Vi behandlar den statistiska uppskattningen av sammansatta funktioner som kan vara icke-linjära i sannolikhetsmåttet. Vår studie motiveras av behovet av att uppskatta sammanhängande riskmått, som blir allt populärare inom finans, försäkring och andra områden som förknippas med optimering under osäkerhet och risk. Vi etablerar centrala gränsformler för sammansatta riskfunktioner. Dessutom diskuterar vi det asymptotiska beteendet hos optimeringsproblem vars mål är sammansatta riskfunktioner och vi fastställer en central gränsformel för deras optimala värden när en uppskattning av riskfunktionen används. Även om de matematiska strukturerna tar hänsyn till gemensamma riskmått, har de en mer allmän karaktär, vilket kan vara av oberoende intresse.
I REF fastställdes en central gräns för hur problemet med den särskilda sammansättningen skall beaktas.
Statistical Estimation of Composite Risk Functionals and Risk Optimization Problems
{'venue': None, 'journal': 'arXiv: Statistics Theory', 'mag_field_of_study': ['Mathematics']}