Закавыристый фильтр для Wordpress
Вам больше нечем заняться, кроме как выпиливать символ возврата строки из меню?
Примерно так (на коленке писал):
add_filter('wp_nav_menu_items','repln');
function repln($items, $args) {
 return str_replace("<_/li>\n", "<_/li>", $items);
}