Как работает новый аудио плеер вконтакте?
про histrory.pushState почитайте. Это в плане того, что адрес полностью меняется. В остальном — все как в ответе viperet
ВКонатке при переходе по разделам не перезагружается страница, обычная AJAX навигация (http://vkontakte.ru/audio#/feed) отсюда и музыка продолжает играть.