Какой маршрутизатор дает возможность подключаться к OpenVPN серверу из коробки?
Микротик.
Так в том то и дело что из "коробки" это только в оборудовании "бизнес" уровня. Не факт, что из коробки заработает сразу и вам не понадобится помощь "специалиста". 
Я не вижу проблемы прошить OpenWRT и настроить его по картинкам или видеоинструкциям. Поищите сразу на YouTube инструкции и увидите насколько всё примитивно. 
В конце концов заплатите 10-20$ за настройку кому то кто понимает.OpenVPN клиент на роутере TP-Link TL-MR3020 с OpenWRT — но в это инструкции катавасия с флешкой.