Редирект через dns?
Все правильно,  CNAME это алиас, т.е. второе\альтернативное имя ресурса. Так и должно происходить.
Редирект надо делать на уровне веб сервера, или что там у Вас.
> В чем проблема, в гайдах пишут, что CNAME должно хватать?
Проблема в гайдах, которые вы читаете. 
Задача DNS вполне конкретна - ответить на вопрос "к какому IP-адресу обратиться за ресурсом". 
Задача http-сервера - ответить http-клиенту вменяемым текстом (заголовки - тоже текст). Редирект - часть http-протокола, соответственно заголовком 301/302 (или какой там ещё редирект вам нужен) отвечает именно http-сервер (в вашем случае nginx, кажись).