Питание потребителей от одного источника?
"Пины ардуино считаются управляющими. Питать от них серьёзный потребитель не стоит, даже если он работает."
Похоже это писал какой-то чайник (во круг Arduino их крутится много ) который понятия не имеет что такое "электрический ток".  А в даташит на Atmega328 написано  "DC Current per I/O Pin 40.0 mA". В реальности не стоит к пинам подключать нагрузку  более 20мА, а это не более чем маленький светодиод.

Правильно ли я понимаю, что не стоит питать адруино от юсб, 
Неправильно. 5В USB идет напрямую с источника, т.е. в данном случае максимальная нагрузка определяется только источником напряжения, например, ток телефонной зарядки средней паршивости ограничен 1А, а USB вход компа 500мА. Так же нужно учитывать,  что через вывод разъема PBS/PLS  предельно допустимый ток 3А.

при этом его 5V направлять на какой-нибудь мощный сервопривод или диодную ленту?
Уважающие себя сервы питаются от 12В и выше, то же касается и светодиодных лент. На 5В они даже ни как не отреагируют.

Можно ли взять три батарейки АА по 1.5V, с них плюс кинуть на 5V ардуины и на тот самый потребитель? или лучше для них сделать разные источники питания?
Нельзя. 3х1,5=4,5В и то не долго. 

Вывод. Сначала стоит изучить что такое напряжение, ток, сопротивление, закон Ома и пр.. Зачем все это нужно и как это использовать, а уже потом браться за Arduino/
Управляющие пины - это о другом. Пины ардуино действительно выдают 5В, и можно подключить светодиод прямо к ноге. Но если вы поставите большую нагрузку, и через ардуину подет большой ток, то она перегреется, и может сгореть.

А вообще, смотря какой USB. По спецификации usb 1 
максимальный ток, потребляемый периферийным устройством, — 500 мА.
на практике, какой-нибудь ноут может на выходе выдавать всего 350мА, например.