Metropolis-Hastings algoritm utvidgas till 'icke-reversibel Metropolis Hastings' så att det kan generera icke-reversibel Markov kedjor, med hjälp av begreppet en vorticity matris. Det är universellt, i den meningen att varje finit Markov-kedja (reversibel eller icke-reversibel) som uppfyller ett mycket milt tillstånd på sin riktade grafstruktur, kan genereras av den nya metoden. Metoden bygger på den nya uppfattningen om en Markovkedjas "vorticity matris". Det kan visas att varje kedja som erhålls från Metropolis-Hastings, med tanke på en lämplig vorticity matris, kan ändras ganska elegant till en icke-reversibel kedja som utför minst samt den ursprungliga kedjan i termer av asymptotic varians. Detta kan göras utan förlust av de praktiska egenskaper som gör Metropolis-Hastings framgångsrika. Ett numeriskt experiment på n-cykeln illustrerar löftet om detta tillvägagångssätt. Blandningstider på cykeln minskar vanligtvis avsevärt jämfört med klassiska Metropolis-Hastings, och den relativa effektiviteten ökar som en funktion av problemstorleken. De resulterande kedjornas icke-reversibla karaktär bidrar särskilt till att övervinna multimodaliteten i målfördelningen.
I den icke-reversibla MH-algoritmen REF läggs en vorticitetsfunktion (eller matris) till MH-proceduren.
Non-reversible Metropolis-Hastings
{'venue': None, 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Mathematics', 'Computer Science']}