜，焦炭，原油，可能得10万以上，不过资金大仓位就不是1手2手了，总体看还是要保证单次止损在总资金的1-3%，资金管理很重要，稳定才能长期赚钱。 关于选择品种，这个策略原始的品种是棕榈油指数，其实很多品种都可以使用，只是因为各个品种ATR不同，波动性不同，需要把数据做一些调整。例如你做沪银，沪金，由于ATR波动性小，需要加大倍数，过滤需要1-2ATR甚至更多，止损止盈也跟着相应加大，当然，考虑小资金止损的需要，倍数需要平衡，不能放的太大。沪银目前1小时ATR25个点，那么应该把0.5ATR改为1ATR，或者2ATR，这样才能平衡系统的各个部分，使它发挥出应有的效果。总的来说，波动越小的品种，应该选大一点的倍数，波动大的品种，选择小一点的倍数较好。 关于跳空，平时夜盘开市的跳空不用理会。节假日，尤其是七天长假有时跳空比较大，一般是趋势比较激烈的时候容易大跳空，我是建议该怎么做怎么做，该持有持有，让它跳，有时跳空对我们不利，可是有时对我们有利，长期来看，跳空对于系统的影响基本为0，所以还是坚持系统信号为主，不必非要过节平仓，即使发生不利，也不会对交易系统形成质的影响，大可放心。 除了收藏，也请点个赞吧，谢谢。 __________________________________ 对这个系统的改良版2019年做了一下复盘，品种为棕榈油主力。 60倍均线，止损采用1倍ATR，止盈3倍ATR，大于2倍ATR止损移动到成本。1R=20点，因为2019年初时棕榈油主力1倍ATR就是20点。-1表示亏损的交易，亏20点，200块钱。3表示止盈的交易，赚60点，600块钱。0表示保本平推的交易，不亏不赚。后面几个月变成-2，6是因为那时的ATR已经是40点，即2倍20点。 无过滤系统复盘2019年2019年1月-2月 3*9-13=14R3，3，-1，-1，-1，-1，-1，-1，3，3，3，-1，-1，-1，-1，3，-1，-1，3，-1，3，3，3月-4月 3*5+1-15=1R0，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，3，0，1，-1，3，-1，3，-1，0，-1，0，-1，-1，-1，3，3，5月-6月 3*4-10=2R-1，3，-1，3，-1，3，0，-1，-1，-1，-1，-1，0，-1，-1，3，0，7月-8月 3*11-14=19R-1，3，-1，-1，3，-1，-1，-1，0，3，3，0，3，0，3，3，3，-1，-1，-1，3，3，3，-2，-1，-1，-1，0，9月-10月 3*11-25=8R-1，-1，3，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-2，3，3，6，-2，-2，0，6，-2，-2，6，-2，6，-2，11月-12月 6*5+7-2*17=3R6，-2，-2，-2，-2，6，6，-2，-2，-2，-2，-2，-2，-2，-2，-2，6，-2，-2，-2，7，6，-2， 1ATR=20点，总盈亏47R，盈利46次，亏损86次，胜率35%，假如总资金60000元，每次止损采用1%总资金，即600元，由于1R=200元，所以可以每次开3手，盈利47*20*3＊10=28200元/60000元=年回报47%，如果是2%资金就是94%，当然风险加倍。最大回撤连亏8次，9次，10次各一次，不顺的一年。 ______________________________________ 再复盘一下，2022年1月1日到11月28日棕榈油主力的系统运行情况。 60倍均线，1R=70点=700元。选择70点而不是一个ATR100点是因为答主资金刚好是70000的整数倍。 3表示盈利的交易，12表示过节跳空大幅盈利，-1表示亏损的交易，-6表示过节跳空大幅亏损的交易，以此类推。 