Abstract-Vi undersöker problemet med att karakterisera det ekonomiska värdet av energilagringskapacitet till en vindkraftsproducent (WPP) som säljer sin energi på en konventionell tvåstegs elmarknad. WPP kan erbjuda ett terminskontrakt för att leverera kraft på dagen före-marknaden, med förbehåll för ekonomiska sanktioner för obalanser mellan den avtalade effekten och den kraft som levereras i realtid. Vi anser att WPP har tillgång till ett gemensamt system för lagring av energi, och kan på så sätt omforma sin vindkraftsproduktion på villkor att dess lagringskapacitet är begränsad. Modellering av vindkraft som en slumpmässig process, visar vi att problemet med att bestämma optimal framåt kontrakt erbjudande-given utväg med lagring-är konvex. Vi konstaterar vidare att den förväntade maximala vinsten är konkav och icke-minskning av energilagringskapaciteten, vilket visar att den största marginella nyttan av energilagring härrör från inledande investeringar i liten lagringskapacitet. Vi ger en karakterisering av det marginella värdet av små energilagringskapacitet till WPP. Formlerna som vi härleder belyser förhållandet mellan lagringsvärdet och vissa statistiska mått på variabilitet i den underliggande vindkraftsprocessen.
Bitar et al. karakterisera marginalvärdet av samlokaliserad lagring i uppstramande intermittent vindkraft REF.
On the Marginal Value of Electricity Storage
{'venue': 'Systems and Control Letters, 2018', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Mathematics', 'Computer Science']}