Detta dokument undersöker prognosen prestanda för ARIMA och artificiella neurala nätverk modell med publicerade lagerdata som erhållits från New York Stock Exchange. De empiriska resultat som erhållits avslöjar överlägsenheten av neurala nätverk modell över ARIMA modell. Resultaten löser och klargör ytterligare motstridiga åsikter som rapporterats i litteraturen över överlägsenheten av neurala nätverk och ARIMA-modellen och vice versa.
Adebiyi m.fl. Ref granska prognosen prestanda för ARIMA och artificiella neurala nätverk modell.
Comparison of ARIMA and Artificial Neural Networks Models for Stock Price Prediction
{'venue': 'J. Applied Mathematics', 'journal': 'J. Applied Mathematics', 'mag_field_of_study': ['Mathematics', 'Computer Science']}