Abstrakt. Detta dokument gäller storskalig allmän (icke konvex) icke-linjär programmering när första och andra derivat av mål- och begränsningsfunktionerna finns tillgängliga. En metod föreslås som bygger på att hitta en ungefärlig lösning av en sekvens av okonstruerade subproblem parameteriserade av en skalär parameter. Den objektiva funktionen för varje oöverskådligt subproblem är en förstärkt påföljdshinderfunktion som innefattar både primära och dubbla variabler. Varje subproblem löses med en modifierad Newton-metod som genererar sökriktningar från ett primal-dual system som liknar det som föreslås för interiörmetoder. Den utökade påföljdsbarriären kan tolkas som en meritfunktion för värden för de primära och dubbla variablerna. En tröghetskontrollerande symmetrisk obegränsad faktorisering används för att ge nedstigningsriktningar och riktningar för negativ krökning för den utökade påföljdsbarriärens meritfunktion. En metod som lämpar sig för stora problem kan erhållas genom att tillhandahålla en version av denna faktorisering som kommer att behandla stora glesa obestämda system.
Däremot minimerar metoden för line-search av Forsgren och Gill REF en förstärkt påföljdsbarriär med avseende på både de primära och dubbla variablerna.
Primal-dual interior methods for nonconvex nonlinear programming
{'venue': 'SIAM Journal on Optimization', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science', 'Mathematics']}