Создавать сессии только для залогиненых пользователей?
Храните сессии в Redis
Аутентификация лишь частный случай использования сессий. Вообще, если сессия не нужна, то и нет смысла ее стартовать. Но многие современные фреймворки делают это в целях унификации, благо стоит это действительно недорого.