Det är ABSTRACT. När de initiala och övergångssannolikheterna för en finit Markovkedja i diskret tid inte är välkända, bör vi utföra en känslighetsanalys. Detta kan göras genom att som grundläggande osäkerhetsmodeller betrakta de så kallade credalset som dessa sannolikheter är kända eller tros tillhöra, och genom att tillåta sannolikheterna att variera över sådana uppsättningar. Detta leder till en definition av en otydlig Markovkedja. Vi visar att tidsutvecklingen av ett sådant system kan studeras mycket effektivt med hjälp av så kallade lägre och övre förväntningar, som är likvärdiga matematiska representationer av kredaluppsättningar. Vi studerar också hur den infererade kredal set om staten vid tiden n utvecklas som n → ❌: under ganska ohämmade förhållanden, det konvergerar till en unikt invariant credal set, oavsett credal set ges för den ursprungliga staten. Detta leder till en icke-trivial generalisering av det klassiska Perron-Frobenius-teoremet för att impregnera Markov-kedjorna.
De Cooman m.fl. REF använde kredaluppsättningar för känslighetsanalys i Markovkedjor.
Imprecise Markov chains and their limit behaviour
{'venue': 'Probability in the Engineering and Informational Sciences', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Mathematics']}