The Sharpe Ratio jeung Sortino Ratio duanana ukuran tina panghasilan-diaturkeun resiko, tapi aranjeunna béda dina kumaha maranéhna akun pikeun resiko downside: - The Sharpe Ratio ngagunakeun standar deviation of panghasilan pikeun ngukur resiko total, kaasup duanana volatility upside jeung downside. Ieu ganjaran strategi nu boga panghasilan luhur leuwih luhur relatif kana resiko total. - The Sortino Ratio ngagunakeun downside deviation, nu ngan mertimbangkeun panghasilan handap minimum ditarima balik (biasana 0). Ieu museurkeun kana downside resiko jeung strategi ganjaran nu boga panghasilan luhur leuwih luhur relatif kana resiko downside. Jadi bédana konci nyaeta yén Sortino Ratio museurkeun kana downside resiko bari The Sharpe Ratio mertimbangkeun volatility total. The Sortino Ratio bisa leuwih cocog lamun tujuan téh pikeun nyingkahan leungitna, teu ngan volatility.
spam fails_task lang_mismatch pii not_appropriate hate_speech sexual_content quality toxicity humor helpfulness creativity violence