一套稳定盈利的交易系统如何止盈？
设想K线是音符…小散交易者，只要有心，完全可以通过下图中那一道道白色横线，与K线结合，亲手构造出独属于自己的交易世界的“乐章”与“乐谱”…   姑且把这套方法叫作“靠谱交易法”吧…“靠”着“乐谱”去交易… 至于实际效果究竟靠不靠谱，那就见仁见智了，与品种行情的特性有关，与各人的脾气性格有关，也与交易者的执行力有关…～：  1、“格子线”的宽度～ 图中每两条白色横线之间的距离，是超出你日常操作周期的K线近来平均波动幅度的某个数值，比如1.5倍ATR…性急的或只想主抓流畅单边行情的交易者，则可根据心理承受能力，将“格子线”宽度设为1ATR甚至0.5ATR… 总之找到适合自己的那个宽度之后，就要长期坚持遵照执行下去，不要轻易改动…除非你是顶尖高手，否则还是老老实实只做自己最熟悉最适应也最看得懂的行情吧，能把一类行情做熟做精做透，那么长期坚持下去，大概率是可以实现持续稳定盈利的…  2、R～ 设入场点到止损点之间的距离为R…  3、何时以及依据什么条件入场？～ 入场条件及入场方向，根据各人喜好与习惯自己定…突破入场也行，回调入场也行，2B或123法则入场也行…靠盘感入场也行…完全随机入场，也行…  4、止损点怎么设？～ 从入场点朝反方向数，第二条白色横线之外，便是！…只要突破反方向第二条线一个跳点，就止损。  5、仓位多大合适？～ 根据R，以及自己单笔交易所愿意承受的最大亏损额，算仓入场…  6、比入场更重要的～ 正如那些交易格言所总结的，正所谓：（相对而言）入场点不重要，重要的是入场后怎样处理手中持有的单子…  7、毫无例外地止损～ 入场后，只要止损点被触发，必须立即止损平仓离场…  8、止盈离场点的参考依据是什么？～ 只要行情不碰止损点，那么在行情顺着自己持仓方向，前进达到3R幅度之前，坚决持仓不动… （为什么是3Ｒ？2Ｒ不可以吗？2.5Ｒ呢？4Ｒ呢？…另外，每当有了2Ｒ左右的浮盈，要不要把止损点提到盈亏平衡点？…其实都无所谓，随各人喜好、心量，以及通过测试自己的交易系统所统计得到的胜率而定…不过，根据我的阅读及操盘经验，大部分倾向趋势跟踪抓波段收益的、并且理论上可以实现持续稳定盈利的交易系统，胜率通常在30%左右～40%左右，而赔率通常在2Ｒ左右～3Ｒ左右…且赔率与胜率互损…所以，止盈参考目标放在2R到3Ｒ是比较务实的选择）… 根据R大小的不同，例如图二，需要从入场点顺持仓方向走4格半，才能到达3R目标…而图三则需要行情顺持仓方向走至少5格，才能到达3Ｒ目标…  9、何时缩紧“被动离场点”？～ 一旦到达3Ｒ目标，那么立即把被动平仓点缩紧至从3Ｒ目标点折返并反向突破“1格”的地方…如果行情到达3Ｒ目标位后，没有明显折返，而是继续顺持仓方向前进到4Ｒ、5R甚至更远的地方，那么只需行情每前进一格，被动平仓点也立刻顺势跟进一格…  10、到了止盈点，马上主动走？还是再等一等？～ 至于要不要在3Ｒ目标处立即主动平仓或至少先减半仓，这就看各人喜好丰俭随意了…但行情一旦触碰到最新的被动平仓点，则必须马上平仓…  11、时间止损～ 如果入场之后，行情始终在止损点与止盈点之间徘徊，既不扫止损、也不碰止盈，那么就需要给自己设定一个离场的时间期限，比如，20根或30根K线后，平仓离场；再比如，在自己习惯的操作周期的结束时点平仓离场（做日内的就在当日收盘前离场，做隔夜的，可以在周收盘或月收盘之际，平仓离场）…  12、“极限停手点”～ 每个交易者都是肉体凡胎，精力有限，不可能在整个操作周期内始终保持机器人或程序化交易那样的纯粹的冷静理智心如止水，所以，尽量把交易放在自己精力和状态最好的那个时段…因此，长年累月以交易为生的交易者，就有必要根据自己习惯的操作周期，预先给自己设定几个极限“停手点”～ 比如，在某个周期内，最多允许自己总共亏掉多少钱？到了这个数额，则必须彻底停手、休息，然后复盘、总结…直到下一个操作周期开始时，再心态清零、重新上阵； 又比如，在某个周期内，最多允许自己总共做几笔交易？