Hvilke omstændigheder førte til, at den russiske kejser Aleksandr 2. overvejede Dagmar som ægtefælle for sin søn? 


Den tiltagende støtte til den slavofile ideologi i Det Russiske Kejserrige fik nemlig den russiske kejser Aleksandr 2. til at lede efter en brud til tronfølgeren Storfyrst Nikolaj i andre lande end de små protestantiske tyske fyrstendømmer, hvor medlemmerne af Huset Romanov traditionelt havde fundet deres ægtefæller. Dagmar var en af kandidaterne, og allerede i 1860 havde kejseren foretaget sine første forespørgsler. Der var også allerede slægtskabsbånd mellem de to familier, da Dagmars morbror havde været gift med kejserens søster.
Den 4. december 2011 brød Ekstra Bladet deres kildebeskyttelse og fortalte, at deres journalist Jan Kjærgaard forhandlede med Arnfeldt i flere måneder efter Thorning-Schmidts skatteafgørelsen den 16. september 2010. Arnfeldt skulle da have fortalt, at han havde adgang til den fortrolige redegørelse. Peter Arnfelt blev politianmeldt af Skatteministeriet på baggrund af disse mistanker.