Что Microsoft TMG умеет такого, что не может MikroTik?
Mikrotik - это в первую очередь роутер, функционал прокси-сервера там тоже есть, но достаточно скудный. А TMG - это именно прокси+файрвол, серверное решение, c интеграцией в AD, отчетами, и т.д., ориентированный именно на разграничение доступа и безопасность.
Только вот поздновато вы про TMG вспомнили.
 "9 сентября 2012 Microsoft объявила о прекращении дальнейшего развития Forefront TMG. Основная поддержка будет прекращена после 14 апреля 2015 года, а расширенная поддержка закончится 14 апреля 2020 года. Продукт не будет доступен для приобретения после 1 декабря 2012 года[2]. На сегодняшний день доступен только в составе аппаратных решений OEM партнёров Microsoft. "
Шлюз на linux