Какой шрифт лучше использовать для сайта – Arial или Helvetica Neue?
Во-первых, 120кб в современном мире не так уж и много. Во-вторых, шрифты ваши у пользователя надолго закешируются, если правильно настроите сервер. Короче, грузить свой шрифт — это не проблема.
Лично мне кириллица у Helvetica Neue не нравится, и я бы, выбирая между ней и Arial, остановился на Arial. Особенно на небольших размерах: до 24px. Но в последнее время я предпочитаю PT Sans. Кириллица проработана отлично, шрифт крепкий, уверенный, не разваливается, никаких неожиданностей, лишних промежутков.
Arial - это треш.
Helvetica - это такая панацея, в своём роде. 
Поищите что-то ещё. В мире достаточно шрифтов, не стоит зацикливаться на двух.
Хотя если Вы всё же зануда, то смело выбирайте Helvetic-у.