Sammanfattning av denna webbsida: Detta arbete utvecklar förändringspunkter för statistik över högfrekvensdata. Det huvudsakliga intresset är volatiliteten hos en Itô semi-martingale, som är diskret observerad över en fast tidshorisont. Vi konstruerar ett minimax-optimalt test för att diskriminera olika mjukhetsklasser i den underliggande stokastiska volatilitetsprocessen. I en högfrekvent ram visar vi en svag konvergens av teststatistiken under hypotesen till en extrem värdefördelning. Som ett viktigt exempel, under extremt milda mjukhet antaganden om den stokastiska volatiliteten får vi därmed ett konsekvent test för volatilitet hoppar. En simuleringsstudie visar det praktiska värdet i tillämpningar med begränsat urval.
REF konstruerar ett icke-parametriskt minimaxoptimalt test för att diskriminera kontinuerliga stigar med volatilitetshopp och visa sig vara svag konvergens av teststatistiken till en extrem värdefördelning.
Nonparametric change-point analysis of volatility
{'venue': None, 'journal': 'arXiv: Statistics Theory', 'mag_field_of_study': ['Mathematics']}