Как поднять VPN/прокси на Heroku?
VPN однозначно никак. Web-прокси можно написать и развернуть.
Веб-прокси самый распространенный это glype, он на php. 
Хостер то есть хероку может обрубать его при превышении ресурсов. И его нужно запаролить, потому что есть боты которые собирают открытые веб-прокси.
Пока искал какая последняя версия у glype и чем он отличается от второго, phproxy, обнаружил
https://qna.habr.com/q/2627