无过滤系统复盘2022年2022年1月1日-4月30日 3*34-3*2-15-2-6+12=85R3，-1，-1，-1，3，3，3，3，3，3，-1，0，3，3，3，3，3，-1，3，3，-1，3，-1，3，3，3，0，3，3，3，3，3，3，3，-3，-2，3，3，-1，0，-3，-1，-1，3，-1，-1，0，0，3，-1，3，3，-1，-6，3，-1，3，12，5月1日-9月30日 3*34-62+6=46R-1，-1，3，-1，3，-1，-1，-1，-1，-1，-1，3，-1，3，-1，-1，-1，-1，-1，3，3，-1，3，3，-1，3，-1，3，3，-1，-1，6，-1，3，-1，-1，3，-1，-1，3，3，-1，-1，3，-1，-1，-1，-1，-1，3，-1，3，-1，-1，-1，-1，3，3，3，-1，-1，-1，-1，3，-1，-1，3，-1，-1，3，-1，-1，-1，-1，3，-1，3，-1，-1，-1，-1，-1，3，3，-1，3，3，-1，-1，3，-1，-1，-1，3，3，-1，3，2022年10月1日-11月28日 3*10-9=21r3，-1，0，3，3，3，-1，0，3，3，-1，-1，0，3，-1，3，-1，3，-1，-1，3，-1， 棕榈油1小时均线无过滤系统2022年1月1日-11月28日171次交易，止损91次，-100R，止盈80次，252R，胜率46.78%，总盈亏152R，1手70点，1R=700元，总共盈利106400元。假如初始资金是70000元，年利率152%。比较顺利的一年，头4个月趋势行情胜率非常高。这种情况比较少见。大概每一轮多头趋势和空头趋势的一两年会有这种表现，震荡调整的几年收益会大幅缩水，长期看年化收益在30%-40%就不错。  对铁矿石主力2021-2023年做了一下量化回测，ATR参数180，60倍均线上1ATR做多，均线下1ATR做空，止损1倍ATR，止盈3倍ATR，行情延续0.5ATR继续直接开仓，止损止盈同上，初始资金50000，下为图。ATR指标是浮动的，最大的时候接近30，最小时小于10，也就是说，最大时止损3000，止盈9000，最小时止损不到1000，止盈不到3000，和手动复盘相比，更精确但不稳定。使用软件文华财经量化回测软件试用版。最大连续回撤10次，最大资金回撤30%，单次亏损达到了系统最大的3%总资金。用更高的风险，换回更高的收益。     说一说这个系统的变种。 首先，均线上0.5-1ATR做多，均线下0.5-1ATR做空，这是过滤了均线走平，价格围绕均线上下震荡的情况。但是这只是一种选择，未必是唯一解决震荡的方案。这就引出这个系统的第一个变种:无过滤系统。均线上做多，均线下做空，止损0.5-1ATR，均线附近止损马上反向开仓，止盈1-3ATR，止盈后价格回落或反弹，不回到均线，等价格再创新高新低时开仓。止盈后，价格回到均线附近，无论往均线上或下运动，均线上开多，均线下开空。无法分辨均线上还是下的情况，等价格运动0.5个ATR再开仓，止损0.5-1ATR，止盈1-3ATR。即，不过滤均线走平后的震荡，更早的开仓，用价格有波动时更多的成功次数，应对均线走平时更多失败次数，整个系统开仓次数更多，连错次数稍微增加，最大回撤稍微增加，盈利能力稍有提升。这个变种会出现反复穿越均线不停开仓的现象，在有趋势时同原版一样赚钱，次级波动时赚钱更多，微小波动时盈亏相抵，没有波动时一样亏钱。这一变种，交易次数更多，承受亏损的时间更长，盈利的次数更多，总成绩提高，交易费用也提高，需要的时间和精力也提高。没有好与更好，只是一种选择。 也许有人会觉得，固定盈亏比的止盈，反复再次开仓的方式太麻烦，也产生更多的手续费和滑点。这就引出了这个系统的另一个变种:移动止损做止盈。均线上做多，均线下做空，止损1ATR，当盈利达到2ATR时，移动止损到成本价，当盈利大于2ATR时，价格从最高点回落或回升达到2ATR，止盈出场。再次突破，再开仓，止损1ATR，止盈同上追踪价格。这个变种，是不是看起来和一般的趋势交易系统就比较像了，大幅减少交易次数和手续费，大幅减少盯盘时间，趋势行情时表现更好，但是震荡时盈利能力下降较多，整体的盈利能力稍微下降。和均线交易系统比较相似，成绩相仿。再一次，没有好与更好，只是一种选择。选择适合自己的系统就是最好的系统。 如果觉得还不错，请点个赞吧。