Как правильно организовать VPN?
> Купить VPS в Европе и настроить на нем OpenVPN?
Непонятно, чего Вы ждали все это время?
Я так сделал много лет назад. OpenVPN на сервере в Европе (и еще один - на сервере в США) на порту 443/tcp.
VPN дело хорошее и нужное в любом случае, но в связи с последними новостями надо не столько трафик защищать, сколько локальные данные.
В частности исходя из того что наказание планируется за ПО обеспечивающее эмиссию и распостранение, я думаю что стоит держать кошельки и все данные на криптодисках.
А так же системный диск на котором крутиться майнер.
Вообще я сомневаюсь что этот закон как то ударит по майнингу, думаю будут отслеживать именно финансовую активность в реальной валюте. Т.к именно это представляет проблему для правительства. 
Т.е факт майнинга вряд ли кого то сильно будет интересовать,  только работа с биржей, и прочие обмены криптовалют в реальную валюту.
Поэтому если работаете с биржей смотрите чтобы на ней не светился ваш реальный адрес, и чтобы аккаунт был зарегистрирован не с вашего реального адреса.