COPY в Postgresql?
Слейте все в один файл.
Под *nix одной командой:
tail -qn +2 files/*.txt > data.csv
(если все файлы в одной папке files)

Ну либо берете список файлов (из вывода dir / ls) и, допустим, в продвинутом текстовом редакторе дописываете к каждому названию куски команды COPY. Получится один большой скрипт
Написать скрипт на баше, который будет вызывать psql подменяя путь к файлу