Как работают «нестандартные» библиотеки c++?
Вам просто нужно подключить .h файл библиотеки (mysql.h) в свой .cpp файл и прилинковывать .lib файлы (например mysql.lib) в настройках проекта.
Если С++ плохо понимаете, попробуйте D ddili.org/ders/d.en/index.html
Тут оверхэд меньше и система тех же модулей куда прозрачнее.