Как написать relations()?
Не верною. Отношение не один к одному, а один ко многим. У вас много пользователей на одну роль. Необходимо указывать BELONGES_TO.

//in Users
array(self::BELONGS_TO, 'UserRole', 'role_id'),

и обратно
//in UserRole
array(self::HAS_MANY, 'Users', 'role_id'),

Ах, сам нашел.

/**
     * Get relations
     *
     * @return array
     */
    public function relations()
    {
        return array(
            'role' => array(self::HAS_ONE, 'UserRole', array('id' => 'role_id'))
        );
    }
