Problemet med diskret tidsstatsuppskattning med förlustmätningar beaktas. Detta problem uppstår till exempel när mätdata kommuniceras via trådlösa kanaler som utsätts för slumpmässiga störningar. Vi beskriver förlustsannolikheten med Markov-kedjorna och modellerar den gemensamma anläggningen/mätningsförlustprocessen som ett Markovian Jump Linear System. Den tidsvarierande Kalman-estimatorn (TVKE) är känd för att lösa ett standardoptimalt estimeringsproblem för Jump Linear Systems. Även om TVKE är optimal, en enklare uppskattningsdesign, som vi kallar en Jump Linear Estimator (JLE), introduceras för att hantera förluster. En JLE har prediktor/korrigerare form, men vid varje tillfälle väljer en corrector eller vinst från en ändlig uppsättning förberäknade vinster. Motiveringen till JLE är tvåfaldig. För det första är kostnaden för beräkningen i realtid för JLE lägre än för TVKE. För det andra ger JLE en övre gräns på TVKE prestanda. I denna uppsats, en särskild klass av JLE, kallas Finite Loss History Estimators (FLHE), som använder en kanonisk vinst val logik beaktas. En uppfattning om optimalitet för FLHE definieras och en optimal syntesmetod ges. I en simuleringsstudie för ett dubbelintegrerat system jämförs prestanda med både TVKE och teoretiska förutsägelser.
I synnerhet REF utvecklat en suboptimal hopp linjär estimator för komplexitet minskning i beräkning av korrektur eller vinst med hjälp av ändlig förlusthistorik där förlustprocessen modelleras av en tvåstats Markov kedja.
Estimation with lossy measurements: jump estimators for jump systems
{'venue': 'IEEE Trans. Automat. Contr.', 'journal': 'IEEE Trans. Automat. Contr.', 'mag_field_of_study': ['Computer Science', 'Mathematics']}