Как собрать библиотеку под Windows?
Если исходники библиотеки содержат CMakeLists.txt, то с помощью утилиты cmake в коммандной строке набрать cmake -G "Visual Studio 14 2015". Сгенерятся файлы проектов для Visual Studio и с помощью этой IDE можно будет собрать библиотеку.
Открываете документацию на библиотеку, читаете, собираете. На столь общий вопрос иного ответа нет.