Как в YII2 сделать выполнение определенного действия во всех контроллерах?
Сделать некий базовый контроллер у которого переопределить методbeforeAction
В этом методе реализовать вашу логику по считыванию информации.
А затем те контроллеры в которых надо применять эту логику унаследовать от Базового.class BaseController extends \yii\web\Controller
{
    public function beforeAction($action)
    {
        if (!parent::beforeAction($action)) {
            return false;
        }
        // Тут прописать логику или вызвать отслеживающий сервис
        return true;
    }
}

class MyController extends BaseController
{
    public function actionIndex()
    {
.....
Как только пользователь заходит на любую страницу , надо считывать от куда он пришел, его ip и остальную инфу, как это можно сделать универсально, во всех экшнах? 
Все зависит от того что с этими данными стоит делать и зачем вообще эти данные в контроллерах нужны. Лучше всего реализовать отдельный компонент для этих целей, который будет ловить одно из соответствующих событий приложения и делать необходимые Вам действия