Импорт Three.js * as THREE?
В том, что браузеры не поддерживают модули. 
https://learn.javascript.ru/modules
Там есть все ответы.
Без сборщиков вроде webpack в браузере не получится использовать import. И раз Вы загружаете библиотеку таким образом (тег script), объект для работы с Three.js уже будет в window.