Detta dokument utvecklar tre asymptotiskt likvärdiga tester för att undersöka giltigheten av att införa linjära ojämlikhetsbegränsningar för parametrarna för linjära ekonometriska modeller. Först tar vi hänsyn till modellen.v = X/3 + e. där r är N(O,8), och hypotestestet H: R/l 1 r kontra K: p E R". Senare generaliserar vi detta testramverk till den linjära samtidiga ekvationsmodellen. Vi visar att den gemensamma asymptotiska fördelningen av denna teststatistik och teststatistiken från hypotestestet H: RP = I mot K: R/3 2 r är en viktad summa av två uppsättningar oberoende X'-fördelningar. Vi härleder också en användbar dualitetsrelation mellan det multivariata ojämlikhetstestet som utvecklats här och det multivariata ensidiga hypotestestet. I små urval uppfyller dessa tre teststatistik ojämlikheter liknande dem som Berndt och Savin (1977) har härlett när det gäller krav på jämlikhet. Papperet innehåller också en illustrativ tillämpning av denna testmetod.
REF utvecklar asymptotiskt likvärdiga tester under linjära ojämlikhetsbegränsningar för linjära modeller.
TESTING INEQUALITY CONSTRAINTS IN LINEAR ECONOMETRIC MODELS
{'venue': None, 'journal': 'Journal of Econometrics', 'mag_field_of_study': ['Mathematics']}