NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 795/2014
ze dne 3. července 2014
o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy
(ECB/2014/28)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 3.1, článek 22 a čl. 34.1 první odrážku tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)
Čl. 127 odst. 2 čtvrtá odrážka Smlouvy a čl. 3.1 čtvrtá odrážka statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) zmocňují Eurosystém k tomu, aby podporoval plynulé fungování platebních systémů.
(2)
Eurosystém podporuje plynulé fungování platebních systémů mimo jiné tím, že vykonává dozor.
(3)
V lednu roku 2001 přijal Eurosystém Základní zásady pro systémově významné platební systémy („Core Principles for Systemically Important Payment Systems“), které vypracoval Výbor pro platební a zúčtovací systémy (CPSS) Banky pro mezinárodní platby jako minimální požadavky pro systémově významné platební systémy („systemically important payment systems“ („SIPS“ nebo „systémy SIPS“)) (1).
(4)
V dubnu roku 2012 byly Základní zásady pro systémově významné platební systémy nahrazeny zásadami CPSS a technického výboru Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) pro infrastruktury finančního trhu (dále jen „zásady CPSS-IOSCO“) (2), které harmonizují a posilují stávající mezinárodní standardydozoru mimo jiné v případě systémů SIPS.
(5)
V souladu se zásadami CPSS-IOSCO by systémy SIPS měly podléhat účinnému dozoru na základě jednoznačně vymezených a zveřejněných kritérií, a to s ohledem na potenciál těchto systémů vyvolávat systémová rizika, pokud nejsou dostatečně chráněny vůči rizikům, jimž jsou vystaveny. Příslušné orgány by kromě toho měly mít dostatečnou pravomoc a zdroje k plnění svých úkolů včetně přijetí nápravného opatření. CPSS-IOSCO doporučuje, aby tyto zásady byly v nejvyšším možném rozsahu provedeny ve vnitrostátních právních a regulatorních rámcích.
(6)
Z tohoto důvodu a s cílem zajistit účinnost a spolehlivost systémů SIPS Evropská centrální banka (ECB) rozhodla, že zásady CPSS-IOSCO provede formou nařízení. Očekává se, že i orgány v jiných zemích zásady CPSS-IOSCO ve svém příslušném právním a regulatorním rámci obdobně zavedou a použijí v nejvyšším možném rozsahu, který jim tento rámec umožňuje.
(7)
Toto nařízení se vztahuje na systémy SIPS, které zahrnují systémově významné platební systémy pro velké i malé platby. Vztahuje se na platební systémy provozované centrálními bankami i soukromými provozovateli. Zásady CPSS-IOSCO uznávají, že existují výjimečné případy, kdy se tyto zásady vzhledem k požadavkům vymezeným v příslušném právním či správním předpisu nebo postupu odlišně použijí na platební systémy provozované centrálními bankami. Eurosystém má cíle veřejné politiky, povinnosti a institucionální uspořádání vymezené ve Smlouvě a statutu ESCB, což znamená, že systémy SIPS Eurosystému mohou být vyňaty z určitých požadavků na základě tohoto nařízení. S ohledem na tyto skutečnosti by systémy SIPS Eurosystému měly být vyňaty z konkrétních požadavků týkajících se správy a řízení, plánů na ukončení činnosti, kapitálu a likvidních aktiv, zajištění a investičních rizik, jež se vztahují na stejné oblasti jako příslušné požadavky formálně přijaté Radou guvernérů. Tyto výjimky jsou vymezeny v několika ustanoveních tohoto nařízení.
(8)
Na základě obecných zásad ECB/2012/27 ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (3) má TARGET2 decentralizovanou strukturu spočívající ve vzájemném propojení souboru platebních systémů. Systémy, které jsou součástí TARGET2, jsou s určitými výjimkami v případě omezení vyplývajících z vnitrostátních právních předpisů v nejvyšším možném rozsahu harmonizovány. Hlavním znakem systému TARGET2 je dále jednotná technická platforma s názvem Jednotná sdílená platforma (Single Shared Platform - SSP). Rada guvernérů má ve vztahu k TARGET2 nejvyšší pravomoc a zabezpečuje jeho veřejnou funkci: toto uspořádání v oblasti správy a řízení se odráží v dozoru nad TARGET2.
(9)
K účinnosti a spolehlivosti systému SIPS je třeba souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a existence jednoznačných pravidel, postupů a smluv, na jejichž základě je tento systém provozován. Soulad s právními předpisy se týká právních systémů všech zemí, v nichž provozovatel SIPS nebo jeho účastníci vykonávají činnost.
(10)
Účinnost a spolehlivost systému SIPS závisí rovněž na jednoznačnosti a vhodnosti jeho systému správy a řízení, který musí být jasně zdokumentován.
(11)
Spolehlivý a stále se vyvíjející rámec pro komplexní řízení právního, úvěrového, operačního a investičního rizika, rizika likvidity, obecného podnikatelského rizika, rizika úschovy a dalších rizik, je zcela zásadní pro identifikaci, měření, sledování a řízení celé řady rizik, která vznikají na straně provozovatele SIPS či která tento provozovatel nese. Totéž platí i pro spolehlivost a odolnost rámce pro zajištění, pravidel a postupů pro případ selhání účastníka a plánů zachování provozu provozovatele SIPS.
(12)
Snížení systémového rizika mimo jiné vyžaduje neodvolatelnost zúčtování. Unie přijala směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (4). Směrnice 98/26/ES vyžaduje, aby pravidla pro systémy označené podle této směrnice vymezila okamžik vstupu (po němž jsou převodní příkazy právně vymahatelné a závazné pro třetí osoby i v případě úpadkového řízení proti účastníkovi) a okamžik neodvolatelnosti převodních příkazů. Vnitrodenní zúčtování nebo zúčtování v reálném čase může být rovněž vhodné, je-li v souladu s obecným obchodním modelem systému SIPS a je-li nezbytné k tomu, aby provozovatel a účastníci systému SIPS mohli řídit svá úvěrová rizika, případně rizika likvidity.
(13)
Objektivní a zveřejněná kritéria pro účast v systému SIPS, která jsou založena na riziku a která umožňují spravedlivý a (s výhradou přijatelných standardů pro kontrolu rizik) volný přístup do systému SIPS, podporují bezpečnost a účinnost systému SIPS a trhů, kterým slouží, aniž by při tom docházelo k nepřiměřenému omezení volného poskytování služeb.
(14)
Ustanoveními tohoto nařízení, jež vyžadují, aby provozovatel SIPS shromažďoval, zpracovával a předával údaje, by neměla být dotčena žádná použitelná pravidla ochrany údajů účastníků či klientů.
(15)
Celkově účinný a efektivní systém SIPS s jednoznačně vymezenými, měřitelnými a dosažitelnými cíli je nejlépe vybaven pro to, aby naplnil potřeby účastníků SIPS a trhů, jimž tento systém slouží.
(16)
V rozsahu, který lze považovat za možný a vhodný, se ECB za účelem plnění úkolů ESCB může obracet na národní centrální banky.
(17)
Požadavky vymezené v tomto nařízení jsou přiměřené specifickým rizikům a expozicím systémů SIPS.
(18)
Zásadními prvky při provádění zásad CPSS-IOSCO v nejvyšším rozsahu umožněném Smlouvou a statutem ESCB jsou oprávnění příslušných orgánů požadovat přijetí opatření k nápravě nebo zamezení opakování neplnění tohoto nařízení a oprávnění ECB ukládat účinné, přiměřené a odstrašující sankce za porušení tohoto nařízení.
(19)
Je nezbytné, aby se na dodržování souladu s požadavky v oblasti dozoru vymezenými v tomto nařízení vztahovalo přechodné období, což provozovatelům SIPS umožní, aby se s těmito požadavky seznámili a aby je provedli,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Předmět a oblast působnosti
1. Toto nařízení vymezuje požadavky v oblasti dozoru nad systémy SIPS.
2. Rada guvernérů přijme rozhodnutí, v němž určí platební systémy, na něž se vztahuje toto nařízení, jakož i jejich příslušné provozovatele a příslušné orgány. Tento seznam ECB vede na svých internetových stránkách a aktualizuje jej v návaznosti na každou změnu.
3. Platební systém se určí jako systém SIPS, pokud: a) je způsobilý k tomu, aby jej členský stát, jehož měnou je euro, oznámil jako systém podle směrnice 98/26/ES, nebo jeho provozovatel je usazen v eurozóně, a to i formou pobočky, jejímž prostřednictvím je systém provozován, a b) během kalendářního roku byly splněny alespoň dvě z těchto podmínek:
i)
celková denní průměrná hodnota zpracovaných plateb v eurech je vyšší než 10 miliard EUR;
ii)
jeho tržní podíl je alespoň jedním z těchto podílů:
-
15 % celkového objemu plateb v eurech;
-
5 % celkového objemu přeshraničních plateb v eurech;
-
75 % celkového objemu plateb v eurech na úrovni členského státu, jehož měnou je euro;
iii)
jeho přeshraniční činnost (tj. účastníci usazení v zemi jiné než je země provozovatele SIPS a/nebo přeshraniční propojení s jinými platebními systémy) zahrnuje pět či více zemí a představuje minimálně 33 % celkového objemu plateb v eurech zpracovaných tímto systémem SIPS;
iv)
je využíván k zúčtování ostatních infrastruktur finančního trhu.
4. Provozovatelé SIPS zajistí, aby systémy SIPS, jež provozují, splňovaly požadavky vymezené v článcích 3 až 21.
Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení:
1)
„platebním systémem“ se rozumí formální dohoda mezi třemi či více účastníky (bez započtení možných zúčtovacích bank, ústředních protistran, clearingových institucí nebo nepřímých účastníků) s obecnými pravidly a standardizovanými postupy pro provádění převodních příkazů mezi účastníky;
2)
„převodní příkaz“ má stejný význam jako v definici v čl. 2 písm. i) první odrážce směrnice 98/26/ES;
3)
„systémovým rizikem“ se rozumí riziko, že nesplnění povinností, které má účastník nebo provozovatel SIPS v rámci systému SIPS, způsobí, že jiní účastníci a/nebo provozovatel SIPS nejsou schopni plnit své splatné závazky, přičemž tato situace může případně mít dopady ohrožující stabilitu finančního systému či důvěru v něj;
4)
„provozovatelem SIPS“ se rozumí právní subjekt, který je právně odpovědný za provozování systému SIPS;
5)
„příslušným orgánem“ se rozumí centrální banka Eurosystému s primární odpovědností v oblasti dozoru, která je takto určena podle čl. 1 odst. 2;
6)
„systémem SIPS Eurosystému“ se rozumí systém SIPS, který vlastní a provozuje centrální banka Eurosystému;
7)
„právním rizikem“ se rozumí riziko vyplývající z použití právního či správního předpisu a které obvykle vede ke ztrátě;
8)
„úvěrovým rizikem“ se rozumí riziko, že protistrana, ať už se jedná o účastníka, či o jiný subjekt, nebude schopna v plném rozsahu plnit své finanční závazky, když nastane jejich splatnost či kdykoli v budoucnu;
9)
„rizikem likvidity“ se rozumí riziko, že protistrana, ať už se jedná o účastníka, či o jiný subjekt, nebude mít dostatečné finanční prostředky pro splnění svých splatných finančních závazků, i když může mít dostatečné finanční prostředky pro splnění těchto závazků v budoucnu;
10)
„operačním rizikem“ se rozumí riziko, že nedostatky v informačních systémech nebo vnitřních procesech, lidská chyba, manažerské selhání či poruchy způsobené vnějšími událostmi nebo externě zadanými službami povedou ke snížení, zhoršení či výpadku služeb, které poskytuje systém SIPS;
11)
„rizikem úschovy“ se rozumí riziko vzniku ztráty u aktiv držených v úschově v případě úpadku, nedbalosti, podvodu, špatné správy či nedostatečného vedení záznamů na straně uschovatele či dalšího uschovatele;
12)
„investičním rizikem“ se rozumí riziko ztráty, jemuž je provozovatel SIPS či účastník vystaven, pokud provozovatel SIPS investuje své vlastní zdroje či zdroje svých účastníků, např. zajištění;
13)
„tržním rizikem“ se rozumí riziko ztrát v důsledku pohybů tržních cen, a to jak v případě rozvahových, tak i podrozvahových pozic;
14)
„systémem s odloženým netto vypořádáním“ se rozumí systém, který provádí vypořádání v čisté výši na konci předem vymezeného cyklu vypořádání, např. na konci nebo v průběhu obchodního dne;
15)
„přeshraničním zajištěním“ se rozumí zajištění, u něhož je z hlediska země, v níž jsou aktiva přijímána jako zajištění, alespoň jedna z těchto skutečností cizí: a) měna, v níž jsou aktiva denominována, b) země, v níž se aktiva nacházejí, nebo c) země, v níž je usazen emitent;
16)
„přeshraniční platbou“ se rozumí platba mezi účastníky usazenými v různých zemích;
17)
„infrastrukturou finančního trhu“ se rozumí mnohostranný systém zúčastněných institucí včetně provozovatele systému, který je využíván k zúčtování, vypořádání či zaznamenávání plateb, cenných papírů, derivátů či jiných finančních transakcí;
18)
„účastníkem“ se rozumí subjekt identifikovaný či uznaný platebním systémem, který může do tohoto systému posílat převodní příkazy a je schopen z něj takové příkazy přijímat, a to buď přímo, či nepřímo;
19)
„radou“ se rozumí správní a/nebo dozorčí rada provozovatele SIPS v souladu s vnitrostátními právními předpisy;
20)
„vedením“ se rozumí členové představenstva/výkonní členové správní rady, tj. členové správní rady v monistickém systému, kteří jsou zapojeni do každodenního řízení provozovatele SIPS, a členové představenstva provozovatele SIPS v dualistickém systému;
21)
„příslušnými zúčastněnými stranami“ se rozumí účastníci, infrastruktury finančního trhu, jež mají dopad na riziko v systému SIPS, a v jednotlivých případech jiní dotčení účastníci trhu;
22)
„úvěrovou expozicí“ se rozumí částka či hodnota, u níž je dáno riziko, že ji účastník nevypořádá za úplnou hodnotu v době splatnosti či kdykoli poté;
23)
„zajištěním“ se rozumí aktivum či závazek třetí strany, jež poskytovatel zajištění používá k zajištění závazku vůči příjemci zajištění. Zajištění zahrnuje tuzemské i přeshraniční zajištění;
24)
„poskytovatelem likvidity“ se rozumí poskytovatel hotovosti podle čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 1, čl. 8 odst. 9 a čl. 8 odst. 11 nebo aktiv podle čl. 8 odst. 4 včetně účastníka SIPS nebo externí strany;
25)
„mimořádnými, ale možnými tržními podmínkami“ se rozumí komplexní soubor historických a hypotetických podmínek včetně nejvolatilnějších období, ke kterým došlo na trzích, jimž systém SIPS slouží;
26)
„určeným dnem vypořádání“ se rozumí den, který odesílatel převodního příkazu zadal do systému SIPS jako den vypořádání;
27)
„obecným podnikatelským rizikem“ se rozumí jakékoli možné zhoršení finanční pozice systému SIPS jako podniku v důsledku snížení příjmů nebo zvýšení výdajů, a to tak, že výdaje jsou vyšší než příjmy a vedou ke ztrátě, kterou je třeba účtovat vůči kapitálu;
28)
„plánem ozdravných postupů“ se rozumí plán vypracovaný provozovatelem SIPS s cílem znovuobnovit plynulé fungování systému SIPS;
29)
„plánem na řádné ukončení činnosti“ se rozumí plán, který provozovatel SIPS připravil pro řádné uzavření systému SIPS;
30)
„podstatný“ označuje riziko, závislost a/nebo změnu, jež mohou ovlivnit schopnost subjektu vykonávat či poskytovat služby dle očekávání;
31)
„příslušnými orgány“ se rozumí orgány, které mají oprávněný zájem na získání přístupu k informacím ze systému SIPS za účelem plnění požadavků vyplývajících z právních předpisů, např. orgány pro řešení problémů a orgány dohledu nad významnými účastníky;
32)
„hlavním rizikem“ se rozumí riziko, že protistrana ztratí plnou hodnotu, která je předmětem transakce, tj. riziko, že prodávající finančního aktiva neodvolatelně dodá aktivum, avšak neobdrží platbu, nebo riziko, že kupující finančního aktiva za aktivum neodvolatelně zaplatí, avšak aktivum neobdrží;
33)
„uschovatelskou bankou“ se rozumí banka, která drží a uchovává finanční aktiva třetích osob;
34)
„zúčtovací bankou“ se rozumí banka, která vede účty ve vztahu k platbám, prostřednictvím kterých dochází k plnění povinností vyplývajících z platebního systému;
35)
„nostro agentem“ se rozumí banka, kterou účastníci SIPS využívají při vypořádání;
36)
„jednostrannou platbou“ se rozumí platba, která zahrnuje pouze jeden převod peněžních prostředků v jedné měně;
37)
„dvoustrannou platbou“ se rozumí platba, která zahrnuje dva převody peněžních prostředků v různých měnách v systému vypořádání při výměně hodnot;
38)
„rizikem pozitivní korelace“ se rozumí riziko, které vzniká z expozice vůči účastníkovi či emitentovi, je-li zajištění poskytnuté tímto účastníkem či emitované tímto emitentem vysoce korelované s jeho úvěrovým rizikem;
39)
„obchodní den“ má stejný význam jako v definici v čl. 2 písm. n) směrnice 98/26/ES.
