Как поместить все файлы в один exe?
WinApi
https://stackoverflow.com/questions/11865269/win32...
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/d...
Qt
doc.qt.io/qt-5/resources.html
Вариант для ленивых
enigmaprotector.com/ru/aboutvb.html
картинку можно запихнуть как строку, массив, структуру которые  хранят цвет пикселей, прозрачность. 
Звук скорее всего можно запихать аналогично.
Но лучше просто ложить ресурсы рядом с exe и не париться. Сделайте папку звук, папку картинки и загружайте их в программу по мере необходимости, это легче чем тащить все в один экзешник.