Можно ли в Android создать файл без сохранения на устройство?
Файл, это данные сохраненые на постоянном носителе. Пока данные не сохранены, это не файл, это данные в памяти.
Поэтому не совсем понятно, что вы имеете ввиду? Если не сохранять, то это не файл.
Конвертировать нужно в ByteArray