Článek 3
Právní spolehlivost
1. Provozovatel SIPS posoudí, zda rozhodné právo ve všech příslušných právních systémech zajišťuje vysoký stupeň jistoty a podporuje všechny podstatné aspekty činnosti systému SIPS.
2. Provozovatel SIPS zavede pravidla a postupy pro systém SIPS a uzavře smlouvy, které jsou jednoznačné a v souladu s rozhodným právem ve všech příslušných právních systémech.
3. Provozovatel SIPS musí být schopen jednoznačně a srozumitelně informovat příslušný orgán, účastníky, případně klienty účastníků o rozhodném právu, pravidlech, postupech a smlouvách k provozování systému SIPS.
4. Provozovatel SIPS přijme opatření k zajištění toho, aby jeho pravidla, postupy a smlouvy byly vynutitelné ve všech příslušných právních systémech a aby opatření, jež přijme na základě těchto pravidel, postupů a smluv, nebyla neplatná a aby nebyla zrušena či pozastavena.
5. Provozovatel SIPS, který vyvíjí činnost ve více než jednom právním systému, identifikuje a snižuje rizika vyplývající z možné kolize práv.
6. Provozovatel SIPS vyvine nejvyšší úsilí k zajištění toho, aby systém SIPS byl označen ve smyslu směrnice 98/26/ES.
Článek 4
Správa a řízení
1. Provozovatel SIPS do svých dokumentů zahrne cíle, které kladou vysoký důraz na bezpečnost a účinnost systému SIPS. Tyto cíle výslovně podporují finanční stabilitu a jiná relevantní hlediska veřejného zájmu, zejména existenci otevřených a účinných finančních trhů.
2. Provozovatel SIPS do svých dokumentů zahrne ujednání v oblasti správy a řízení, která jednoznačně a přímo rozdělují úkoly a odpovědnost. Tato ujednání zpřístupní příslušnému orgánu, vlastníkům a účastníkům. Provozovatel SIPS zpřístupní zkrácenou verzi těchto ujednání veřejnosti.
3. Jednoznačně se vymezí úkoly a odpovědnost rady. Mezi úkoly a odpovědnost rady patří všechny tyto činnosti:
a)
zavedení jednoznačných strategických cílů pro systém SIPS;
b)
zavedení postupů pro fungování systému SIPS ve formě dokumentů včetně postupů pro zjišťování, řešení a zvládnutí střetu zájmů členů rady;
c)
zajištění účinného výběru, sledování, případně odvolání členů vedení s výjimkou systému SIPS Eurosystému;
d)
zavedení vhodných postupů odměňování, které jsou v souladu s osvědčenými postupy a které se zakládají na dlouhodobých výsledcích, s výjimkou systému SIPS Eurosystému.
4. S výjimkou systému SIPS Eurosystému rada nejméně jednou ročně přezkoumá svou celkovou činnost a činnost jednotlivých členů rady.
5. Složení rady je takové, aby byla zajištěna důvěryhodnost a - s výjimkou systému SIPS Eurosystému - vhodná kombinace technických dovedností, znalostí a zkušeností systému SIPS a finančního trhu obecně, což radě umožní, aby plnila své příslušné úkoly a povinnosti. Složení dále závisí na všeobecném rozdělení působnosti na základě vnitrostátních právních předpisů. S výjimkou systému SIPS Eurosystému a umožňují-li to vnitrostátní právní předpisy, zahrnuje rada i členy dozorčí rady/nevýkonné členy správní rady.
6. Jednoznačně se vymezí úkoly, odpovědnost a hierarchie vedení. Složení je takové, aby byla zajištěna důvěryhodnost a vhodná kombinace technických dovedností, znalostí a zkušeností systému SIPS a finančního trhu obecně, což vedení umožní, aby plnilo své povinnosti v oblasti provozování a řízení rizik provozovatele SIPS. Mezi povinnosti, které vedení plní s usměrněním ze strany rady, patří všechny tyto činnosti:
a)
aby činnost provozovatele SIPS byla v souladu s cíli, strategií a tolerancí rizik;
b)
aby vnitřní kontroly a související postupy byly vhodně nastaveny, prováděny a aby byl nad nimi vykonáván vhodný dohled s cílem podporovat cíle provozovatele SIPS;
c)
aby vnitřní kontroly a související postupy podléhaly pravidelnému přezkumu a zkouškám ze strany útvarů pro řízení rizik a interní audit, které disponují dostatečným počtem dobře vyškolených zaměstnanců.;
d)
aktivní účast v procesu kontroly rizik;
e)
aby rámci pro řízení rizik systému SIPS byly alokovány dostatečné zdroje.
7. Rada zavede rámec pro řízení rizik ve formě dokumentace a vykonává nad ním dohled; tento rámec:
a)
zahrnuje zásady provozovatele SIPS týkající se tolerance rizik;
b)
přidělí povinnosti a odpovědnost za rozhodnutí týkající se rizik;
c)
řeší rozhodování v době krize a v nouzových situacích;
d)
řeší funkce vnitřní kontroly.
Rada zajistí, aby útvary řízení rizik a vnitřní kontroly měly dostatečnou autoritu, nezávislost, zdroje a přístup k radě.
8. Rada zajistí, aby zásadní rozhodnutí, která mají dopad na technické a funkční uspořádání systému SIPS, jeho pravidla a celkovou strategii (zejména pokud jde o výběr systému zúčtování a vypořádání), provozní strukturu, rozsah zúčtovávaných či vypořádávaných produktů a použití technologie a postupů, vhodně odrážely oprávněné zájmy příslušných zúčastněných stran systému SIPS. Příslušné zúčastněné strany, případně veřejnost budou v přiměřeném předstihu konzultovány k těmto rozhodnutím.
Článek 5
Rámec pro komplexní řízení rizik
1. Provozovatel SIPS zavede a udržuje spolehlivý rámec pro řízení rizik s cílem komplexně identifikovat, měřit, sledovat a řídit veškerá rizika, která vznikají na straně systému SIPS či která systém SIPS nese. Rámec pro řízení rizik přezkoumává provozovatel SIPS nejméně jednou ročně. Rámec pro řízení rizik:
a)
zahrnuje zásady provozovatele SIPS týkající se tolerance rizik a vhodné nástroje pro řízení rizik;
b)
přidělí povinnosti a odpovědnost za rozhodnutí týkající se rizik;
c)
řeší rozhodování v nouzových situacích týkajících se systému SIPS včetně vývoje na finančních trzích, které případně mají nepříznivý dopad na tržní likviditu a stabilitu finančního systému v členském státě, jehož měnou je euro, v němž je usazen provozovatel SIPS nebo jeden z účastníků.
2. Provozovatel SIPS motivuje účastníky, případně jejich klienty, aby řídili a omezili rizika, jež tyto subjekty představují pro systém SIPS a jež pro tyto subjekty z tohoto systému vyplývají. Pokud se týká účastníků, zahrnují tyto pobídky účinný, přiměřený a odstrašující režim finančních pokut či opatření ke sdílení ztrát či obojí.
3. Provozovatel SIPS nejméně jednou ročně přezkoumá podstatná rizika, jež pro systém SIPS v důsledku vzájemné závislosti vyplývají od jiných subjektů a jež tento systém představuje pro jiné subjekty, a to včetně infrastruktur finančního trhu, zúčtovacích bank, poskytovatelů likvidity a poskytovatelů služeb. Provozovatel SIPS vyvine nástroje pro řízení rizik, které jsou spolehlivé a přiměřené ve vztahu k zjištěné výši rizika.
4. Provozovatel SIPS vymezí kritické operace a služby systému SIPS. Provozovatel SIPS identifikuje konkrétní scénáře, které mu mohou znemožnit poskytovat tyto kritické operace a služby jako trvajícímu podniku, a posoudí účinnost všech možných ozdravných postupů nebo - s výjimkou systému SIPS Eurosystému - řádného ukončení činnosti. Provozovatel SIPS kritické operace a služby systému SIPS alespoň jednou ročně přezkoumá. Na základě tohoto posouzení připraví provozovatel SIPS plán ozdravných postupů pro systém SIPS nebo - s výjimkou systému SIPS Eurosystému - připraví plán na řádné ukončení činnosti. Plán ozdravných postupů a plán na řádné ukončení činnosti obsahují mimo jiné podstatné shrnutí klíčových strategií ozdravných postupů a řádného ukončení činnosti, opětovné vymezení kritických operací a služeb systému SIPS a popis opatření, která jsou zapotřebí k provedení klíčových strategií. Provozovatel SIPS případně poskytne příslušným orgánům informace nezbytné pro účely plánování řešení problémů. Plán ozdravných postupů a plán na řádné ukončení činnosti provozovatel SIPS alespoň jednou ročně přezkoumá.
Článek 6
Úvěrové riziko
1. Provozovatel SIPS zavede spolehlivý rámec pro měření, sledování a řízení svých úvěrových expozic vůči účastníkům a úvěrových expozic mezi účastníky, které vznikly z platebních, zúčtovacích a vypořádacích postupů v rámci systému SIPS.
2. Provozovatel SIPS identifikuje veškeré zdroje úvěrového rizika. Měření a sledování úvěrových expozic probíhá v průběhu dne za použití včasných informací a vhodných nástrojů pro řízení rizik.
3. Provozovatel SIPS (včetně provozovatele, který provozuje systém s odloženým netto vypořádáním se zárukou vypořádání), kterému během operací systému SIPS vznikne úvěrová expozice vůči jeho účastníkům, pokryje své úvěrové expozice vůči jednotlivým účastníkům pomocí zajištění, záručních fondů, kapitálu (po odečtení částky určené k pokrytí obecného podnikatelského rizika) nebo jiných srovnatelných finančních zdrojů.
4. Provozovatel SIPS, včetně provozovatele, který provozuje systém s odloženým netto vypořádáním bez záruky vypořádání, avšak kde účastníci mají úvěrové expozice z důvodu platebních, zúčtovacích nebo vypořádacích postupů v rámci systému SIPS, zavede pravidla či smluvní ujednání s těmito účastníky. Pravidla či smluvní ujednání zajistí, aby účastníci poskytli dostatečné zdroje ve smyslu odstavce 3 k pokrytí úvěrových expozic, které vznikly z platebních, zúčtovacích a vypořádacích postupů v rámci systému SIPS, ve vztahu k dvěma účastníkům, kteří spolu se svými přidruženými společnostmi mají největší celkovou úvěrovou expozici.
5. Provozovatel SIPS zavede pravidla a postupy k řešení ztrát, které přímo vznikly z důvodu selhání jednoho či více účastníků, pokud se týká plnění jejich povinností vůči systému SIPS. Tato pravidla a postupy řeší rozdělení případných nekrytých ztrát včetně splacení peněžních prostředků, které si provozovatel SIPS případně půjčí od poskytovatelů likvidity. Zahrnují pravidla a postupy provozovatele SIPS pro doplnění finančních zdrojů, které systém SIPS použil v průběhu stresové události, na výši stanovenou v odstavci 3.
Článek 7
Zajištění
1. Provozovatel SIPS přijme jako zajištění pouze tato aktiva: a) hotovost a b) aktiva s nízkým úvěrovým a tržním rizikem a rizikem likvidity, tj. aktiva, u kterých může provozovatel SIPS příslušnému orgánu na základě dostatečného interního posouzení prokázat, že splňují všechny tyto podmínky:
i)
byla vydána emitentem s nízkým úvěrovým rizikem;
ii)
jsou volně převoditelná bez jakéhokoli právního omezení či nároků třetích osob;
iii)
jsou denominována v měně, jejíž rizika jsou řízena provozovatelem SIPS;
iv)
mají spolehlivé údaje o ceně, jež jsou pravidelně zveřejňovány;
v)
nejsou jinak vystavena podstatnému riziku pozitivní korelace;
vi)
nejsou vydána účastníkem, který poskytuje zajištění, ani subjektem, který je součástí stejné skupiny jako účastník, s výjimkou krytých dluhopisů a pouze pokud jsou aktiva v souboru zajišťovacích aktiv vhodně oddělena v rámci spolehlivého právního rámce a pokud splňují požadavky vymezené v bodech i) až v).
Při provádění interního posouzení podle bodů i) až vi) provozovatel SIPS vymezí, zdokumentuje a použije objektivní metodiku.
