Получаю 429 status_code, хотя и делаю sleep(30) перед каждым запросом и использую прокси в каждом треде?
Этого мало.
1. вы можете проверить через любой публичный чекер, какой IP видит сайт.
2. Возможно, у вас куки шарятся между всеми тредами, и вас тупо по ним и палят :)