Как изменить значок формы?
Как можно изменить значок самой формы?
В свойствах самого контрола.
Выделяете форму в конструкторе, ищете окно Properties ("Свойства") и там где-то есть свойство иконки.
Вы запускаете программу из студии, поэтому она без значка. Попробуйте без студии - будет иконка. Соответственно, любой пользователь тоже увидит форму со значком.