Как установить pycurl?
Его нужно откомпилировать, если вам это делать лень, то всегда можно скачать cкомпилированную версию библиотеки с сайта lfd.uci.edu.
Не ответ на текущий вопрос. Но помощь в целом.
Чую вы хотите парсингом заняться. Когда я с php перешёл на питон. И появилась задача спарсить несколько сайтов. Тоже первым была мысль в сторону pycurl. Но намууучился я с ним.
А вот потом открыл для себя библиотеку urllib и urllib2.
Советую использовать их. Если только постигаете питон.
Для парсинга по меткам(тегам) удобна следующая библиотека: lxml
Скачивать под винду удобно тут. Ибо не все пакеты в винде компилируются. А тут сразу инсталеры именно под виндовс.