Почему пишет No such file or directory хотя файл есть?
Надо всегда обязательно читать, что написано в сообщении об ошибке.
Желательно - глазами. 
Оно пишет человеческим языком - где мы сидим и какой файл пытаемся открыть
/home/ut/Downloads
/root/Downloads/
Не наводит ни на какие мысли?

А что у нас означает буквочка ~?

Ну и совсем уж риторический вопрос: раз уж мы перешли в папку с файлом, то зачем указывать путь к ней?

Ну и напоследок - не зря все мудрые руководства рекомендуют не сидеть под рутом
Почему так проичсходит.
Потому что такого файла нет. Есть такой, к примеру: Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh, с .sh в качестве расширения.

И устанавливать надо не от рута, а обычным пользователем.