Альтернатива swf-файла для HTML5 игр
Есть вариант поместить все изображения на одно большое, но это выглядит… эмм, мягко говоря не лучшей идеей.</рi>

Это называется «спрайтами», весьма популярное решение в геймдеве, в вебдизайне и не только.
Используйте Application Cache.