"Insida information" kommer i många former: kunskap om ett företags övertagande, en terroristattack, oväntat dåliga intäkter, FDA: s godkännande av en ny drog, etc. Alla som känner till några nyheter har insiderinformation. Historiskt sett har man upptäckt insiderhandel efter det att nyheterna är offentliga, men det är ofta för sent: bedrägerier har begåtts, oskyldiga investerare har missgynnats eller terroristhandlingar har utförts. Detta papper utforskar tidig upptäckt av insiderhandel-detektering innan nyheterna bryter. Data mining har ett stort löfte för denna framväxande tillämpning, men problemet innebär också stora utmaningar. Vi presenterar det specifika problemet med insiderhandel på optionsmarknader, jämför beslutsträd, logistisk regression och neurala nettoresultat till resultat från en expertmodell, och diskuterar insikter som kunskap upptäckt tekniker kastat över detta problem.
En annan studie fokuserar på upptäckt av olaglig insiderhandel i optionerna marknaden REF.
Early detection of insider trading in option markets
{'venue': "KDD '04", 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}