Что должна вернуть функция?
return прерывает выполнение функции, а print нет. Поэтому нужно сначала, вместо return, складывать все нужные значения в массив, а затем уже возвращать сам массив.
Что то вроде этого:def my_list(path):
    filePaths = []
    for dirname, dirnames, filenames in os.walk(path):
        filenames = filter(lambda x: x.endswith('.html'), filenames)
        for filename in filenames:
            file = os.path.join(dirname, filename)
            filePaths.append(file)
    return filePaths
# где-то тут return
ну что-то тут и возвращается. 
Приведите, пожалуйста, весь код функции