С чего начать алгоритмическую торговлю?
Для начала спросите себя, действительно ли вы этого хотите? Во-первых, вероятность того, что кто-то даст торговать реальными деньгами на реальном рынке стремится к нулю. Окей гугл, форекс кухни. Во-вторых, какие-бы современные алгоритмы не были бы использованы, всё таки по-настоящему эффективных алгоритмов нет. Почему? Нет, серьёзно задали этот вопрос? А вы действительно всё ещё хотите в финансы? Ну ладно, банально потому, что достаточно (не идеально, а лишь достаточно) эффективный алгоритм лишил бы работы бОльшинство трейдеров. Как бы нам не хотелось верить в деньги из воздуха (хотя технически деньги и правда из воздуха, так как при изготовлении используется органические соединения, содержащие углерод как основной компонент, источник которого - атмосфера, углекислый газ точнее - фотосинтез; простите, не удержался)... В общем, как бы нам не хотелось верить в деньги из воздуха - спекуляции - зло, необходимое зло свободного рынка. По той простой причине, что роль санатора рынка они выполняют как нельзя плохо (рисковые вложения сегодня ну очень популярны), стабилизацией они тоже занимаются посредственно (благо агенства вроде Bloomberg строят рейтинги, ограждая крупных игроков, да да - игроков, рынка от излишне спекулятивных операций), ну а что до материальных благ, то и тут они ну совсем не создают; сродни голодным волкам, бросающимся на любой кусок мяса, даже тот, который их кормит. Но! Даже к этим голодным волкам вас не допустят - мало денег. Нет. Ну очень мало денег. Капля не в море, но в океане. Контракты на миллиарды и триллионы долларов заключаются еженедельно, ежедневно, ежечасно. С целью получить выгоду хотя бы в тысячу долларов. Единственный удел простого смертного - кухни, разной степени никчёмности. Выиграть тут можно, но знайте одно - владелец кухни всегда, всегда в плюсе. Те крохи, что останутся трейдерам поделят самые удачливые. А потому, что не дадут вам поиграть на адекватных плечах, ибо 1:20 - самый нереальный максимум, что может себе позволить опытный трейдер. Риск, штука которую можно рассчитать. Но выбирая плечо больше - есть неиллюзорная вероятность потерять ВСЕ вложения.
Ну ладно, если всё ещё желаете попытать счастье здесь, то напомню. Алгоритма нет. Да не потому, что никто не делится. Если бы был алгоритм - это сразу бы заметили. Есть лишь жалкие попытки, тучи систем анализа данных, но серьёзные решения всегда принимает человек.
Вообще, существует грубо три варианта работы алгоритма. Первый, кибернетический - анализ сигнала. Точнее - сигналов. Кибернетика - наука об обратных связях. То что в мире финансов они есть - абсолютно точно. В какой-то степени - самый результативный способ. Если смотреть по прошлому. Сколько-нибудь далёкое будущее предсказывать ну абсолютно не умеет.
Второй, алгоритмический. Датамайнинг сложным конечным автоматом. Без построения систем диффиринциальных уравнений, а банальным множеством захардкоженных условных переходов. Можно точно сказать, таким пользуется абсолютное большинство. 
Ну и третий, нечёткие алгоритмы, генетика, нейронные сети. В общем и целом, самое перспективное направление. Суть - создать ИИ, или хотя бы его подобие. Проблемы две - сугубо философская "имеем ли мы право" и сугубо техническая "возможности". В остальном - флаг в руки. Однако стоит понимать, что ИИ здесь нужен тот, который будет не принимать решения, а рассчитывать риски. Решение может и решка принять. А вот подсчитывать риски - основная задача здесь - не умеет никто, даже человек считает их весьма и весьма грубо. Просто кто-то чуть более удачлив, ибо рассуждая об успешных трейдерах мы забываем упомянуть про миллионы погоревших его коллег. Не потому, что они тупые или не прозорливые, нет, просто потому, что им не повезло.
Например, понять разницу между алго и авто трейдингом