Как сделать программу,которая будет компилировать данные в exe?
Разобрать что такое exe формат, это на самом деле контейнер, который хранит и исполняемый код и данные в виде иконок, диалогов и так далее.
spoiler
Написать свой сборщик и сохранить данные в .exe

При этом запускать его будет невозможно, если там будут ТОЛЬКО данные.
Как сделать программу,которая будет компилировать данные в exe?Это невозможно.
Файлы с расширением exe это просто определенный формат записи  файлов.
А компилирование это уже совсем другое - это создание машинного кода, из исходных кодов программы, и к этому формату никакого отношения не имеет.
А данные записать в файл без проблем - формат файла позволяет хранить любые данные, там только по размеру ограничение.