Почему не работает линк, если я переношу его в другую директорию?
Если делаете относительной линк, а затем его копируете, то он будет ссылаться относительно нового каталога. Делайте линк ссылкой от корня файловой системы. Или создавайте линк сразу в нужном каталоге. Да в майкрософтп все тоже самое.
Чтобы разобраться с symbolic link нужно разобраться с типами путей, а именно знать, что есть абсолютный путь - путь, перечисляющий маршрут до папки/файла назначения от корня файловой системы, например ls /usr/bin - просмотр содержимого папки bin с помощью абсолютного пути; и знать, что есть относительный путь - путь, относительный текущей рабочей директории. например, чтобы попасть в /usr/bin из домашней папки пользователя, используя относительный путь, понадобится указать следующий маршрут: cd ../../usr/bin

Теперь о самих софт-линках. Софт-линк - это, если вкратце, файл, который содержит в себе путь до файла на который он указывает. 

Теперь зная о путях и как работает symbolic link вы больше не будете путаться в этой теме! ;)