Investigazzjonijiet ta' mudelli interni L-investigazzjonijiet ta' mudelli interni (IMI) jivvalutaw jekk il-mudelli interni użati mill-banek għall-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali humiex konformi mar-rekwiżiti legali. Dawn jistgħu jiġu attivati fuq talba ta' bank (approvazzjoni inizjali, bidliet materjali, estensjonijiet, roll-out, użu parzjali permanenti jew treġġigħ lura għal approċċi inqas sofistikati) jew jistgħu jinbdew mill-BĊE. Is-superviżuri jabbozzaw deċiżjonijiet dwar l-użu tal-mudelli interni ladarba tkun tlestiet investigazzjoni. Qabel ma jistgħu jsiru definittivi, id-deċiżjonijiet għandhom ikunu approvati mill-Bord Superviżorju u adottati mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE taħt il-proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni. Qafas għal investigazzjonijiet ta' mudelli interni: Il-gwida tal-BĊE għal spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet ta' mudelli interni tikkjarifika l-qafas ġenerali u l-proċess applikabbli għall-IMIs. Gwida għal spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet ta' mudelli intern i ENGLISH Svenska SV Hija kkumplimentata mill-Gwida tal-BĊE għal mudelli interni, li tiffoka fuq il-kontenut tal-investigazzjonijiet. Kriterji L-IMIs jivvalutaw jekk bank jissodisfax ir-rekwiżiti għall-użu ta' mudelli interni. jeżaminaw il-portafoll li għalih huwa applikat il-mudell intern, speċjalment f'termini ta' fatturi ta' riskji inerenti, u jivvalutaw l-adegwatezza tal-firxa tal-mudell jeżaminaw l-adegwatezza u l-adattabilità tal-proċessi tan-negozju relatati mal-mudell, bħall-ipprezzar, it-teħid tad-deċiżjonijiet, il-ġestjoni tar-riskju, il-validazzjoni u l-kalkolu tal-kapital jivvalutaw il-prestazzjoni tal-mudell, jiġifieri l-kapaċità tiegħu li jbassar ir-riskju (inklużi, imma mhux limitati għal, eżerċizzji ta' ttestjar b'lura u ttestjar tal-mudell f'kundizzjonijiet ta' suq ipotetiċi u storiċi varji) jivvalutaw l-infrastruttura tal-IT, id-dejta tal-input u d-dejta użata biex jiġi stabbilit il-mudell intern jikkontestaw eżiti tal-mudelli meta jkun fattibbli Proċess Fil-bidu tal-fażi preparatorja ta' IMI, id-disponibbiltà u l-preparazzjoni tal-partijiet kollha involuti għandhom jiġu kkonfermati (ara wkoll it-taqsima dwar is-sottomissjoni ta' talbiet relatati ma' mudelli interni ). Il-proċess għall-investigazzjoni nnifsu huwa mfisser fil-grafika hawn taħt (għal deskrizzjoni ddettaljata tal-proċess, ara l-gwida għal spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet ta' mudelli interni). Gwida għal spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet ta' mudelli intern i ENGLISH Min jagħmel xiex? Kap tal-missjoni (HoM) : il-HoM jinħatar mill-BĊE minn fost il-persunal tal-BĊE jew tal-awtorità nazzjonali kompetenti (NCA) biex imexxi l-ispezzjoni. Il-HoM huwa l-persuna ta' kuntatt prinċipali għall-bank spezzjonat dwar is-suġġetti riveduti waqt l-ispezzjoni. L-HoM jimmaniġġja t-tim tal-ispezzjoni, jorganizza l-istadji varji tal-ispezzjoni u huwa l-uniku membru tat-tim tal-ispezzjoni li jiffirma r-rapport tal-ispezzjoni. It-tim ta' spezzjoni jwettaq l-ispezzjonijiet kollha meħtieġa fil-bini tal-bank spezzjonat taħt ir-responsabbiltà tal-HoM. It-tim jista' jkun magħmul minn spetturi tal-BĊE, superviżuri impjegati mill-NCAs, membri tat-Tim Superviżorju Konġunt jew persuni oħra awtorizzati mill-BĊE. Il-membri tat-tim ta' spezzjoni jinħatru mill-BĊE. Timijiet Superviżorji Konġunti (TSK) : Il-kontribuzzjonijiet ewlenin tat-TSK għal attivitajiet fuq il-post jinkludu it-tħejjija ta' programm ta' eżami superviżorju komunikazzjoni mat-tim tal-ispezzjoni waqt l-ispezzjoni (jew xi kultant parteċipazzjoni bħala membru tat-tim tal-ispezzjoni) tħejjija tal-abbozzi tad-deċiżjonijiet li jirriżultaw mill-IMI, u sussegwentement aġġornament ta' azzjonijiet ta' rimedju jew miżuri superviżorji. Diviżjoni tal-investigazzjonijiet ta' mudelli interni (diviżjoni tal-IMI) : id-diviżjoni tal-IMI, fi ħdan id-Direttorat Ġenerali tal-Ispezzjonijiet fuq il-Post u l-Investigazzjonijiet ta' Mudelli Interni, hija responsabbli għall-gwida tal-BĊE għall-mudelli interni, il-metodoloġija għall-investigazzjonijiet ta' mudelli interni u l-verifika tal-konsistenza tar-rapporti tal-mudelli tal-valutazzjoni. Il-membri tad-diviżjoni tal-IMI jmexxu, u jipparteċipaw fl-investigazzjonijiet tal-mudelli interni. Sottomissjoni ta' talbiet relatati ma' mudelli interni Biex tiffaċilita approċċ konsistenti għal