Лучшая методика для реализации HTTP(S) прокси сервера?
Вариант с потоками самый надежный. Есть еще такая вещь как не блокирующие сокеты, возможно вам подойдут, вторая ссылка в гугле www.cyberforum.ru/cpp-linux/thread346566.html
Кстати еще есть вариант с пулом потоков, где в процессе всегда поддерживается какое-то минимальное количество запущенных потоков. Таким образом, при подключении клиентов, ресурсы на создание потоков тратиться не будут. Такое решение будет хорошо работать только на многоядерных системах и при большом кол-ве клиентов. На одном ядре лучший вариант это неблокирующие сокеты, т.к. более экономен в ресурсах.