Как соединить дескотпное приложение и базу данных SQL Server, лежащую в облаке Azure?
Можно, но есть проблема: к базе можно подконектиться только если прописать IP-адрес клиента в специальной панели. Т.е. если у вас 1-5 пользователей будет можно конектиться напрямую, а если больше - лучше делать WCF или REST API сервис. У меня, например, Azure Mobile Services завязан на SQL и вся работа через Web API
гугли ado.net
Entity framework
и т д