Det finns ett växande intresse för att modellera och förutsäga beteendet hos finansiella system och försörjningskedjor. I detta dokument fokuserar vi på analysen av leverantörskedjan resMBS. Det är kopplat till de amerikanska bostadslånen och subprimelånen som var kritiska under den amerikanska finanskrisen 2008. Vi utvecklar modeller baserade på finansiella institut (FI), och deras deltagande beskrivs av deras roller (Role) på finansiella avtal (FC). Våra modeller bygger på ett intuitivt antagande att FI kommer att bilda samhällen inom ett FC, och FI inom ett samhälle är mer benägna att samarbeta med andra FI i det samhället, och spela samma roll, i ett annat FC. Inspirerade av Latent Dirichlet Allocation (LDA) och ämnesmodeller utvecklar vi två probabilistiska finansgemenskapsmodeller. I FIComm är varje FC (dokument) en blandning av ämnen där ett ämne är en fördelning över FI (ord). I Roll-FI-Comm är varje ämne en fördelning över Roll-FI par (ord). Experimentella resultat över 5000+ finansiella utsikter visar hur effektiva våra modeller är.
REF utvecklade också två probabilistiska modeller för finansgemenskaper för att ta fram ämnen ur finansiella kontrakt.
Probabilistic Financial Community Models with Latent Dirichlet Allocation for Financial Supply Chains
{'venue': "DSMM'16", 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}