Как найти ошибку в моем скрипте (python)?
Не пойму, а зачем вы используете вместо логических значений строки?
У вас в процедуре Simple при n <= h цикл while не выполняется. Следовательно, переменная itog не определяется. Не буду обсуждать ваш алгоритм нахождения простых чисел, но попробуйте установить itog в False перед циклом. Как-то так:def Simple(n):
    h=2
    itog = False
    while n > h:   
        if n%h != 0:
            itog = True
        else:
            break
        h = h+1
    if itog == "True":
        print ("{0} - Простое число".format(n))
    else:
        print("{0} - Сложное число".format(n))
n = int(input("Введите число:\n"))
while n > 1:
    Simple(n)
    n = n - 1
P.S. Как уже написали выше, вместо строк нужно использовать True/False без кавычек.
P.P.S. Ещё пара замечаний:
1. Если тип переменной - логический (boolean), то можно вместоif itog == True
использовать простоif itog
2. Обычно функции (процедуры) в Питоне пишутся со строчной буквы (under_score-нотация). С заглавной (CamelCase) принято именовать классы.