Почему при подключении по RDP виден мой диск C?
Ну  светите  вы  себе  а  не кому то.  Но если  не  надо  уберите  там  чекер  Подключать локальные  ресурсы
у Вас скорее всего включен drive redirection , вот ссылка на статью как использовать и включить
https://support.hosteddesktopuk.co.uk/index.php?/K...
для ваших данных тут опасность минимальна на самом деле, этот mapping только для вашей сессии и только на время пока вы подключены. 
но если оно вам не надо - конечно лучше отключить