Vi visar att den generaliserade metoden av moment (GMM) estimering problem i instrumental variabel kvantil regression (IVQR) modeller kan likvärdigt formuleras som ett blandat heltal quadratic programmering problem. Detta möjliggör exakt beräkning av GMM-skattningarna för IVQR-modellerna. Vi illustrerar nyttan av vår algoritm via Monte Carlo experiment och en tillämpning på efterfrågan på fisk.
I ett intressant dokument föreslog REF att man skulle formulera det ursprungliga GMM-problemet som ett blandat heltal kvadratiskt program (MIQP).
Exact computation of GMM estimators for instrumental variable quantile regression models
{'venue': None, 'journal': 'Journal of Applied Econometrics', 'mag_field_of_study': ['Mathematics']}