Можно ли много раз использовать оператор break?
Не знаю, плохо это или нет, но можно сделать так
else:
namesList = ['A', 'B', 'C']
        if message == '':
            print('Введите имя персонажа, за которого вы хотите играть!')
            break
        elif message not in namesList:
            print('Такой персонаж отсутствует!')
            break
Может это как то применить можно:

message = input("Чего хотите? \n")
d = {
	'A': 'Такой персонаж отсутствует!',
	'B': 'Такой персонаж отсутствует!',
	'C': 'Такой персонаж отсутствует!',
	'': 'Введите имя персонажа, за которого вы хотите играть!',
}
error = d.get(message, '')
print(error)
input()