Abstract-Short-run prognos av elpriser har blivit nödvändigt för kraftproduktionsenhet schema, eftersom det är grunden för varje vinst maximering strategi. I denna artikel föreslås en ny och mycket enkel metod för att beräkna exakta prognoser för elpriser med hjälp av blandade modeller. Huvudidén är att utveckla ett effektivt verktyg för framtidsprognoser i ett steg och kombinera flera förutsägelsemetoder för vilka prognosresultat har kontrollerats och jämförts i flera år. Också som nyhet har 24-timmars tidsserien modellerats separat, i stället för hela tidsserien av priserna. Detta gör att man kan dra nytta av homogeniteten i dessa 24 tidsserier. Syftet med detta dokument är att välja den modell som leder till mindre förutsägelser fel och att få lämplig tid att använda för prognostisering. Dessa resultat har erhållits genom ett beräkningsförsök. En blandad modell som kombinerar fördelarna med de två nya modeller som diskuteras föreslås. Vissa numeriska resultat för den spanska marknaden visas, men denna nya metod kan också tillämpas på andra elmarknader.
När det gäller tidsserieprognoser föreslogs två blandade modeller för att få fram prognostisering av priserna för två olika prognoshorisonter i Ref.
Mixed Models for Short-Run Forecasting of Electricity Prices: Application for the Spanish Market
{'venue': 'IEEE Transactions on Power Systems', 'journal': 'IEEE Transactions on Power Systems', 'mag_field_of_study': ['Economics']}