Законно ли использовать proxy (Украина)?
Законно.
Не путайте соглашение с сайтом и государственные кодексы.
Пользуясь сайтом или игрой или программой или товаром, вы обычно подписываете соглашение. При нарушении соглашении, с вами могут "разорвать" услугу - заблокировать, лишить гарантии, 

Но нарушая соглашение вы нарушаете именно его, а не закон.

Другое дело, если вы подписываете договор с юридической ответственностью. Или работаете в ФСБ и пользуетесь сайтом с доступом к секретным данным. Там ответственность может быть другая.