Вешал кто-нибудь VPN на ростелекомовский rotek rx23311?
Вообще, все ли роутеры дружат с впн?
Нет.

У меня такого роутера нет, но наверное лучше искать VPN не на вкладке Межсетевого экрана.

Сервисы, или Дополнительно. 

Если нет, то клиент ВПН запускайте с компа.
Этот "огрызок" не умеет ВПН. купите нормальный роутер - Кинетик или Микротик