По каким причинам может не устанавливаться Cookie?
ВСЕМ спасибо. Я дебил!
Куки должны устанавливаться до того как что-то будет выведено в браузер. То есть Ваш код, для корректной работы должен быть в самом верху скрипта. Другими словами перед этими строчками не должно быть никаких вызовов echo, print_r, var_dump.