纽约伦敦地区，分笔交易数据和分时交易数据高频数据资料来源一般都有哪些？
美国几大交易所都卖consolidated 之前的raw data或整合的数据，比如很多订阅源都有TAQ（包含level 1 data），NASDAQ有ITCH，BATS有PITCH，这些raw data包含了交易所当天接到的所有order，包括每一笔add, cancel, replace, modify, trade, execute，同时也包含了像熔断、IPO信息，TIME(BATS特有的offset机制)等系统性order。这几个交易所的时间精度都达到了最高的nanoseconds级别。 具体的TAQ大家见的比较多，学生党的话WRDS有免费订阅。NASDAQ的ITCH和BATS的PITCH和TAQ(consolidated book)不太一样，这两个交易所（包括它们旗下的若干子交易所）的raw data是以message形式广播的，每一个message包含了由不同binary标准压缩的各种信息。 你所说的bloomberg等信息提供商，它们使用的数据都是national consolidated tape，这个数据是通过所有的交易所的raw data计算出来的，其不包含秒级别以下的信息。 至于 所说处理数据的事情，每个交易所每天的数据处理成order book，python需要跑5-7个小时，C++一个小时左右。性能瓶颈在于tshark解压缩网络包和文件IO上，并不在计算上。 详细信息我不能截图给你看，但是几个交易所的documentation都是公开的。TAQ东西比较多就不说了，这是NASDAQ和BATS的说明文档，包含了所有信息的结构等。 ------------- 更新： 题主，对你来说，可能CQS\CTS\UQDF\UTDF更有用一些。这几个分别是Quote和Trade的Consolidated数据，是由CTA (Consolidated Tape Association) 管理的包含美国主要交易所交易数据的Feed。数据精度在ms级别，误差来自于交易所的钟不一致，虽然比不上几大交易所的direct feed，但是对于你来说足够了。CQS，CTS是NYSE及其子交易所的consolidated，UTDF和UQDF是Nasdaq和其子交易所的。 技术上具体的说明在这里： 一个开源项目可以直接用来解码上述信息： 这个开源项目只能作用于去年7月份header更改之前的旧数据。