Почему в NTFS нельзя одновременно установить атрибут сжатый и зашифрованный?
Сжатие и криптование в NTFS являются взаимоисключающими. Причина — потому что шифрование применяется за счет другой файловой системы EFS, которая является как бы надстройкой над NTFS.

prowiki.isc.upenn.edu/wiki/EFS,_Encrypting_File_System
Перед шифрованием информация как правило всё-равно сжимается, дабы увеличить энтропию данных и тем самым усложнить криптоанализ.