Вернуть клиенту деньги, за проделанную работу?
Посчитай всё, что сделала, вычти из аванса и если там что то осталось, то верни деньги ему, накуй его пошли и не переживай.
Исходя из судебной практики, очень малый процент дел, когда возвращали деньги пострадавшему, который не заключил договор. Это касается любых услуг, не только фриланс. В вашем случае дело может усложнится тем, что вы находитесь в разных городах. 
Все деньги, тем более добровольно возвращать не нужно. Позвоните, попробуйте донести до клиента, что тратили время и что готовы вернуть часть(предварительно посчитав) денег. И не забывайте, что в первую очередь по шапке получит клиент, так как он являлся вашим работадателем.