Что возвращается в хэдере в случае отсутствия клиентского адреса в базах GeoIP?
Ничего не будет содержаться в ответе. Т.к. $geoip_country_code вернет false, то nginx просто не передаст заголовок, в котором нет значения.

Вот тут человек из-за этого голову чуть не сломал: serverfault.com/questions/463971/httpgeoipmodule-geoip-country-code-is-blank :)
осмелюсь предположить что
1. Unknown
2. 0
3. Undef