JSTOR är en icke-vinstdrivande tjänst som hjälper forskare, forskare och studenter att upptäcka, använda och bygga på ett brett utbud av innehåll i ett pålitligt digitalt arkiv. Vi använder informationsteknik och verktyg för att öka produktiviteten och underlätta nya stipendieformer. För mer information om JSTOR, kontakta support@jstor.org. Econometric Society samarbetar med JSTOR för att digitalisera, bevara och utöka åtkomsten till Econometrica. http://www.jstor.org En teori om identifiering utvecklas för en allmän stokastisk modell vars sannolikhetslag bestäms av ett begränsat antal parametrar. Det visas under svaga regelbundenhetsförhållanden att den okända parametervektorns lokala identitet är likvärdig med informationsmatrisens nonsingularitet. Användningen av "reducerad form"-parametrar för att fastställa identififiability analyseras också. De allmänna resultaten tillämpas på det välkända problemet att avgöra om koefficienterna i ett system med linjära samtidiga ekvationer är identifierbara.
Rothenberg REF visar att om FIM:s rang är konstant över någon öppen del av den önskade parametern, då är FIM:s nonsingularitet likvärdig med den önskade parameterns lokala identitet.
Identification in Parametric Models
{'venue': None, 'journal': 'Econometrica', 'mag_field_of_study': ['Mathematics']}