2. Provozovatel SIPS zavede a provede zásady a postupy ke sledování úvěrové kvality, tržní likvidity a cenové volatility všech aktiv přijatých jako zajištění. Provozovatel SIPS pravidelně, a to nejméně jednou ročně, sleduje přiměřenost svých zásad a postupů oceňování. Tento přezkum provede rovněž při každé podstatné změně, která má vliv na expozici systému SIPS vůči rizikům. Provozovatel SIPS provede ocenění zajištění podle tržní hodnoty nejméně jednou denně.
3. Provozovatel SIPS zavede stabilní a konzervativní srážky a nejméně jednou ročně je prověří a zohlední stresové tržní podmínky. Postupy pro uplatňování srážek nejméně jednou ročně ověřují zaměstnanci, kteří nevytvářejí a nepoužívají postupy pro uplatňování srážek.
4. Provozovatel SIPS přijme opatření s cílem předejít koncentrované držbě určitých aktiv, pokud by to podstatně ovlivnilo schopnost rychle tato aktiva likvidovat bez podstatného nepříznivého dopadu na jejich cenu.
5. Provozovatel SIPS, který přijímá přeshraniční zajištění, identifikuje a zmírňuje rizika spojená s jeho přeshraničním používáním a zajistí, aby přeshraniční zajištění mohlo být používáno včas.
6. Provozovatel SIPS používá účinný a provozně flexibilní systém pro řízení zajištění.
7. Odstavec 1 se nevztahuje na SIPS Eurosystému.
Článek 8
Riziko likvidity
1. Provozovatel SIPS zavede komplexní rámec pro řízení rizik likvidity, jež představují účastníci systému SIPS, zúčtovací banky, nostro agenti, uschovatelské banky, poskytovatelé likvidity a jiné příslušné subjekty.
2. Provozovatel SIPS zavede provozní a analytické nástroje, které umožňují průběžně a včas identifikovat, měřit a sledovat zúčtovací a peněžní toky včetně používání vnitrodenní likvidity.
3. Provozovatel SIPS vždy má nebo zajistí, aby účastníci vždy měli dostatečné likvidní zdroje ve všech měnách, s nimiž pracuje, s cílem v širokém okruhu možných stresových scénářů umožnit zúčtování platebních závazků ve stejný den. Je-li to vhodné, zahrnuje takové zúčtování vnitrodenní či vícedenní zúčtování. Stresové scénáře zahrnují: a) selhání účastníka, který má spolu se svými přidruženými subjekty největší souhrnný platební závazek, za mimořádných, ale možných tržních podmínek; a b) jiné scénáře podle odstavce 11.
4. Provozovatel SIPS, který provádí zúčtování jednostranných plateb v eurech, má nebo zajistí, aby účastníci měli likvidní zdroje v souladu s odstavcem 3, s cílem umožnit včasné zúčtování platebních závazků v případě selhání účastníka, který má spolu se svými přidruženými subjekty největší souhrnný platební závazek ve smyslu odst. 3 písm. a), a to jedním z těchto způsobů:
a)
v hotovosti u Eurosystému, nebo
b)
ve způsobilém zajištění ve smyslu rámce Eurosystému pro zajištění, který je vymezen v obecných zásadách ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (5), zejména pokud má provozovatel SIPS přístup ke stálým facilitám Eurosystému.
5. Provozovatel SIPS, který provádí zúčtování jednostranných plateb v eurech, má nebo zajistí, aby účastníci měli dodatečné likvidní zdroje v souladu s odst. 3 písm. b), a to některým ze způsobů vymezených v odstavci 4, nebo u důvěryhodné obchodní banky ve formě jednoho či více těchto nástrojů:
a)
závazné úvěrové linky;
b)
závazné devizové swapy;
c)
závazné repo obchody;
d)
aktiva ve smyslu čl. 7 odst. 1, která jsou v držení uschovatele;
e)
investice, které jsou snadno dostupné a převoditelné na peníze s předjednanými ujednáními týkajícími se financování, v jejichž případě může provozovatel SIPS příslušnému orgánu na základě dostatečného interního posouzení prokázat, že tato ujednání týkající se financování jsou vysoce spolehlivá, a to i za mimořádných, ale možných tržních podmínek.
Provozovatel SIPS bude připraven na to, aby příslušnému orgánu na základě dostatečného interního posouzení prokázal, že daná obchodní banka je důvěryhodná.
6. Provozovatel SIPS, který provádí zúčtování dvoustranných plateb nebo jednostranných plateb v měnách jiných než euro, má nebo zajistí, aby účastníci měli likvidní zdroje v souladu s odstavcem 3, a to některým ze způsobů vymezených v odstavci 5.
7. Pokud provozovatel SIPS doplní zdroje uvedené v odstavci 3 jinými aktivy, jsou tato aktiva po selhání pravděpodobně obchodovatelná nebo přijatelná jako zajištění (např. pro úvěrové linky, swapy nebo repo operace) v jednotlivém případě, i když to nelze spolehlivě předem sjednat či zaručit za mimořádných, ale možných tržních podmínek. Pokud účastník doplní zdroje uvedené v odstavci 3 jinými aktivy, provozovatel SIPS zajistí, aby tato jiná aktiva splňovala požadavky uvedené v první větě. Předpokládá se, že aktiva jsou pravděpodobně obchodovatelná nebo přijatelná jako zajištění, pokud provozovatel SIPS zohlednil pravidla a postupy příslušné centrální banky týkající se způsobilosti zajištění.
8. Provozovatel SIPS nepředpokládá, že bude k dispozici nouzový úvěr od centrální banky.
9. Provozovatel SIPS provede hloubkovou kontrolu s cílem ověřit, že každý poskytovatel likvidních zdrojů systému SIPS ve smyslu odstavce 3: a) má dostatečné a aktuální informace k pochopení a řízení svých rizik likvidity spojených s poskytováním hotovosti nebo aktiv a b) je schopen poskytnout požadovanou hotovost nebo aktiva. Provozovatel SIPS nejméně jednou ročně přezkoumá, jak plní svou povinnost provádět hloubkovou kontrolu. Jako poskytovatele likvidity lze akceptovat pouze subjekty, které mají přístup k úvěru od emisní centrální banky. Provozovatel SIPS pravidelně testuje své postupy pro přístup k likvidním zdrojům systému SIPS.
10. Je-li to možné, provozovatel SIPS, který má přístup k účtům, platebním službám nebo službám v oblasti cenných papírů, jež jsou poskytovány centrální bankou, těchto služeb využívá.
11. Provozovatel SIPS pomocí důkladných zátěžových testů určí, kolik hotovosti a jiných aktiv je třeba ke splnění požadavků podle odstavců 3 a 4. Tuto částku pravidelně přezkoumává mimo jiné tím, že zváží celou řadu možných scénářů včetně:
a)
nejvyšší historické volatility cen shora uvedených aktiv;
b)
změn jiných tržních faktorů včetně činitelů určujících ceny a výnosových křivek;
c)
selhání jednoho či více účastníků ve stejný den a v různých následujících dnech;
d)
současných tlaků na trhu financování a na trhu aktiv;
e)
škály stresových scénářů budoucího vývoje v různých mimořádných, ale možných tržních podmínkách.
Tyto scénáře zohlední rovněž koncepci a provoz systému SIPS; přezkoumají všechny subjekty, které by mohly představovat podstatné riziko likvidity pro systém SIPS, a to včetně zúčtovacích bank, nostro agentů, uschovatelských bank, poskytovatelů likvidity a propojených infrastruktur finančního trhu; a je-li to vhodné, pokryjí období více dnů.
12. Provozovatel SIPS ve formě dokumentu uvede důvody pro držbu určité výše hotovosti a jiných aktiv držených provozovatelem SIPS nebo účastníky, jakož i zavede vhodná opatření pro správu a řízení této výše hotovosti a jiných aktiv. Zavede jednoznačné postupy pro ohlašování výsledků svých zátěžových testů radě. Použije tyto výsledky k hodnocení vhodnosti a k provedení úprav svého rámce pro řízení rizika likvidity.
13. Provozovatel SIPS zavede jednoznačná pravidla a postupy, jež umožní, aby systém SIPS po selhání jednoho či více účastníků tohoto systému SIPS prováděl zúčtování platebních závazků ve stejný den, popřípadě jejich včasné vnitrodenní a vícedenní zúčtování. Tato pravidla a postupy:
a)
řeší nepředvídaný a případně nekrytý nedostatek likvidity;
b)
mají za cíl zamezit zrušení, odvolání či zpoždění zúčtování platebních závazků ve stejný den;
c)
uvádějí, jak doplnit hotovost a ostatní aktiva, která systém SIPS použil v průběhu stresové události, na výši stanovenou v odstavcích 3 až 5.
Článek 9
Konečné zúčtování
Provozovatel SIPS zavede pravidla a postupy, které umožní, aby ke konečnému zúčtování docházelo nejpozději na konci určeného dne zúčtování.
Článek 10
Zúčtování v penězích
1. Provozovatel SIPS, který provádí zúčtování jednostranných plateb v eurech, zajistí, aby ke konečnému zúčtování docházelo v penězích centrální banky.
2. Provozovatel SIPS, který provádí zúčtování dvoustranných plateb nebo jednostranných plateb v měnách jiných než euro, zajistí, aby ke konečnému zúčtování docházelo v penězích centrální banky, je-li to proveditelné a jsou-li k dispozici.
3. Nejsou-li použity peníze centrální banky, provozovatel SIPS zajistí, aby k zúčtování v penězích docházelo za použití zúčtovacích aktiv s malým nebo žádným úvěrovým rizikem či rizikem likvidity.
4. Dochází-li k zúčtování v penězích obchodní banky, provozovatel SIPS sleduje, řídí a omezuje úvěrové riziko a riziko likvidity, jež vznikají z důvodu zapojení obchodních zúčtovacích bank. Provozovatel SIPS pro své zúčtovací banky zejména zavede přísná kritéria, která mimo jiné zohlední regulaci zúčtovacích bank, dohled nad nimi, jejich důvěryhodnost, kapitalizaci, přístup k likviditě a provozní spolehlivost, a dodržování těchto kritérií sleduje. Provozovatel SIPS rovněž sleduje a řídí koncentraci úvěrové expozice a expozice likvidity vůči obchodním zúčtovacím bankám systému SIPS.
5. Pokud provozovatel SIPS provádí zúčtování v penězích ve svém účetnictví, minimalizuje a přísně kontroluje své úvěrové riziko a riziko likvidity.
6. Dochází-li k zúčtování v penězích obchodní banky, stanoví právní ujednání mezi provozovatelem SIPS a obchodní zúčtovací bankou jednoznačně:
a)
kdy se očekává, že dojde k převodům v účetnictví jednotlivých zúčtovacích bank;
b)
že jakmile k převodům dojde, jsou konečné;
c)
že obdržené peněžní prostředky budou převoditelné, jakmile to bude možné, nejpozději však do konce dne.
Článek 11
Placení proti placení
Provozovatel SIPS, který používá mechanismus placení proti placení, eliminuje hlavní riziko tím, že zajistí, aby ke konečnému zúčtování jednoho závazku docházelo pouze tehdy, pokud dochází i ke konečnému zúčtování spojeného závazku. Tímto pravidlem je třeba se řídit bez ohledu na to, zda k zúčtování dochází v hrubé či čisté výši a kdy nastává neodvolatelnost.
Článek 12
Pravidla a postupy v případě selhání účastníka
1. Provozovatel SIPS v pravidlech a postupech pro systém SIPS zavede definici selhání účastníka, která obsahuje alespoň situaci, kdy účastník není schopen plnit své splatné finanční závazky mimo jiné z provozních důvodů, v důsledku neplnění smlouvy nebo zahájení úpadkového řízení vůči účastníkovi. Provozovatel SIPS rozlišuje mezi automatickým selháním a selháním na základě uvážení. V případě selhání na základě uvážení provozovatel SIPS upřesní, kterému subjektu je dána možnost uvážení. Tuto definici nejméně jednou ročně přezkoumává.
2. Provozovatel SIPS má pravidla a postupy pro případ selhání, jež mu umožňují pokračovat v plnění svých závazků v případě selhání účastníka a jež řeší doplnění zdrojů po selhání. Pravidla a postupy vymezují minimálně všechny tyto skutečnosti:
a)
opatření, která může provozovatel SIPS přijmout, dojde-li k selhání;
b)
zda se jedná o opatření automatická nebo na základě uvážení a způsob, jak lze uvážení vykonat;
c)
možné změny běžných zúčtovacích postupů provozovatele SIPS s cílem zajistit včasné zúčtování;
d)
správu plateb v různých fázích zpracování;
e)
možné pořadí přijímaných opatření;
f)
úlohu, povinnosti a odpovědnost příslušných stran včetně účastníků, u nichž nedošlo k selhání;
g)
jiné mechanismy, které mají být aktivovány s cílem omezit dopad selhání.
3. Provozovatel SIPS je připraven k provedení pravidel a postupů pro případ selhání včetně všech vhodných postupů na základě uvážení, které jsou zakotveny v těchto pravidlech. Provozovatel SIPS mimo jiné zajistí, že: a) má provozní kapacitu včetně dostatečného počtu dobře školených zaměstnanců k včasnému provedení postupů vymezených v odstavci 2; a b) pravidla a postupy systému SIPS řeší potřebu v oblasti dokumentace, informací a komunikace a je-li zapojena více než jedna infrastruktura finančního trhu nebo orgán, koordinaci.
4. Provozovatel SIPS zveřejní klíčové aspekty pravidel a postupů vymezených v odstavci 2 včetně minimálně všech těchto skutečností:
a)
okolností, za nichž budou přijata opatření;
b)
toho, kdo opatření přijímá;
c)
rozsahu opatření, která jsou přijímána;
d)
mechanismů pro řešení závazků provozovatele SIPS vůči účastníkům, u nichž nedošlo k selhání.
5. Provozovatel SIPS testuje a přezkoumává pravidla a postupy systému SIPS vymezené v odstavci 2 nejméně jednou ročně nebo po jakékoli podstatné změně systému SIPS, která má vliv na tato pravidla a postupy. Provozovatel SIPS do tohoto testování a přezkumu zapojí účastníky SIPS a příslušné zúčastněné strany.
Článek 13
Obecné podnikatelské riziko
1. Provozovatel SIPS zavede spolehlivé systémy řízení a kontroly s cílem identifikovat, sledovat a řídit obecné riziko podnikání včetně ztrát v důsledku špatného provádění obchodní strategie, záporných hotovostních toků nebo nečekaných a nadměrně vysokých provozních výdajů.
