Как закрыть доступ в сеть всему кроме OpenVPN ?
По идее достаточно удалить шлюз по умолчанию в таблице маршрутизации на Windows машине и добавить отдельный роут на сервер VPN.
Если говорить о Windows-клиентах, то специально для них существует тулза «openvpn protector».
Найти её можно тут. Кажется, надо зарегаться и скачать. Она там будет либо отдельно, либо в комплекте с ПО. Она как раз спрашивает пользователя нужно ли подключаться к инету когда пропадает VPN.

Для linux-клиента я сделал по-другому. В конфиге Openvpn клиента добавил строчку: «down down.txt»

содержимое файла «down.txt»:

"#!/bin/sh -e
route del default"

после этого для linux клиента инет после обрыва vpn соединения будет недоступен. Но придётся вручную прописывать маршрут по-умолчанию перед тем, как создать новое openvpn соединение. Хотя это тоже можно автоматизировать.