Содержит ли Visual studio Microsoft SQL server или его нужно ставить отдельно?
надо отделить мух от котлет.
Microsoft SQL server с management studio ставить отдельно, если поиграться - то можно взять бесплатный SQL Express
www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=43351
брать сразу  SQLEXPRADV_x64 есть репорты и т.д.
для VS и разработки SQL необходимо  поставить SSDT (SQL Server Data Tools):
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/data/tools.aspx
ктасти по ссылке даж есть  руководство какое-то для начинающих.
В студии нет встроенного SQL Server.  Вместе с ней можно поставить Express, но все же это доп.софт а не часть студии. Там есть средства для подключения, генерации и выполнения запросов. Что нужно поставить и откуда вам ответил Артур Полозов  .