Почему не работает команда в терминале Ubuntu?
Похоже что это скопировано/вставлено, а не введено руками символ "–" просто так не ввести с клавиатуры. tar ожидал "-" (минус), а не "–" (тире).
Скопируйте:
tar -xf Python-3.9.5.tgz

Бездумно копировать и вставлять в терминал не стоит, если вы не пользуетесь тайм-машиной для бекапов)

Для справки, если что-то у вас не получается, существует утилита man

Вы всегда можете сделать man tar и прочитать полную справку по утилите.