Зачем нужны криптошлюзы?
но разве нельзя например сделать шифрованный IPsec самостоятельно?Можно.

Почему гос. учреждения, промышленные предприятия не жалеют денег на подобное дорогостоящие оборудование? Почему в банковских сейфах используются дорогие замки? Неужели нельзя поставить купленный в ближайшем хозмаге?
 разве нельзя например сделать шифрованный IPsec самостоятельно? 
Можно. Только возможностей у Континента больше чем у обычного IPSEC. Например, есть выделенный Центр Управления Сетью, есть программные клиенты типа Cisco any connect, есть возможность шифрования по ГОСТ. Кроме того, СКЗИ должны быть сертифицированны. Рекомендую почитать приказы 21 и 17 ФСТЭК.
 промышленные предприятия не жалеют денег на подобное дорогостоящие оборудование? 
Оно не такое уж и дорогостоящее, если сравнивать аналогичные по функционалу (но не по сертификатам) железки от Cisco/juniper.