Хочу свой return_my в Ruby. Как это сделать?
В руби именно для выхода из произвольного количества вложенностей есть throw/catch, под капотом это те же исключения.
Артём Петренков: Эксепшены на то и эксепшены, чтобы вверх всплывать. И да, блоки begin ... rescue ... end можно вкладывать друг в друга. 
Спасибо Артем!