Text är inte ett oförfalskat faktum. En text kan få dig att skratta eller gråta, men kan det också få dig att blanka dina aktier i företag A och köpa upp alternativ i företag B? Forskning inom finansområdet tyder starkt på att den kan göra det. Studier har visat att både informations- och affektiva aspekter av nyhetstext påverkar marknaderna på ett djupgående sätt, vilket påverkar handelsvolymer, aktiekurser, volatilitet och även framtida företagsvinster. Syftet med detta dokument är att undersöka ett beräkningsbart mått av positiv eller negativ polaritet i finansiell nyhetstext som överensstämmer med mänskliga bedömningar och kan användas i en kvantitativ analys av nyhetskänslornas inverkan på finansmarknaderna. Resultaten från en preliminär utvärdering presenteras och diskuteras.
Detta liknar tidigare arbete av REF som utforskade ett beräkningsbart mått av positiv eller negativ polaritet i finansiell nyhetstext som överensstämmer med mänskliga bedömningar och kan användas i en kvantitativ analys av nyhetskänslors inverkan på finansmarknaderna.
Sentiment Polarity Identification in Financial News: A Cohesion-based Approach
{'venue': '45th Annual Meeting of the Association of Computational Linguistics', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}