När man bygger stokastiska modeller för el spot priser problemet av yttersta vikt är uppskattningen och efterföljande prognoser av en komponent för att hantera trender och säsongsbetonade i data. Även om de kortsiktiga säsongskomponenterna (dagligen, varje vecka) är mer regelbundna och mindre viktiga för värderingen av typiska kraftderivat, är de långsiktiga säsongskomponenterna (LTSC; säsongsbetonade, årliga) mycket svårare att hantera. Förvånansvärt nog försummas i många akademiska uppsatser som handlar om el spot prismodellering betydelsen av den säsongsbetonade nedbrytningen och problemet med att prognostisera den inte beaktas. Med detta dokument vill vi fylla gapet och presentera en grundlig studie om uppskattning och prognostisering av LTSC av priserna på el spot. Vi anser att ett batteri av modeller baserade på Fourier eller wavelet nedbrytning i kombination med linjär eller exponentiell sönderfall. Vi finner att alla s.k. wavelet-baserade modeller är betydligt bättre när det gäller att förutse spotpriser upp till ett år framåt än alla s.k. sine-baserade modeller. Detta resultat ifrågasätter giltigheten och nyttan av stokastiska modeller av spot el priser byggd på sinusoidal långsiktiga säsongskomponenter.
Faktum är att ett batteri på över 300 modeller övervägdes i REF för att förutse den långsiktiga säsongskomponenten.
Robust estimation and forecasting of the long-term seasonal component of electricity spot prices
{'venue': None, 'journal': 'Energy Economics', 'mag_field_of_study': ['Economics', 'Computer Science']}