摩根大通的 Quantitative Research 职位需要什么专业技能？
我个人所知，JPM的quant大体分为3类： 1-IB desk/front office quant，就是传统的support各种asset class的derivative trading and sales的quant, 如interest rates, equities, credit, FX, commodities以及emerging market等等。这类quant主要是建立评估以及实现各种exotic derivative product的定价以及风控模型，基于risk neutral pricing的assumption, 用各种理论和数值方法如PDE, Monte Carlo等建模，built analytics libraries, 提供对trading desk的技术支持。08年后因为exotic derivative market萎缩以及监管的加强，这类quant的需求有所减少，工作方向也有所转化。新近的一类派生出的linear QR现在相对较热,主要是build model support电子和高频交易平台，和传统的desk quant所需的skill set不太一样。 第一类quant主要招名校的数学，金融数学，operation research专业的PhD. 2-corporate risk quant. 建立和实现各种模型计算risk capital，包括market， credit以及operational risk. Market risk需要对front office的各种定价和风控模型有很好的理解，需要的技能与第一类quant比较类似 ，但更强调统计(特别是时间序列）和编程。credit risk主要是建立模型预测EAD，PD，LGD，需要econometrics 和统计方面的技能。此外还有counterparty credit risk quant,建立模型计算和hedge CVA，需要cross asset的建模技能。 还有model validation也可归为这一类。这类需要评估已有的model，很多从业者是纯数学PhD。 3-asset/private wealth strategist.这类接近buyside，强调模型的透明实用，对quantitative skill set的要求没有前两类高，许多部门会招master甚至本科生。但这类quant需要很好的把自己的金融与其他知识结合起来解决实际问题来为公司和客户带来盈利。 欢迎补充。