Задачи на многопоточное программирование в .NET?
Игровой сервер это слишком круто, попробуйте начать с реализации чата с сервером, клиентом и одной общей комнатой, без всяких приватов.
Эта задача позволит столкнуться со многими проблемами многопоточности, но при этом ясна, понятна и проста.
Кроме этого я бы рекомендовал почитать различные статьи на тему потокобезопастного создания объектов (в основном singleton), методы борьбы с deadlock, ну и про различные методы синхронизации потоков (синхронизация метода/блока, симафор).

Я сам больше пишу на Java, но думаю что тут не должно быть разночтений.
Вот тут есть хорошая статья по многопоточности в .NET 
www.rsdn.ru/article/dotnet/CSThreading1.xml
www.rsdn.ru/article/dotnet/CSThreading2.xml
www.rsdn.ru/article/dotnet/Threading_In_C_Sharp_Part_3.xml
Почитай их для начала. А насчет задач, не обязательно писать клиент-серверное приложение. Можно в тех же задачах, которых ты решал в одном потоке, применить многопоточность.