Как настроить пользователя в Active directory?
Нет политики перенаправления "Моих документов". По умолчанию эта политика не активируется, ее нужно настраивать вручную. Ну и понятно, что сервер, на котором хранятся профили, должен быть всегда доступен. 
ЗЫ: "Рабочий стол" перенаправлять крайне не рекомендую - при любом малейшем косяке с рабочего стола пропадают все значки, кроме пары стандартных :)
Не путайте авторизацию в домене и roaming profile (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/d... когда ваш профайл хранится на сервере, а не на локальном компе.