Почему на линукс не работает библиотека conio.h?
Это не библиотека, а заголовочный файл.
А нет его, потому что он нужен был только в MS-DOS, а у вас Linux.
Ищите альтернативу этому файлу в зависимости от ваших требований, в Линухах есть ncurses, если вам надо рисовать графику в сосноли.
conio.h - это чисто виндовый заголовочный файл, в линукс его нет и к стандартной библиотеке С/С++ он отношения не имеет.
Для вашего примера он не нужен - просто уберите строку и откомпилируйте.