Как создать оконное приложение под Windows на Java?
Если Вы про IDE, то их много. Самые популярные: Intellij IDEA, NetBeans и Eclipse.
А если про GUI-библиотеки/фреймворки, то в стандартной библиотеке Java есть SWT, AWT, Swing и JavaFX. Первые 2 некроссплатформенны и, к тому же, устарели, а Swing уже, скорее всего, не актуален. JavaFX в комплекте Java SE появился в 8 версии Java. В 10-11 версии думают выпилить его. Как по мне, JavaFX сильно нагружает оперативку.
Существуют так же различные биндинги к другим графическим фреймворкам: для Qt  - Jambi, для GTK+ - Java-GNOME
Есть специальные библиотеки для создания GUI.
Swing - классика, или новый - JavaFX.