talbiet relatati ma' mudelli interni fis-superviżjoni bankarja Ewropea, imsejjaħ ukoll il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU), is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE ppubblikat sett ta' dokumenti u proċessi li istituzzjonijiet sinifikanti huma mistiedna jużaw meta jibagħtu l-applikazzjonijiet lill-BĊE li għandhom x'jaqsmu ma' mudelli interni. Ħarsa ġenerali lejn il-proċess tal-applikazzjoni Il-formoli u l-linji gwida relatati mal-proċess ta' applikazzjoni (minn qabel) huma pprovduti hawn taħt, flimkien ma' links għas-sett ta' dokumenti li għandhom jintużaw biex jinfurmaw lill-BĊE dwar kwalunkwe tibdil jew estensjoni mhux materjali, kemm jekk dawn ikunu ppjanati kif ukoll jekk diġà ġew implimentati. Il-banek li jfittxu l-approvazzjoni inizjali tal-mudell, jew bidla materjali jew estensjoni tal-mudell li mhix dovuta għat-twettiq ta' obbligu ta' qabel, huma mitluba: jikkonfermaw id-data tal-applikazzjoni maħsuba b'email lit-TSK mill-inqas erba' xhur bil-quddiem jissottomettu pakkett ta' qabel l-applikazzjoni (ara l-links hawn taħt) mill-inqas xahrejn qabel id-data kkonfermata tal-applikazzjoni Informazzjoni prattika dwar il-proċess ta' applikazzjoni (minn qabel) Deskrizzjoni tal-proċess: Formoli, kontenut u stadji importanti ENGLISH Linji gwida dwar il-formoli ta' qabel l-applikazzjoni u l-applikazzjoni Mistoqsijiet frekwenti dwar il-proċess ta' qabel l-applikazzjoni Formoli u aġendi relatati mal-proċess ta' qabel l-applikazzjoni Formola ta' qabel l-applikazzjoni Kwestjonarju ta' awtovalutazzjoni (riskju tal-kreditu) Kwestjonarju ta' awtovalutazzjoni (riskju tas-suq) Aġenda definita minn qabel għal-laqgħa ta' qabel l-applikazzjoni fuq il-post (riskju ta' kreditu) Aġenda definita minn qabel għal-laqgħa ta' qabel l-applikazzjoni fuq il-post (riskju tas-suq) Fajl tal-logg tal-bidla ta' qabel l-applikazzjoni Formola ta' applikazzjoni għal każijiet li ma jaqgħux fl-ambitu tal-proċess ta' qabel l-applikazzjoni Formola ta' applikazzjoni Formoli u struzzjonijiet biex jiġu kkomunikati bidliet u estensjonijiet tal-mudelli mhux materjali Istruzzjonijiet dwar kif jimtela l-mudell biex jiġi nnotifikat il-BĊE dwar bidliet jew estensjonijiet mhux materjali ex ante Istruzzjonijiet dwar kif jimtela l-mudell biex jiġi nnotifikat il-BĊE dwar bidliet jew estensjonijiet mhux materjali ex post Mudell biex jiġi nnotifikat il-BĊE dwar bidliet jew estensjonijiet mhux materjali ex ante Mudell biex jiġi nnotifikat il-BĊE dwar bidliet jew estensjonijiet mhux materjali ex post Gwida tal-BĊE dwar il-valutazzjoni tal-materjalità għall-estensjonijiet u bidliet fil-mudell IMM u A-CVA Ir-Regolament dwar ir-Rekwiżiti Kapitali jistipula li l-awtorità kompetenti trid tapprova estensjonijiet ta' mudelli materjali u bidliet għal mudelli interni ta' kreditu, operattivi u ta' riskju tas-suq. Standards tekniċi regolatorji (RTS) ġew adottati mill-Kummissjoni Ewropea għall-valutazzjoni tal-materjalità tal-estensjonijiet tal-mudell u l-bidliet fl-approċċ ibbażat fuq il-klassifikazzjonijiet interni għar-riskju tal-kreditu, l-approċċ ta' kejl avvanzat (AMA) għar-riskju operattiv u l-approċċ tal-mudelli interni għas-suq riskju. Abbażi ta' dawn l-RTS, l-estensjonijiet tal-mudelli u l-bidliet fil-mudelli interni huma kklassifikati bħala estensjonijiet materjali u bidliet li jeħtieġu approvazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti jew bħala estensjonijiet u bidliet li mhumiex materjali u jeħtieġu notifika ex ante jew ex post. Għal riskju ta' kreditu tal-kontroparti kemm għall-metodu ta' mudell intern (IMM) kif ukoll għall-metodu avvanzat għar-riskju ta' aġġustament tal-valutazzjoni tal-kreditu (A-CVA), l-adozzjoni ta' RTS simili mhix obbligata mit-test attwali tar-Regolament dwar Rekwiżiti Kapitali. Għalhekk il-BĊE ppubblika Gwida dwar il-valutazzjoni tal-materjalità (EGMA) li tipprovdi għajnuna lil istituzzjonijiet sinifikanti fl-awtovalutazzjoni tagħhom tal-materjalità tal-bidliet u l-estensjonijiet għall-mudelli IMM u A-CVA taħt il-qafas legali applikabbli. L-EGMA mhix maħsuba biex tissostitwixxi, twarrab jew taffettwa bl-ebda mod ieħor id-dritt tal-UE u nazzjonali applikabbli. Barra minn hekk, wieħed għandu jżomm f'moħħu li l-ABE tista' tirregola dan il-qasam billi tadotta linji gwida abbażi tal-Artikolu 16 tar-Regolament tal-ABE, jew billi tadotta RTS ibbażati fuq leġiżlazzjoni futura tal-UE. Gwida tal-BĊE dwar valutazzjoni tal-materjalità (EGMA) ENGLISH