Вопрос безопасности записи данных в сессию без фильтрации в php?
На 98% серверов PHP хранит сессии в строго определенных папках (вариантов 10 всего, максимум), и в 99% с именем sess_[a-z0-9]+.
Если писать в сессию не фильтрованные данные, то можно сохранить на диск сервера. например веб-шелл, и при наличии local-include уязвимости, можно будет его исполнить.
Т.е сама по себе запись произвольных данных в сессию угрозы не представляет, но может быть использована для эксплуатирования других уязвимостей.

Обычно инклудяд log-файлы (предварительно оставив там вредоносный код), но они очень часто не доступны для чтения с правами php.
А вот подобрать путь до файла-сессии очень просто, а значит это облегчает потенциальный взлом.
Да ничего страшного вроде как произойти не должно, ну напишут туда вам всякую каку, ну будет она там в виде строки хранится. Вопрос конечно в том как эта строка потом использоваться будет, но если на уровне записи — я думаю что безопасно все. 

Другой вопрос что фильтровать то все лучше на входе.