Как построить VPN туннель к VPS для обхода NAT?
OpenVPN именно то что нужно. На VPS поднимаете openvpn-сервер, на винде openvpn-клиент и ходите себе по туннелю на ваш впс или даже вообще в глобальный тырнетик.
OpenVPN хороший вариант.
Но изначально бывает довольно сложно разобраться с ним, потому что он очень гибкий в плане кофигурации, очень много параметров и тд.

Я бы посоветовал - Wireguard
Он более понятен в плане конфигурации.
С помощью этого скрипта, сервер + клиент можно настроить за 5 мин.
wireguard-install