....................................... vara oberoende identiskt fördelade slumpvariabler som tar värden i en ändlig uppsättning X och beakta den villkorliga gemensamma fördelningen av de första m-elementen i provet Xt;. ., X, på villkor att A', = x, och skjutblocket prov genomsnitt av en funktion h(.,.) Definierad på X2 överstiger ett tröskelvärde OL > Eh( Xt, X2). För m fast och M + co, denna villkorade gemensam distribution visas för att konvergera till m-steg gemensam distribution av en Markov kedja startade i x1 som ligger närmast X, X2, i Kullback-Leibler information divergens mellan alla Markov kedjor vars tvådimensionell stationär distribution P(,.) uppfyller EP( x, y ) h( x, y) 2 OL, förutsatt att viss distribution P på X2 har lika marginaler uppfyller denna begränsning med strikt ojämlikhet. Liknande villkorade gränssatser erhålls när X, X2,. .. är en godtycklig ändlig ordning Markov kedja och mer allmän konditionering är tillåten.
Naturligtvis dyker de också upp när ett villkor på den andra ordningen empirisk distribution av en Markov kedja, se arbetet med REF om villkorliga gränser teorem.
Conditional limit theorems under Markov conditioning
{'venue': 'IEEE Trans. on Information Theory', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science', 'Mathematics']}