Как правильно выполнить pip install если подключение к internet только через proxy?
pip install --proxy http://юзер:пароль@прокси:порт <пакет>
То есть, два дефиса перед именем опции и задать протокол
Если у Вас Windows, то: 
1) установите (и настройте) cntlm (cntlm.sourceforge.net) как локальный прокси 
2) в каталоге AppData\Roaming\pip создайте файл pip.ini c содержимым[global]
proxy = 127.0.0.1:3128