Настоящие кросс-доменные cookie. Как?
можно использовать файлы p3p.xml и policy.xml для задания «политики приватности». И отправляя соответствующий P3P заголовок вместе с куками. Пример — top.mail.ru/w3c/p3p.xml, top.mail.ru/w3c/policy.xml
Но не факт, что это будет работать во всех браузерах.
Нормального рабочего способа не существует. И это правильно. Если Вам нужна авторизация на нескольких доменах сразу, делайте прокси-скрипты, через которые пробрасывайте посетителя по очереди.