Где формируется меню Wordpress?
в каталоге вашей темы должен быть файл functions.php там и ищите
И никто не сказал, что классы можно в админке добавлять к пунктам меню "Внешний вид - меню"...Если там не находите - надо поставить галочку в меню "Настройки экрана - Классы CSS"