2. Provozovatel SIPS drží likvidní čistá aktiva, která jsou financována z kapitálu, např. kmenových akcií, zveřejněných fondů nebo jiného nerozděleného zisku, aby pokud u něj dojde k obecným ztrátám z podnikání, mohl i nadále pokračovat v provozu a poskytování služeb jako trvající podnik. Výše těchto aktiv se určí podle obecného podnikatelského rizikového profilu provozovatele SIPS a délky doby, jež je třeba k ozdravení nebo řádnému ukončení jeho kritických operací a služeb, pokud je takové opatření přijato.
3. Provozovatel SIPS udržuje funkční plán ozdravných opatření nebo - s výjimkou systému SIPS Eurosystému - plán na řádné ukončení činnosti.
4. Provozovatel SIPS drží dostatečná likvidní čistá aktiva, která jsou financována z kapitálu, za účelem provedení plánu uvedeného v odstavci 3. Provozovatel SIPS minimálně drží likvidní čistá aktiva, která jsou financována z kapitálu, jejichž hodnota je rovna výši běžných provozních výdajů za nejméně šest měsíců. Tato aktiva doplňují zdroje držené za účelem pokrytí selhání účastníka nebo jiných rizik na základě článků 6 a 8. Lze zahrnout i kapitál držený podle mezinárodních kapitálových standardů založených na riziku s cílem zamezit zdvojení kapitálových požadavků.
5. Aktiva držená za účelem pokrytí obecného rizika podnikání musí být dostatečně likvidní a mít vysokou kvalitu, aby byla včas k dispozici. Provozovatel SIPS musí být schopen tato aktiva realizovat s malým nepříznivým dopadem na cenu (případně bez tohoto dopadu), aby mohl pokračovat v činnosti jako trvající podnik v případě, že u něj dojde k obecným ztrátám z podnikání.
6. Provozovatel SIPS zavede funkční plán pro získání dodatečného kapitálu, pokud se jeho kapitál sníží na hodnotu uvedenou v odstavci 4 nebo pod tuto hodnotu. Plán se předloží radě ke schválení a každý rok se aktualizuje.
7. Odstavce 2 a 4 až 6 neplatí pro systém SIPS Eurosystému.
Článek 14
Riziko úschovy a investiční riziko
1. Provozovatel SIPS drží svá vlastní aktiva a aktiva účastníků u subjektů, které podléhají dohledu a regulaci (dále jen „uschovatelé“), jež mají účetní postupy, postupy při úschově a vnitřní kontroly, které plně chrání tato aktiva vůči riziku ztráty v případě úpadku, nedbalosti, podvodu, špatné správy nebo nedostatečného vedení záznamů na straně uschovatele nebo dalšího uschovatele.
2. Provozovatel SIPS musí mít včas přístup ke svým aktivům a k aktivům poskytnutým účastníky.
3. Provozovatel SIPS hodnotí své expozice vůči uschovatelským bankám a těmto expozicím rozumí s ohledem na úplný rozsah svých vztahů s každou z těchto bank.
4. Provozovatel SIPS zavede investiční strategii, která je v souladu s celkovou strategií pro řízení rizik a je plně zpřístupněna účastníkům. Investiční strategii přezkoumá nejméně jednou ročně.
5. Investice provozovatele SIPS v rámci jeho investiční strategie jsou zajištěny vysoce kvalitními dlužníky nebo se jedná o pohledávky za takovými dlužníky. Provozovatel SIPS vymezí kritéria pro vysoce kvalitní dlužníky. Investice jsou investicemi do nástrojů s minimálním úvěrovým a tržním rizikem a rizikem likvidity.
6. Odstavce 3 až 5 neplatí pro systém SIPS Eurosystému.
Článek 15
Operační riziko
1. Provozovatel SIPS zavede spolehlivý rámec s vhodnými systémy, postupy, přístupy a kontrolami s cílem identifikovat, sledovat a řídit provozní riziko.
2. Provozovatel SIPS zavede cíle týkající se úrovně služeb a provozní spolehlivosti, jakož i postupy k dosažení těchto cílů. Tyto cíle a postupy nejméně jednou ročně přezkoumá.
3. Provozovatel SIPS zajistí, aby systém SIPS měl vždy rozšiřitelnou kapacitu, aby se dokázal vypořádat se zvýšením objemů plateb, k němuž dojde v důsledku stresových událostí, a aby mohl dosahovat svých cílů týkajících se úrovně služeb.
4. Provozovatel SIPS zavede komplexní přístupy v oblasti fyzické bezpečnosti a bezpečnosti informací, které umožní v dostatečné míře identifikovat, hodnotit a řešit veškeré možné zranitelnosti a hrozby. Tyto přístupy alespoň jednou ročně přezkoumá.
5. Provozovatel SIPS zavede plán zachování provozu, který řeší výskyt událostí, které představují významné riziko spočívající v přerušení provozu systému SIPS. Plán obsahuje využití jiného místa a je koncipován tak, aby bylo zajištěno, že kritické informační technologické systémy jsou schopny obnovit provoz do dvou hodin po výskytu těchto událostí. Plán je koncipován tak, aby systém SIPS byl vždy schopen provést zúčtování všech splatných plateb do konce obchodního dne, kdy došlo k výskytu poruchy. Provozovatel SIPS plán nejméně jednou ročně testuje a přezkoumá.
6. Provozovatel SIPS určí rozhodné účastníky na základě objemů a hodnot plateb a na základě jejich možného vlivu na ostatní účastníky a systém SIPS jako celek v případě významného provozního problému na straně těchto účastníků.
7. Provozovatel SIPS identifikuje, sleduje a řídí rizika, která mohou rozhodní účastníci, jiné infrastruktury finančního trhu a poskytovatelé služeb a infrastruktur představovat pro operace systému SIPS.
Článek 16
Kritéria pro přístup a účast
1. Provozovatel SIPS zavede a zveřejní nediskriminační kritéria pro přístup ke službám systému SIPS a účast na těchto službách pro přímé, případně nepřímé účastníky a pro jiné infrastruktury finančního trhu. Tato kritéria alespoň jednou ročně přezkoumá.
2. Kritéria pro přístup a účast podle odstavce 1 budou odůvodněna, pokud se týká bezpečnosti a účinnosti systému SIPS a trhů, kterým slouží, a budou přizpůsobena a nastavena přiměřeně specifickým rizikům systému SIPS. V souladu se zásadou přiměřenosti stanoví provozovatel SIPS požadavky, které omezují přístup v co nejmenším možném rozsahu. Pokud provozovatel SIPS určitému subjektu odepře přístup, písemně tento postup na základě komplexní analýzy rizik odůvodní.
3. Provozovatel SIPS průběžně monitoruje to, jak účastníci splňují kritéria pro přístup a účast v systému SIPS. Zavede a zveřejní nediskriminační postupy k řešení pozastavení nebo řádného ukončení účastníkova práva na účast v systému SIPS, pokud účastník nesplňuje kritéria pro přístup a účast. Tyto postupy nejméně jednou ročně přezkoumá.
Článek 17
Systém zprostředkované účasti
1. Pro účely řízení rizik provozovatel SIPS zajistí, aby mu pravidla, postupy a smluvní ujednání systému SIPS umožňovala shromažďovat informace o nepřímé účasti s cílem identifikovat, sledovat a řídit všechna podstatná rizika, která pro systém SIPS z účasti vyplývají. Tyto informace pokrývají nejméně tyto skutečnosti:
a)
poměr činností, které přímí účastníci provádějí jménem nepřímých účastníků;
b)
počet nepřímých účastníků, kteří provádějí zúčtování prostřednictvím jednotlivých přímých účastníků;
c)
objem či hodnotu plateb v systému SIPS, které pocházejí od jednotlivých nepřímých účastníků;
d)
objem či hodnotu plateb uvedených v bodě c) v poměru k objemu či hodnotě plateb přímého účastníka, jehož prostřednictvím má nepřímý účastník přístup do systému SIPS.
2. Provozovatel SIPS identifikuje podstatnou závislost přímých a nepřímých účastníků, která může mít vliv na systém SIPS.
3. S cílem řídit uvedená rizika identifikuje provozovatel SIPS nepřímé účastníky, kteří představují podstatné riziko pro systém SIPS a přímé účastníky, jejichž prostřednictvím mají přístup do systému SIPS.
4. Provozovatel SIPS alespoň jednou ročně přezkoumá rizika, která vyplývají ze systému zprostředkované účasti. S cílem zajistit řádné řízení rizik přijme v případě potřeby opatření ke zmírnění těchto rizik.
Článek 18
Účinnost a efektivita
1. Provozovatel SIPS zavede postup ke zjišťování a plnění potřeb trhů, jimž systém SIPS slouží, zejména pokud se týká:
a)
výběru systému zúčtování a vypořádání;
b)
provozní struktury;
c)
rozsahu produktů, které jsou předmětem zúčtování nebo vypořádání;
d)
použití technologie a postupů.
2. Provozovatel SIPS má jednoznačně vymezené cíle, které jsou měřitelné a dosažitelné, např. v oblasti minimální úrovně služeb, očekávání v oblasti řízení rizik a obchodních priorit.
3. Provozovatel SIPS zavede mechanismy pro pravidelný (alespoň jednou ročně) přezkum požadavků vymezených v odstavcích 1 a 2.
Článek 19
Postupy a standardy v oblasti komunikace
S cílem umožnit účinné provádění plateb, zúčtování, vypořádání a záznamů používá provozovatel SIPS příslušné mezinárodně uznávané postupy a standardy v oblasti komunikace, případně se těmto postupům a standardům přizpůsobí.
Článek 20
Zveřejnění pravidel, klíčových postupů a tržních údajů
1. Provozovatel SIPS přijme jednoznačná a komplexní pravidla a postupy, která v celém rozsahu zpřístupní účastníkům. Příslušná pravidla a klíčové postupy budou rovněž zveřejněny.
2. Provozovatel SIPS zveřejní jednoznačný popis koncepce a operací systému, jakož i práva a povinnosti provozovatele SIPS a účastníků, aby účastníci mohli posoudit rizika, kterým by byli při účasti v systému SIPS vystaveni.
3. Provozovatel SIPS poskytne veškerou nezbytnou a přiměřenou dokumentaci a školení, aby účastníkům umožnil pochopit pravidla a postupy systému SIPS, jakož i rizika, kterým při účasti v systému SIPS čelí.
4. Provozovatel SIPS zveřejní poplatky systému SIPS na úrovni jednotlivých služeb, které nabízí, jakož i slevovou politiku. Provozovatel SIPS pro účely srovnání poskytne jednoznačný popis zpoplatněných služeb.
5. Provozovatel SIPS dokončí a zveřejní odpovědi na rámec pro zpřístupnění informací pro infrastruktury finančního trhu v rámci CPSS-IOSCO. Své odpovědi aktualizuje v návaznosti na podstatné změny systému nebo jeho prostředí, avšak nejméně jednou za dva roky. Provozovatel SIPS rovněž zpřístupní alespoň základní údaje o objemech a hodnotách transakcí.
Článek 21
Poskytování informací a dokumentů příslušnému orgánu
Příslušný orgán je oprávněn obdržet od provozovatele SIPS veškeré informace a dokumenty nezbytné k posouzení souladu s požadavky podle tohoto nařízení. Provozovatel SIPS sdělí příslušné konkrétní informace příslušnému orgánu.
Článek 22
Nápravná opatření
1. Pokud provozovatel SIPS neplní toto nařízení, příslušný orgán:
a)
informuje provozovatele SIPS o povaze takového neplnění a
b)
dá provozovateli SIPS možnost se vyjádřit a poskytnout vysvětlení.
2. Na základě informací poskytnutých provozovatelem SIPS může příslušný orgán udělit provozovateli SIPS pokyn, aby provedl určité nápravné opatření s cílem napravit dané neplnění a/nebo zamezit jeho opakování.
3. Příslušný orgán může ukládat nápravná opatření ihned, dojde-li k odůvodněnému závěru, že případ neplnění je natolik závažný, že vyžaduje okamžitý zásah.
4. Příslušný orgán o všech nápravných opatřeních uložených provozovateli SIPS okamžitě informuje ECB.
5. Nápravná opatření mohou být ukládána nezávisle nebo souběžně se sankcemi v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2532/98 ze dne 23. listopadu 1998 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (6).
Článek 23
Sankce
V případě porušení tohoto nařízení ECB uloží sankce v souladu s nařízením (ES) č. 2532/98 a nařízením Evropské centrální banky (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/1999/4) (7). ECB zveřejní oznámení o metodice pro výpočet výše sankcí.
Článek 24
Přezkum
Rada guvernérů přezkoumá obecné použití tohoto nařízení nejpozději do dvou let od jeho vstupu v platnost a poté každé dva roky, a posoudí, zda je třeba jej změnit.
Článek 25
Závěrečná ustanovení
1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
2. Provozovatelé SIPS mají ke splnění povinností vymezených tímto nařízením jeden rok ode dne, kdy jim bylo oznámeno rozhodnutí Rady guvernérů podle čl. 1 odst. 2.
3. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. července 2014.
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) Nr. 795/2014
(2014. gada 3. jūlijs)
par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību
(ECB/2014/28)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punktu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 3.1. pantu, 22. pantu un 34.1. panta pirmo ievilkumu,
tā kā:
(1)
Līguma 127. panta 2. punkta ceturtais ievilkums un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk - “ECBS Statūti”) 3.1. panta ceturtais ievilkums pilnvaro Eurosistēmu veicināt norēķinu sistēmu raitu darbību.
(2)
Eurosistēma maksājumu sistēmu raitu darbību cita starpā veicina, veicot pārraudzību.
(3)
Eurosistēma 2001. gada janvārī pieņēma Sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pamatprincipus, kurus Starptautisko norēķinu bankas (SNB) Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja (Committee on Payment and Settlement Systems; CPSS) izstrādājusi kā minimālās prasības sistēmiski nozīmīgām maksājumu sistēmām (SNMS) (1).
(4)
2012. gada aprīlī Sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pamatprincipus aizstāja CPSS un Starptautiskās vērtspapīru komisiju organizācijas Tehniskās komitejas (Technical Committee of the International Organization of Securities Commission's; IOSCO) principi finanšu tirgus infrastruktūrām (turpmāk - “CPSS-IOSCO principi”) (2), kuri saskaņo un nostiprina esošos starptautiskos pārraudzības standartus, kas cita starpā attiecas arī uz SNMS.
(5)
Saskaņā ar CPSS-IOSCO principiem uz SNMS jāattiecas efektīvai pārraudzībai, kura ievēro skaidri noteiktus un publiskotus kritērijus, jo, ja SNMS netiek pietiekami aizsargātas pret tās apdraudošajiem riskiem, SNMS var būt sistēmisku risku rašanās pamatā. Turklāt kompetentajām iestādēm jābūt pietiekamām pilnvarām un resursiem, lai tās varētu pildīt savus pienākumus, t. sk. veikt korektīvus pasākumus. CPSS-IOSCO iesaka šos principus ieviest pēc iespējas pilnīgāk, ciktāl to ļauj nacionālā normatīvā un regulatīvā sistēma.
