Блокировка любого трафика не через VPN
Элементарно можно сделать без всяких фаирволов (я исхожу из того что интернет у вас раздается через роутер, и на компьютере указан статический локальный адрес), в настройках сетевого интерфейса убираем все данные кроме ip адреса компьютера и маски сети, т.е. дефолтный шлюз должен отсутствовать и dns не должно быть, дальше необходимо прописать роутинг только до сервера vpn, комманду привожу из линукса (т.к. на венде подобные вещи неприятно делать), но ее легко можно адаптировать под винду т.к. там тоже есть комманде route. Сама комманда выглядит так: route add -host  gw 

Все, в итоге мы имеем компьютер который подключен к локальной сети и не знает ничего про интернет, но знает где находиться vpn сервер. Далее подключаемся по vpn и получаем интернет.

p.s.
Как доберусь до компа с виндой напишу точно как команда выглядит на винде.
учитывая, что я совсем не виндузятник, то просто сделал за минуту «хак» — поставил ipfw для win, запретил выход трафика через карту Кроме адреса випиэн сервера. и разрешил все через виртуальный поднимающийся интерфейс.