Какими фишками Python можно пользоваться на ЕГЭ?
Мне неизвестна спицифика ЕГЭ, но по опыту олимпиад, а мне кажется, что олимпиада ничем особо не отличается от экзамена, Вы можете использовать любые импорты из стандартной библиотеки Python. 
О таких вещах как списки (просто структура данных), фильтры (просто встроенная функция), лямбды (способ задания анонимной функции) и другие конструкции языка беспокоиться не стоит. Вы ими точно можете и должны пользоваться (в эту же кучу словари, map-ры и т.п.).
Тот же math - тоже часть стандартной библиотеки. Если хотите показать свой кругозор - реализуйте необходимые функции "in place" и используйте их, указав в комментарии что аналог вашей реализации содержится в стандартной библиотеке. Если же время поджимает - используйте встроенную библиотеку. И не забывайте, что реализация сортировки или поиска min/max за квадратичное время - плохая идея.
Указать импорты вверху, даже если они уже сделаны за вас, - лишним не будет. Это прекрасно, когда можно взять код экзаменуемого и без правок отдать интерпретатору и получить осмысленный результат.
На счёт вашего примера - правила хорошего тона на python,  не только на ЕГЭ, но и за его пределами - импортировать весь модуль и использовать его конкретную функци, т.е. import math; math.sqrt(4). Почему это так? Это позволяет легко читать ваш код и явно понимать, откуда эта функцию берёт свои корни. Это делает код более легко читаемым и лаконичным, не смотря на то, что "много букв".
Я писал на питоне ГИА в 9-ом классе, указал в комментарии версию питона, явно импортировал модули, использовал только стандартную библиотеку. трансформацию списка, лямбды
Экономия нескольких строчек в простейшей задаче не стоит риска.