Как скомпилировать программу для Windows из под Linux?
Для питона нет компилятора в .exe под Линуксом, то есть в вашем случае никак.
P.S. Для С++ такое есть.
Как уже сказали, Python - кросс-платформенный язык. Но если действительно без *.exe никак не обойтись, попробуйте библиотеку cx_Freeze - в описании написано, что она платформо-независимая.
Также вот что пишет сам автор здесь:cx_Freeze is a set of scripts and modules for freezing Python scripts
into executables, in much the same way that py2exe and py2app do.
Unlike these two tools, cx_Freeze is cross platform and should work
on any platform that Python itself works on. It supports Python 2.7
or higher (including Python 3).