Как работают точки в python?
Разберём pygame.display.set_mode((800, 600)):pygame - имя модуля. Модули могут содержать классы, фунции, переменные. Можно прочитать, например, здесьdisplay (pygame.display) - класс модуля pygame. Обычный класс в каком-то файле модуля. Как из вашего примера про Person и Studentset_mode (pygame.display.set_mode) - функция в этом классе
Например, создадим файл test.py:class Person():   # аналог display
    b = lambda x: x**2
    def count(a):   # аналог set_mode
        return 3 * a
Тогда верна следующая конструкция (для любого файла в той же директории):import test
print( test.Person.count(2) )  # выведет 6
Так что это работает не так, как вы предложили.
set_mode это функция, а не класс - функция в классе display.
При импорте модуля Python выполняет весь код в нём. При импорте пакета Python выполняет код в файле пакета __init__.py, если такой имеется. Все объекты, определённые в модуле или __init__.py, становятся доступны импортирующему.