到了这个次数，则必须彻底停手、休息，然后复盘、总结…直到下一个操作周期开始时，再心态清零、重新上阵； 再比如，在某个周期内，总盈利达到多少自己就可以感到足够满意了？到了这个目标，最好也立即彻底停手、休息，然后复盘、总结…直到下一个操作周期开始时，再心态清零、重新上阵…  13、不做预测，只做对策～ 事先不用去考虑入场后行情会怎么走？是偏多？偏空？还是震荡？…只需事先算无遗策地制定好足以应对所有可能性行情的对策… 你做多入场了，行情不碰你的止损，账户浮盈总体上在增长中，那么当下就是多头行情； 你做空入场了，行情不碰你的止损，账户浮盈总体上在增长中，那么当下就是空头行情； 无论你做多还是做空，入场后，总是很容易就被止损，或行情总是恰到好处扫掉你的止损之后，马上就朝你原先开仓的方向而去…那么当下就多半是震荡行情，或者说，至少可以确认，目前处于对你不友好或不适合你的行情中…那么，根据之前设定的“极限停手点”，被连续止损若干次后，或操作周期内累积亏损达到某个极限忍受点后，必须彻底停手、休息，然后复盘、总结…直到下一个操作周期开始时，再心态清零、重新上阵…  【郑重声明】 市场有风险，投资需谨慎！…本人在知乎发表的任何文字，只供知友之间沟通交流、切磋讨论之用，不构成投资操作建议，更不能作为任何人交易的依据，若因此造成投资损失，与本人无关，本人概不负责。 何况本人虽全职交易多年但至今仍属亏货一枚（开始五六年屡屡大亏，最近两三年基本每年打平或小赚，但算总账仍是亏货），败军之将不足言勇，亏货之言岂可为凭？ 本人总结的这些交易心得，乃是本人大量阅读及实操经验教训基础上的“大杂烩”，有些知识点甚至就是消化吸收网上或知乎某些大神文章之后的现学现卖（知识的搬运工？）…所以敬请有缘读到这些文字的知友，仔细甄别、亲手回测检验，慎重参考…  最后，说几句走心的话吧： 想靠做交易做差价，实现快速暴利或财务自由，需要超凡的运气与福报、超凡的天赋与能力，成功几率或许比彩票中大奖还低…但通过精心、务实地设计一套经得住回测检验的完备的正期望值的交易系统，大体上能够体现出并把握到“截短亏损、放飞盈利”的原理机制与概率优势，那么，在操作资金达到必要规模的前提下，“以交易为生”，即通过全职交易持续稳定地拿到一份相当于普通白领水平的养家糊口的年薪收益，虽然也比大多数职业要艰难得多、折磨得多，但对于足够有恒心有毅力且具备适合的天资悟性或性格脾气的普通人而言，成功的可能性将大大提高… 就好比： 写字～要成为书法家，太难了，太需要天赋也太吃功夫了…但如果目标是写一手拿得出手、让大多数人看着顺眼的字，则相对就比较容易了，只要积累足够的临摹字帖的经验，终可成功… 跑步～要拿奥运金牌或成为职业马拉松冠军，太难了，太需要天赋也太吃功夫了…但如果目标是能够在关门时间内跑完全马，那么对于大多数身体健康的青壮年人来说，虽然也不容易，但达成的可能性毕竟大大增加而难度门槛大大降低了，只要长期坚持科学系统的训练，积累足够的跑量，很多普通人最终都能够实现这个目标…如果目标只是瘦身减肥，那就更容易一些了，只要有恒心毅力长年坚持每周三次以上中长跑即可…  所以，重要的是首先扪心自问：来到交易的市场，你想要的究竟是什么？你可以接受的最低目标到底是什么？…以及，为此，你愿意付出多大的努力与代价？包括时间金钱的代价和心理精神的代价…最后的最后，这样的付出与潜在回报相比，你觉得值得吗？ 如果是体制内铁饭碗，有必要下海去追求随时与风险为伴的以全职交易为生的目标吗？ 如果有足以谋生的其他手艺或专业能力，有必要下海去追求既高难度又折磨身心的以全职交易为生的目标吗？ 如果天性更擅长更享受人际关系的应酬并从中渔利营生，有必要下海去追求长年死宅独处的以全职交易为生的目标吗？ 如果不缺活钱与闲钱，那么为什么不考虑雇佣专业的操盘手或团队帮自己理财？有必要亲自下海去追求以全职交易为生的目标吗？ …… 而且，这一系列问题，并没有统一的标准答案… 是谁出的题这样的难？ 到处全都是正确答案……