Какая информация хранится в cookies?
Придуманы куки были именно для аутентификации, но вообще там можно сохранить ЛЮБУЮ информацию, но объем довольно скромный. И вся эта информация будет добавляться к заголовкам КАЖДОГО запроса, уходящего на сервер.
Почитайте хоть википедию для начала https://ru.wikipedia.org/wiki/Cookie

Но что именно хранится для отслеживания, координаты движения мышкой по экрану
4 КБ ограничение размера файла куки, координаты движения мышкой там особо не похранишь, но теоретически там могут располагаться любые "микроданные" 
сейчас, наравне с куки, используют LocalStorage, и там места уже побольше чем в куки - 5 MБ