Как пользоваться Arduino Nano?
Среда ардуины достаточно универсальна, для большинства проектов просто сменить в среде программирования плату с Uno на Вашу Nano.
Судя по микроконтроллеру 328p это действительно нано.
Порты все обозваны аналогично остальным ардуинам.
И не лампочки, а светодиоды, включать только вместе с резисторами.
Вот короче для начинающих отличный ресурс: wiki.amperka.ru
Почитайте теорию и вперед повторять мини проекты.
Датчик УЗ, наверное типо этого: amperka.ru/product/hc-sr04-ultrasonic-sensor-dista..., там есть ссылки на библиотеки.
У каждого вывода есть Имя, вначале надо узнать для чего используют выводы с определенными именами. 
С этим набором вы можете сделать "Парктроник" - измерение расстояний до препятсвия.