Как установить изображение записи в редакторе Gutenberg?
Та точно так же. На боковой панели есть соответствующая секция. При условии, что эта секция включена в настройках отображения редактора и ваша тема поддерживает миниатюры 

Если вы делаете сайт с нуля вам нужно в functions.php включить этот формат.
https://developer.wordpress.org/reference/function...

Если вы не знаете как в новом редакторе это сделать, поставьте старый редактор.
В списке плагинов выберите Classic Editor.