Как написать приложение на c++?
если вам нужно чистое c++, то любая os предоставляет api: просто вбиваете в поисковик что-то вроде
"c++ windows create window" и получаете пачку ссылок на официальные мануалы и популистические статьи.

но это на самом деле путь в бездну. от себя могу порекомендовать фреймворк qt (он кроссплатформенный и его интерфейсы гораздо более соответствуют языку c++ (интерфейсы OS слииишком сишные))

а иконка на рабочем столе -- это просто специальный файл, говорящий выполнить определённую команду (как правило -- запуск экзешника) можете поэкспериментировать и руками посоздавать иконки на рабочем столе к вашим консольным играм.
Если же вас интересует, как сделать установщик -- то именно такие слова и рекомендую вбить в поисковик.
Я для своих плюсовых проектов обычно использую InnoSetup.
win32 api 
но вот прям сейчас есть явно более легкие варианты