Abstract -Finansiella prisbubblor har tidigare kopplats till den epidemiska spridningen av en investeringsidé; sådana bubblor ses ofta i cryptocurrency priser. Syftet med detta dokument är att förutsäga sådana bubblor för ett antal kryptovalutor med hjälp av en dold Markov-modell som tidigare använts för att upptäcka utbrott av influensaepidemier, som i detta fall bygger på beteendet hos nya indikatorer för sociala medier på nätet. För att ytterligare validera metoden bygger och testar man en handelsstrategi på historiska data. Den resulterande handelsstrategi överträffar en köp och håll strategi. Arbetet visar både den bredare nyttan av epidemi-detekterande dolda Markov modeller i identifieringen av bubbelliknande beteende i tidsserier, och att sociala medier kan ge värdefull prediktiv information om kryptovaluta prisrörelser. Index Villkor - cryptocurrency prisbubblor, sociala medier data mining, dold Markov modell, handelsstrategi, epidemi upptäckt.
En cryptocurrency prisförutsägelse med hjälp av nyheter och sociala medier känslor infördes först i [69], följt inom kort av förutsägelsen av cryptocurrency prisbubblor med hjälp av sociala medier data och epidemi modellering i REF.
Predicting cryptocurrency price bubbles using social media data and epidemic modelling
{'venue': '2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)', 'journal': '2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}