Хочу создать свою нейронную сеть, с чего начать обучение?
Язык - Python. 
Находите какой-нибудь гайд типа этого
Начинаете делать по нему, по возникающим вопросом гуглите. Сделайте несколько "проектов", используя различные технологии. Думаю, дальше сами почувствуете направление.
Курс от Andrew Ng для начала самое оно. Там и конспекты уже есть, если видео смотреть не хочется.