(6)
Tādēļ, lai nodrošinātu SNMS efektivitāti un drošību, Eiropas Centrālā banka (ECB) nolēmusi CPSS-IOSCO principus ieviest ar regulas palīdzību. Tiek sagaidīts, ka iestādes citās valstīs arī līdzīgi pēc iespējas pilnīgāk ieviesīs un piemēros CPSS-IOSCO principus savās normatīvajās un regulatīvajās sistēmās, ciktāl to pieļauj šo sistēmu noteikumi.
(7)
Šī regula attiecas uz SNMS, ietverot sistēmiski nozīmīgas liela apjoma maksājumu sistēmas un neliela apjoma maksājumu sistēmas. Tas attiecas uz maksājumu sistēmām, kuru operatori ir gan centrālās bankas, gan privāti uzņēmumi. CPSS-IOSCO principos atzīts, ka izņēmuma gadījumos to piemērošana var atšķirties attiecībā uz maksājumu sistēmām, kuru operatori ir centrālās bankas, jo jāņem vērā attiecīgo likumu, noteikumu vai procedūru prasības. Eurosistēmas politikas mērķi, atbildība un institucionālā uzbūve ir noteikta Līgumā un ECBS Statūtos, kas nozīmē, ka Eurosistēmas SNMS var tikt atbrīvotas no dažām šīs regulas prasībām. Ņemot vērā iepriekš minēto, Eurosistēmas SNMS jāatbrīvo no tādām prasībām attiecībā uz pārvaldību, darbības izbeigšanas plāniem, pašu kapitālu, likvīdajiem aktīviem, nodrošinājumu un ieguldījumu riskiem gadījumos, kas aptver tos pašus jautājumus, kurus aptver ECB Padomes oficiāli pieņemtas attiecīgas prasības. Šie atbrīvojumi norādīti vairākās šīs regulas normās.
(8)
Saskaņā ar 2012. gada 5. decembra Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas Automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (3) TARGET2 ir decentralizēta struktūra, kurā savstarpēji saistītas dažādas maksājumu sistēmas. TARGET2 komponentsistēmas ir pēc iespējas vairāk saskaņotas, izņemot gadījumus, kuros ierobežojumus nosaka nacionālie tiesību akti. TARGET2 izmanto vienotu tehnisko platformu jeb Vienoto platformu. Galīgā kompetence attiecībā uz TARGET2 un tās darbības nodrošināšanu ir ECB Padomei, šai pārvaldes kārtībai atspoguļojoties TARGET2 uzraudzībā.
(9)
SNMS efektivitātei un drošībai nepieciešams ievērot piemērojamos nacionālos tiesību aktus un skaidrus noteikumus, procedūras un līgumus, saskaņā ar kuriem tā darbojas. Likumu ievērošana attiecas uz tiesību sistēmām visās valstīs, kurās darbojas SNMS operators vai SNMS dalībnieki.
(10)
SNMS efektivitāte un drošība ir atkarīga arī no tā, cik skaidra un piemērota ir tās pārvaldības kārtība, kurai jābūt skaidri dokumentētai.
(11)
Lai identificētu, izmērītu, monitorētu un pārvaldītu dažāda veida riskus, kurus rada SNMS operators vai kuri to apdraud, ir būtisks drošs un attīstībā esošs regulējums juridiskā riska, kredītriska, likviditātes, operacionālā, vispārējā uzņēmējdarbības, turēšanas, ieguldījumu un cita riska pārvaldīšanai. Tas attiecas arī uz SNMS operatora nodrošinājuma regulējuma, dalībnieku saistību neizpildes noteikumu un procedūru un darbības nepārtrauktības plānu drošību un noturību.
(12)
Sistēmisko risku samazināšanai nepieciešams arī norēķinu galīgums. Savienība ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (4). Direktīva 98/26/EK nosaka, ka saskaņā ar to atzīto sistēmu noteikumi definē pārveduma rīkojumu ievades brīdi (pēc kura pārveduma rīkojumiem ir tiesisks spēks un tie ir trešajām personām saistoši pat pret dalībnieku uzsāktas maksātnespējas procedūras gadījumā) un pārveduma rīkojumu neatsaucamības brīdi. Var būt ieteicami arī dienas norēķini vai reālā laika norēķini, ja tas atbilst SNMS vispārīgajam darbības modelim un ir nepieciešams, lai ļautu SNMS operatoram un dalībniekiem pārvaldīt kredītriskus un likviditātes riskus.
(13)
Objektīvi, uz risku pamatoti un publiski pieejami kritēriji dalībai SNMS, kuri atļauj godīgu un (ņemot vērā pieņemamus riska kontroles standartus) atklātu pieeju SNMS, veicina SNMS un tirgus, kuru tā apkalpo, drošību un efektivitāti un neproporcionāli neierobežo pakalpojumu sniegšanas brīvību.
(14)
Šīs regulas normas, kas liek SNMS operatoram vākt, apstrādāt un nosūtīt datus, nedrīkst ierobežot piemērojamos noteikumus attiecībā uz dalībnieku vai klientu datu aizsardzībai piemērojamos noteikumus.
(15)
Kopumā efektīva SNMS, kurai ir skaidri definēti, izmērāmi un sasniedzami mērķi un uzdevumi, ir vislabāk sagatavota tam, lai atbilstu SNMS dalībnieku un SNMS apkalpoto tirgu vajadzībām.
(16)
Ciktāl tas uzskatāms par iespējamu un piemērotu, ECB var saņemt nacionālo centrālo banku palīdzību ECBS uzdevumu veikšanā.
(17)
Šajā regulā noteiktās prasības ir proporcionālas SNMS specifiskajiem riskiem un pozīcijām.
(18)
Iespēja kompetentajām iestādēm pieprasīt veikt korektīvus pasākumus, lai novērstu neatbilstības šai regulai vai neatkārtotu tās, kā arī iespēja ECB noteikt efektīvus, proporcionālus un preventīvus sodus par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem ir būtiski elementi CPSS-IOSCO principu ieviešanai, ciktāl tas iespējams saskaņā ar Līgumu un ECBS Statūtiem.
(19)
Attiecībā uz šīs regulas noteikto pārraudzības prasību izpildi nepieciešams noteikt pārejas periodu, ļaujot SNMS operatoriem iepazīties ar prasībām un izpildīt tās,
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
1. pants
Priekšmets un piemērošanas joma
1. Šī regula nosaka SNMS pārraudzības prasības.
2. ECB Padome pieņem lēmumu, ar ko nosaka maksājumu sistēmas, uz kurām attiecas šī regula, to operatorus un kompetentās iestādes. Šo sarakstu publicē ECB interneta vietnē un atjaunina katru reizi, kad tas tiek grozīts.
3. Maksājumu sistēma ir SNMS, ja: a) par to kā par sistēmu saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK var paziņot dalībvalsts, kuras valūta ir euro, vai tās operators ir reģistrēts euro zonā, t.sk veicot uzņēmējdarbību, izmantojot filiāli, ar kuras palīdzību tiek nodrošināta sistēmas darbība; un b) kalendāra gada laikā tiek izpildīti vismaz divi no šiem nosacījumiem:
i)
apstrādāto maksājumu euro kopējā dienas vidējā vērtība pārsniedz 10 mljrd. euro;
ii)
tās tirgus daļa atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:
-
15 % no euro maksājumu kopējā daudzuma,
-
5 % no euro pārrobežu maksājumu kopējā daudzuma,
-
75 % no euro maksājumu kopējā daudzuma dalībvalsts, kuras valūta ir euro, līmenī;
iii)
tās pārrobežu darbības (t. i. dalībnieki, kas reģistrēti valstī, kas nav SNMS operatora valsts, un/vai pārrobežu saiknes ar citām maksājumu sistēmām) saistītas ar piecām vai vairāk valstīm un veido vismaz 33 % no kopējā šīs SNMS apstrādāto maksājumu euro kopējā daudzuma;
iv)
to izmanto citu FTI norēķiniem.
4. SNMS operatori nodrošina SNMS, kuru operatori tie ir, atbilstību 3.-21. pantā izklāstītajām prasībām.
2. pants
Definīcijas
Šajā regulā:
1)
“maksājumu sistēma” ir vismaz trīs dalībnieku, neskaitot norēķinu banku, centrālo darījumu partneru, klīringa iestāžu vai netiešo dalībnieku iespējamo dalību, oficiāla vienošanās, kura paredz kopējus noteikumus un standartizētas procedūras pārvedumu rīkojumu izpildei dalībnieku starpā;
2)
“pārveduma rīkojums” ir pārveduma rīkojums, kas definēts Direktīvas 98/26/EK 2. panta i) punkta pirmajā ievilkumā;
3)
“sistēmiskais risks” ir risks, ka dalībnieka vai SNMS operatora saistību neizpildes rezultātā SNMS citi dalībnieki un/vai SNMS operators, pienākot to saistību izpildes termiņam, nespēs tās pildīt, negatīvajai ietekmei, radot iespējamu finanšu sistēmas stabilitātes vai uzticības finanšu sistēmai apdraudējumu;
4)
“SNMS operators” ir juridiska persona, kas saskaņā ar tiesību aktiem atbild par SNMS darbības nodrošināšanu;
5)
“kompetentā iestāde” ir Eurosistēmas centrālā banka, kuras primārā pārraudzības atbildība noteikta saskaņā ar 1. panta 2. punktu;
6)
“Eurosistēmas SNMS” ir SNMS, kura pieder un kuras darbību nodrošina Eurosistēmas centrālā banka;
7)
“juridiskais risks” ir likumu vai noteikumu piemērošanas dēļ radies risks, kura rezultātā parasti rodas zaudējumi;
8)
“kredītrisks” ir risks, ka darījuma partneris, kas ir dalībnieks vai cita persona, nebūs spējīgs pilnībā izpildīt savas finanšu saistības, iestājoties to izpildes termiņam, vai citā laikā nākotnē;
9)
“likviditātes risks” ir risks, ka darījuma partnerim, kas ir dalībnieks vai cita persona, nebūs pietiekami daudz līdzekļu, lai pilnībā izpildītu savas finanšu saistības, iestājoties to izpildes termiņam, lai gan nākotnē tam varētu būt pietiekami daudz līdzekļu, lai to izdarītu;
10)
“operacionālais risks” ir risks, ka informācijas sistēmu vai iekšējo procedūru nepilnību, cilvēku kļūdu, vadības kļūdu vai traucējumu, ko izraisījuši ārējie notikumi vai ārpakalpojumu pakalpojumu sniedzēji, rezultātā samazināsies, pasliktināsies vai pārtrūks SNMS sniegtie pakalpojumi;
11)
“turēšanas risks” ir risks ciest zaudējumus par turējumā esošiem aktīviem finanšu aktīvu konta turētāja vai apakšturētāja maksātnespējas, nevērības, krāpšanas, sliktas pārvaldības vai nepietiekamas uzskaites dēļ;
12)
“ieguldījumu risks” ir SNMS operatora vai dalībnieka zaudējumu risks, SNMS operatoram ieguldot savus vai dalībnieka līdzekļus, piem., nodrošinājumu;
13)
“tirgus risks” ir zaudējumu risks bilances un ārpusbilances posteņos tirgus cenu izmaiņu rezultātā;
14)
“atlikto neto norēķinu sistēma” ir sistēma, kurā neto norēķinus veic iepriekš noteikta norēķinu cikla beigās, piem., darbadienas beigās vai tās laikā;
15)
“pārrobežu nodrošinājums” ir nodrošinājums, attiecībā uz kuru no tās valsts viedokļa, kurā aktīvus pieņem kā nodrošinājumu, vismaz viens no šādiem elementiem ir ārvalstu: a) denominācijas valūta; b) valsts, kurā atrodas aktīvi; vai c) valsts, kurā reģistrēts emitents;
16)
“pārrobežu maksājums” ir maksājums dažādās valstīs reģistrētu dalībnieku starpā;
17)
“finanšu tirgus infrastruktūra” (FTI) ir dalībnieču iestāžu, t. sk. sistēmas operatora, daudzpusēja sistēma, kuru izmanto maksājumu, vērtspapīru, atvasināto instrumentu vai citu finanšu darījumu klīringam, norēķiniem vai grāmatošanai;
18)
“dalībnieks” ir iestāde, kuru noteikusi vai atzinusi maksājumu sistēma un kurai atļauts tieši vai netieši nosūtīt pārveduma rīkojumus sistēmai, kā arī saņemt pārveduma rīkojumus no sistēmas;
19)
“valde” ir SNMS operatora valde vai padome, vai abas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem;
20)
“vadība” ir izpilddirektori, t. i., valdes locekļi vienlīmeņa pārvaldes struktūrā, kuri pārvalda SNMS operatora ikdienas darbību, un SNMS valdes locekļi divlīmeņu pārvaldes struktūrā;
21)
“ieinteresētās puses” ir dalībnieki, FTI, kuras ietekmē SNMS risku un atsevišķos gadījumos citi ieinteresētie tirgus dalībnieki;
22)
“kredītriska pozīcija” ir summa vai vērtība, attiecībā uz kuru pastāv risks, ka dalībnieks nenorēķināsies pilnā apmērā, pienākot termiņam, vai vēlākā laikā;
23)
“nodrošinājums” ir aktīvi vai trešās personas garantijas, kuras nodrošinājuma devējs izmanto, lai nodrošinātu saistību pret nodrošinājuma ņēmēju. Nodrošinājums ietver gan iekšzemes, gan pārrobežu nodrošinājumu;
24)
“likviditātes sniedzējs” ir skaidrās naudas sniedzējs saskaņā ar 5. panta 3. punktu, 6. panta 5. punktu, 8. panta 1., 9. un 11. punktu vai aktīvu sniedzējs saskaņā ar 8. panta 4. punktu, t. sk. SNMS dalībnieks vai ārēja persona;
25)
“ārkārtēji, bet iespējami tirgus apstākļi” ir visaptverošs vēsturisku un hipotētisku apstākļu kopums, t. sk. vismainīgākie laika posmi, kurus pieredzējuši SNMS apkalpotie tirgi;
26)
“plānotais norēķinu datums” ir datums, kuru kā norēķinu datumu SNMS ievadījis pārveduma rīkojuma nosūtītājs;
27)
“vispārējais uzņēmējdarbības risks” ir iespējamais SNMS finanšu pozīcijas apdraudējums tās ieņēmumu samazināšanās vai izdevumu palielināšanās dēļ, izdevumiem pārsniedzot ieņēmumus un rodoties zaudējumiem, kas jāsedz no kapitāla;
28)
“atveseļošanas plāns” ir SNMS operatora izstrādāts plāns SNMS raitas darbības atjaunošanai;
29)
“organizētas darbības izbeigšanas plāns” ir SNMS operatora izstrādāts plāns organizētai SNMS slēgšanai;
30)
“būtisks” raksturo risku, atkarību un/vai izmaiņas, kas var ietekmēt struktūras spēju strādāt vai sniegt tās paredzētos pakalpojumus;
31)
“attiecīgās iestādes” ir iestādes, kam ir likumīgas intereses piekļūt SNMS informācijai, lai pildītu tām likumos noteiktās prasības, piem., noregulējuma iestādes un galveno dalībnieku uzraudzības iestādes;
32)
“galvenais risks” ir risks, ka darījuma partneris zaudēs visu darījumā iesaistīto summu, t. i., risks, ka finanšu aktīva pārdevējs neatsaucami piegādās aktīvu, bet nesaņems maksājumu, vai risks, ka finanšu aktīva pircējs neatsaucami samaksās, bet nesaņems aktīvu;
33)
“turētājbanka” ir banka, kura tur un aizsargā trešo personu finanšu aktīvus;
34)
“norēķinu banka” ir banka, kurā atvērti norēķinu konti, kuros notiek no maksājumu sistēmas izrietošo saistību izpilde;
35)
“nostro aģents” ir banka, kuru SNMS dalībnieki izmanto norēķiniem;
36)
“vienpusējs maksājums” ir maksājums, kurā notiek tikai viens līdzekļu pārvedums vienā valūtā;
37)
“divpusējs maksājums” ir maksājums, kurā notiek divi līdzekļu pārvedumi dažādās valūtās vērtību apmaiņas norēķinu sistēmā;
38)
“nepareizā virziena risks” ir risks, kas rodas saistībā ar dalībnieku vai emitentu, ja šī dalībnieka sniegtais vai emitenta emitētais nodrošinājums ir cieši saistīts ar dalībnieka vai emitenta kredītrisku;
39)
“darbadiena” ir darbadiena, kas definēta Direktīvas 98/26/EK 2. panta n) punktā.
