Sammanfattning av denna webbsida: En ny modell för kontrollerad avkänning för multihypotestester föreslås och studeras i den sekventiella inställningen. Denna nya modell, som kallas styrd Markoviansk observationsmodell, uppvisar en mer komplicerad minnesstruktur i de kontrollerade observationerna än befintliga modeller. Dessutom, i stället för att straffa bara fördröjningen fram till det slutliga beslutet tid som i standard sekventiell hypotes testning problem, en mycket mer allmän kostnadsstruktur som innebär att ackumulera den totala kontrollkostnaden med avseende på en godtycklig kontrollkostnad funktion. Ett asymptotiskt optimalt test föreslås för denna nya modell och visar sig uppfylla ett optimalt tillstånd formulerat i form av risk för beslutsfattande. Det visas att den optimala kausala kontrollpolicyn för det kontrollerade sensationsproblemet är självstudering, i betydelsen att maximera en inneboende "inferentiell" belöning samtidigt under varje hypotes, där det maximala värdet är det bästa möjliga som motsvarar det fall där den sanna hypotesen är känd i början. Ett annat test föreslås också för att uppfylla tydligt definierade begränsningar för de olika besluten riskerar icke-asymptotiskt, samtidigt som asymptotisk optimalitet bibehålls.
I REF ansåg författarna kontrollerad avkänning för sekventiell hypotestestning med frihet att välja avkänningsåtgärder med olika kostnader för bästa detektionsprestanda.
Controlled Sensing for Sequential Multihypothesis Testing with Controlled Markovian Observations and Non-Uniform Control Cost
{'venue': None, 'journal': 'arXiv: Optimization and Control', 'mag_field_of_study': ['Mathematics']}