Потокобезопасен ли ADO.NET?
здесь внизу написано что ado.net не потокобезопасный, кроме чтения из датасета. Так что наврено вам надо подумать над разграничениями
Поскольку вы создаете каждый раз новый Connection, то с потокобезопасностью все в порядке.
Ищите ошибку в RequestBuilder.GetSomeData()