焦虑是一种怎样的状态，这种情绪对人来说有什么意义？
这个问题让我从经济学的角度来补充一下吧。 其实从各个学科对焦虑的研究来看，区分焦虑和恐惧是一件非常难的事情。我看过最早的区分是卡伦·霍妮在《我们时代的精神症人格》当中做的区分。她认为，对不确定未来的“合理的”畏惧称为恐惧，而“不合理”的畏惧称为焦虑。作为后精神分析学派的代表人物，她以焦虑和为了对抗焦虑而产生的防卫机制为框架分析了大量的精神症表现。但是同时她自己也承认，这将使得我们不得不诉诸于不同文化对人认知的塑性上，毕竟，如果我们能够发现一个种族，其中人可以像螳螂那样光明正大地吃掉自己的配偶，那么这名“凶犯”可能不会感到焦虑，但对于生活在文明社会的我们来说这就是大事情了。 不过经济学家对焦虑和恐惧之间的关系有自己的另外一套理解：经济学著作当中有人会认为，当风险存在时，对于可能发生的不好的结果的恐惧是人厌恶风险的原因。当股市崩盘时，人们会突然对“保值”而非“增值”产生浓厚的兴趣，就是因为恐惧感被激发了。 但主流的经济学理论里，风险是一个静态的概念，也就是说，当某个你很在乎的、和你利益有关的随机结果，无论在何时“实现”，只要你不再能对此施加任何影响，对你就是无所谓的。这个结论与主流经济学中关于动态选择的最常见的一个式子有关： \max:\,E_t\sum_{\tau=0}^{T-t}\beta^\tau u(c_{t+\tau}) 这个式子之常见可能学过经济学的各位都能认可。这个式子的关键在于效用函数的双重可加性，一方面，它沿不确定的各种状态是线性可加的（期望效用），另一方面，它沿时间期界也是线性可加的（贴现效用）。如果人的行为的确是按照这个效用函数给出的，那么考虑下面两个选项： 代入我们刚才的式子里，我们可以发现，对于决策者来说，两个选项的价值是相同的，取一个基准的效用函数，如果你此刻的财富是w，令u(w)=0，那么两个选项下你的效用就都是0.5\beta u(w+100)。而两个选项唯一的区别在于决策者到底是今天还是明天知道结果，事实上没有任何物质上的差异。双重可加性为什么会导致这个结果呢？是因为重复期望法则（rule of iterated expectation）。 在这个框架下，我们如何定义焦虑呢？很简单，焦虑是一种让我们甘愿为了提前知道结果而付费的动机，这就是经济学意义下的焦虑。它的反义词是savoring，然而我并不知道该怎么翻译。比如，当我们在等高考成绩的时候，我们处在焦虑的状态中，如果这时候有一个人可以有偿地提前告诉你成绩，那么越焦虑的人付费意愿越高。换言之，恐惧是我们对于risk产生的情绪反应，而焦虑是我们对living with risk产生的情绪反应，差异就在这里。 经济学家对这个问题的研究最早可以追溯到1978年Kreps & Porteus发表于Econometrica上的决策论论文Temporal resolution of uncertainty and dynamic choice under risk，在这篇文章中作者提出了大名鼎鼎的递归效用理论。只不过后来的十几年中，经济学家对这个理论的兴趣转变到了关于如何用这个模型把相对风险厌恶系数和跨期替代弹性这两个概念区分开上了，却忽略了焦虑这个模型本来要捕捉的行为特征。但是通过大量的实证研究，我们发现，人确实会因为焦虑感而改变经济决策，递归效用模型的预测是，当我们更厌恶距离现在时间更远的风险时，焦虑感就会出现，这个预测在绝大多数实验室实验中非常显著。心理学的研究也表明，当人和动物处在焦虑状态时，我们会产生 a bias to attend toward threat-related information (Mathews & MacLeod, 2005)，这也是焦虑这种情绪作为演化心理学意义上的“适应器”所具有的价值。 焦虑对行为决策的影响主要体现在两个方面： 焦虑对行为还有一些其它影响，比如焦虑会提高人处理负面信息的速度，但是会降低人处理效价中性信息时的速度。这些和经济学无关，我就不展开说了。 以上~