В какой момент подключается DNS?
DNS - L7 протокол, если вы об OSI. 
Другой вопрос, что после того, как dns выдаст ответ, начинается новый коннект (уже к http-серверу, например), который снова проходит весь стек.
т.к. 7уровневая модель osi искусственна и притянута за уши то его можно отнести и к сессионному :)