Как собрать java проект в netbeans, что бы он был exe файлом с «моей иконкой»?
В любом IDE (NetBeans, IDEA, Eclipse) делаешь jar файл, желательно "Runnable Jar".
Качаешь крутую программу Launch4j, указываешь путь к jar, путь к иконке, куда сохранить exe, и на одной из вкладок минимальную версию java. Нажимаешь собрать и вуаля.
Можно использовать WinRun4j или подобное.
К netbeans не имеет отношения, можно интегрировать с maven / gradle etc.