what is the efficient frontier in portfolio theory
Efficient frontier In modern portfolio theory, the efficient frontier (or portfolio frontier) is an investment portfolio which occupies the 'efficient' parts of the risk-return spectrum. Formally, it is the set of portfolios which satisfy the condition that no other portfolio exists with a higher expected return but with the same standard deviation of return.[1][2] The efficient frontier was first formulated by Harry Markowitz in 1952.[3]
Cwm Rhondda Arglwydd, arwain trwy'r anialwch, Fi, bererin gwael ei wedd, Nad oes ynof nerth na bywyd Fel yn gorwedd yn y bedd: Hollalluog, Hollalluog, Ydyw'r Un a'm cwyd i'r lan. Ydyw'r Un a'm cwyd i'r lan Agor y ffynhonnau melus 'N tarddu i maes o'r Graig y sydd; Colofn dân rho'r nos i'm harwain, A rho golofn niwl y dydd; Rho i mi fanna, Rho i mi fanna, Fel na bwyf yn llwfwrhau. Fel na bwyf yn llwfwrhau. Pan yn troedio glan Iorddonen, Par i'm hofnau suddo i gyd; Dwg fi drwy y tonnau geirwon Draw i Ganaan – gartref clyd: Mawl diderfyn. Mawl diderfyn Fydd i'th enw byth am hyn. Fydd i'th enw byth am hyn.
Z-transform The Z-transform can be defined as either a one-sided or two-sided transform.[7]
Import quota Quotas, like other trade restrictions, are typically used to benefit the producers of a good in that economy.