在纽约大学（New York University）读金融数学是什么样的体验？
学术方面，老师都特别厉害，讲特别多漂亮但是没用的数学。（这部分的评价比较两极，喜欢的话就学的超级开心，不喜欢的话就觉得学的累而且没用。） 项目的Instructor都是至少出版过一本教材的大牛，讲到深处，每门课都极其有个人宗派风格。值得一提的是，一些phd和美本认为的 “MFE课程太水” 这个问题在Courant其实是不存在的。如果你课选的比较好，跟不水的人的话，每天要worry的问题其实是如何有效率地吸收干货，而不是水。 如果你想走Q quant路线的话，这里有Peter Carr有Bruno Dupire有Marco Avellaneda，基本上所有instructor都是见证甚至发明绝大多数今天我们用的quant model的人。除了option theory以外，作为Applied Math大牛校，Courant关于数值方法这部分的积淀也十分深厚，所以课程讲的非常好。 如果你想变成P quant 的话，这里的课有Time Series, 有Bayesian Statistics，有从hidden markov一直讲到EM algo。更进一步想往Data Science转一点，隔壁DS系随时有Machine Learning和NLP课开，Spring有Yann LeCun，Fall有Mohri，好课上不完 ^ ^  有个搞笑的地方就是，因为Courant是最老的Math Finance program，美国凡是关于quant的纪录片几乎全部都会在这里取景。记得有一个早上，我百无聊赖在图书馆点开一个纪录片，结果片头镜头就是桌子对面的那个书架和窗户。  这里提一下我自己个人的一个感觉是，作为中国人，对于中国市场里面没有的那些financial product的common sense其实是存在一定问题的。比如说一个正常的跟我同龄的美国人，他出生开始就会习惯比如interest rate swap，equity option甚至说VIX和VIX futures这种东西是天然存在的，大家都应该去了解。作为一个中国人很难赶上这种几十年的常识差距。