Что нужно сделать, что бы ipset после reboot сервера сохранял сеты?
Простое и рабочее решение, развивая совет "Max_rip".
"Max_rip" дал отличный совет "/etc/init.d/iptables-persistent, Добавит туда ipset save / ipset restore ". Только из-за того, что в слове "добавит" пропущен мягкий знак смысл его при первом прочтении теряется и кажется, что /etc/init.d/iptables-persistent должен все автоматически делать. Я попробовал - автоматически не получается. iptables-persistent сохраняет настройки iptables, но без напильника не сохраняет сеты ipset.Вот что имелось ввиду в совете и то, что мне помогло:
Для начала должен быть установлен пакет iptables-persistent. На Debian устанавливаем такapt-get install iptables-persistent
Этот пакет нам позволит сохранять командой из консоли правила IPTABLES. После перезагрузки правила iptables сбрасываться перестанут.
Далее редактируем скрипт запуска /etc/init.d/iptables-persistent
Находим секуцию  save_rules() и дописываем в нее вначале строкуipset save > /etc/ipset.rules
Это будет сохранять сеты IPSET при каждом сохранении правил iptables с помощью iptables-persistent.
После этого находим секцию load_rules() и добавляем вначале строкуipset restore  < /etc/ipset.rules
Это будет загружать сеты IPSET при каждой загрузке правил iptables с помощью iptables-persistent.
Этот вариант на мой взгляд самый удобный. Одной командой из консоли cохраняются и правила iptables и сеты Ipset. После перезагрузки правила сохранятся.service iptables-persistent save
Удачи.
Так и iptables правила не сохраняет)
Надо это делать вручную или автоматизировать процесс.