Det är ABSTRACT. Vi studerar en parallell implementation på en Graphics Processing Unit (GPU) av Alternating Direction Implicit (ADI) time-discretization metoder för att lösa tidsberoende paraboliska Partiella Differentialekvationer (PDE) i tre rumsliga dimensioner med blandade rumsliga derivat i en mängd olika applikationer inom beräkningsfinansiering. Finita skillnader i enhetliga rutnät används för den rumsliga diskretiseringen av PDE. Som exempel använder vi de parallella GPU-metoderna för att prissätta den europeiska regnbågen och de europeiska korgalternativen, som var och en skrivs på tre tillgångar. Numeriska resultat som visar de parallella metodernas effektivitet tillhandahålls.
Forskarna i REF fick en hastighetsökning på ca 18x för dubbelprecisionsberäkningar av en parallell implementation på en GPU (CUDA) av ADI tidsdiskretiseringsmetoder för europeiska Rainbow och Basket alternativ jämfört med den optimerade sekventiella CPU beräkningar.
A Parallel Implementation on GPUs of ADI Finite Difference Methods for Parabolic PDEs with Applications in Finance
{'venue': 'SSRN Electronic Journal', 'journal': 'SSRN Electronic Journal', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}