Как динамически создать GameObject со спрайтом в UnityScript?
Константин Китманов дело говорит, обычно в таких ситуациях используют префабы. Если вас по каким-то причинам они не устраивают, вы можете создавать объекты кодом с помощью конструктора GameObject и AddComponent. Пример на C#:public Sprite sprite;

private void Start()
{
    var go = new GameObject();
    var spriteRenderer = go.AddComponent<SpriteRenderer>();
    spriteRenderer.sprite = sprite;
}
Но такой вариант имеет смысл, только если у вас нет ссылки на спрайт, например, вы качаете картинки из интернета. Если ссылка есть, то проще держать ссылку сразу на префаб.
Ответ на ваш вопрос — префабы.