Что делать если в нашем стране блокируют vpn программы?
Писать на каком то языке себе vpn возможен?
Конечно
Если да на чем ? 
Ну, обычно на С пишут, но Вам никто не мешает использовать например Python :)
Что иначе можно сделать с блокировкой vpn программ
Ничего. Какие у Вас есть возможности повлиять на государство? Никаких. Значит можно сделать ничего :)
как обойти? 
Прочитать наконец-то, что такое VPN, перестать задавать нубские вопросы и построить свой VPN - их пока не блокируют (хотя я уверен - будут)
А зачем что-то писать? Если я правильно понял, то VPN нужен вам для обхода блокировок сайтов (сомневаюсь, что вы собираетесь подключаться к офису) для этого достаточно найти любой бесплатный VPN сервис и настроить соответствующим образом роутер. Мой Mikrotik справляется с этой задачей на отлично: через VPN ходит трафик только на заблокированные сайты (все-таки скорость на бесплатных VPN низковата), все остальное без VPN!!!