I detta dokument behandlas en oföränderlig efterfrågan på el på nätet som en prognos för ledtider från en halvtimme före till en dag före. En tidsserie av efterfrågan som registreras med halvtimmesintervaller innehåller mer än ett säsongsmönster. En säsongscykel inom en dag framgår av likheten mellan efterfrågeprofilen från en dag till nästa, och en säsongscykel inom en vecka är tydlig när man jämför efterfrågan på motsvarande dag i intilliggande veckor. Det finns en stark dragningskraft i att använda en prognosmetod som kan fånga både säsongsvariationer. Den multiplikativa säsongsbetonade ARIMA-modellen har anpassats för detta ändamål. I detta papper anpassar vi Holt-Winters exponentiella utjämning formulering så att den kan rymma två säsongsbetonade. Vi korrigerar för kvarstående autokorrelering med hjälp av en enkel autoregressiv modell. Prognoserna från den nya metoden med dubbla årstidsbetonade Holt-Winters överträffar dem från traditionella Holt-Winters och från en välspecificerad multiplikativ dubbelsäsongsbaserad ARIMA-modell.
Senare anpassar Taylor REF den enkla Holt-Winters metoden för att fånga säsongsvariationer genom att introducera flera säsongskomponenter till den linjära versionen av modellen.
Short-term electricity demand forecasting using double seasonal exponential smoothing
{'venue': None, 'journal': 'Journal of the Operational Research Society', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}