Как настроить Firefox чтобы он коннектился только через VPN ?
У некоторых VPN сервисов реализована подобная функция, ограничивающая интернет в случае разрывов связи с VPN сервером. Функция называется "Отключение основного шлюза" или синонимы. 
Есть еще древняя утилита (выпущенная во время Windows XP и работающая в основном только на этой ОС) стороннего разработчика для OpenVPN macrodmin.ru/2010/11/ip-filter-pod-windows
Указать локальный dns адрес
127.0.0.1