3. pants
Juridiskā drošība
1. SNMS operatoram jāizvērtē, vai visās attiecīgajās tiesību sistēmās piemērojamie likumi nodrošina augstu noteiktības pakāpi un atbalsta SNMS aktivitāšu būtiskos aspektus.
2. SNMS operators nosaka SNMS noteikumus un procedūras un noslēdz līgumus, kas ir nepārprotami un atbilst piemērojamiem likumiem visās attiecīgajās tiesību sistēmās.
3. Par SNMS darbībai piemērojamiem likumiem, noteikumiem, procedūrām un līgumiem SNMS operators spēj skaidri un saprotami informēt kompetento iestādi, dalībniekus un attiecīgos gadījumos - arī dalībnieku klientus.
4. SNMS operators veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka tā noteikumi, procedūras un līgumi ir spēkā visās attiecīgajās tiesību sistēmās un ka darbības, ko tas veic saskaņā ar šiem noteikumiem, procedūrām un līgumiem, netiks atzītas par spēkā neesošām, atceltas vai pārtrauktas.
5. SNMS operators, kurš veic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā tiesību sistēmā, identificē un samazina riskus, kas izriet no iespējamām tiesību normu kolīzijām.
6. SNMS operators pieliek vislielākās pūles, lai nodrošinātu SNMS noteikšanu saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK.
4. pants
Pārvaldība
1. SNMS operators dokumentē mērķus, kas augstu prioritāti paredz SNMS drošībai un efektivitātei. Mērķiem nepārprotami jāatbalsta finanšu stabilitāte un sabiedrības citas attiecīgās intereses, t. sk. atvērti un efektīvi finanšu tirgi.
2. SNMS operators dokumentē pārvaldības kārtību, kura nosaka skaidru un tiešu pienākumu un atbildības sadali. Šī kārtība ir pieejama kompetentajai iestādei, īpašniekiem un dalībniekiem. SNMS operators nodrošina, ka tās saīsināta versija pieejama publiski.
3. Valdes funkcijas un atbildības jomas ir skaidri noteiktas. Valdes funkcijās un atbildībā jāietver sekojošais:
a)
skaidra SNMS stratēģisko mērķu noteikšana;
b)
dokumentētu SNMS darbības procedūru noteikšana, t. sk. procedūras tās locekļu interešu konfliktu identificēšanai, risināšanai un pārvaldīšanai;
c)
vadības locekļu efektīvas atlases, monitoringa un, vajadzības gadījumā, atcelšanas nodrošināšana (izņemot Eurosistēmas SNMS);
d)
piemērotas atlīdzības politikas, kas atbilst labākajai praksei un kuras pamatā ir ilgtermiņa sasniegumi, noteikšana (izņemot Eurosistēmas SNMS).
4. Valde vismaz reizi gadā izvērtē tās kopējo sniegumu, kā arī atsevišķu valdes locekļu sniegumu (izņemot Eurosistēmas SNMS).
5. Valdes sastāvs nodrošina integritāti un, izņemot Eurosistēmas SNMS, tajā pienācīgi apvienotas tehniskās prasmes, zināšanas un pieredze attiecībā uz SNMS un finanšu tirgu kopumā, ļaujot valdei pildīt tās attiecīgās funkcijas un pienākumus. Valdes sastāvs tāpat ir atkarīgs no vispārējā kompetenču sadalījuma saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Ja to atļauj nacionālie tiesību akti, valdē iekļauj valdes locekļus, kuriem nav izpildfunkciju (izņemot Eurosistēmas SNMS).
6. Vadības funkcijas, atbildības jomas un pakļautības kārtība ir skaidri noteikta. Vadības sastāvs nodrošina integritāti, un tajā pienācīgi apvienotas tehniskās prasmes, zināšanas un pieredze attiecībā uz SNMS un finanšu tirgu kopumā, ļaujot vadībai pildīt tās pienākumus saistībā ar SNMS operatora darbību un riska pārvaldību. Vadība pilda tās pienākumus, valdes vadībā nodrošinot, ka:
a)
SNMS operatora darbības atbilst tā mērķiem, stratēģijai un risku tolerancei;
b)
iekšējā kontrole un saistītās procedūras ir pienācīgi izstrādātas, izpildītas un pārraudzītas, lai sekmētu SNMS operatora mērķu sasniegšanu;
c)
uz iekšējo kontroli un saistītajām procedūrām attiecas regulāra pārskatīšana un testēšana, ko veic apmācīta un ar pietiekamu darbinieku skaitu nodrošināta riska pārvaldība un iekšējais audits;
d)
tā aktīvi iesaistās riska kontroles procesā;
e)
SNMS riska pārvaldības sistēmai ir piešķirti pietiekami līdzekļi.
7. Valde izveido un pārrauga dokumentētu riska pārvaldības sistēmu, kura:
a)
ietver SNMS operatora riska tolerances politiku;
b)
sadala pienākumus un atbildību par riska lēmumiem;
c)
nosaka lēmumu pieņemšanas kārtību krīžu un ārkārtas situācijās;
d)
nosaka iekšējās kontroles funkcijas.
Valde nodrošina, ka riska pārvaldības un iekšējās kontroles funkciju veicējiem ir pietiekamas pilnvaras, neatkarība, resursi un piekļuve valdei.
8. Valde nodrošina, ka attiecīgo SNMS ieinteresēto pušu likumīgās intereses tiek pienācīgi atspoguļotas nozīmīgākajos lēmumos, kas ietekmē SNMS tehnisko un funkcionālo struktūru, noteikumus un vispārējo stratēģiju, jo īpaši attiecībā uz klīringa un norēķinu kārtības izvēli, darbības struktūru, klīringam vai norēķiniem pakļauto produktu apjomu, kā arī tehnoloģijas un procedūru izmantošanu. Ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un vajadzības gadījumā sabiedrību apspriežas pietiekamu laiku pirms šādu lēmumu pieņemšanas.
5. pants
Visaptverošas risku pārvaldības sistēma
1. SNMS operators izveido un uztur pārliecinošu riska pārvaldības sistēmu, lai visaptveroši identificētu, izmērītu, monitorētu un pārvaldītu riskus, kuri rodas SNMS vai kuri to apdraud. Riska pārvaldības sistēmu SNMS operators izvērtē vismaz reizi gadā. Riska pārvaldības sistēma:
a)
ietver SNMS operatora risku tolerances politiku un piemērotus riska pārvaldības instrumentus;
b)
sadala pienākumus un atbildību par riska lēmumiem;
c)
nosaka lēmumu pieņemšanas kārtību ar SNMS saistītās ārkārtas situācijās, t. sk. ņemot vērā notikumus finanšu tirgos, kas var negatīvi ietekmēt tirgus likviditāti un finanšu sistēmas stabilitāti dalībvalstīs, kuru valūta ir euro un kurās reģistrēts SNMS operators vai kāds no dalībniekiem.
2. SNMS operators veicina to, ka dalībnieki un attiecīgos gadījumos to klienti pārvalda un ierobežo riskus, kurus tie rada SNMS vai kurus SNMS rada tiem. Attiecībā uz dalībniekiem šādi veicināšanas pasākumi ietver efektīvu, proporcionālu un preventīvu finanšu sodu režīmu vai zaudējumu savstarpējas sadales kārtību, vai abus kopā.
3. SNMS operators vismaz reizi gadā izvērtē būtiskos riskus, kurus savstarpējās atkarības dēļ citas struktūras, t. sk. FTI, norēķinu bankas, likviditātes sniedzēji un pakalpojumu sniedzēji, rada SNMS vai kurus SNMS rada tiem. SNMS operators izstrādā risku pārvaldības instrumentus, kas ir efektīvi un proporcionāli identificētajam riska līmenim.
4. SNMS operators nosaka SNMS kritiskās operācijas un pakalpojumus. SNMS operators identificē konkrētus scenārijus, kas tam var liegt iespēju bez pārtraukuma nodrošināt šīs kritiskās operācijas un pakalpojumus un izvērtē visas iespējas atveseļošanai vai, izņemot Eurosistēmas SNMS, organizētai darbības izbeigšanai. Kritiskās operācijas un pakalpojumus SNMS operators izvērtē vismaz reizi gadā. Pamatojoties uz šo vērtējumu, SNMS operators sagatavo plānu SNMS atveseļošanai vai, izņemot Eurosistēmas SNMS, organizētai darbības izbeigšanai. Atveseļošanas vai organizētas darbības izbeigšanas plānā cita starpā iekļauj atveseļošanas un organizētas darbības izbeigšanas galveno stratēģiju kopsavilkumu, SNMS kritisko operāciju un pakalpojumu pārveidošanu un apraksta pasākumus, kas vajadzīgi galveno stratēģiju ieviešanai. SNMS operators vajadzības gadījumā sniedz attiecīgajām iestādēm informāciju, kas nepieciešama noregulējuma plānošanai. Atveseļošanas un organizētas darbības izbeigšanas plānu SNMS operators izvērtē vismaz reizi gadā.
6. pants
Kredītrisks
1. SNMS operators izveido efektīvu regulējumu, lai izmērītu, monitorētu un pārvaldītu kredītriska pozīcijas attiecībā pret tā dalībniekiem un dalībnieku kredītriska pozīcijas, kuras rada SNMS maksājumu, klīringa un norēķinu procesi.
2. SNMS operators identificē visus kredītriska avotus. Kredītriska pozīciju aprēķināšana un monitorings notiek visas dienas laikā, izmantojot savlaicīgu informāciju un piemērotus riska pārvaldības instrumentus.
3. SNMS operators, t. sk. atlikto neto norēķinu sistēmas ar norēķinu garantiju operators, kuram SNMS operāciju laikā ir kredītriska pozīcija attiecībā pret SNMS dalībniekiem, savu kredītriska pozīciju pret katru dalībnieku sedz, izmantojot nodrošinājumu, garantijas fondus, pašu kapitālu (pēc tam, kad atskaitīta summa, kas paredzēta vispārējā uzņēmējdarbības riska segšanai) vai citus līdzvērtīgus finanšu līdzekļus.
4. SNMS operators, t. sk. tādas atlikto neto norēķinu sistēmas bez norēķinu garantijas operators, kurā dalībniekiem ir kredītriska pozīcijas, kuras izriet no SNMS maksājumu, klīringa un norēķinu procesiem, nosaka noteikumus vai noslēdz līgumus ar šiem dalībniekiem. Noteikumi vai līgumi nodrošina, ka dalībnieki nodrošina pietiekami daudz līdzekļu, kā noteikts 3. punktā, lai segtu kredītriska pozīcijas, kas izriet no SNMS maksājumu, klīringa un norēķinu procesiem saistībā ar diviem dalībniekiem, kuriem kopā ar saistītajiem uzņēmumiem ir lielākā kopsavilkuma kredītriska pozīcija.
5. SNMS operators nosaka noteikumus un procedūras to zaudējumu segšanai, kas tieši izriet no viena vai vairāku dalībnieku saistību pret SNMS nepildīšanas. Šie noteikumi un procedūras nosaka to, kā sadala iespējamos nesegtos zaudējumus, t. sk. jebkuru līdzekļu, kurus SNMS var aizņemties no likviditātes sniedzējiem, atmaksu. Tie ietver SNMS operatora noteikumus un procedūras to finanšu līdzekļu, kurus SNMS izmantojusi stresa gadījumos, atjaunošanai 3. punktā noteiktajā līmenī.
7. pants
Nodrošinājums
1. SNMS kā nodrošinājumu pieņem vienīgi šādus aktīvus: a) skaidro naudu; un b) aktīvus ar zemu kredītrisku, likviditātes risku un tirgus risku, t. i., aktīvus, attiecībā uz kuriem SNMS operators, balstoties uz pienācīgu iekšēju izvērtējamu, var uzskatāmi parādīt kompetentajai iestādei, ka tie aktīvi atbilst šādiem nosacījumiem:
i)
tos emitējis emitents ar zemu kredītrisku;
ii)
tie ir brīvi pārvedami un uz tiem neattiecas juridiski ierobežojumi vai trešo personu prasības;
iii)
tie ir valūtā, kuras risku pārvalda SNMS operators;
iv)
tiem ir uzticami cenas dati, kas tiek regulāri publicēti;
v)
tie nav pakļauti cita veida nozīmīgam nepareizā virziena riskam;
vi)
tos nav emitējis dalībnieks, kurš sniedz nodrošinājumu vai struktūra, kas ir daļa no grupas, kurā ietilpst šis dalībnieks, izņemot nodrošināto obligāciju gadījumā, ja nodrošinājuma pūlā esošie aktīvi ir pienācīgi nodalīti ar efektīva juridiskā regulējuma palīdzību un atbilst i)-v) apakšpunktā izklāstītajām prasībām.
Veicot i)-v) apakšpunkta iekšējo izvērtēšanu, SNMS operators nosaka, dokumentē un piemēro objektīvu metodoloģiju.
2. SNMS operators izstrādā un ievieš kārtību un procedūras, lai monitorētu katra par nodrošinājumu pieņemtā aktīvā kredītkvalitāti, tirgus likviditāti un cenu svārstīgumu. SNMS operators regulāri un ne retāk kā reizi gadā pārskata savas vērtēšanas kārtības un procedūras pietiekamību. Šāds izvērtējums tiek veikts arī katru reizi, notiekot būtiskām izmaiņām SNMS riska pozīcijā. SNMS operators vismaz reizi dienā nosaka sava nodrošinājuma tirgus cenu.
