I detta papper härleder vi den asymptotiska fördelningen av teststatistiken av en generaliserad version av det integrerade villkorliga momentet (ICM) test av Bierens (1982 Bierens (, 1984, under en klass av %n-lokala alternativ, där n är provstorleken. Den generaliserade versionen inblandade inkluderar neurala nätverk tester som ett specialfall, och gör det möjligt att testa felspecifikation av dynamiska modeller. Det verkar som om ICM-testet har icke-trivial lokal makt. För en klass av "stora" lokala alternativ är det konsekventa ICM-testet dessutom mer kraftfullt än det parametriska t-testet i ett område av det berörda parametriska alternativet. Under antagandet om normala fel är ICM-testet dessutom asymptotiskt tillåtligt, i den meningen att det inte finns något enhetligt mer kraftfullt test. Testets asymptotiska storlek är fallberoende: testets kritiska värden beror på den datagenererande processen. I detta dokument härleder vi falloberoende övre gränser för de kritiska värdena.
REF karakteriserar också den asymptotiska nollfördelningen av en allmän klass av realvärderade viktningsfunktioner.
Asymptotic Theory of Integrated Conditional Moment Tests
{'venue': 'Econometrica', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Mathematics']}