Quant 界都有哪些比较有名的交易或研究比赛？
谢邀 说得很对，在业界，每天都是比赛，Futuretest is the true backtest。学校里面的才是比赛，市场里面都是搏杀。 Rotman是很有名的交易比赛，那一年我因为种种原因没有去加拿大参加，没有太多可以分享的了。我来聊两个我参加过而且印象很深的比赛。 第一个是之前知友提到的IAFE年度比赛了。提到这个比赛需要提一下IAFE这个组织。IAFE是个由学校和金融机构赞助的非盈利矿工联盟（怎么感觉像工会？）。每年IAFE都会发一个Financial Engineer of the Year，也算是Quant界的终生成就奖了。这是大概的列表： 而IAFE的年度比赛是针对所有的MFE（Master of Financial Engineering / Math Finance / Quant Finance and etc.）的。大家组队参加，一个队4-6个人都行。比较有情怀的一点是，题目都是由前一年的Financial Engineer of the Year出的。因此题目比较高逼格，都是宏观性的题目。2011年Peter Carr出的是关于主权经济体的违约定价问题；2012年Engle出的是Basel III对于现实资产管理的影响和启示；2013年Litzenberger出的是如何对冲大量的CDO风险。 我自己参加的感受是，题目很开放，很多假设要自己做，假设做好了，世界观建立正确了，问题迎刃而解，要错了就入坑了。当然这都是非常研究性的题目，也许不对国内目前量化交易大潮的胃口。不过我觉得很多问题的结论是具有实际意义的，当你有一天从策略的大坑出来，会发现一个基金公司不是靠一两个好策略存活的，从更大的视角来看投资和交易才能天空海阔。 IAFE这个比赛已经被我们Berkeley MFE连续三年卫冕了，这有些很现实的原因，最重要的一个就是我们是在三个学期后才参加，而其他项目都是第一个学期就参加，知识深度完全不可比，但是为了使得这个比赛更有意义，希望今年有强悍的对手出现。 第二个是我东家Morgan Stanley的Prize For Excellence in Financial Markets，官方页面在这里： 多年前雷曼还在的时候，一个类似的比赛叫做Lehman Research Comeittion，后来Peter Carr从Bloomberg来到Morgan Stanley，发起了几个业界回馈学术界的奖项，一个是针对杰出金融教授和学者的Excellence in Finance，一个是只针对研究生及以上的学生的这个Prize for Excellence。这个比赛主题非常偏向于研究性质。 两年前（2012）的比赛主题是图论中的拓扑算法，现在被应用在我们公司的电子交易系统中作为轴心逻辑。一年前（2013）的比赛主题是非Quadratic的Optimization如何近似以得到全局最优解，第一名解答也有很好的应用价值。 今年（2014）的题目有幸是我来准备的，是我对目前Quant发展趋势的一次致敬之作。你将得到大量的tick level高频数据，然后在特定的限制下求得最佳的做市策略。2013年的Netflix Data mining比赛也是一个数据挖掘的问题，当时所有人都认为Frequentist会得到第一名，最后却是一个Bayesian的队得到了桂冠，我们也期待参与者有更突破性的解答。优胜者除了5000美金现金奖励外，明年有可能跟我们一起继续去解决算法交易、自动化做市中的各种挑战。 我自己有幸以前拿到了这个奖，也因此加入了摩根斯坦利。整个过程留下了很多有意思的回忆，当时北美前三名要到纽约做Presentation，Peter Carr给我打电话告诉这个消息，邀请我去跟他一起吃饭。席间与Peter大神一起聊了很多他经历的往事。我很久以前就听说Fischer Black是位怪才——才华横溢那种，可惜没拿诺奖就过世了。就问Peter与他的交往，记得那一下Peter陷入了沉思，然后聊起了1994年在Duke和Fisher参加第一次IAFE（International Association of Financial Engineers）的经历。那一年Fischer是Financial Engineer of the Year，也是他最后的加冕礼了。说着说着，我发现Peter今天之于Morgan Stanley就好比那时候Fischer之于Goldman Sachs了，那时心中有些许澎湃。 利益相关： 最后，作为利益相关的出题人和营运者，在此打个硬广：今年在孙健老师和我的争取下，摩根斯坦利第一次在大中华地区（大陆、香港、澳门及台湾）同步举行这次比赛，详情可以点击 。 期待知乎上适龄矿届男青年女青年都来参加，期待未来与你一起挖矿。