На какой ОС православно изучать PHP+Yii?
На любой, которая удобнее тебе. (PHP везде работает). Но, безусловно, *nix проще настраивать (если все вручную делать) + будет более приближен к боевым условиям (так как скорее всего боевые сервера будут на них). 
Но Vagrant вроде так же везде работает. Так что возвращаюсь к началу: на любой.
Unix системы. Во-первых, как правило, это конечная платформа для приложения, во-вторых, это просто удобнее - за две минуты ставится php + apache\nginx + mysql\postgres, за пять минут настраивается по куче готовых мануалов.