Vi utvecklar i detta dokument ett test av nollhypotesen att en observerad tidsserie är ett förverkligande av en strikt stationär slumpmässig process. Vårt test baseras på resultatet att kth-värdet av den diskreta Fourier-transformeringen av en provram har ett nollmedelvärde under nollhypotesen. Testet som vi utvecklar kommer att ha avsevärd kraft mot en viktig form av icke-stationaritet som hittills inte beaktats i den vanliga ekonometriska tidsserien litteratur - dvs där medelvärdet av en tidsserie är periodiskt med slumpmässig variation i dess periodiska struktur. Testets storlek och effektegenskaper undersöks och dess tillämplighet på verkliga problem visas genom tillämpning på tre ekonomiska datamängder.
Vi studerar inte PHR:s makt mot alternativet till en process med periodicitet i medel- och slumpmässig variation i den periodiska strukturen, som i REF.
TESTING TIME-SERIES STATIONARITY AGAINST AN ALTERNATIVE WHOSE MEAN IS PERIODIC
{'venue': None, 'journal': 'Macroeconomic Dynamics', 'mag_field_of_study': ['Mathematics']}