Как происхдит подключение библиотек в C++?
Да. С++ же делался как исследовательский проект. Ну вот так решили. Посчитали, что разбивать на h+lib+dll эффективнее. Python делался одним человеком на коленке, и соответственно получился проще.
www.emgu.com/wiki/index.php/Main_Page вот .Net wrapper to the OpenCV
Никто вам не запрещает использовать Release библиотеки в Debug режиме, можете использовать одну и ту же библиотеку. Разве что нормально не сможете трейсить данную библиотеку.
Особых проблем с подключением нет, проблема в том, что runtime библиотека должна быть одной версии, иначе можно словить очень странные баги.
Разница с C# в том, что всё хранится в одном файле, тогда как в C++ в разных.