Sammanfattning av denna webbsida: En agentbaserad modell för finansiella tidsserier reproduceras och undersöks av det statistiska fysiksystemet, det finita växelriktade röstsystemet. Röstsystemet beskriver ursprungligen det kollektiva beteendet hos väljare som ständigt uppdaterar sina positioner i ett visst ämne, vilket är en kontinuerlig Markov process. I den föreslagna modellen hänförs fluktuationerna i aktiekursen till marknadsinformationsinteraktionen mellan handlarna och vissa likheter mellan investerarnas beteende. Dessutom studeras komplexiteten i avkastningsserien av den finansiella modellen i jämförelse med två verkliga aktieindex, Shanghai Stock Exchange Composite Index och Hang Seng Index, genom sammansatt multiscale entropy analys och återkommande analys. Den empiriska forskningen visar att simuleringsdata för den föreslagna modellen i viss utsträckning skulle kunna förstå vissa naturliga egenskaper hos de faktiska marknaderna.
De antog också CMSE för att visa effektiviteten hos en agentbaserad modell för finansiella tidsserier som föreslagits av dem Ref.
Entropy and Recurrence Measures of a Financial Dynamic System by an Interacting Voter System
{'venue': 'Entropy', 'journal': 'Entropy', 'mag_field_of_study': ['Computer Science', 'Mathematics']}