Почему нет docker образа yii2-nginx из коробки?
nginx сам по себе не умеет обрабатывать php.
Ему нужен кто-то, кто может это делать. Это может быть apache, либо php-fpm.
гуглите "реверс-прокси"
Есть еще 7.2-fpm. Честно говоря не до конца понимаю, что это. Это и есть связка с nginx?
Почти наверняка это Nginx+PHP-FPM. 
Установите и узнаете. Ничего не мешает в эту связку добавить Apache.