3. SNMS operators nosaka stabilus un konservatīvus diskontus un vismaz reizi gadā pārbauda tos, kā arī ņem vērā stresa periodus tirgū. Diskonta procedūras vismaz reizi gadā apstiprina darbinieki, kas nav darbinieki, kuri diskonta procedūras izstrādā un piemēro.
4. SNMS operators veic pasākumus, lai novērstu kādu aktīvu koncentrētus turējumus, ja tas var nozīmīgi ierobežot spēju šos aktīvus ātri realizēt bez ievērojamas negatīvas ietekmes uz cenu.
5. SNMS operators, kurš pieņem pārrobežu nodrošinājumu, identificē un mazina ar tā izmantošanu saistītos riskus, un nodrošina, ka pārrobežu nodrošinājums var tikt izmantots savlaicīgi.
6. SNMS operators izmanto efektīvu un operacionāli elastīgu nodrošinājuma pārvaldes sistēmu.
7. Šī panta 1. punkts neattiecas uz Eurosistēmas SNMS.
8. pants
Likviditātes risks
1. SNMS operators izveido visaptverošu sistēmu, lai pārvaldītu likviditātes riskus, ko rada SNMS dalībnieki, norēķinu bankas, nostro aģenti, turētājbankas, likviditātes sniedzēji un citas attiecīgās struktūras.
2. SNMS operators ievieš operacionālus un analītiskus instrumentus, kas tam regulāri un savlaicīgi ļauj identificēt, izmērīt un monitorēt norēķinu un līdzekļu plūsmas, t. sk. dienas likviditātes izmantošanu.
3. SNMS operatora turējumā jebkurā laikā ir pietiekami daudz likvīdo līdzekļu visās valūtās, kurās tas veic savu darbību, vai SNMS operators nodrošina, ka šādi līdzekļi ir tā dalībnieku turējumā, lai tajā pašā dienā veiktu maksājumu saistību norēķinus dažāda veida iespējamā stresa situācijās. Attiecīgos gadījumos tas ietver dienas vai vairākdienu norēķinus. Stresa scenāriji ietver: a) dalībnieka, kuram kopā ar saistītajiem uzņēmumiem ir lielākās kopsavilkuma maksājumu saistības, saistību neizpildi ārkārtējos, bet iespējamos tirgus apstākļos; un b) citus scenārijus atbilstoši 11. punktam.
4. Lai tāda dalībnieka, kuram kopā ar saistītajiem uzņēmumiem ir lielākās kopsavilkuma maksājumu saistības, 3. punkta a) apakšpunktā noteiktajā saistību neizpildes gadījumā veiktu savlaicīgus maksājumu saistību norēķinus, SNMS operatora, kurš veic vienpusējus euro norēķinus, turējumā ir 3. punktam atbilstoši likvīdi līdzekļi, vai SNMS operators nodrošina, ka šādi līdzekļi ir tā dalībnieku turējumā, šādā veidā:
a)
skaidra nauda Eurosistēmā; vai
b)
atbilstošs nodrošinājums, kas Eurosistēmas nodrošinājuma regulējumā noteikts 2011. gada 20. septembra Pamatnostādnē ECB/2011/14 par monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (5), jo īpaši, ja SNMS operatoram ir piekļuve Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām.
5. SNMS operatora, kurš veic vienpusējus euro norēķinus, turējumā ir 3. punkta b) apakšpunktam atbilstoši likvīdi līdzekļi, vai SNMS operators nodrošina, ka šādi līdzekļi ir tā dalībnieku turējumā, 4. punktā noteiktajos veidos vai kredītspējīgā komercbankā, kā kāds no šiem instrumentiem:
a)
tam paredzētas kredītlīnijas;
b)
tam paredzēti valūtas mijmaiņas darījumi;
c)
tam paredzēti repo darījumi;
d)
7. panta 1. punktā definētie aktīvi, kurus tur vērtspapīru kontu turētājs;
e)
ieguldījumi, kas ir nekavējoties pieejami un konvertējami skaidrā naudā, izmantojot iepriekš noteiktu finansēšanas mehānismu, attiecībā uz kuru SNMS operators, balstoties uz pienācīgu iekšēju izvērtējamu, var uzskatāmi parādīt kompetentajai iestādei, ka uz šo finansēšanas mehānismu var paļauties pat ārkārtējos, bet iespējamos tirgus apstākļos.
SNMS operators, balstoties uz pienācīgu iekšēju izvērtējamu, ir gatavs uzskatāmi parādīt kompetentajai iestādei, ka komercbanka ir kredītspējīga.
6. SNMS operatora, kurš veic divpusējus vai vienpusējus norēķinus valūtās, kas nav euro, turējumā ir 3. punktam atbilstoši likvīdi līdzekļi, vai SNMS operators nodrošina, ka šādi līdzekļi ir tā dalībnieku turējumā, 5. punktā noteiktajos veidos.
7. Ja SNMS operators 3. punktā norādītos aktīvus papildina ar citiem aktīviem, šie aktīvi pēc vajadzības ir tirgojami vai tiek pieņemti kā nodrošinājums (piem., kredītlīnijas, mijmaiņas darījumi vai repo darījumi) saistību neizpildes gadījumā pat tad, ja par to iepriekš nevar vienoties vai garantēt ārkārtējos, bet iespējamos tirgus apstākļos. Ja SNMS dalībnieks 3. punktā norādītos aktīvus papildina ar citiem aktīviem, SNMS operators nodrošina, ka šie citi aktīvi atbilst pirmajā teikumā noteiktajām prasībām. Uzskata, ka aktīvi būs tikpat tirgojami un tiks pieņemti kā nodrošinājums, ja SNMS operators ņēmis vērā attiecīgās centrālās bankas noteikumus un praksi attiecībā uz nodrošinājuma atbilstību.
8. SNMS operators nedrīkst pieņemt, ka būs pieejams centrālās bankas kredīts ārkārtas gadījumiem.
9. SNMS operators ar pienācīgu rūpību pārbauda, vai katram, kurš saskaņā ar 3. punktu sniedz SNMS likvīdos līdzekļus, ir: a) pietiekama un aktuāla informācija, lai apzinātu un pārvaldītu likviditātes riskus saistībā ar skaidrās naudas vai aktīvu sniegšanu; un b) spēja nodrošināt skaidro naudu vai aktīvus pēc vajadzības. SNMS operators vismaz reizi gadā izvērtē, vai tas ievērojis pienācīgas rūpības pienākumu. Vienīgi iestādes, kurām ir piekļuve emisijas centrālās bankas kredītam, tiek pieņemtas kā likviditātes sniedzējas. SNMS operators regulāri pārbauda savas procedūras SNMS likvīdo līdzekļu piekļuvei.
10. SNMS operators, kuram ir piekļuve centrālās bankas kontiem, maksājumu pakalpojumiem vai vērtspapīru pakalpojumiem, izmanto šos pakalpojumus, ja tas ir praktiski iespējams.
11. SNMS operators, izmantojot stingrus stresa testus, nosaka, cik daudz skaidras naudas un citu aktīvu vajadzīgs, lai atbilstu 3. un 4. punkta prasībām. Tas regulāri pārskata šo summu, ņemot vērā plašu scenāriju loku, t. sk.:
a)
iepriekš minēto aktīvu cenu svārstību vēsturiski augstākos punktus;
b)
nobīdes citos tirgus faktoros, t. sk. cenu noteicošos faktorus un peļņas līknes;
c)
viena vai vairāku dalībnieku saistību neizpilde vienā dienā vai vairākās dienās pēc kārtas;
d)
vienlaicīgas grūtības finansējuma un aktīvu tirgos;
e)
virkni nākotnes stresa scenāriju dažādos ārkārtējos, bet iespējamos tirgus apstākļos.
Šādos scenārijos ņem vērā arī SNMS uzbūvi un darbību, pārbauda visas struktūras, kas var radīt būtiskus likviditātes riskus SNMS, t. sk. norēķinu bankas, nostro aģentus, turētājbankas, likviditātes nodrošinātājus un saistītās FTI, un vajadzības gadījumā aptver vairāku dienu periodu.
12. SNMS operators dokumentē iemeslus to skaidrās naudas un citu aktīvu summu turēšanai, kuras ir SNMS operatora vai dalībnieku rīcībā, kā arī SNMS operatoram ir pienācīgas ar to saistītas pārvaldības struktūras. SNMS operators ievieš skaidras procedūras savu stresa testu rezultātu paziņošanai valdei. Tā šos rezultātus izmanto, lai novērtētu atbilstību un veiktu pielāgojumus savā likviditātes riska pārvaldības regulējumā.
13. SNMS operators nosaka skaidrus noteikumus un procedūras, kas pēc viena vai vairāku SNMS dalībnieku saistību neizpildes ļauj SNMS veikt tās pašas dienas un vajadzības gadījumā dienas vai vairākdienu maksājumu saistību norēķinus. Šajos noteikumos un procedūrās:
a)
iekļauj neparedzētus un potenciāli nenodrošinātus likviditātes iztrūkumus;
b)
cenšas novērst maksājumu saistību pārrēķinu, atsaukšanu vai tās pašas dienas norēķinu aizkavēšanos.
c)
norāda, kā skaidrās naudas un citu aktīvu kopapjomu, kas SNMS izmantoti stresa gadījumā, atjaunot līdz apmēram, kas vajadzīgs saskaņā ar 3.-5. punktu.
9. pants
Galīgais norēķins
SNMS operators nosaka noteikumus un procedūras, kas ļauj galīgo norēķinu veikt ne vēlāk kā plānotās norēķinu dienas beigās.
10. pants
Naudas norēķini
1. SNMS operators, kurš veic vienpusējus norēķinus euro, nodrošina, ka galīgais norēķins notiek centrālās bankas naudā.
2. SNMS operators, kurš veic divpusējos norēķinus vai vienpusējos norēķinus valūtās, kas nav euro, nodrošina, ka galīgais norēķins notiek centrālās bankas naudā, ja tas ir praktiski un iespējams.
3. Ja centrālās bankas nauda netiek izmantota, SNMS operators nodrošina, ka naudas norēķini notiek, izmantojot norēķinu aktīvus ar zemu kredītrisku un likviditātes risku vai bez tiem.
4. Ja norēķins notiek komercbanku naudā, SNMS operators monitorē, pārvalda un ierobežo kredītriskus un likviditātes riskus, kas rodas saistībā ar komerciālām norēķinu bankām. Jo īpaši SNMS operators ievieš un monitorē striktu kritēriju ievērošanu attiecībā uz tā norēķinu bankām, kuros cita starpā ņem vērā to regulējumu un uzraudzību, kredītspēju, kapitalizāciju, pieeju likviditātei un operacionālo uzticamību. SNMS operators arī monitorē un pārvalda kredītrisku un likviditātes risku koncentrāciju SNMS komerciālajās norēķinu bankās.
5. Ja SNMS operators naudas norēķinus veic pats savā uzskaitē, tas minimizē un strikti ierobežo savus kredītriskus un likviditātes riskus.
6. Ja norēķins notiek komercbanku naudā, SNMS operatora juridiskās vienošanās ar komerciālajām norēķinu bankām skaidri nosaka:
a)
kad sagaidāms, ka notiks norēķins individuālu norēķinu banku uzskaitē;
b)
ka pēc norēķinu veikšanas pārvedumi ir galīgi;
c)
ka saņemtie līdzekļi tiek pārvesti cik drīz vien iespējams un vismaz līdz dienas beigām.
11. pants
Maksājums pret maksājumu
SNMS operators, kurš izmanto maksājums pret maksājumu mehānismu, novērš galveno risku, nodrošinot, ka galīgais norēķins par vienu saistību notiek tikai tad, ja noticis arī galīgais norēķins par otru saistību. Šis noteikums jāievēro neatkarīgi no tā, vai norēķins notiek bruto vai neto un tikai tad, kad ir nodrošināts norēķina galīgums.
12. pants
Dalībnieka saistību neizpildes noteikumi un procedūras
1. SNMS operators SNMS noteikumos un procedūrās nosaka dalībnieka saistību neizpildes definīciju, kura iekļauj vismaz dalībnieka nespēju pildīt savas finanšu saistības, pienākot to termiņam, t. sk. operacionālu iemeslu dēļ, dēļ līguma nosacījumu neievērošanas, vai maksātnespējas procedūras uzsākšanas pret šādu dalībnieku. SNMS operators nošķir automātisku un izvēles saistību neizpildi. Izvēles saistību neizpildes gadījumā SNMS operators norāda, kurai struktūrai ir tiesības pieņemt šo lēmumu. SNMS operators šo definīciju pārskata vismaz reizi gadā.
2. SNMS operatoram ir saistību neizpildes noteikumi un procedūras, kas tam ļauj pildīt saistības dalībnieka saistību neizpildes gadījumā un kas paredz resursu atjaunošanu pēc saistību neizpildes. Noteikumos un procedūrās nosaka vismaz:
a)
darbības, kuras SNMS operators var veikt saistību neizpildes gadījumā;
b)
vai šādu darbību veikšana ir automātiska vai izvēles un līdzekļus, ar kuru palīdzību šī izvēle tiek realizēta;
c)
iespējamās pārmaiņas SNMS operatora normālajā norēķinu praksē, lai nodrošinātu savlaicīgus norēķinus;
d)
maksājumu pārvaldību apstrādes dažādās fāzēs.
e)
darbību iespējamo kārtību;
f)
iesaistīto pušu, t. sk. saistības pildošo dalībnieku, lomas, pienākumus un atbildību.
g)
citus mehānismus, kurus aktivizē saistību neizpildes ietekmes ierobežošanai.
3. SNMS operators ir gatavs īstenot saistību neizpildes noteikumus un procedūras, t. sk. jebkuras tā noteikumos paredzētās atbilstošās izvēles procedūras. SNMS operators t. sk. nodrošina, ka: a) tam ir operacionālā kapacitāte, t. sk. labi apmācīts personāls pietiekamā skaitā, 2. punktā minēto procedūru savlaicīgai īstenošanai; un b) SNMS noteikumos un procedūrās iekļautas dokumentācijas, informācijas un komunikācijas vajadzības un, ja iesaistīta vairāk nekā viena FTI vai iestāde, koordinācijas vajadzības.
4. SNMS operators publisko 2. punktā minētos savu noteikumu un procedūru galvenos aspektus, kas ietver vismaz:
a)
apstākļus, kuros tiks veiktas darbības;
b)
to, kurš veiks šīs darbības;
c)
veicamo darbību apjomu;
d)
mehānismus, lai attiecinātu SNMS operatora saistības pret dalībniekiem, kuri pilda savas saistības.
