Почему утекает память в скрипте?
Подозреваю, что Питон тут совсем не при делах. Скорее всего файлы, которые он записывает на диск кэшируются ОС в память, чтобы при дальнейшем обращении к этим файлам не обращаться к диску.
Но если память кому-то срочно понадобится, то ОС ее освободит.
Посмотрите в сторону requests и параметра stream=True: docs.python-requests.org/en/latest/api/#main-interface