Что есть в C++, чего нет в C#?
На C/C++ можно написать системный драйвер или микропрограмму для железки.
В C/C++ есть union
В коде на C/C++ можно использовать ассемблерные вставки
Как уже писали, из-за близости языка к ассемблеру и машинному коду, упрощается работа с структурами данных и указателями, отсутствуют проверки и прослойки, само исполнение кода производится быстрее. Не требуется наличие .NET Framework, можно создать программу, не требующую вообще никаких дополнительных библиотек и ПО.
Адресная арифметика. Не уверен что прям нет ее в шарпах, но в плюсах она позволяет творить магию и используется очень часто. Это помимо вышеназванного.