Как прописать, через псевдокласс, последней ссылке отмену отступа?
Можно использовать такую конструкцию, тогда не придется обнулять класс у последнего элемента:

li + li {
  margin-left: 15px;
}

Если нужно убрать отступ именно у ссылки, то только так:

li:last-child a {
  margin: 0;
}
Как выбрать один элемент, через псевдокласс nth-child?