Abstrakt. Tänk på en handlare som byter en dollar till yen och antar att växelkursen fluktuerar inom intervallet [m, M]. Spelet slutar utan förvarning, då handlaren tvingas byta alla återstående dollar till den lägsta kursen m. El-Yaniv et al presenterade den optimala värsta fall hot-baserade strategi (WTB) för detta spel [4]. I detta dokument, under antagandet att fördelningen av den maximala växelkursen är känd, tillhandahåller vi genomsnittliga analyser med alla rimliga optimeringsåtgärder och härleda olika optimala algoritmer för var och en av dem. Anmärkningsvärda skillnader i beteende är följande: Till skillnad från andra algoritmer, den genomsnittliga-fall hot-baserad strategi (
Fujiwara m.fl. I REF studeras problemet med hjälp av en genomsnittlig konkurrensanalys under förutsättning att fördelningen av den maximala växelkursen är känd.