I detta dokument behandlas en linjär triangulär simultanekvationsmodell med villkorliga kvantitativa begränsningar. Papperet anpassar sig efter endogenitet genom att använda en kontrollfunktionsmetod och presenterar en enkel tvåstegsskattning som utnyttjar modellens delvis linjära struktur. Det första steget består av en uppskattning av resterna av ekvationen med reducerad form för den endogena förklarande variabeln. Det andra steget är serieuppskattning av den primära ekvationen med den reducerade formens restvärde inkluderat icke-parametriskt som en ytterligare förklarande variabel. Detta dokument innehåller inga funktionella formbegränsningar för det stokastiska förhållandet mellan resterna av reducerad form och störningsbegreppet i den primära ekvationen beroende på observerbara förklarande variabler. I dokumentet presenteras regelbundenhetsvillkor för konsekvens och asymptotisk normalitet hos tvåstegsestimatorn. Dessutom ger dokumentet en del diskussioner om relaterade skattningsmetoder i litteraturen och om eventuella utvidgningar och begränsningar av skattningsmetoden. Slutligen illustreras estimatorns numeriska prestanda och användbarhet av resultaten från Monte Carlo-experimenten och två empiriska exempel, efterfrågan på fisk och återgång till skolning. , och seminariedeltagare på CREST för användbara kommentarer. Särskilt tack går till Andrew Chesher för att uppmuntra mig att arbeta med detta och andra relaterade quantile regressionsprojekt. Jag är också tacksam mot Kathryn Graddy för att hon vänligt förser mig med hennes data om efterfrågan på fisk. För att fastställa n −1/2 -konsistens och asymptotisk normalitet (β(τ ),γ(τ ), gör vi följande antaganden: Dessa välkända uteslutnings- och integrationsvillkor är nödvändiga för identifiering. Antagande 3.3. Den rektangel W har en icketom interiör och ingår i den inre av stödet för W. ). Det vill säga, V är en trimning funktion på ett kompakt intervall som motsvarar V. Antagande 3.4. Fördelningen av V är absolut kontinuerlig med avseende på Lebesgue åtgärd. Densiteten av V begränsas bort från noll på V. 6 Denna restriktion kräver att den endogena variabeln X kontinuerligt distribueras. Antagande 3.5. λτ (v) är r-tider kontinuerligt olika på V. Antaganden 3.4 och 3.5 innebär att det finns Newey (1997) för både effektserier och splines. Antagande 3.6. För nästan varje x och z, F ε τ (0-x, z) = τ. Det finns en positiv konstant för alla ε 1 och ε 2 i ett område med noll och för alla x och z. Dessutom finns det konstanter c 2 > 0 och c 3 < ∞ sådana att c 2 ≤ f ετ (ε på x, z) ≤ c 3 för alla ε i ett område med noll och för alla x och z. Bland annat, Antagande 3.6 kräver att f ετ (· på x, z) avgränsas från noll i ett område med noll jämnt över x och z. Det minsta eigenvärdet av 0 σ är avgränsat från noll för alla ε, och det största eigenvärdet av 0 ε begränsas för alla ε. Antaganden 3.7 och 3.8 säkrar den icke-singularitet av andra moment matrisen av estimatorn. Antagande 3,9. Som funktioner av v, Acsumtion 3.9 innebär att för både effektserier och splines, det finns en sekvens som δ → ∞. Antagande 3.10 Det finns en ([d z + 1] × 1)-vektorvärderad funktion  på μ,π (x, z) sådan att (a) E[ ska μ,π (X, Z) = 0,
Ref avser en kontrollfunktionsmetod men avviker från modellen (1).
Endogeneity in quantile regression models: a control function approach
{'venue': None, 'journal': 'Journal of Econometrics', 'mag_field_of_study': ['Mathematics']}