Sammanfattning av denna webbsida: Denna studie utvärderade åtgärder för att göra jämförelser av fel över tidsserier. Vi analyserade 90 års- och 101 kvartalsvisa ekonomiska tidsserier. Vi bedömde felmått i fråga om tillförlitlighet, konstruktion av giltighet, känslighet för små förändringar, skydd mot avvikelser och deras förhållande till beslutsfattandet. Resultaten leder oss att rekommendera det geometriska medelvärdet av det relativa absoluta felet (GMRAE) när uppgiften innebär att kalibrera en modell för en uppsättning tidsserier. GMRAE jämför det absoluta felet för en given metod med det från slumpmässiga fotprognosen. För att välja de mest exakta metoderna rekommenderar vi Median RAE (MdRAE) när få serier finns tillgängliga och Median Absolute Procentandel Error (MdAPE) annars. Rotmedel Square Error (RMSE) är inte tillförlitlig, och är därför olämpligt för att jämföra noggrannhet över serier.
Gemensamma statistiska åtgärder för tidsseriers prognostisering REF är medelvärde av det absoluta felet (MAE), rotmedelvärdet för kvadratfelet (RMSE) och medelvärdet för det absoluta procentfelet (MAPE), det senare givet av:
Error Measures For Generalizing About Forecasting Methods: Empirical Comparisons
{'venue': 'International Journal of Forecasting', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Mathematics']}