Есть ли у phpStorm интеграция с phpdbg?
Нету, но есть в планах 
Можно подписаться и проголосовать за issue и вопрос в сообществе: 
https://youtrack.jetbrains.com/issue/WI-21414
https://intellij-support.jetbrains.com/hc/en-us/co...
Я так полагаю, что чем больше заинтересованна аудитория, тем выше вероятность появления фичи. 
Я вот проголосовал за, т.к. актуально в связи на порядок большей скоростью расчёта coverage. При TDD актуально.