5. SNMS operators 2. punktā minētos SNMS noteikumus un procedūras pārbauda un pārskata vismaz reizi gadā, kā arī pēc jebkurām būtiskām pārmaiņām SNMS, kuras ietekmē šos noteikumus un procedūras. Šādās pārbaudēs un pārskatīšanās SNMS operators iesaista SNMS dalībniekus un attiecīgās ieinteresētās puses.
13. pants
Vispārējais uzņēmējdarbības risks
1. SNMS operators izveido spēcīgas pārvaldības un kontroles sistēmas, lai identificētu, monitorētu un pārvaldītu vispārējos uzņēmējdarbības riskus, t. sk. zaudējumus uzņēmējdarbības stratēģijas sliktas izpildes dēļ, skaidrās naudas negatīvas plūsmas, kā arī negaidītus un pārmērīgi lielus darbības izdevumus.
2. SNMS operatora turējumā ir likvīdi neto aktīvi, kurus finansē ar kapitāla, piem., parasto akciju, atklāto rezervju vai citas paturētās peļņas palīdzību, lai SNMS operators varētu turpināt darbību un sniegt pakalpojumus arī ciešot vispārējos uzņēmējdarbības zaudējumus. Šo aktīvu summu nosaka vispārējais uzņēmējdarbības riska profils un laiks, kas vajadzīgs atlabšanai vai kritisko darbību un pakalpojumu organizētai izbeigšanai, ja tiek pieņemts šāds lēmums.
3. SNMS operatoram ir funkcionētspējīgs atveseļošanas vai, izņemot Eurosistēmas SNMS, organizētas darbības izbeigšanas plāns.
4. SNMS operatora turējumā ir ar kapitāla palīdzību finansēti likvīdi neto aktīvi, kas ir pietiekami 3. punktā norādītā plāna īstenošanai. SNMS operatora turējumā ir ar kapitāla palīdzību finansēti likvīdi neto aktīvi vismaz tādā apmērā, kas līdzvērtīgs sešu mēnešu kārtējiem darbības izdevumiem. Šie aktīvi papildina līdzekļus, kas tiek turēti, lai nodrošinātos pret dalībnieku saistību neizpildi vai citiem riskiem, uz kuriem attiecas 6. un 8. pants. Kapitāls, kas tiek turēts saskaņā ar starptautiskajiem uz risku pamatotajiem kapitāla standartiem, var tikt iekļauts, lai novērstu divkāršas kapitāla prasības.
5. Aktīvi, kas tiek turēti, lai nodrošinātos pret vispārējo uzņēmējdarbības risku, ir pietiekami likvīdi un ar pietiekami augstu kvalitāti, lai tie būtu savlaicīgi pieejami. SNMS operatoram jābūt spējīgam realizēt šādus aktīvus ar nelielu negatīvu ietekmi uz cenu vai bez tās, lai tas varētu turpināt savu darbību arī ciešot vispārējos uzņēmējdarbības zaudējumus.
6. SNMS operatoram ir funkcionētspējīgs plāns papildu kapitāla piesaistīšanai, ja tā kapitāls samazinās līdz 4. punktā norādītajai summai vai ir mazāks par to. Plānu iesniedz apstiprināšanai valdē un vismaz reizi gadā atjaunina.
7. Šī panta 2. punkts un 4.-6. punkts neattiecas uz Eurosistēmas SNMS.
14. pants
Turēšanas un ieguldījumu risks
1. SNMS operators savus un dalībnieku aktīvus tur uzraudzītās un regulētās iestādēs (turpmāk - “finanšu aktīvu kontu turētāji”), kas piemēro grāmatvedības praksi, finanšu aktīvu turēšanas procedūras un iekšējo kontroli, kas pilnībā aizsargā šos aktīvus pret zaudējuma risku finanšu aktīvu konta turētāja vai apakšturētāja maksātnespējas, nevērības, krāpšanas, sliktas pārvaldības vai nepietiekamas uzskaites gadījumā.
2. SNMS operators var savlaicīgi piekļūt saviem aktīviem un aktīviem, ko tam nodevuši dalībnieki.
3. SNMS operators izvērtē un izprot risku apmērus saistībā ar tā turētājbankām, pilnībā ņemot vērā savas attiecības ar katru no tām.
4. SNMS operators apstiprina ieguldījumu stratēģiju, kas atbilst tā vispārējai riska pārvaldības stratēģijai un to pilnībā dara zināmu dalībniekiem. SNMS operators ieguldījumu stratēģiju pārskata vismaz reizi gadā.
5. SNMS operatora ieguldījumus saskaņā ar tā ieguldījumu stratēģiju nodrošina augstas kvalitātes debitors vai tās ir prasības pret šādu debitoru. SNMS operators definē augstas kvalitātes debitora kritērijus. Ieguldījumi tiek veikti instrumentos ar minimālu kredītrisku, tirgus risku un likviditātes risku.
6. Šī panta 3.-5. punkts neattiecas uz Eurosistēmas SNMS.
15. pants
Operacionālais risks
1. Operacionālā riska identificēšanai, uzraudzīšanai un pārvaldīšanai SNMS operators izveido spēcīgu regulējumu, kas ietver piemērotas sistēmas, režīmus, procedūras un monitoringa instrumentus.
2. SNMS operators nosaka pakalpojumu līmeņus un operacionālās uzticamības mērķus, kā arī plānus šo mērķu sasniegšanai. SNMS operators šos mērķus un plānus pārskata vismaz reizi gadā.
3. SNMS operators nodrošina, ka SNMS jebkurā laikā ir maināma kapacitāte, lai tiktu galā ar maksājumu skaita pieaugumu stresa apstākļos, un ka SNMS var sasniegt pakalpojuma līmeņa mērķus.
4. SNMS operators apstiprina visaptverošus fiziskās un informācijas drošības plānus, kas pienācīgi identificē, novērtē un pārvalda jebkuru iespējamo ievainojamību vai draudus. SNMS operators šos plānus pārskata vismaz reizi gadā.
5. SNMS operators apstiprina darbības nepārtrauktības plānu, kurā iekļauj notikumus, kas rada nozīmīgu SNMS darbības traucējumu risku. Plānā paredz rezerves telpu izmantošanu un kritisko informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības atsākšanas nodrošināšanu divu stundu laikā pēc šādiem notikumiem. Plāns izstrādāts tā, lai SNMS vienmēr būtu spējīga norēķināties par visiem maksājumiem, kas jāveic līdz tās darbadienas beigām, kurā noticis traucējums. SNMS operators plānu pārbauda un pārskata vismaz reizi gadā.
6. SNMS operators identificē kritiskos dalībniekus, pamatojoties t. sk. uz maksājumu skaitu un apjomu un uz to iespējamo ietekmi uz citiem dalībniekiem un SNMS kopumā gadījumā, ja šādi dalībnieki saskartos ar nozīmīgu operacionālu problēmu.
7. SNMS operators identificē, monitorē un pārvalda riskus, kurus SNMS darbībai var radīt kritiskie dalībnieki, citas FTI, kā arī pakalpojumu un komunālo pakalpojumu sniedzēji.
16. pants
Piekļuves un dalības kritēriji
1. SNMS operators nosaka un publisko nediskriminējošus piekļuves un dalības kritērijus attiecībā uz SNMS pakalpojumiem tiešajiem un vajadzības gadījumā netiešajiem dalībniekiem un citām FTI. SNMS operators šos kritērijus pārskata vismaz reizi gadā.
2. Piekļuves un dalības kritēriji, kas norādīti 1. punktā, balstās uz SNMS drošības un efektivitātes apsvērumiem un ņem vērā tās apkalpotos tirgus, kā arī ir pielāgoti un samērojami ar SNMS specifiskajiem riskiem. Ievērojot proporcionalitātes principu, SNMS operators nosaka prasības, kas piekļuvi ierobežo pēc iespējas mazāk. Ja SNMS operators liedz piekļuvi kādai struktūrai, tas lieguma iemeslus norāda rakstiski, pamatojoties uz visaptverošu risku analīzi.
3. SNMS operators pastāvīgi monitorē to, vai dalībnieki atbilst SNMS piekļuves un dalības kritērijiem. Tas nosaka un publisko nediskriminējošas procedūras dalībnieka dalības tiesību apturēšanai un organizētai pārtraukšanai, ja dalībnieks neatbilst piekļuves un dalības kritērijiem. SNMS operators procedūras pārskata vismaz reizi gadā.
17. pants
Daudzpakāpju dalības kārtība
1. Riska pārvaldības nolūkā SNMS operators nodrošina, ka SNMS noteikumi, procedūras un līgumi tam ļauj saņemt informāciju par netiešajiem dalībniekiem, lai identificētu, monitorētu un pārvaldītu jebkurus būtiskus riskus SNMS, ko var radīt dalība. Šī informācija attiecas vismaz uz:
a)
darbības proporcionālo daļu, kuru tiešie dalībnieki veic netiešo dalībnieku vārdā;
b)
netiešo dalībnieku skaitu, kuri norēķinus veic, izmantojot atsevišķu tiešo dalībnieku;
c)
SNMS maksājumu skaitu un apjomu, kurus iniciējis katrs netiešais dalībnieks;
d)
c) apakšpunktā norādīto maksājumu skaitu un apjomu proporcionālo daļu tā tiešā dalībnieka maksājumos, ar kura palīdzību netiešais dalībnieks piekļūst SNMS.
2. SNMS operators identificē tiešo un netiešo dalībnieku būtisku atkarību, kas var ietekmēt SNMS.
3. Risku pārvaldīšanas nolūkā SNMS operators identificē netiešos dalībniekus, kuri rada būtiskus riskus SNMS, un tiešos dalībniekus, ar kuru palīdzību tie piekļūst SNMS.
4. SNMS operators riskus, kas rodas no daudzpakāpju dalības, pārskata vismaz reizi gadā. Lai nodrošinātu, ka riski tiek pienācīgi pārvaldīti, tas vajadzības gadījumā veic risku mazinošas darbības.
18. pants
Lietderība un efektivitāte
1. SNMS operatoram ir procedūra SNMS apkalpoto tirgu vajadzību noteikšanai un izpildīšanai, jo īpaši attiecībā uz:
a)
klīringa un norēķinu kārtības izvēli;
b)
darbības struktūru;
c)
produktu loku, attiecībā uz kuriem tiek veikts klīrings un norēķini;
d)
tehnoloģijas un procedūru izmantošanu.
2. SNMS operatoram ir skaidri noteikti mērķi un uzdevumi, kas ir izmērāmi un sasniedzami, piem., pakalpojumu minimālā līmeņa, riska pārvaldības prognožu un uzņēmējdarbības prioritāšu jomā.
3. SNMS operators izveido mehānismu regulārai, vismaz ikgadējai 1. un 2. punktā noteikto prasību pārskatīšanai.
19. pants
Komunikācijas procedūras un standarti
SNMS operators izmanto vai piemēro attiecīgās starptautiski pieņemtās komunikāciju procedūras un standartus, lai veicinātu efektīvus maksājumus, klīringu, norēķinus un grāmatojumus.
20. pants
Noteikumu, galveno procedūru un tirgus datu atklātība
1. SNMS operators pieņem skaidrus un visaptverošus noteikumus un procedūras, kas pilnībā darīti zināmi dalībniekiem. Attiecīgie noteikumi un galvenās procedūras ir publiski pieejamas.
2. SNMS operators sniedz sistēmas uzbūves un operāciju, kā arī SNMS operatora un dalībnieku tiesību un pienākumu skaidru aprakstu, lai dalībnieki var izvērtēt riskus, kurus tie uzņemsies, piedaloties SNMS.
3. SNMS operators nodrošina visus vajadzīgos un pienācīgos dokumentus un apmācības, lai veicinātu to, ka dalībnieki saprot SNMS noteikumus un procedūras, kā arī riskus, ar kuriem tie saskaras, piedaloties SNMS.
4. SNMS operators publiski dara zināmas SNMS komisijas maksas atsevišķu piedāvāto pakalpojumu līmenī, kā arī savu atlaižu politiku. Salīdzināšanas nolūkiem SNMS operators sniedz maksas pakalpojumu skaidru aprakstu.
5. SNMS operators sniedz atbildes uz CPSS-IOSCO Finanšu tirgus infrastruktūru informācijas sniegšanas regulējuma jautājumiem un dara tās zināmas publiski. SNMS operators savas atbildes atjaunina, ja notikušas būtiskas izmaiņas sistēmā vai darbības nosacījumos, darot to ne retāk kā reizi divos gados. SNMS operators tāpat dara zināmus darījumu skaita un apjoma pamatdatus.
21. pants
Informācijas sniegšana kompetentajai iestādei
Kompetentajai iestādei ir tiesības saņemt no SNMS operatora jebkādu informāciju un dokumentus, kas vajadzīgi, lai novērtētu atbilstību šīs regulas prasībām. SNMS operators attiecīgo informāciju paziņo kompetentajai iestādei.
22. pants
Koriģējošie pasākumi
1. Ja SNMS operators neievēro šīs regulas noteikumus, kompetentā iestāde:
a)
informē SNMS operatoru par neatbilstības raksturu; un
b)
dod SNMS operatoram iespēju tikt uzklausītam un sniegt paskaidrojumus.
2. Pamatojoties uz SNMS operatora sniegto informāciju, kompetentā iestāde var likt SNMS operatoram īstenot noteiktus koriģējošus pasākumus, lai labotu neatbilstību un/vai novērstu tās atkārtošanos.
3. Kompetentā iestāde koriģējošos pasākumus var noteikt nekavējoties, ja tā pamatotā atzinumā konstatē, ka neatbilstības gadījums ir tik nopietns, ka vajadzīga tūlītēja rīcība.
4. Par SNMS operatoram noteiktiem koriģējošiem pasākumiem kompetentā iestāde nekavējoties informē ECB.
5. Koriģējošos pasākumus var noteikt neatkarīgi vai reizē ar sankcijām saskaņā ar Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2532/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (6).
23. pants
Sankcijas
Šīs regulas noteikumu pārkāpuma gadījumā ECB nosaka sankcijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2532/98 un Eiropas Centrālās bankas 1999. gada 23. septembra Regulu (EK) Nr. 2157/1999 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/1999/4) (7). ECB publicē paziņojumu par metodoloģiju, saskaņā ar kuru aprēķina sankciju lielumu.
24. pants
Pārskatīšana
Ne vēlāk kā divus gadus pēc dienas, kurā šī regula stājas spēkā, un reizi divos gados pēc tam ECB Padome izvērtē tās piemērošanu un to, vai šī regula nav jāgroza.
25. pants
Noslēguma noteikumi
1. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
2. SNMS operatoriem atbilstība šajā regulā noteiktajām prasībām ir jānodrošina viena gada laikā no dienas, kurā tiem saskaņā ar 1. panta 2. punktu paziņots ECB Padomes lēmums.
3. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.
Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 3. jūlijā