Роутер со встроенным OpenVPN сервером и PfSense?
Вам может помочь RouterOS
www.mikrotik.com
https://habrahabr.ru/post/269679/
Если вам  нужен просто OpenVPN - то подойдет большинство роутеров, поставите openwrt и будет вам VPN сервер.
Так же можно рассматривать семейство Mikrotik на RouterOS.
Но никаких PfSense
Если нужен именно PfSense это уже нужен полноценный и довольно мощный компьютер. 
Если вопрос в компактности смотрите в сторону mini и mikro ITX платформ, неттопов.
Например Intel NUC.