Почему ADO не подключается к БД MS Access?
Data Module Create процедура срабатывает и база подключается. А почему через главную форму нет?Если fDM ещё не создан, то нельзя его использовать.
Обычно, чтобы понять в чем ошибка, смотрят, как минимум, текст сообщения возникшего исключения, а то и его класс. А не делают "Ой!" и "Application.Terminate". 
Как-то так, например:except
  on E: Exception do
  begin
    MessageBox(Handle,
      'Произошла ошибка при подключении к базе данных!' + sLineBreak 
        + E.ClassName + ': ' + E.Message, 
      'Ошибка!',
      MB_ICONERROR + MB_OK);
    Application.Terminate;
  end;
end;
Ответ на ваш вопрос вам уже написали.