В каком веб-языке состояние приложения хранится не в сессии?
Вариант первый - приложение состоит из скриптов, вызываемых при обращении пользователя (PHP). Очевидно, что между обращениями приложение не работает и данные о состоянии работы с пользователем ему где-то надо сохранять. Вот так и возникает необходимость сессий, а уж реализованы они могут быть как в виде файла на диске так и записью в базе данных.
Вариант второй - приложение реализовано в виде отдельного демона и постоянно находится в памяти. В этом случае появляется возможность держать данные сессии в оперативной памяти самого приложения, но как быть, если демон придётся перезапустить? Значит и в этом случае нужно предусмотреть сохранение данных сессии на диске.
Можно ещё каждый раз отдавать данные клиенту, чтобы он вернул их при следующем запросе, но при этом вы никак не сможете защититься от изменения этих данных клиентом в свою пользу.
Ставьте Redis и храните на здоровье в оперативке (есть настройка "не сохранять на диск": данные будут только в оперативке).
Пример под Win: здесь.
Пример под *nix: здесь
Что такое Redis и сферы применения: здесь