By calculating the obligations which the FDIC is assuming not at their monetary value, but at their value as 'contingent liabilities.' That is, according to how much the FDIC expects to lose from its vast extension of credit to Wall Street firms (in the form of nonrecourse loans, i.e., loans in which the firms put up no collateral of their own, but only the supposed value of the toxic assets they are purchasing).

அதாவது மத்திய வைப்பு காப்புறுதி நிறுவனம் குறிப்பிட்ட பரந்த கடனை வோல் ஸ்ட்ரீட் நிறுவனங்களுக்கு கொடுப்பதில் எவ்வளவு இழக்கக்கூடும் என்பதைக் கணக்கில் கொள்ளுகிறது (இது மீண்டும் வராத கடன்கள் வகையில் இருக்கும். அதாவது தங்கள் கடனுக்கு எந்த உறுதியும் கொடுக்காத நிறுவனங்கள், அவை வாங்கியுள்ள விற்கமுடியாத சொத்துக்களுக்கு இருப்பதாகக் கூறப்படும் மதிப்பும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.)
