Как создать массив диалоговых окон на C++?
Так подойдёт?
HWND a[10];
Диалоговое окно - это не объект, это совершенное действие через WinAPI (в контексте твоего прошлого вопроса)

Скажи лучше, зачем тебе вообще это? (задача, мягко говоря странная)