Как правильно подключить библиотеку в С++?
1.Библиотека должна быть установлена в систему, что бы cmake смог ее найти. Лучше всего использовать штатный менеджер пакетов ОС. Кроме библиотеки нужно еще ставить и dev пакеты для нее (это заголовки). dev пакеты нужны как раз для возможности собрать свой (или не свой) код, использующий библиотеку. В некоторых дистрибутивах линукс может и не быть dev пакетов. В винде их нет то же, для MSVS есть свой менеджер пакетов - vcpkg.
2.Вы должны заставить cmake найти библиотеку, это делается командами find_package или find_library.
find_package - более расширенная версия, но для нее нужен модуль поиска. Для многих популярных библиотек cmake содержит уже готовые модули. Искать их можете тут по Find<Имя библиотеки>. Для MySQL клиента готового модуля нет. Можно загуглить, я думаю, будет не трудно найти готовый модуль и использовать его в своем проекте.
find_library - просто ищет библиотеку по стандартным путям. Но для сборки обычно этого мало, т.к. нужны еще заголовочные файлы и если пакетный менеджер ставит их в специфические пути, то они будут не доступны. Поэтому лучше использовать find_package - он ищет все.
3.Добавить путь к заголовочным файлам библиотеки к проекту с помощью команды: target_include_directories
Переменная, содержащая путь должна быть определена в п.2 (либо вы задаете путь вручную)
4.Добавить библиотеку в список линковки с помощью команды: target_link_libraries
Аналогично нужно использовать переменные, которые будут определены в п.2.
В этом процессе есть разные нюансы, которые могут влиять на используемые средства, например что делать если библиотеки нет в репозитории ОС или она распространяется только в виде исходников.
В итоге все манипуляции приводят к тому, что компилятору задаются опции -I (для включения каталога с заголовочными файлами библиотеки), -l и возможно -L - для включения библиотеки в список линковки.
Все это можно сделать и руками задав для компилятора нужные опции с помощью add_compile_options и add_link_options - но это приведет к тому, что скорее всего на другом компьютере или в другой ОС вам придется править cmakelist.txt для сборки.
Если вы используете conan, то:
1) Прописаны ли у вас все нужные зависимости в conanfile.txt?
2) Подключили ли вы нужные репозитории к конану? 
3) Выполняли ли вы conan install?
Файл-то сборки-то у вас более-менее правильный, но проверьте то, что я написал выше.