Почему нету UDP прокси или почему их так мало?
Потому что через UDP может быть потеряно/доставлено от 0% до 100% пакетов. При чём это решают не отправитель или получатель, а промежуточные устройства, по своему усмотрению. Ну и кому нужна такая передача данных?
Обычно там где нужен прокси, udp блокируется часто