Abstract-När en elhandlare står inför volymrisk för att möta belastnings- och spotprisrisken vid inköp från grossistmarknaden, kan konventionella riskhanteringsmetoder vara ganska ineffektiva. För förvaltningen av en elkontraktsportfölj i detta sammanhang utvecklar vi en flerstegs stokastisk optimeringsmetod som står för osäkerheten i både elpriser och belastningar, och som gör det möjligt att specificera villkorat-värde-till-risk-krav för att optimera säkring över mellanliggande steg i planeringshorisonterna. Våra experimentella resultat, baserade på riktiga data från Nordpool, tyder på att modellering av pris- och belastnings korrelationer är särskilt viktigt. Känslighetsanalysen utvidgas för att karakterisera beteendet hos återförsäljare med olika riskattityder. Därför konstaterar vi att en riskneutral återförsäljare är mer mottaglig för prisrelaterade än lastrelaterade osäkerheter när det gäller den förväntade kostnaden för att tillgodogöra sig lasten, och att en riskvägd återförsäljare är särskilt känslig för drivkrafterna bakom den framtida riskpremien.
Modellering korrelerade elpriser och elbelastningar, REF tar itu med en återförsäljares riskhanteringsproblem.
Optimization of Electricity Retailer's Contract Portfolio Subject to Risk Preferences
{'venue': 'IEEE Transactions on Power Systems', 'journal': 'IEEE Transactions on Power Systems', 'mag_field_of_study': ['Engineering']}