Как сделать программу, открывающую другие приложения и способную закреплять другие приложения на панели задач?
Вам нужно разобраться в том, как всё это устроено: что такое панель задач, как туда попадают приложения в самой винде, и как каждый из этих этапов можно реализовать в python. 
Конечно, можно взять и рассказать всё это, но полезнее будет, если вы сами покопаетесь и поймёте, сделаете свой код и, если в нём будет чего-то не хватать или работать не так, как хочется, то приносите свой код и будет о чём поговорить.
Чтобы запустить visual studio code его не обязательно закреплять.
Это две разные задачи напрямую не связанные.
Гуглится с первой попытки по запросам "python run external" и "winapi pin to taskbar".

Запуск из пайтона 
Закреплять на панельке в винде