Как подключиться и получить данные с websocket'а сайта exmo.me на C#?
https://exmo.me/ru/api#/public_api 
так у них есть готовое апи с примерами. неужели там нет курса вам нужного?
и даже если нет, то возможно все же проще будет в поддержку написать ,чем раскапывать их протокол общения по вебсокету)
Я использовал эту либу, простая, и есть куча примеров.
https://www.nuget.org/packages/WebSocketSharp/1.0....
Аналогов куча
https://www.nuget.org/packages?q=websocket