Robusta versioner av den exponentiella och Holt-Winters utjämningsmetod för prognoser presenteras. De är lämpliga för prognostisering univariat tidsserier i närvaro av avvikande. De robusta exponentiella och Holt-Winters utjämningsmetoderna presenteras som rekursiva uppdateringssystem som tillämpar standardtekniken för förrenade data. Både uppdateringsekvationen och valet av utjämningsparametrar är robustified. I en simuleringsstudie jämförs de robusta och klassiska prognoserna. Den presenterade metoden visar sig ha bra prognosprestanda för tidsserier med och utan avvikelser, samt för fett-tailed tidsserier och under modell misspecifi katjon. Metoden illustreras med hjälp av verkliga data som inkluderar trend- och säsongseffekter.
Gelper et al. föreslog en anpassad version av de klassiska exponentiella och Holt-Winters utjämningsmetoder, vilket ger dem robusthet REF.
Robust Forecasting with Exponential and Holt-Winters Smoothing
{'venue': None, 'journal': 'Journal of Forecasting', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}