def get_ticks(security, start_dt=None, end_dt=None, count=None, fields=None, skip=True, df=True):
    """
    获取tick数据
    :param security: 股票or期货标的代码,仅限单只
    :param start_dt: 开始日期
    :param end_dt: 截止日期
    :param count: 统计个数
    :param fields: 期货：[time current high low volume money position a1_v a1_p b1_v b1_p]
                    股票：[time current high low volume money a1_v-a5_v a1_p-a5_p b1_v-b5_v b1_p-b5_p]
                    为None时，默认返回对应类型的所有字段
    :param skip: 是否过滤掉无成交的tick
    :param df: 默认为True，传入单个标的返回的是一个dataframe, 当df=False的时候，当单个标的的时候，返回一个np.ndarray
    :return:
    """
    start_dt = to_date_str(start_dt)
    end_dt = to_date_str(end_dt)
    return JQDataClient.instance().get_ticks(**locals())
获取tick数据
:param security: 股票or期货标的代码,仅限单只
:param start_dt: 开始日期
:param end_dt: 截止日期
:param count: 统计个数
:param fields: 期货：[time current high low volume money position a1_v a1_p b1_v b1_p]
股票：[time current high low volume money a1_v-a5_v a1_p-a5_p b1_v-b5_v b1_p-b5_p]
为None时，默认返回对应类型的所有字段
:param skip: 是否过滤掉无成交的tick
:param df: 默认为True，传入单个标的返回的是一个dataframe, 当df=False的时候，当单个标的的时候，返回一个np.ndarray
:return:
jqdatasdk/api.py