HTTP over SOCKS?
В этом вам поможет Polipo
Если приложение работает через функции InternetOpen и т. п., то для него может установка параметров прокси в «Свойствах обозревателя» в панели управления (вкладка «Подключения», там выбираете подключение и нажимаете кнопку «Настройка»).