Как поменять путь сохранения файла style.css в visual studio code при создании sass файла?
Проблему решил указав в параметрах пользователя.
"liveSassCompile.settings.formats": [
        {
            "format": "expanded",
            "extensionName": ".css",
            "savePath": "~/../css/"
        }
    ]
Если вы используете gulp, значит там есть gulpfile.js, где можно все настроить. 
Но если у вас расширение типа easy sass, то смотрите в настройках.