Как сделать установщик игры на Unity?
Exe - шник? File - > Build Settings выбираете платформу, настройки нажимаете Build или Build and Run. Таким образом создалась папка игры с ярлыком запуска. Если планируете сжать папку в один Exe, чтобы через него скачивалась вся игра с библеотеками используйте Inno Setup. Если вам решило эту проблему, то нужно было правильно погуглить, 3 минутное дело
Свой exe - шник создать в Unity НЕЛЬЗЯ. Можно использовать толь Uniti'овский, который делается: File - > Build Settings выбираете платформу, настройки нажимаете Build или Build and Run. 
Сами Unity игры идут как портативки и если нужен единый EXE файл, который будет всё распаковывать и устанавливать, то нужно искать .sfx архивы. Сами загрузчики гуглятся легко или можно использовать WinRAR.